有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

【提出】: 2018/11/28 9:08
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【項目】: 50項目

JPX日経400マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	445,550,670
株式	14,093,708,620
派生商品評価勘定	126,288
未収入金	107,464
未収配当金	7,747,426
差入委託証拠金	15,347,998
流動資産合計	14,562,588,466
資産合計	14,562,588,466
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,804,997
未払金	31,064
未払解約金	43,947,105
未払利息	685
流動負債合計	50,783,851
負債合計	50,783,851
純資産の部
元本等
元本	9,774,114,580
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,737,690,035
元本等合計	14,511,804,615
純資産合計	14,511,804,615
負債純資産合計	14,562,588,466

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 9月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4847円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,847円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年 9月 7日
至 2018年 9月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 9月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 9月 6日現在
期首	2017年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	10,702,295,189円
同期中における追加設定元本額	2,968,373,342円
同期中における一部解約元本額	3,896,553,951円
期末元本額	9,774,114,580円
期末元本額の内訳*
JPX日経400ファンド	2,619,152,697円
野村インデックスファンド・JPX日経400	5,264,747,846円
ノムラFOFs用インデックスファンド・JPX日経400(適格機関投資家専用)	1,623,083,985円
野村DC・JPX日経400ファンド	267,130,052円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年9月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	日本水産	9,400	631.00	5,931,400
		マルハニチロ	1,600	3,775.00	6,040,000
		国際石油開発帝石	40,800	1,220.50	49,796,400
		安藤・間	6,800	827.00	5,623,600
		東急建設	3,200	1,003.00	3,209,600
		コムシスホールディングス	3,000	3,005.00	9,015,000
		大成建設	8,400	5,020.00	42,168,000
		大林組	25,200	1,037.00	26,132,400
		清水建設	25,700	945.00	24,286,500
		長谷工コーポレーション	9,800	1,404.00	13,759,200
		鹿島建設	37,000	783.00	28,971,000
		西松建設	1,900	2,636.00	5,008,400
		三井住友建設	6,100	714.00	4,355,400
		前田建設工業	6,000	1,363.00	8,178,000
		戸田建設	9,800	746.00	7,310,800
		熊谷組	1,300	2,857.00	3,714,100
		大東建託	3,000	15,365.00	46,095,000
		NIPPO	1,900	2,025.00	3,847,500
		前田道路	2,600	2,202.00	5,725,200
		五洋建設	10,000	678.00	6,780,000
		住友林業	5,400	1,811.00	9,779,400
		大和ハウス工業	24,800	3,256.00	80,748,800
		積水ハウス	27,300	1,736.50	47,406,450
		協和エクシオ	3,000	3,085.00	9,255,000
		九電工	1,700	4,320.00	7,344,000
		森永製菓	1,800	4,085.00	7,353,000
		江崎グリコ	2,100	5,290.00	11,109,000
		カルビー	3,400	3,510.00	11,934,000
		ヤクルト本社	4,400	8,080.00	35,552,000
		明治ホールディングス	5,000	7,290.00	36,450,000
		日本ハム	3,200	3,980.00	12,736,000
		アサヒグループホールディングス	15,700	4,799.00	75,344,300
		キリンホールディングス	34,000	2,700.00	91,800,000
		サントリー食品インターナショナル	5,000	4,500.00	22,500,000
		キッコーマン	5,400	5,700.00	30,780,000
		味の素	17,300	1,835.00	31,745,500
		キユーピー	4,200	2,617.00	10,991,400
		ニチレイ	3,600	2,701.00	9,723,600
		東洋水産	4,100	4,050.00	16,605,000
		日清食品ホールディングス	2,900	7,080.00	20,532,000
		日本たばこ産業	43,400	2,889.00	125,382,600
		帝人	6,400	2,114.00	13,529,600
		東レ	56,900	813.30	46,276,770
		王子ホールディングス	33,000	759.00	25,047,000
		クラレ	12,400	1,553.00	19,257,200
		旭化成	48,900	1,572.50	76,895,250
		昭和電工	4,900	5,160.00	25,284,000
		住友化学	58,000	606.00	35,148,000
		日産化学	4,500	5,240.00	23,580,000
		東ソー	11,300	1,659.00	18,746,700
		デンカ	2,900	3,605.00	10,454,500
		信越化学工業	12,900	9,999.00	128,987,100
		エア・ウォーター	6,500	1,916.00	12,454,000
		大陽日酸	6,000	1,634.00	9,804,000
		日本パーカライジング	4,000	1,439.00	5,756,000
		三菱瓦斯化学	6,500	2,279.00	14,813,500
		三井化学	7,100	2,744.00	19,482,400
		JSR	7,900	2,066.00	16,321,400
		三菱ケミカルホールディングス	52,500	966.30	50,730,750
		ダイセル	10,600	1,233.00	13,069,800
		積水化学工業	16,000	1,857.00	29,712,000
		日本ゼオン	6,600	1,153.00	7,609,800
		アイカ工業	2,200	4,230.00	9,306,000
		宇部興産	4,000	2,708.00	10,832,000
	日立化成	3,900	2,280.00	8,892,000
	ダイキョーニシカワ	1,500	1,297.00	1,945,500
	日油	3,000	3,480.00	10,440,000
	花王	18,400	8,620.00	158,608,000
	日本ペイントホールディングス	6,100	4,215.00	25,711,500
	関西ペイント	8,200	2,023.00	16,588,600
	DIC	3,300	3,760.00	12,408,000
	資生堂	14,900	7,572.00	112,822,800
	ライオン	10,400	2,362.00	24,564,800
	コーセー	1,300	19,350.00	25,155,000
	シーズ・ホールディングス	900	4,805.00	4,324,500
	ポーラ・オルビスホールディングス	3,200	3,705.00	11,856,000
	小林製薬	2,100	7,740.00	16,254,000
	日東電工	5,700	8,299.00	47,304,300
	ニフコ	2,700	2,988.00	8,067,600
	ユニ・チャーム	15,900	3,588.00	57,049,200
	協和発酵キリン	9,400	1,962.00	18,442,800
	武田薬品工業	27,600	4,488.00	123,868,800
	アステラス製薬	73,700	1,820.00	134,134,000
	大日本住友製薬	5,600	2,108.00	11,804,800
	塩野義製薬	10,600	6,420.00	68,052,000
	田辺三菱製薬	9,100	1,800.00	16,380,000
	中外製薬	7,800	6,520.00	50,856,000
	科研製薬	1,400	5,590.00	7,826,000
	エーザイ	9,000	9,866.00	88,794,000
	小野薬品工業	17,700	2,885.50	51,073,350
	久光製薬	2,200	7,800.00	17,160,000
	参天製薬	14,200	1,699.00	24,125,800
	ツムラ	2,700	3,805.00	10,273,500
	沢井製薬	1,500	5,860.00	8,790,000
	第一三共	21,400	4,251.00	90,971,400
	大塚ホールディングス	14,300	5,211.00	74,517,300
	出光興産	6,300	5,570.00	35,091,000
	JXTGホールディングス	119,500	736.60	88,023,700
	コスモエネルギーホールディングス	2,200	3,960.00	8,712,000
	横浜ゴム	4,300	2,264.00	9,735,200
	ブリヂストン	23,000	3,971.00	91,333,000
	住友ゴム工業	6,700	1,592.00	10,666,400
	AGC	7,600	4,405.00	33,478,000
	太平洋セメント	4,700	3,350.00	15,745,000
	TOTO	5,800	4,600.00	26,680,000
	日本碍子	9,100	1,749.00	15,915,900
	日本特殊陶業	6,300	2,969.00	18,704,700
	ニチアス	4,000	1,452.00	5,808,000
	新日鐵住金	33,100	2,145.50	71,016,050
	ジェイエフイーホールディングス	20,000	2,361.50	47,230,000
	東京製鐵	4,000	843.00	3,372,000
	日立金属	8,000	1,262.00	10,096,000
	日本軽金属ホールディングス	21,600	238.00	5,140,800
	三菱マテリアル	4,900	2,989.00	14,646,100
	住友金属鉱山	9,500	3,558.00	33,801,000
	DOWAホールディングス	1,900	3,250.00	6,175,000
	古河電気工業	2,500	3,670.00	9,175,000
	住友電気工業	27,700	1,678.50	46,494,450
	SUMCO	8,200	1,806.00	14,809,200
	三和ホールディングス	7,100	1,304.00	9,258,400
	リンナイ	1,300	8,150.00	10,595,000
	東プレ	1,400	2,667.00	3,733,800
	日本発條	7,400	1,163.00	8,606,200
	アマダホールディングス	11,400	1,151.00	13,121,400
	オーエスジー	3,600	2,477.00	8,917,200
	DMG森精機	4,700	1,787.00	8,398,900
	ディスコ	1,000	18,520.00	18,520,000
	ナブテスコ	4,100	2,846.00	11,668,600
	三井海洋開発	800	3,305.00	2,644,000
	SMC	2,300	34,570.00	79,511,000
	小松製作所	36,200	3,071.00	111,170,200
	住友重機械工業	4,300	3,600.00	15,480,000
	日立建機	3,500	3,225.00	11,287,500
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,100	4,050.00	4,455,000
	クボタ	40,200	1,690.50	67,958,100
	荏原製作所	3,300	3,685.00	12,160,500
	ダイキン工業	10,200	13,835.00	141,117,000
	椿本チエイン	4,000	970.00	3,880,000
	ダイフク	3,800	5,500.00	20,900,000
	タダノ	3,600	1,170.00	4,212,000
	平和	2,300	2,599.00	5,977,700
	竹内製作所	1,300	2,789.00	3,625,700
	TPR	800	2,636.00	2,108,800
	ホシザキ	2,200	10,440.00	22,968,000
	日本精工	15,400	1,229.00	18,926,600
	ジェイテクト	8,000	1,498.00	11,984,000
	THK	4,700	2,784.00	13,084,800
	マキタ	9,800	4,940.00	48,412,000
	三菱重工業	12,600	4,032.00	50,803,200
	コニカミノルタ	17,500	1,061.00	18,567,500
	ブラザー工業	9,100	2,169.00	19,737,900
	ミネベアミツミ	13,900	2,052.00	28,522,800
	日立製作所	180,000	703.90	126,702,000
	三菱電機	74,900	1,460.50	109,391,450
	富士電機	23,000	882.00	20,286,000
	安川電機	8,700	3,435.00	29,884,500
	日本電産	9,000	15,825.00	142,425,000
	オムロン	8,000	4,725.00	37,800,000
	日本電気	9,700	3,035.00	29,439,500
	富士通	77,000	788.00	60,676,000
	ルネサスエレクトロニクス	7,800	769.00	5,998,200
	セイコーエプソン	11,200	1,833.00	20,529,600
	アルバック	1,700	4,375.00	7,437,500
	エレコム	700	2,842.00	1,989,400
	パナソニック	85,600	1,293.50	110,723,600
	富士通ゼネラル	2,300	1,811.00	4,165,300
	ソニー	38,100	6,288.00	239,572,800
	TDK	3,900	12,390.00	48,321,000
	アルプス電気	6,500	3,315.00	21,547,500
	クラリオン	4,000	312.00	1,248,000
	ヒロセ電機	1,200	12,570.00	15,084,000
	横河電機	7,500	2,231.00	16,732,500
	日本光電工業	3,100	3,245.00	10,059,500
	堀場製作所	1,500	6,680.00	10,020,000
	アドバンテスト	4,200	2,635.00	11,067,000
	キーエンス	3,500	60,540.00	211,890,000
	シスメックス	5,800	9,570.00	55,506,000
	OBARA GROUP	400	5,130.00	2,052,000
	スタンレー電気	5,700	3,595.00	20,491,500
	カシオ計算機	6,000	1,786.00	10,716,000
	ファナック	7,100	21,155.00	150,200,500
	浜松ホトニクス	5,400	4,320.00	23,328,000
	京セラ	12,300	6,704.00	82,459,200
	村田製作所	7,900	18,665.00	147,453,500
	小糸製作所	4,500	6,510.00	29,295,000
	SCREENホールディングス	1,400	7,910.00	11,074,000
	キヤノン	40,300	3,432.00	138,309,600
	東京エレクトロン	5,000	17,985.00	89,925,000
	トヨタ紡織	2,200	1,878.00	4,131,600
	豊田自動織機	6,100	6,100.00	37,210,000
	デンソー	16,600	5,213.00	86,535,800
	川崎重工業	5,800	2,968.00	17,214,400
	日産自動車	88,300	1,027.50	90,728,250
	いすゞ自動車	21,700	1,577.00	34,220,900
	トヨタ自動車	30,100	6,667.00	200,676,700
	日野自動車	10,700	1,124.00	12,026,800
	NOK	4,000	1,985.00	7,940,000
	アイシン精機	6,200	5,010.00	31,062,000
	マツダ	23,500	1,247.00	29,304,500
	本田技研工業	66,400	3,183.00	211,351,200
	スズキ	14,800	7,225.00	106,930,000
	SUBARU	23,200	3,166.00	73,451,200
	ヤマハ発動機	10,600	2,757.00	29,224,200
	豊田合成	2,700	2,709.00	7,314,300
	シマノ	3,000	16,870.00	50,610,000
	テイ・エステック	1,700	4,030.00	6,851,000
	テルモ	11,500	6,160.00	70,840,000
	島津製作所	8,900	3,255.00	28,969,500
	オリンパス	11,200	4,335.00	48,552,000
	HOYA	15,100	6,312.00	95,311,200
	朝日インテック	3,600	4,200.00	15,120,000
	バンダイナムコホールディングス	7,700	4,290.00	33,033,000
	パイロットコーポレーション	1,300	6,050.00	7,865,000
	アシックス	7,400	1,564.00	11,573,600
	ヤマハ	4,900	5,380.00	26,362,000
	ピジョン	4,500	5,560.00	25,020,000
	任天堂	4,600	38,220.00	175,812,000
	中部電力	22,900	1,566.50	35,872,850
	関西電力	30,600	1,554.50	47,567,700
	東北電力	17,500	1,377.00	24,097,500
	九州電力	16,500	1,226.00	20,229,000
	電源開発	6,000	2,786.00	16,716,000
	東京瓦斯	15,700	2,583.00	40,553,100
	大阪瓦斯	14,500	2,033.50	29,485,750
	東邦瓦斯	3,700	3,640.00	13,468,000
	東武鉄道	7,900	3,085.00	24,371,500
	相鉄ホールディングス	3,200	3,410.00	10,912,000
	東京急行電鉄	20,300	1,829.00	37,128,700
	小田急電鉄	11,100	2,454.00	27,239,400
	京王電鉄	4,200	5,510.00	23,142,000
	京成電鉄	5,200	3,680.00	19,136,000
	東日本旅客鉄道	13,300	9,951.00	132,348,300
	西日本旅客鉄道	6,800	7,309.00	49,701,200
	東海旅客鉄道	6,700	21,705.00	145,423,500
	西武ホールディングス	9,500	1,969.00	18,705,500
	近鉄グループホールディングス	7,100	4,300.00	30,530,000
	阪急阪神ホールディングス	9,500	3,895.00	37,002,500
	京阪ホールディングス	4,200	3,955.00	16,611,000
	名古屋鉄道	7,600	2,507.00	19,053,200
	日本通運	2,800	6,890.00	19,292,000
	ヤマトホールディングス	12,400	3,196.00	39,630,400
	山九	1,800	5,700.00	10,260,000
	日立物流	1,600	3,020.00	4,832,000
	日本航空	13,000	3,982.00	51,766,000
	ANAホールディングス	13,800	3,730.00	51,474,000
	新日鉄住金ソリューションズ	1,100	3,435.00	3,778,500
	TIS	2,400	5,170.00	12,408,000
	ネクソン	18,700	1,381.00	25,824,700
	コロプラ	2,100	718.00	1,507,800
	ティーガイア	700	2,819.00	1,973,300
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	17,700	225.00	3,982,500
	野村総合研究所	4,700	5,470.00	25,709,000
	オービック	2,300	10,400.00	23,920,000
	ヤフー	53,000	366.00	19,398,000
	トレンドマイクロ	3,900	7,030.00	27,417,000
	日本オラクル	1,200	9,060.00	10,872,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	3,300	2,413.00	7,962,900
	大塚商会	4,000	3,980.00	15,920,000
	日本ユニシス	2,000	2,663.00	5,326,000
	日本テレビホールディングス	6,700	1,802.00	12,073,400
	日本電信電話	42,900	4,722.00	202,573,800
	KDDI	64,800	2,881.00	186,688,800
	光通信	900	21,220.00	19,098,000
	NTTドコモ	52,800	2,822.50	149,028,000
	GMOインターネット	2,700	1,786.00	4,822,200
	東宝	4,800	3,280.00	15,744,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	22,800	1,411.00	32,170,800
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,400	5,100.00	17,340,000
	カプコン	3,100	2,770.00	8,587,000
	SCSK	1,700	5,210.00	8,857,000
	コナミホールディングス	3,000	4,425.00	13,275,000
	ソフトバンクグループ	27,100	10,005.00	271,135,500
	双日	43,600	383.00	16,698,800
	アルフレッサホールディングス	8,200	2,678.00	21,959,600
	神戸物産	600	5,530.00	3,318,000
	シップヘルスケアホールディングス	1,500	4,135.00	6,202,500
	第一興商	1,500	5,080.00	7,620,000
	メディパルホールディングス	7,400	2,173.00	16,080,200
	伊藤忠商事	54,100	1,943.50	105,143,350
	丸紅	60,600	903.60	54,758,160
	豊田通商	8,200	3,710.00	30,422,000
	兼松	3,100	1,624.00	5,034,400
	三井物産	60,800	1,795.50	109,166,400
	日立ハイテクノロジーズ	2,600	4,195.00	10,907,000
	住友商事	46,500	1,768.50	82,235,250
	三菱商事	51,800	3,095.00	160,321,000
	阪和興業	1,400	3,630.00	5,082,000
	岩谷産業	1,600	3,855.00	6,168,000
	東邦ホールディングス	2,200	2,856.00	6,283,200
	PALTAC	1,000	5,680.00	5,680,000
	日鉄住金物産	600	5,420.00	3,252,000
	ミスミグループ本社	8,600	2,764.00	23,770,400
	ローソン	1,900	6,430.00	12,217,000
	エービーシー・マート	1,300	6,080.00	7,904,000
	アダストリア	1,100	1,384.00	1,522,400
	セリア	1,800	4,200.00	7,560,000
	ビックカメラ	3,900	1,452.00	5,662,800
	MonotaRO	2,300	6,150.00	14,145,000
	J.フロントリテイリング	8,800	1,564.00	13,763,200
	マツモトキヨシホールディングス	3,000	4,230.00	12,690,000
	スタートトゥデイ	7,200	3,475.00	25,020,000
	ウエルシアホールディングス	1,900	5,020.00	9,538,000
	クリエイトSDホールディングス	1,100	2,628.00	2,890,800
	すかいらーくホールディングス	6,900	1,619.00	11,171,100
	コスモス薬品	400	23,290.00	9,316,000
	セブン&アイ・ホールディングス	30,900	4,500.00	139,050,000
	ツルハホールディングス	1,600	12,830.00	20,528,000
	クスリのアオキホールディングス	600	8,120.00	4,872,000
	ノジマ	1,300	2,389.00	3,105,700
	良品計画	1,000	32,350.00	32,350,000
	ドンキホーテホールディングス	4,800	5,230.00	25,104,000
	ゼンショーホールディングス	3,800	2,202.00	8,367,600
	ユナイテッドアローズ	900	4,195.00	3,775,500
	スギホールディングス	1,600	5,350.00	8,560,000
	ユニー・ファミリーマートホールディングス	2,400	9,760.00	23,424,000
	日本瓦斯	1,400	5,270.00	7,378,000
	しまむら	900	10,290.00	9,261,000
	丸井グループ	6,800	2,435.00	16,558,000
	イオン	28,400	2,360.00	67,024,000
	イズミ	1,300	6,770.00	8,801,000
	ヤオコー	800	6,290.00	5,032,000
	ケーズホールディングス	6,500	1,344.00	8,736,000
	アインホールディングス	1,000	8,550.00	8,550,000
	ニトリホールディングス	2,900	16,450.00	47,705,000
	ファーストリテイリング	1,000	54,280.00	54,280,000
	サンドラッグ	2,800	3,845.00	10,766,000
	めぶきフィナンシャルグループ	38,400	374.00	14,361,600
	九州フィナンシャルグループ	16,200	530.00	8,586,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	44,100	512.00	22,579,200
	新生銀行	6,000	1,668.00	10,008,000
	あおぞら銀行	4,400	3,850.00	16,940,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	340,300	670.30	228,103,090
	りそなホールディングス	81,100	603.60	48,951,960
	三井住友トラスト・ホールディングス	14,500	4,336.00	62,872,000
	三井住友フィナンシャルグループ	50,100	4,329.00	216,882,900
	千葉銀行	26,200	686.00	17,973,200
	静岡銀行	18,600	936.00	17,409,600
	広島銀行	10,900	749.00	8,164,100
	セブン銀行	27,700	350.00	9,695,000
	みずほフィナンシャルグループ	1,003,700	192.90	193,613,730
	FPG	2,400	1,147.00	2,752,800
	SBIホールディングス	8,400	2,999.00	25,191,600
	大和証券グループ本社	63,200	656.80	41,509,760
	野村ホールディングス	127,100	510.50	64,884,550
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	8,200	628.00	5,149,600
	松井証券	3,600	1,155.00	4,158,000
	SOMPOホールディングス	14,500	4,450.00	64,525,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	19,300	3,228.00	62,300,400
	ソニーフィナンシャルホールディングス	6,100	2,149.00	13,108,900
	第一生命ホールディングス	41,800	2,033.00	84,979,400
	東京海上ホールディングス	27,800	5,095.00	141,641,000
	T&Dホールディングス	22,800	1,619.00	36,913,200
	全国保証	2,100	4,335.00	9,103,500
	芙蓉総合リース	800	6,640.00	5,312,000
	東京センチュリー	1,500	6,090.00	9,135,000
	イオンフィナンシャルサービス	5,200	2,199.00	11,434,800
	オリエントコーポレーション	16,000	159.00	2,544,000
	日立キャピタル	2,000	2,989.00	5,978,000
	オリックス	49,300	1,716.00	84,598,800
	三菱UFJリース	18,700	601.00	11,238,700
	日本取引所グループ	21,200	1,841.00	39,029,200
	いちご	10,600	429.00	4,547,400
	ヒューリック	15,400	1,023.00	15,754,200
	野村不動産ホールディングス	4,900	2,275.00	11,147,500
	プレサンスコーポレーション	1,000	1,492.00	1,492,000
	オープンハウス	1,200	5,280.00	6,336,000
	東急不動産ホールディングス	17,900	726.00	12,995,400
	飯田グループホールディングス	6,200	1,933.00	11,984,600
	パーク24	4,300	3,230.00	13,889,000
	三井不動産	36,900	2,447.00	90,294,300
	三菱地所	55,000	1,785.00	98,175,000
	東京建物	8,100	1,305.00	10,570,500
	住友不動産	18,000	3,748.00	67,464,000
	レオパレス21	8,800	596.00	5,244,800
	スターツコーポレーション	1,000	2,351.00	2,351,000
	イオンモール	4,800	1,775.00	8,520,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	4,600	1,195.00	5,497,000
	ミクシィ	1,800	2,600.00	4,680,000
	日本M&Aセンター	5,000	2,879.00	14,395,000
	パーソルホールディングス	6,600	2,471.00	16,308,600
	綜合警備保障	2,800	4,810.00	13,468,000
	カカクコム	5,400	1,999.00	10,794,600
	ディップ	1,000	2,573.00	2,573,000
	エムスリー	7,500	5,210.00	39,075,000
	ディー・エヌ・エー	3,900	1,878.00	7,324,200
	博報堂DYホールディングス	9,900	1,822.00	18,037,800
	電通	8,700	5,050.00	43,935,000
	オリエンタルランド	8,500	11,685.00	99,322,500
	リゾートトラスト	3,000	1,777.00	5,331,000
	ユー・エス・エス	8,700	2,041.00	17,756,700
	サイバーエージェント	4,400	5,910.00	26,004,000
	楽天	33,400	803.00	26,820,200
	エン・ジャパン	800	5,030.00	4,024,000
	テクノプロ・ホールディングス	1,300	6,810.00	8,853,000
	リクルートホールディングス	55,200	3,410.00	188,232,000
	リログループ	3,900	3,050.00	11,895,000
	カナモト	1,000	3,680.00	3,680,000
	セコム	7,600	9,011.00	68,483,600
	メイテック	800	5,340.00	4,272,000
	イオンディライト	900	3,885.00	3,496,500
小計	銘柄数:400			14,093,708,620
	組入時価比率:97.1%			100.0%
	合計				14,093,708,620

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2018年9月6日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年 9月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	419,529,997	-	412,896,000	△6,678,709
合計	419,529,997	-	412,896,000	△6,678,709

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

開示資料

決算