有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ニュージーランド 債券マザーファンド	8,371,869,643	1.0352	8,667,328,194	1.0225	8,560,236,709	100.06

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ニュージーランド 債券マザーファンド	3,279,984,945	1.0202	3,346,240,641	1.0225	3,353,784,606	100.20

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合計	100.20

(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	10,750,000	8,654.46	930,354,832	8,815.49	947,665,658	5.500	2023/4/15	7.95
2	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	8,350,000	8,377.19	699,496,052	8,764.98	731,876,030	4.500	2027/4/15	6.14
3	ニュージーランド	地方債 証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	6,200,000	8,214.61	509,305,975	8,464.68	524,810,631	5.500	2023/4/15	4.40
4	ニュージーランド	地方債 証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	4,620,000	8,265.41	381,862,265	8,372.36	386,803,138	6.000	2021/5/15	3.25
5	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,100,000	7,464.09	306,027,887	8,108.39	332,444,326	3.500	2033/4/14	2.79
6	ニュージーランド	社債券	WESTPAC NEW ZEALAND LTD	4,000,000	7,692.75	307,710,064	7,687.12	307,484,916	5.545	2018/9/20	2.58
7	オランダ	社債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3,725,000	7,813.65	291,058,798	7,909.34	294,623,172	5.000	2020/9/16	2.47
8	ニュージーランド	地方債 証券	AUCKLAND COUNCIL	3,400,000	8,302.62	282,289,247	8,606.79	292,630,996	5.806	2024/3/25	2.46
9	フランス	社債券	BNP PARIBAS	3,500,000	7,811.75	273,411,544	7,879.30	275,775,598	6.000	2020/1/17	2.31
10	ニュージーランド	社債券	FONTERRA COOPERATIVE GRO	3,500,000	7,816.36	273,572,730	7,805.32	273,186,396	5.520	2020/2/25	2.29
11	ニュージーランド	社債券	ANZ BANK NEW ZEALAND LTD	3,400,000	7,693.04	261,563,496	7,731.42	262,868,331	5.430	2019/2/27	2.21
12	ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	3,000,000	8,184.27	245,528,280	8,396.41	251,892,366	5.375	2024/4/23	2.11
13	ニュージーランド	社債券	AUCKLAND INTL AIRPORT	3,100,000	7,884.49	244,419,280	8,073.16	250,268,084	5.520	2021/5/28	2.10
14	ドイツ	特殊債券	KFW	3,200,000	7,465.92	238,909,513	7,597.06	243,106,038	3.750	2020/5/29	2.04
15	デンマーク	社債券	DANSKE BANK A/S	3,100,000	7,525.64	233,294,996	7,615.92	236,093,629	4.500	2020/3/17	1.98
16	オランダ	社債券	VOLKSWAGEN FIN SERV NV	3,000,000	7,235.94	217,078,491	7,491.50	224,745,219	4.250	2019/11/22	1.89
17	ニュージーランド	地方債 証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	2,500,000	7,668.84	191,721,197	8,100.94	202,523,550	4.500	2027/4/15	1.70
18	オーストラリア	地方債 証券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,500,000	7,788.07	194,701,851	7,631.27	190,781,863	7.125	2017/9/18	1.60
19	ドイツ	社債券	DAIMLER AG	2,500,000	7,365.26	184,131,590	7,520.67	188,016,855	4.000	2019/4/8	1.58
20	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	2,300,000	7,813.65	179,714,157	7,982.66	183,601,323	4.625	2021/10/6	1.54
21	国際機関	特殊債券	NORDIC INVESTMENT BANK	2,300,000	7,684.19	176,736,574	7,692.89	176,936,649	4.875	2019/1/22	1.48
22	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	2,200,000	7,683.32	169,033,077	7,543.99	165,967,848	7.600	2017/8/8	1.39
23	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	2,100,000	7,657.22	160,801,725	7,677.10	161,219,272	4.625	2019/2/26	1.35
24	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	2,000,000	7,832.29	156,645,990	7,826.08	156,521,720	5.750	2020/3/17	1.31
25	ノルウェー	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,000,000	7,709.85	154,197,140	7,723.89	154,477,844	5.000	2019/3/28	1.30
26	フランス	社債券	TOTAL CAPITAL INTL SA	2,000,000	7,596.47	151,929,578	7,678.13	153,562,632	4.750	2020/1/6	1.29
27	カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BANK	2,000,000	7,435.59	148,711,984	7,439.75	148,795,050	4.250	2018/4/3	1.25
28	韓国	社債券	KOREA DEVELOPMENT BANK	1,800,000	7,589.38	136,608,987	7,775.57	139,960,330	5.125	2020/11/13	1.17
29	ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1,750,000	7,665.99	134,154,948	7,693.26	134,632,108	4.750	2019/3/12	1.13
30	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,700,000	7,399.39	125,789,792	7,587.41	128,986,047	2.750	2025/4/15	1.08

(注1)変動利付債券は平成28年9月末現在の利率です。
(注2)平成28年9月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	18.69
地方債証券	13.74
特殊債券	17.70
社債券	47.42
合計	97.55