（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2020年3月26日
- 4億9926万
- 2020年9月28日 -35.26%
- 3億2324万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2020/12/21 9:05
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2020/12/21 9:05
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/12/21 9:05
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2020年3月27日 至 2020年9月28日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2020年9月26日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2020年9月28日としております。このため、当特定期間は186日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2020年3月26日現在 当 期 2020年9月28日現在 1. ※1 期首元本額 8,658,523,239円 7,829,442,858円 期中追加設定元本額 1,486,810,691円 735,089,094円 期中一部解約元本額 2,315,891,072円 2,029,969,318円 2. 特定期間末日における受益権の総数 7,829,442,858口 6,534,562,634口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は213,551,903円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は501,694,134円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年9月27日 至 2020年3月26日 当 期 自 2020年3月27日 至 2020年9月28日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年9月27日 至2019年10月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,494,410円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(589,773,188円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は607,267,598円(1万口当たり710.54円)であり、うち25,639,778円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2020年3月27日 至2020年4月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,005,605円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(505,969,445円)及び分配準備積立金(467,741,655円)より分配対象額は986,716,705円(1万口当たり1,313.75円)であり、うち22,532,102円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2019年10月29日 至2019年11月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,650,521円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(583,267,047円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は598,917,568円(1万口当たり699.24円)であり、うち25,695,777円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2020年4月28日 至2020年5月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,500,131円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(504,974,031円)及び分配準備積立金(445,356,852円)より分配対象額は961,831,014円(1万口当たり1,299.50円)であり、うち22,204,710円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2019年11月27日 至2019年12月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,291,808円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(560,203,156円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は572,494,964円(1万口当たり684.35円)であり、うち25,096,701円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2020年5月27日 至2020年6月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,516,572円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(493,019,589円)及び分配準備積立金(412,158,639円)より分配対象額は916,694,800円(1万口当たり1,285.87円)であり、うち21,386,983円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2019年12月27日 至2020年1月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,291,878円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(543,216,162円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は560,508,040円(1万口当たり675.63円)であり、うち24,888,256円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2020年6月27日 至2020年7月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,115,663円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(482,948,748円)及び分配準備積立金(387,711,140円)より分配対象額は881,775,551円(1万口当たり1,272.02円)であり、うち20,796,337円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2020年1月28日 至2020年2月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,010,941円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(244,994,242円)、投資信託約款に規定される収益調整金(530,401,467円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は791,406,650円(1万口当たり963.65円)であり、うち24,637,871円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2020年7月28日 至2020年8月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,080,911円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(468,627,114円)及び分配準備積立金(358,186,685円)より分配対象額は836,894,710円(1万口当たり1,257.35円)であり、うち19,968,108円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2020年2月27日 至2020年3月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,520,672円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(292,170,262円)、投資信託約款に規定される収益調整金(515,463,688円)及び分配準備積立金(216,065,832円)より分配対象額は1,038,220,454円(1万口当たり1,326.05円)であり、うち23,488,328円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2020年8月27日 至2020年9月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,425,229円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(469,886,111円)及び分配準備積立金(332,419,390円)より分配対象額は812,730,730円(1万口当たり1,243.74円)であり、うち19,603,687円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年9月27日 至 2020年3月26日 当 期 自 2020年3月27日 至 2020年9月28日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年9月27日 至2019年10月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,494,410円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(589,773,188円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は607,267,598円(1万口当たり710.54円)であり、うち25,639,778円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2020年3月27日 至2020年4月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,005,605円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(505,969,445円)及び分配準備積立金(467,741,655円)より分配対象額は986,716,705円(1万口当たり1,313.75円)であり、うち22,532,102円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2019年10月29日 至2019年11月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,650,521円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(583,267,047円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は598,917,568円(1万口当たり699.24円)であり、うち25,695,777円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2020年4月28日 至2020年5月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,500,131円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(504,974,031円)及び分配準備積立金(445,356,852円)より分配対象額は961,831,014円(1万口当たり1,299.50円)であり、うち22,204,710円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2019年11月27日 至2019年12月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,291,808円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(560,203,156円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は572,494,964円(1万口当たり684.35円)であり、うち25,096,701円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2020年5月27日 至2020年6月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,516,572円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(493,019,589円)及び分配準備積立金(412,158,639円)より分配対象額は916,694,800円(1万口当たり1,285.87円)であり、うち21,386,983円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2019年12月27日 至2020年1月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,291,878円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(543,216,162円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は560,508,040円(1万口当たり675.63円)であり、うち24,888,256円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2020年6月27日 至2020年7月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,115,663円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(482,948,748円)及び分配準備積立金(387,711,140円)より分配対象額は881,775,551円(1万口当たり1,272.02円)であり、うち20,796,337円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2020年1月28日 至2020年2月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,010,941円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(244,994,242円)、投資信託約款に規定される収益調整金(530,401,467円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は791,406,650円(1万口当たり963.65円)であり、うち24,637,871円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2020年7月28日 至2020年8月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,080,911円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(468,627,114円)及び分配準備積立金(358,186,685円)より分配対象額は836,894,710円(1万口当たり1,257.35円)であり、うち19,968,108円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2020年2月27日 至2020年3月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,520,672円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(292,170,262円)、投資信託約款に規定される収益調整金(515,463,688円)及び分配準備積立金(216,065,832円)より分配対象額は1,038,220,454円(1万口当たり1,326.05円)であり、うち23,488,328円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2020年8月27日 至2020年9月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,425,229円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(469,886,111円)及び分配準備積立金(332,419,390円)より分配対象額は812,730,730円(1万口当たり1,243.74円)であり、うち19,603,687円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年3月27日 至 2020年9月28日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年3月27日 至 2020年9月28日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2020年9月28日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2020年3月26日現在 当 期 2020年9月28日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 311,547,787 △49,765,578 合計 311,547,787 △49,765,578 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2020年3月26日現在 当 期 2020年9月28日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2020年3月27日 至 2020年9月28日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2020年3月26日現在 当 期 2020年9月28日現在 1口当たり純資産額 0.9727円 0.9232円 (1万口当たり純資産額) (9,727円) (9,232円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/12/21 9:05
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「米国国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「米国国債マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2020年3月26日現在 2020年9月28日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 22,942,383 10,404,195 コール・ローン 259,612,461 185,902,439 国債証券 14,725,453,262 12,313,633,444 派生商品評価勘定 92,960 - 未収入金 212,074,790 - 未収利息 46,423,910 33,287,700 前払費用 500,938 447,493 流動資産合計 15,267,100,704 12,543,675,271 資産合計 15,267,100,704 12,543,675,271 負債の部 流動負債 未払解約金 261,220,000 53,859,000 その他未払費用 - 788 流動負債合計 261,220,000 53,859,788 負債合計 261,220,000 53,859,788 純資産の部 元本等 元本 ※1 10,209,458,378 8,769,114,041 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,796,422,326 3,720,701,442 元本等合計 15,005,880,704 12,489,815,483 純資産合計 15,005,880,704 12,489,815,483 負債純資産合計 15,267,100,704 12,543,675,271 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年3月27日 至 2020年9月28日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年3月26日現在 2020年9月28日現在 1. ※1 期首 2019年9月27日 2020年3月27日 期首元本額 11,197,931,498円 10,209,458,378円 期中追加設定元本額 1,060,159,932円 537,666,342円 期中一部解約元本額 2,048,633,052円 1,978,010,679円 期末元本額の内訳 ファンド名 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 3,189,109,252円 2,865,843,392円 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 1,520,991,107円 1,368,495,022円 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 129,084,034円 123,153,901円 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 5,140,606,857円 4,214,470,394円 為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド 105,061,219円 85,709,886円 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 124,605,909円 111,441,446円 計 10,209,458,378円 8,769,114,041円 2. 期末日における受益権の総数 10,209,458,378口 8,769,114,041口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年3月27日 至 2020年9月28日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年3月27日 至 2020年9月28日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年9月28日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年3月26日現在 2020年9月28日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 国債証券 1,415,295,942 111,251,584 合計 1,415,295,942 111,251,584 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月27日から2020年3月26日まで、及び2020年3月27日から2020年9月28日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 2020年3月26日 現在 2020年9月28日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 131,877,360 - 131,784,400 92,960 - - - - アメリカ・ドル 131,877,360 - 131,784,400 92,960 - - - - 合計 131,877,360 - 131,784,400 92,960 - - - - (注) 1. 時価の算定方法 (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2020年3月26日現在 2020年9月28日現在 1口当たり純資産額 1.4698円 1.4243円 (1万口当たり純資産額) (14,698円) (14,243円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考 国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル 3.625% United States Treasury Note/Bond 20210215 2,475,000.000 2,508,140.250 3.125% United States Treasury Note/Bond 20210515 1,356,000.000 1,381,791.120 2.125% United States Treasury Note/Bond 20210815 3,819,000.000 3,886,405.350 2% United States Treasury Note/Bond 20220215 4,353,000.000 4,466,047.410 1.75% United States Treasury Note/Bond 20220515 1,394,000.000 1,430,745.840 1.625% United States Treasury Note/Bond 20220815 1,840,000.000 1,891,961.600 2% United States Treasury Note/Bond 20230215 3,360,000.000 3,509,083.200 1.75% United States Treasury Note/Bond 20230515 3,205,000.000 3,340,443.300 2.5% United States Treasury Note/Bond 20230815 875,000.000 934,333.750 2.75% United States Treasury Note/Bond 20240215 3,257,000.000 3,541,205.820 2.5% United States Treasury Note/Bond 20240515 1,834,000.000 1,987,450.780 6.875% United States Treasury Note/Bond 20250815 1,042,000.000 1,376,659.140 6% United States Treasury Note/Bond 20260215 439,000.000 572,482.340 5.5% United States Treasury Note/Bond 20280815 600,000.000 832,968.000 6.125% United States Treasury Note/Bond 20290815 2,595,000.000 3,851,940.150 5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215 5,191,000.000 7,668,664.300 2.375% United States Treasury Note/Bond 20240815 2,084,000.000 2,260,973.280 2% United States Treasury Note/Bond 20250215 4,105,000.000 4,423,424.850 2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515 1,491,000.000 1,619,703.120 2% United States Treasury Note/Bond 20250815 340,000.000 368,631.400 1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215 3,320,000.000 3,555,753.200 1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815 3,530,000.000 3,766,333.500 2.25% United States Treasury Note/Bond 20270215 1,720,000.000 1,922,358.000 2.375% United States Treasury Note/Bond 20270515 1,740,000.000 1,963,885.800 2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815 3,490,000.000 3,919,130.400 2.75% United States Treasury Note/Bond 20280215 2,290,000.000 2,668,010.300 2.875% United States Treasury Note/Bond 20280515 1,900,000.000 2,239,758.000 2.875% United States Treasury Note/Bond 20280815 1,750,000.000 2,069,777.500 2.625% United States Treasury Note/Bond 20290215 450,000.000 526,707.000 2.375% United States Treasury Note/Bond 20290515 900,000.000 1,037,601.000 1.625% United States Treasury Note/Bond 20290815 2,200,000.000 2,399,716.000 1.5% United States Treasury Note/Bond 20300215 6,110,000.000 6,605,948.700 0.625% United States Treasury Note/Bond 20300515 1,230,000.000 1,228,548.600 United States Treasury Strip Coupon 20320215 8,670,000.000 7,801,959.600 United States Treasury Strip Coupon 20330215 8,820,000.000 7,812,226.800 United States Treasury Strip Coupon 20340215 8,920,000.000 7,757,724.000 United States Treasury Strip Coupon 20350215 9,050,000.000 7,732,410.500 アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル 116,860,903.900 (12,313,633,444) 国債証券 合計 12,313,633,444 [12,313,633,444] 合計 12,313,633,444 [12,313,633,444] (注)1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 内数で表示しております。 3. 外貨建有価証券の内訳 通貨 銘柄数 組入債券 時価比率 合計金額に 対する比率 アメリカ・ドル 国債証券 37銘柄 100% 100% 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
