純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	345,346
追加型株式投資信託	799	29,337,134
株式投資信託 合計	887	29,682,480
単位型公社債投資信託	83	153,891
追加型公社債投資信託	14	1,422,977
公社債投資信託 合計	97	1,576,868
総合計	984	31,259,348

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88345,346追加型株式投資信託79929,337,134株式投資信託 合計88729,682,480単位型公社債投資信託83153,891追加型公社債投資信託141,422,977公社債投資信託 合計971,576,868総合計98431,259,348

2024/12/19 9:01

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.144%(税抜1.04%)以内の信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 前①の信託報酬率は、毎期、直近3月26日(休業日の場合翌営業日)(第1計算期間については当初設定日の前営業日)における新発10年米国国債の利回り(原則として、ブルームバーグ社発表の米国国債ジェネリック10年の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。

2024/12/19 9:01

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2024/12/19 9:01

#4 投資制限（連結）

イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2024/12/19 9:01

#5 投資方針（連結）

※ 保有実質外貨建資産とは、当ファンドが保有する外貨建資産と、マザーファンドが保有する外貨建資産のうち当ファンドに属するとみなした外貨建資産の合計額をいいます。
ホ.マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、米国国債の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

2024/12/19 9:01

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

8,135,249,3651.7676
8,051,830,10799.60e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.60%合計99.60%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/12/19 9:01

#7 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,322,357	0.40
純資産総額		8,084,152,464	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券8,051,830,10799.60内 日本8,051,830,10799.60コール・ローン、その他の資産(負債控除後)32,322,3570.40純資産総額8,084,152,464100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/12/19 9:01

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/12/19 9:01

#9 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2024年3月26日現在	当期 2024年9月26日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は196,628,082円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は346,738,291円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2024年3月26日現在当期 2024年9月26日現在1.※1期首元本額7,481,117,648円8,057,840,921円期中追加設定元本額1,177,405,599円1,230,956,743円期中一部解約元本額600,682,326円792,696,588円2.特定期間末日における受益権の総数8,057,840,921口8,496,101,076口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は196,628,082円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は346,738,291円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2023年9月27日 至2024年3月26日当期 自2024年3月27日 至2024年9月26日※1分配金の計算過程(自2023年9月27日至2023年10月26日)

2024/12/19 9:01

#10 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3特定期間末 (2015年3月26日)88,429,02888,575,9241.20401.2060第4特定期間末 (2015年9月28日)246,199,989247,655,1541.18431.1913第5特定期間末 (2016年3月28日)2,956,939,2142,975,793,0431.09781.1048第6特定期間末 (2016年9月26日)7,145,682,0377,182,806,7350.96240.9674第7特定期間末 (2017年3月27日)6,436,928,5846,469,564,2600.98620.9912第8特定期間末 (2017年9月26日)7,570,576,6887,609,005,3660.98500.9900第9特定期間末 (2018年3月26日)7,063,604,4297,104,113,7480.87180.8768第10特定期間末 (2018年9月26日)6,735,152,4756,772,610,9480.89900.9040第11特定期間末 (2019年3月26日)7,350,573,9827,391,689,4880.89390.8989第12特定期間末 (2019年9月26日)7,811,671,3537,837,646,9220.90220.9052第13特定期間末 (2020年3月26日)7,615,890,9557,639,379,2830.97270.9757第14特定期間末 (2020年9月28日)6,032,868,5006,052,472,1870.92320.9262第15特定期間末 (2021年3月26日)5,701,287,4305,720,559,3380.88750.8905第16特定期間末 (2021年9月27日)5,422,453,0805,440,642,6540.89430.8973第17特定期間末 (2022年3月28日)5,092,552,8955,109,488,9040.90210.9051第18特定期間末 (2022年9月26日)5,354,120,9405,370,723,2230.96750.9705第19特定期間末 (2023年3月27日)5,540,826,3915,559,405,7580.89470.8977第20特定期間末 (2023年9月26日)7,035,510,9147,057,954,2660.94040.94342023年9月末日7,081,691,335-0.9426-10月末日7,064,601,500-0.9259-11月末日7,302,453,019-0.9448-12月末日7,415,532,199-0.9367-2024年1月末日7,728,192,865-0.9626-2月末日7,822,908,865-0.9695-第21特定期間末 (2024年3月26日)7,861,212,8397,885,386,3610.97560.97863月末日7,924,445,761-0.9793-4月末日8,000,540,517-0.9868-5月末日8,121,085,448-0.9898-6月末日8,622,820,619-1.0332-7月末日8,369,549,826-0.9881-8月末日8,151,907,077-0.9556-第22特定期間末 (2024年9月26日)8,149,362,7858,174,851,0880.95920.96229月末日8,084,152,464-0.9493-

2024/12/19 9:01

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	8,085,482,996円
Ⅱ 負債総額	1,330,532円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,084,152,464円
Ⅳ 発行済数量	8,516,162,851口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9493円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額8,085,482,996円Ⅱ 負債総額1,330,532円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,084,152,464円Ⅳ 発行済数量8,516,162,851口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9493円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 米国国債マザーファンド

純資産額計算書
	2024年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	20,756,340,534円
Ⅱ 負債総額	540,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,755,800,534円
Ⅳ 発行済数量	11,742,544,325口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7676円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額20,756,340,534円Ⅱ 負債総額540,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,755,800,534円Ⅳ 発行済数量11,742,544,325口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7676円

2024/12/19 9:01

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/12/19 9:01

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2024/12/19 9:01

#14 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2024/12/19 9:01

#15 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年3月26日現在 金 額 (円)	2024年9月26日現在 金 額 (円)
負債合計		2,900,000	150,833,404
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年3月26日現在 金 額 (円)2024年9月26日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金147,588,16620,845,975コール・ローン206,378,76752,460,190国債証券18,809,656,49220,617,331,287未収入金-207,691,229未収利息49,454,86157,205,869前払費用2,151,460683,582流動資産合計19,215,229,74620,956,218,132資産合計19,215,229,74620,956,218,132負債の部流動負債派生商品評価勘定-1,313,404未払解約金2,900,000149,520,000流動負債合計2,900,000150,833,404負債合計2,900,000150,833,404純資産の部元本等元本※110,834,366,26111,649,575,225剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,377,963,4859,155,809,503元本等合計19,212,329,74620,805,384,728純資産合計19,212,329,74620,805,384,728負債純資産合計19,215,229,74620,956,218,132注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/12/19 9:01

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 米国国債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		356,470,742	1.72
純資産総額		20,755,800,534	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券20,399,329,79298.28内 アメリカ20,399,329,79298.28コール・ローン、その他の資産(負債控除後)356,470,7421.72純資産総額20,755,800,534100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年9月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Strip Couponアメリカ国債証券14,386,00062.48

2024/12/19 9:01