有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)

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【提出】: 2014/11/27 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

JPX日経400マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 9月 8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	157,564,833
株式	3,190,265,170
派生商品評価勘定	98,758
未収入金	155,032
未収配当金	1,159,650
未収利息	273
差入委託証拠金	630,000
流動資産合計	3,349,873,716
資産合計	3,349,873,716
負債の部
流動負債
未払金	129,598,030
未払解約金	1,596,056
流動負債合計	131,194,086
負債合計	131,194,086
純資産の部
元本等
元本	2,977,991,636
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	240,687,994
元本等合計	3,218,679,630
純資産合計	3,218,679,630
負債純資産合計	3,349,873,716

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 9月 8日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0808円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,808円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成26年 3月 7日
至平成26年 9月 8日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 9月 8日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 9月 8日現在
期首	平成26年 3月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,030,895,705円
同期中における追加設定元本額	2,138,246,735円
同期中における一部解約元本額	191,150,804円
期末元本額	2,977,991,636円
期末元本額の内訳*
JPX日経400ファンド	2,132,097,197円
野村インデックスファンド・JPX日経400	845,894,439円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年 9月 8日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	国際石油開発帝石	12,800	1,479.00	18,931,200
		安藤・間	1,800	762.00	1,371,600
		コムシスホールディングス	1,300	2,006.00	2,607,800
		ミサワホーム	300	1,153.00	345,900
		大成建設	13,000	625.00	8,125,000
		長谷工コーポレーション	3,500	879.00	3,076,500
		鹿島建設	12,000	549.00	6,588,000
		大東建託	1,000	13,055.00	13,055,000
		NIPPO	1,000	2,029.00	2,029,000
		住友林業	1,800	1,176.00	2,116,800
		大和ハウス工業	7,200	1,935.50	13,935,600
		積水ハウス	7,100	1,314.50	9,332,950
		協和エクシオ	1,000	1,441.00	1,441,000
		日揮	3,000	2,996.50	8,989,500
		東芝プラントシステム	400	1,798.00	719,200
		千代田化工建設	2,000	1,220.00	2,440,000
		日清製粉グループ本社	2,600	1,204.00	3,130,400
		カルビー	1,000	3,490.00	3,490,000
		ヤクルト本社	1,500	5,530.00	8,295,000
		明治ホールディングス	800	8,700.00	6,960,000
		日本ハム	2,000	2,175.00	4,350,000
		アサヒグループホールディングス	5,300	3,339.50	17,699,350
		キリンホールディングス	11,200	1,400.50	15,685,600
		伊藤園	700	2,217.00	1,551,900
		キッコーマン	2,000	2,212.00	4,424,000
		味の素	6,000	1,751.00	10,506,000
		キユーピー	1,300	1,779.00	2,312,700
		ニチレイ	3,000	477.00	1,431,000
		東洋水産	1,000	3,260.00	3,260,000
		日清食品ホールディングス	1,000	5,720.00	5,720,000
		日本たばこ産業	12,600	3,691.50	46,512,900
		東レ	18,000	720.20	12,963,600
		王子ホールディングス	11,000	431.00	4,741,000
		クラレ	3,900	1,300.00	5,070,000
		旭化成	15,000	858.30	12,874,500
		昭和電工	16,000	148.00	2,368,000
		日産化学工業	1,600	1,944.00	3,110,400
		東ソー	7,000	429.00	3,003,000
		東亞合成	3,000	446.00	1,338,000
		電気化学工業	5,000	350.00	1,750,000
		信越化学工業	4,400	6,671.00	29,352,400
		エア・ウォーター	2,000	1,640.00	3,280,000
		大陽日酸	3,000	959.00	2,877,000
		日本パーカライジング	600	2,460.00	1,476,000
		日本触媒	2,000	1,240.00	2,480,000
		JSR	2,300	1,888.00	4,342,400
		三菱ケミカルホールディングス	15,300	532.10	8,141,130
		日本合成化学工業	1,000	779.00	779,000
		ダイセル	3,000	1,139.00	3,417,000
		積水化学工業	5,000	1,243.00	6,215,000
		日本ゼオン	2,000	1,037.00	2,074,000
		アイカ工業	700	2,460.00	1,722,000
		宇部興産	12,000	176.00	2,112,000
		日立化成	1,100	1,926.00	2,118,600
		日本化薬	2,000	1,280.00	2,560,000
		花王	6,800	4,353.50	29,603,800
		日本ペイント	2,000	2,519.00	5,038,000
		関西ペイント	3,000	1,666.00	4,998,000
		DIC	10,000	241.00	2,410,000
		東洋インキSCホールディングス	2,000	495.00	990,000
		富士フイルムホールディングス	5,600	3,211.00	17,981,600
		資生堂	4,400	1,914.00	8,421,600
		ドクターシーラボ	200	3,755.00	751,000
		小林製薬	400	6,690.00	2,676,000
	日東電工	2,000	5,496.00	10,992,000
	エフピコ	300	3,325.00	997,500
	ニフコ	500	3,565.00	1,782,500
	ユニ・チャーム	1,500	7,006.00	10,509,000
	協和発酵キリン	3,000	1,360.00	4,080,000
	武田薬品工業	9,200	4,732.50	43,539,000
	アステラス製薬	28,000	1,497.50	41,930,000
	塩野義製薬	3,800	2,391.00	9,085,800
	田辺三菱製薬	2,000	1,565.00	3,130,000
	中外製薬	2,400	3,140.00	7,536,000
	科研製薬	1,000	2,533.00	2,533,000
	エーザイ	3,000	4,253.50	12,760,500
	ロート製薬	1,000	1,400.00	1,400,000
	小野薬品工業	1,100	9,250.00	10,175,000
	久光製薬	800	4,015.00	3,212,000
	持田製薬	200	7,240.00	1,448,000
	参天製薬	900	5,890.00	5,301,000
	ツムラ	700	2,598.00	1,818,600
	沢井製薬	400	5,880.00	2,352,000
	第一三共	7,700	1,850.50	14,248,850
	キョーリン製薬ホールディングス	700	2,289.00	1,602,300
	大塚ホールディングス	4,900	3,667.50	17,970,750
	大正製薬ホールディングス	600	7,660.00	4,596,000
	昭和シェル石油	2,200	1,140.00	2,508,000
	東燃ゼネラル石油	4,000	963.00	3,852,000
	出光興産	1,200	2,339.00	2,806,800
	JXホールディングス	27,200	522.10	14,201,120
	横浜ゴム	3,000	910.00	2,730,000
	東洋ゴム工業	1,100	1,705.00	1,875,500
	ブリヂストン	7,700	3,583.50	27,592,950
	住友ゴム工業	1,900	1,525.00	2,897,500
	旭硝子	12,000	574.60	6,895,200
	日本電気硝子	5,000	546.00	2,730,000
	太平洋セメント	14,000	441.00	6,174,000
	TOTO	4,000	1,275.00	5,100,000
	日本特殊陶業	2,100	3,185.00	6,688,500
	ニチアス	1,000	724.00	724,000
	新日鐵住金	104,000	292.30	30,399,200
	ジェイエフイーホールディングス	6,300	2,123.50	13,378,050
	大同特殊鋼	4,000	460.00	1,840,000
	日立金属	2,000	1,845.00	3,690,000
	三井金属鉱業	6,000	311.00	1,866,000
	三菱マテリアル	15,000	352.00	5,280,000
	住友金属鉱山	6,000	1,741.00	10,446,000
	DOWAホールディングス	3,000	901.00	2,703,000
	住友電気工業	9,200	1,560.00	14,352,000
	アサヒホールディングス	400	1,910.00	764,000
	LIXILグループ	3,400	2,297.00	7,809,800
	リンナイ	400	9,280.00	3,712,000
	ジーテクト	200	1,073.00	214,600
	日本発條	2,000	1,013.00	2,026,000
	日本製鋼所	4,000	435.00	1,740,000
	オーエスジー	1,100	1,826.00	2,008,600
	ディスコ	300	6,850.00	2,055,000
	ナブテスコ	1,100	2,480.00	2,728,000
	SMC	700	28,280.00	19,796,000
	小松製作所	11,400	2,440.00	27,816,000
	住友重機械工業	7,000	557.00	3,899,000
	日立建機	1,300	2,111.00	2,744,300
	クボタ	13,000	1,536.00	19,968,000
	荏原製作所	5,000	633.00	3,165,000
	ダイキン工業	3,200	7,129.00	22,812,800
	栗田工業	1,500	2,416.00	3,624,000
	椿本チエイン	1,000	889.00	889,000
	タダノ	1,000	1,909.00	1,909,000
	平和	500	2,196.00	1,098,000
	SANKYO	700	3,920.00	2,744,000
	ユニバーサルエンターテインメント	200	1,724.00	344,800
	セガサミーホールディングス	2,500	1,647.00	4,117,500
	TPR	300	2,619.00	785,700
	ホシザキ電機	700	5,180.00	3,626,000
	日本精工	5,000	1,429.00	7,145,000
	ジェイテクト	2,500	1,650.00	4,125,000
	不二越	2,000	739.00	1,478,000
	THK	1,500	2,604.00	3,906,000
	マキタ	1,500	6,060.00	9,090,000
	三菱重工業	42,000	662.00	27,804,000
	IHI	17,000	503.00	8,551,000
	コニカミノルタ	6,200	1,190.00	7,378,000
	ブラザー工業	3,000	2,080.00	6,240,000
	ミネベア	3,000	1,356.00	4,068,000
	日立製作所	56,000	806.80	45,180,800
	東芝	46,000	472.30	21,725,800
	三菱電機	23,000	1,371.00	31,533,000
	富士電機	7,000	531.00	3,717,000
	安川電機	2,600	1,402.00	3,645,200
	日本電産	2,500	6,875.00	17,187,500
	オムロン	2,600	4,725.00	12,285,000
	ジーエス・ユアサコーポレーション	5,000	665.00	3,325,000
	富士通	23,000	708.70	16,300,100
	沖電気工業	10,000	233.00	2,330,000
	セイコーエプソン	1,600	5,590.00	8,944,000
	ワコム	1,800	491.00	883,800
	パナソニック	26,800	1,298.00	34,786,400
	アンリツ	1,400	886.00	1,240,400
	富士通ゼネラル	1,000	1,383.00	1,383,000
	TDK	1,400	5,460.00	7,644,000
	ヒロセ電機	400	13,800.00	5,520,000
	横河電機	2,500	1,376.00	3,440,000
	日本光電工業	500	5,760.00	2,880,000
	堀場製作所	400	4,005.00	1,602,000
	キーエンス	500	45,255.00	22,627,500
	シスメックス	2,000	4,050.00	8,100,000
	スタンレー電気	1,700	2,399.00	4,078,300
	カシオ計算機	2,300	1,759.00	4,045,700
	ファナック	2,600	18,660.00	48,516,000
	浜松ホトニクス	1,000	5,210.00	5,210,000
	京セラ	4,100	4,961.50	20,342,150
	村田製作所	2,500	10,515.00	26,287,500
	小糸製作所	1,300	2,830.00	3,679,000
	ミツバ	400	1,766.00	706,400
	キヤノン	13,600	3,471.00	47,205,600
	リコー	7,000	1,188.00	8,316,000
	トヨタ紡織	800	1,191.00	952,800
	ユニプレス	400	2,085.00	834,000
	豊田自動織機	2,100	5,140.00	10,794,000
	デンソー	5,800	4,747.00	27,532,600
	三井造船	9,000	227.00	2,043,000
	川崎重工業	18,000	391.00	7,038,000
	名村造船所	500	1,077.00	538,500
	日産自動車	32,900	1,030.50	33,903,450
	いすゞ自動車	14,000	741.20	10,376,800
	トヨタ自動車	7,600	6,107.00	46,413,200
	日野自動車	2,900	1,490.00	4,321,000
	三菱自動車工業	8,400	1,219.00	10,239,600
	NOK	1,100	2,312.00	2,543,200
	カヤバ工業	2,000	508.00	1,016,000
	カルソニックカンセイ	2,000	594.00	1,188,000
	アイシン精機	2,100	3,910.00	8,211,000
	マツダ	7,000	2,529.00	17,703,000
	ダイハツ工業	2,500	1,788.00	4,470,000
	本田技研工業	13,100	3,553.00	46,544,300
	スズキ	4,900	3,477.50	17,039,750
	富士重工業	8,000	3,041.50	24,332,000
	ヤマハ発動機	3,600	1,983.00	7,138,800
	エクセディ	300	2,849.00	854,700
	豊田合成	800	2,053.00	1,642,400
	エフ・シー・シー	400	1,824.00	729,600
	シマノ	1,000	12,340.00	12,340,000
	テイ・エステック	500	2,856.00	1,428,000
	テルモ	3,600	2,560.00	9,216,000
	ニコン	4,400	1,538.00	6,767,200
	HOYA	5,700	3,428.50	19,542,450
	バンダイナムコホールディングス	2,600	2,793.00	7,261,800
	アシックス	2,300	2,060.00	4,738,000
	ピジョン	400	6,060.00	2,424,000
	電源開発	1,500	3,530.00	5,295,000
	東京瓦斯	27,000	617.40	16,669,800
	大阪瓦斯	24,000	442.90	10,629,600
	東武鉄道	13,000	550.00	7,150,000
	相鉄ホールディングス	5,000	412.00	2,060,000
	東京急行電鉄	14,000	734.00	10,276,000
	小田急電鉄	8,000	1,029.00	8,232,000
	京王電鉄	7,000	803.00	5,621,000
	京成電鉄	4,000	1,070.00	4,280,000
	東日本旅客鉄道	4,300	8,100.00	34,830,000
	西日本旅客鉄道	2,100	4,896.00	10,281,600
	東海旅客鉄道	2,100	14,605.00	30,670,500
	西日本鉄道	4,000	416.00	1,664,000
	近畿日本鉄道	24,000	369.00	8,856,000
	阪急阪神ホールディングス	16,000	623.00	9,968,000
	京阪電気鉄道	7,000	469.00	3,283,000
	名古屋鉄道	11,000	447.00	4,917,000
	日本通運	9,000	475.00	4,275,000
	ヤマトホールディングス	4,300	2,048.00	8,806,400
	山九	3,000	565.00	1,695,000
	日立物流	500	1,505.00	752,500
	ANAホールディングス	46,000	258.00	11,868,000
	上組	3,000	1,002.00	3,006,000
	近鉄エクスプレス	200	4,115.00	823,000
	グリー	1,400	779.00	1,090,600
	ティーガイア	200	934.00	186,800
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	5,900	528.00	3,115,200
	インターネットイニシアティブ	300	2,155.00	646,500
	野村総合研究所	1,300	3,285.00	4,270,500
	フジ・メディア・ホールディングス	2,200	1,599.00	3,517,800
	オービック	800	3,825.00	3,060,000
	ヤフー	16,600	415.00	6,889,000
	トレンドマイクロ	1,200	3,445.00	4,134,000
	日本オラクル	400	4,255.00	1,702,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	300	4,625.00	1,387,500
	大塚商会	600	4,440.00	2,664,000
	USEN	1,400	334.00	467,600
	エイベックス・グループ・ホールディングス	400	1,652.00	660,800
	日本テレビホールディングス	2,300	1,579.00	3,631,700
	日本電信電話	7,400	6,914.00	51,163,600
	KDDI	7,200	6,193.00	44,589,600
	光通信	200	6,890.00	1,378,000
	NTTドコモ	19,100	1,842.50	35,191,750
	GMOインターネット	800	966.00	772,800
	東宝	1,700	2,376.00	4,039,200
	エヌ・ティ・ティ・データ	1,600	3,755.00	6,008,000
	SCSK	600	2,943.00	1,765,800
	コナミ	1,000	2,323.00	2,323,000
	ソフトバンク	6,200	7,628.00	47,293,600
	双日	15,500	178.00	2,759,000
	アルフレッサホールディングス	700	6,220.00	4,354,000
	シップヘルスケアホールディングス	300	3,265.00	979,500
	三菱食品	300	2,495.00	748,500
	第一興商	500	3,010.00	1,505,000
	メディパルホールディングス	2,300	1,330.00	3,059,000
	伊藤忠商事	18,500	1,359.00	25,141,500
	丸紅	20,200	765.40	15,461,080
	豊田通商	2,600	2,725.00	7,085,000
	兼松	5,000	180.00	900,000
	三井物産	20,900	1,714.00	35,822,600
	日立ハイテクノロジーズ	700	3,025.00	2,117,500
	山善	900	804.00	723,600
	住友商事	13,700	1,360.00	18,632,000
	三菱商事	17,700	2,195.50	38,860,350
	岩谷産業	3,000	792.00	2,376,000
	東邦ホールディングス	700	2,040.00	1,428,000
	サンリオ	600	2,976.00	1,785,600
	日鉄住金物産	2,000	423.00	846,000
	ミスミグループ本社	900	3,345.00	3,010,500
	ローソン	900	7,360.00	6,624,000
	エービーシー・マート	300	5,410.00	1,623,000
	ゲオホールディングス	400	965.00	386,000
	日本マクドナルドホールディングス	1,000	2,646.00	2,646,000
	スターバックスコーヒージャパン	500	1,288.00	644,000
	パル	100	3,115.00	311,500
	セリア	300	4,160.00	1,248,000
	MonotaRO	400	2,936.00	1,174,400
	J.フロントリテイリング	2,700	1,284.00	3,466,800
	マツモトキヨシホールディングス	500	3,250.00	1,625,000
	スタートトゥデイ	700	2,404.00	1,682,800
	三越伊勢丹ホールディングス	4,600	1,282.00	5,897,200
	ウエルシアホールディングス	300	3,040.00	912,000
	コスモス薬品	100	12,900.00	1,290,000
	セブン&アイ・ホールディングス	9,700	4,125.00	40,012,500
	ツルハホールディングス	500	5,590.00	2,795,000
	良品計画	200	12,150.00	2,430,000
	ドンキホーテホールディングス	800	5,470.00	4,376,000
	VTホールディングス	900	428.00	385,200
	ユナイテッドアローズ	300	3,950.00	1,185,000
	スギホールディングス	400	4,345.00	1,738,000
	ファミリーマート	800	4,250.00	3,400,000
	AOKIホールディングス	400	1,235.00	494,000
	コメリ	400	2,472.00	988,800
	しまむら	300	9,460.00	2,838,000
	高島屋	3,000	894.00	2,682,000
	イオン	9,200	1,096.50	10,087,800
	ユニーグループ・ホールディングス	2,200	586.00	1,289,200
	イズミ	500	3,415.00	1,707,500
	ケーズホールディングス	500	2,954.00	1,477,000
	アインファーマシーズ	100	5,230.00	523,000
	ヤマダ電機	9,100	342.00	3,112,200
	ニトリホールディングス	900	6,170.00	5,553,000
	王将フードサービス	200	4,020.00	804,000
	アークス	500	2,210.00	1,105,000
	バロー	500	1,675.00	837,500
	ファーストリテイリング	500	33,960.00	16,980,000
	サンドラッグ	500	4,585.00	2,292,500
	新生銀行	20,000	230.00	4,600,000
	あおぞら銀行	12,000	386.00	4,632,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	74,900	610.40	45,718,960
	りそなホールディングス	22,000	579.20	12,742,400
	三井住友トラスト・ホールディングス	45,000	447.60	20,142,000
	三井住友フィナンシャルグループ	11,000	4,328.50	47,613,500
	西日本シティ銀行	8,000	276.00	2,208,000
	千葉銀行	9,000	752.00	6,768,000
	横浜銀行	15,000	580.50	8,707,500
	常陽銀行	8,000	542.00	4,336,000
	群馬銀行	5,000	620.00	3,100,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	9,000	518.00	4,662,000
	静岡銀行	7,000	1,103.00	7,721,000
	十六銀行	4,000	397.00	1,588,000
	スルガ銀行	2,300	1,993.00	4,583,900
	八十二銀行	6,000	647.00	3,882,000
	ほくほくフィナンシャルグループ	16,000	212.00	3,392,000
	広島銀行	7,000	520.00	3,640,000
	中国銀行	2,200	1,599.00	3,517,800
	伊予銀行	3,300	1,091.00	3,600,300
	セブン銀行	8,700	435.00	3,784,500
	みずほフィナンシャルグループ	223,600	202.40	45,256,640
	山口フィナンシャルグループ	3,000	1,028.00	3,084,000
	北洋銀行	3,500	432.00	1,512,000
	京葉銀行	3,000	550.00	1,650,000
	大和証券グループ本社	23,000	888.70	20,440,100
	野村ホールディングス	47,300	681.80	32,249,140
	岡三証券グループ	2,000	822.00	1,644,000
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2,500	795.00	1,987,500
	松井証券	1,200	1,009.00	1,210,800
	ソニーフィナンシャルホールディングス	2,200	1,706.00	3,753,200
	第一生命保険	13,800	1,556.00	21,472,800
	東京海上ホールディングス	9,000	3,221.00	28,989,000
	T&Dホールディングス	7,900	1,332.00	10,522,800
	クレディセゾン	1,900	2,150.00	4,085,000
	芙蓉総合リース	200	4,320.00	864,000
	興銀リース	400	2,603.00	1,041,200
	東京センチュリーリース	500	3,130.00	1,565,000
	Jトラスト	600	1,094.00	656,400
	アイフル	4,200	467.00	1,961,400
	リコーリース	200	3,075.00	615,000
	イオンフィナンシャルサービス	1,400	2,445.00	3,423,000
	アコム	4,600	375.00	1,725,000
	日立キャピタル	500	2,723.00	1,361,500
	オリックス	14,500	1,588.00	23,026,000
	三菱UFJリース	5,900	569.00	3,357,100
	日本取引所グループ	3,400	2,574.00	8,751,600
	ヒューリック	3,900	1,220.00	4,758,000
	野村不動産ホールディングス	1,500	1,944.00	2,916,000
	東急不動産ホールディングス	5,100	788.00	4,018,800
	飯田グループホールディングス	1,000	1,417.00	1,417,000
	パーク24	1,200	1,725.00	2,070,000
	三井不動産	12,000	3,430.50	41,166,000
	三菱地所	16,000	2,451.50	39,224,000
	住友不動産	6,000	4,085.00	24,510,000
	大京	4,000	208.00	832,000
	レオパレス21	2,700	631.00	1,703,700
	住友不動産販売	200	2,629.00	525,800
	タカラレーベン	800	356.00	284,800
	イオンモール	1,500	2,291.00	3,436,500
	エヌ・ティ・ティ都市開発	1,400	1,243.00	1,740,200
	アコーディア・ゴルフ	1,000	1,259.00	1,259,000
	テンプホールディングス	500	3,580.00	1,790,000
	カカクコム	1,500	1,632.00	2,448,000
	エムスリー	1,600	1,786.00	2,857,600
	ディー・エヌ・エー	1,300	1,282.00	1,666,600
	博報堂DYホールディングス	3,400	1,043.00	3,546,200
	電通	2,300	4,130.00	9,499,000
	みらかホールディングス	600	4,720.00	2,832,000
	オリエンタルランド	700	20,200.00	14,140,000
	リゾートトラスト	800	2,422.00	1,937,600
	もしもしホットライン	500	1,080.00	540,000
	ユー・エス・エス	3,000	1,673.00	5,019,000
	サイバーエージェント	600	3,590.00	2,154,000
	楽天	10,600	1,270.00	13,462,000
	リロ・ホールディング	100	7,300.00	730,000
	エイチ・アイ・エス	400	2,913.00	1,165,200
	セコム	2,500	6,300.00	15,750,000
	ベネッセホールディングス	800	3,700.00	2,960,000
	イオンディライト	200	2,599.00	519,800
小計	銘柄数:397			3,190,265,170
	組入時価比率:99.1%			100.0%
	合計				3,190,265,170

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 9月 8日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成26年 9月 8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	25,870,000	-	25,970,000	98,758
合計	25,870,000	-	25,970,000	98,758

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)

開示資料

決算