有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

JPX日経400マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	183,947,498
株式	12,075,613,070
派生商品評価勘定	5,905,170
未収入金	172,735,153
未収配当金	6,839,183
差入委託証拠金	2,970,500
流動資産合計	12,448,010,574
資産合計	12,448,010,574
負債の部
流動負債
未払解約金	180,883,411
未払利息	144
流動負債合計	180,883,555
負債合計	180,883,555
純資産の部
元本等
元本	6,232,070,393
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,035,056,626
元本等合計	12,267,127,019
純資産合計	12,267,127,019
負債純資産合計	12,448,010,574

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 9月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9684円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,684円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 9月 8日 至 2021年 9月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 9月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 9月 6日現在
期首	2020年 9月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	7,291,689,170円
同期中における追加設定元本額	1,627,049,953円
同期中における一部解約元本額	2,686,668,730円
期末元本額	6,232,070,393円
期末元本額の内訳*
JPX日経400ファンド	1,310,018,643円
野村インデックスファンド・JPX日経400	4,300,192,001円
野村DC・JPX日経400ファンド	621,859,749円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年9月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	7,500	625.00	4,687,500
		INPEX	32,300	763.00	24,644,900
		ミライト・ホールディングス	2,800	2,285.00	6,398,000
		安藤・間	5,200	844.00	4,388,800
		東急建設	2,400	792.00	1,900,800
		コムシスホールディングス	2,900	3,120.00	9,048,000
		東建コーポレーション	200	10,910.00	2,182,000
		大成建設	5,800	3,605.00	20,909,000
		大林組	18,600	948.00	17,632,800
		清水建設	17,400	815.00	14,181,000
		長谷工コーポレーション	6,100	1,573.00	9,595,300
		鹿島建設	13,600	1,493.00	20,304,800
		西松建設	1,300	3,605.00	4,686,500
		三井住友建設	4,500	483.00	2,173,500
		前田建設工業	4,700	833.00	3,915,100
		戸田建設	7,700	830.00	6,391,000
		熊谷組	900	2,761.00	2,484,900
		大東建託	2,000	12,540.00	25,080,000
		NIPPO	1,500	3,515.00	5,272,500
		五洋建設	7,900	734.00	5,798,600
		住友林業	4,800	2,175.00	10,440,000
		大和ハウス工業	17,200	3,540.00	60,888,000
		積水ハウス	20,200	2,288.00	46,217,600
		関電工	3,000	951.00	2,853,000
		協和エクシオ	2,800	2,844.00	7,963,200
		九電工	1,300	4,130.00	5,369,000
		森永製菓	1,400	3,985.00	5,579,000
		カルビー	2,700	2,800.00	7,560,000
		森永乳業	1,100	7,150.00	7,865,000
		ヤクルト本社	4,100	6,350.00	26,035,000
		明治ホールディングス	3,900	6,920.00	26,988,000
		プリマハム	800	3,045.00	2,436,000
		日本ハム	2,300	4,420.00	10,166,000
		アサヒグループホールディングス	14,000	5,383.00	75,362,000
		キリンホールディングス	21,900	2,073.50	45,409,650
		サントリー食品インターナショナル	4,000	4,525.00	18,100,000
		伊藤園	1,800	7,000.00	12,600,000
		キッコーマン	4,300	9,030.00	38,829,000
		味の素	14,100	3,425.00	48,292,500
		キユーピー	3,300	2,711.00	8,946,300
		カゴメ	2,300	2,983.00	6,860,900
		アリアケジャパン	500	6,380.00	3,190,000
		ニチレイ	2,800	2,871.00	8,038,800
		東洋水産	3,100	4,665.00	14,461,500
		日清食品ホールディングス	2,300	8,630.00	19,849,000
		日本たばこ産業	31,900	2,180.00	69,542,000
		帝人	5,500	1,620.00	8,910,000
		東レ	42,000	752.10	31,588,200
		ゴールドウイン	1,000	7,070.00	7,070,000
		王子ホールディングス	26,100	596.00	15,555,600
		大王製紙	2,800	2,144.00	6,003,200
		レンゴー	6,000	905.00	5,430,000
		クラレ	8,500	1,059.00	9,001,500
		旭化成	38,500	1,157.00	44,544,500
		昭和電工	4,100	2,542.00	10,422,200
		住友化学	45,700	582.00	26,597,400
		日産化学	3,200	6,620.00	21,184,000
		東ソー	9,000	2,104.00	18,936,000
		トクヤマ	1,700	2,248.00	3,821,600
		デンカ	2,100	4,040.00	8,484,000
		信越化学工業	9,200	19,475.00	179,170,000
		エア・ウォーター	5,900	1,837.00	10,838,300
		日本酸素ホールディングス	4,800	2,883.00	13,838,400
		三菱瓦斯化学	5,800	2,268.00	13,154,400
	三井化学	5,000	3,830.00	19,150,000
	三菱ケミカルホールディングス	38,800	986.00	38,256,800
	ダイセル	7,800	898.00	7,004,400
	積水化学工業	12,100	1,958.00	23,691,800
	日本ゼオン	5,200	1,590.00	8,268,000
	アイカ工業	1,600	3,765.00	6,024,000
	宇部興産	2,900	2,291.00	6,643,900
	日油	2,200	6,570.00	14,454,000
	花王	13,100	6,852.00	89,761,200
	日本ペイントホールディングス	21,800	1,399.00	30,498,200
	関西ペイント	6,500	2,938.00	19,097,000
	DIC	2,500	3,235.00	8,087,500
	富士フイルムホールディングス	10,400	9,549.00	99,309,600
	資生堂	11,000	7,764.00	85,404,000
	ライオン	7,200	1,903.00	13,701,600
	ファンケル	2,200	3,820.00	8,404,000
	コーセー	1,100	13,110.00	14,421,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	2,500	2,494.00	6,235,000
	小林製薬	1,700	9,030.00	15,351,000
	日東電工	3,600	8,830.00	31,788,000
	エフピコ	1,100	4,275.00	4,702,500
	ニフコ	2,200	3,555.00	7,821,000
	ユニ・チャーム	11,400	4,900.00	55,860,000
	協和キリン	7,000	3,965.00	27,755,000
	武田薬品工業	46,200	3,727.00	172,187,400
	アステラス製薬	51,400	1,906.50	97,994,100
	大日本住友製薬	4,400	2,082.00	9,160,800
	塩野義製薬	7,500	7,280.00	54,600,000
	日本新薬	1,700	9,260.00	15,742,000
	中外製薬	18,500	4,447.00	82,269,500
	科研製薬	1,000	5,120.00	5,120,000
	エーザイ	6,500	9,220.00	59,930,000
	ロート製薬	2,800	3,520.00	9,856,000
	小野薬品工業	13,600	2,748.50	37,379,600
	参天製薬	10,300	1,685.00	17,355,500
	JCRファーマ	1,700	2,920.00	4,964,000
	東和薬品	900	3,180.00	2,862,000
	第一三共	46,600	2,790.00	130,014,000
	大塚ホールディングス	12,300	4,892.00	60,171,600
	ペプチドリーム	3,100	4,005.00	12,415,500
	サワイグループホールディングス	1,300	5,230.00	6,799,000
	出光興産	6,600	2,704.00	17,846,400
	ENEOSホールディングス	89,100	439.30	39,141,630
	コスモエネルギーホールディングス	1,900	2,226.00	4,229,400
	横浜ゴム	3,400	1,954.00	6,643,600
	TOYO TIRE	3,100	2,056.00	6,373,600
	ブリヂストン	17,100	5,235.00	89,518,500
	住友ゴム工業	5,300	1,377.00	7,298,100
	AGC	5,400	5,670.00	30,618,000
	太平洋セメント	3,400	2,628.00	8,935,200
	東海カーボン	5,000	1,599.00	7,995,000
	TOTO	4,200	6,430.00	27,006,000
	日本碍子	6,500	1,901.00	12,356,500
	日本特殊陶業	4,500	1,741.00	7,834,500
	ニチアス	1,500	2,906.00	4,359,000
	三井金属鉱業	1,600	3,445.00	5,512,000
	住友金属鉱山	7,500	4,313.00	32,347,500
	住友電気工業	20,400	1,518.50	30,977,400
	アサヒホールディングス	2,200	2,280.00	5,016,000
	SUMCO	7,500	2,511.00	18,832,500
	三和ホールディングス	5,500	1,530.00	8,415,000
	リンナイ	1,100	12,470.00	13,717,000
	日本製鋼所	1,800	2,919.00	5,254,200
	三浦工業	2,500	4,975.00	12,437,500
	アマダ	8,600	1,205.00	10,363,000
	FUJI	2,300	2,991.00	6,879,300
	オーエスジー	2,700	2,090.00	5,643,000
	DMG森精機	3,500	2,109.00	7,381,500
	ディスコ	800	33,650.00	26,920,000
	オプトラン	700	2,377.00	1,663,900
	ナブテスコ	3,300	4,760.00	15,708,000
	SMC	1,700	76,790.00	130,543,000
	小松製作所	26,800	2,859.00	76,621,200
	住友重機械工業	3,400	3,075.00	10,455,000
	日立建機	2,800	3,375.00	9,450,000
	クボタ	28,900	2,469.50	71,368,550
	荏原製作所	2,500	6,220.00	15,550,000
	ダイキン工業	7,500	29,085.00	218,137,500
	ダイフク	3,300	10,860.00	35,838,000
	竹内製作所	1,000	2,766.00	2,766,000
	ホシザキ	1,700	10,670.00	18,139,000
	日本精工	12,200	771.00	9,406,200
	マキタ	7,700	6,790.00	52,283,000
	三菱重工業	9,300	2,999.50	27,895,350
	IHI	4,000	2,609.00	10,436,000
	ブラザー工業	7,200	2,433.00	17,517,600
	ミネベアミツミ	10,200	2,971.00	30,304,200
	日立製作所	27,000	6,607.00	178,389,000
	三菱電機	59,300	1,535.50	91,055,150
	富士電機	3,600	4,955.00	17,838,000
	安川電機	6,400	5,880.00	37,632,000
	日本電産	13,300	13,040.00	173,432,000
	オムロン	4,900	11,270.00	55,223,000
	MCJ	1,900	1,300.00	2,470,000
	日本電気	7,500	6,080.00	45,600,000
	富士通	5,300	21,485.00	113,870,500
	ルネサスエレクトロニクス	32,000	1,290.00	41,280,000
	セイコーエプソン	7,400	2,227.00	16,479,800
	ワコム	4,300	728.00	3,130,400
	アルバック	1,100	6,350.00	6,985,000
	エレコム	1,400	1,908.00	2,671,200
	パナソニック	63,200	1,374.50	86,868,400
	アンリツ	3,600	2,000.00	7,200,000
	ソニーグループ	15,900	11,950.00	190,005,000
	TDK	2,900	12,290.00	35,641,000
	横河電機	5,900	1,888.00	11,139,200
	アズビル	4,000	5,130.00	20,520,000
	日本光電工業	2,400	3,840.00	9,216,000
	堀場製作所	1,100	8,070.00	8,877,000
	アドバンテスト	4,400	10,400.00	45,760,000
	キーエンス	3,100	69,260.00	214,706,000
	シスメックス	4,600	14,110.00	64,906,000
	レーザーテック	2,600	27,520.00	71,552,000
	スタンレー電気	4,100	2,802.00	11,488,200
	カシオ計算機	4,800	1,783.00	8,558,400
	ファナック	5,200	26,030.00	135,356,000
	浜松ホトニクス	4,300	6,820.00	29,326,000
	京セラ	9,000	7,330.00	65,970,000
	太陽誘電	2,600	7,030.00	18,278,000
	村田製作所	17,400	9,763.00	169,876,200
	小糸製作所	3,500	6,900.00	24,150,000
	SCREENホールディングス	1,000	10,110.00	10,110,000
	東京エレクトロン	3,500	50,180.00	175,630,000
	トヨタ紡織	1,700	2,108.00	3,583,600
	豊田自動織機	4,800	9,830.00	47,184,000
	デンソー	13,000	7,935.00	103,155,000
	いすゞ自動車	15,700	1,467.00	23,031,900
	トヨタ自動車	17,700	9,962.00	176,327,400
	日野自動車	7,400	1,001.00	7,407,400
	アイシン	4,300	4,335.00	18,640,500
	本田技研工業	46,700	3,382.00	157,939,400
	スズキ	11,700	4,925.00	57,622,500
	SUBARU	17,000	2,063.50	35,079,500
	ヤマハ発動機	7,700	2,928.00	22,545,600
	豊田合成	1,900	2,366.00	4,495,400
	シマノ	2,400	33,420.00	80,208,000
	テイ・エス テック	2,800	1,545.00	4,326,000
	テルモ	18,200	5,040.00	91,728,000
	島津製作所	7,600	5,270.00	40,052,000
	ブイ・テクノロジー	300	4,870.00	1,461,000
	東京精密	1,000	5,040.00	5,040,000
	オリンパス	31,100	2,427.00	75,479,700
	HOYA	11,600	17,980.00	208,568,000
	朝日インテック	6,500	3,315.00	21,547,500
	バンダイナムコホールディングス	4,900	8,349.00	40,910,100
	パイロットコーポレーション	1,000	4,345.00	4,345,000
	ヤマハ	3,500	7,160.00	25,060,000
	ピジョン	3,600	3,235.00	11,646,000
	任天堂	2,700	55,140.00	148,878,000
	中部電力	18,100	1,324.50	23,973,450
	関西電力	22,500	1,073.50	24,153,750
	中国電力	8,500	1,029.00	8,746,500
	東北電力	13,900	837.00	11,634,300
	九州電力	13,100	840.00	11,004,000
	北海道電力	5,500	511.00	2,810,500
	電源開発	4,700	1,632.00	7,670,400
	イーレックス	900	2,465.00	2,218,500
	レノバ	1,000	4,900.00	4,900,000
	東京瓦斯	11,400	2,172.50	24,766,500
	大阪瓦斯	10,700	2,110.00	22,577,000
	東海旅客鉄道	4,900	15,675.00	76,807,500
	阪急阪神ホールディングス	7,500	3,380.00	25,350,000
	日本通運	1,900	7,950.00	15,105,000
	ヤマトホールディングス	7,900	2,847.00	22,491,300
	山九	1,400	5,240.00	7,336,000
	センコーグループホールディングス	3,100	1,012.00	3,137,200
	日立物流	1,200	4,660.00	5,592,000
	丸和運輸機関	1,200	1,667.00	2,000,400
	九州旅客鉄道	4,300	2,490.00	10,707,000
	SGホールディングス	10,600	3,050.00	32,330,000
	日本郵船	4,700	9,830.00	46,201,000
	商船三井	3,300	8,980.00	29,634,000
	近鉄エクスプレス	1,100	2,750.00	3,025,000
	NECネッツエスアイ	1,900	2,161.00	4,105,900
	システナ	2,100	2,318.00	4,867,800
	日鉄ソリューションズ	800	3,920.00	3,136,000
	TIS	5,800	3,225.00	18,705,000
	コーエーテクモホールディングス	1,500	5,190.00	7,785,000
	ネクソン	13,100	2,218.00	29,055,800
	ティーガイア	600	2,000.00	1,200,000
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,600	2,227.00	3,563,200
	GMOペイメントゲートウェイ	1,100	14,970.00	16,467,000
	ラクス	2,300	3,915.00	9,004,500
	アカツキ	200	3,290.00	658,000
	野村総合研究所	10,100	4,335.00	43,783,500
	インフォコム	500	2,521.00	1,260,500
	オービック	1,800	22,200.00	39,960,000
	ジャストシステム	800	6,730.00	5,384,000
	Zホールディングス	79,900	740.30	59,149,970
	トレンドマイクロ	3,100	6,280.00	19,468,000
	日本オラクル	1,200	9,470.00	11,364,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	2,600	3,530.00	9,178,000
	大塚商会	3,100	5,940.00	18,414,000
	電通国際情報サービス	800	4,465.00	3,572,000
	東映アニメーション	200	19,960.00	3,992,000
	デジタルガレージ	1,000	5,120.00	5,120,000
	日本ユニシス	2,000	3,090.00	6,180,000
	USEN-NEXT HOLDINGS	600	3,120.00	1,872,000
	日本電信電話	59,300	3,221.00	191,005,300
	KDDI	46,600	3,669.00	170,975,400
	光通信	700	20,600.00	14,420,000
	東宝	3,400	5,110.00	17,374,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	15,500	2,156.00	33,418,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,500	6,680.00	16,700,000
	カプコン	5,000	3,340.00	16,700,000
	SCSK	1,300	7,270.00	9,451,000
	コナミホールディングス	2,100	7,410.00	15,561,000
	ソフトバンクグループ	22,100	6,320.00	139,672,000
	双日	32,200	340.00	10,948,000
	アルフレッサ ホールディングス	6,100	1,798.00	10,967,800
	神戸物産	4,500	4,350.00	19,575,000
	ダイワボウホールディングス	2,700	2,088.00	5,637,600
	TOKAIホールディングス	2,800	917.00	2,567,600
	シップヘルスケアホールディングス	2,100	2,890.00	6,069,000
	コメダホールディングス	1,300	2,060.00	2,678,000
	メディパルホールディングス	5,800	2,174.00	12,609,200
	日本ライフライン	1,900	1,379.00	2,620,100
	伊藤忠商事	40,800	3,394.00	138,475,200
	丸紅	57,600	900.70	51,880,320
	豊田通商	5,900	5,030.00	29,677,000
	兼松	2,300	1,436.00	3,302,800
	三井物産	46,600	2,506.00	116,779,600
	住友商事	36,800	1,592.50	58,604,000
	三菱商事	35,500	3,437.00	122,013,500
	岩谷産業	1,400	6,390.00	8,946,000
	PALTAC	900	4,790.00	4,311,000
	日鉄物産	400	5,130.00	2,052,000
	ミスミグループ本社	7,300	4,645.00	33,908,500
	ローソン	1,500	5,520.00	8,280,000
	エービーシー・マート	900	5,940.00	5,346,000
	日本マクドナルドホールディングス	2,700	5,250.00	14,175,000
	セリア	1,400	4,040.00	5,656,000
	ビックカメラ	3,500	1,080.00	3,780,000
	MonotaRO	7,400	2,499.00	18,492,600
	マツモトキヨシホールディングス	2,400	5,220.00	12,528,000
	ZOZO	3,400	4,245.00	14,433,000
	ウエルシアホールディングス	3,100	3,925.00	12,167,500
	クリエイトSDホールディングス	900	3,930.00	3,537,000
	コスモス薬品	600	19,740.00	11,844,000
	セブン&アイ・ホールディングス	22,800	4,952.00	112,905,600
	ツルハホールディングス	1,300	13,840.00	17,992,000
	クスリのアオキホールディングス	600	7,920.00	4,752,000
	FOOD & LIFE COMPANIE	3,400	4,965.00	16,881,000
	ノジマ	1,000	2,821.00	2,821,000
	良品計画	6,700	2,485.00	16,649,500
	コーナン商事	800	3,750.00	3,000,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	11,700	2,127.00	24,885,900
	ゼンショーホールディングス	3,100	2,775.00	8,602,500
	ワークマン	800	6,750.00	5,400,000
	スギホールディングス	1,200	8,260.00	9,912,000
	ライフコーポレーション	500	4,610.00	2,305,000
	丸井グループ	4,900	2,077.00	10,177,300
	イズミ	1,200	3,630.00	4,356,000
	ヤオコー	700	7,260.00	5,082,000
	ケーズホールディングス	5,000	1,219.00	6,095,000
	アインホールディングス	800	7,220.00	5,776,000
	ニトリホールディングス	2,300	21,100.00	48,530,000
	ファーストリテイリング	800	76,620.00	61,296,000
	サンドラッグ	2,200	3,705.00	8,151,000
	めぶきフィナンシャルグループ	30,400	249.00	7,569,600
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	35,600	439.00	15,628,400
	新生銀行	4,800	1,414.00	6,787,200
	あおぞら銀行	3,500	2,657.00	9,299,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	286,100	614.50	175,808,450
	りそなホールディングス	67,400	436.30	29,406,620
	三井住友トラスト・ホールディングス	11,000	3,733.00	41,063,000
	三井住友フィナンシャルグループ	40,400	3,896.00	157,398,400
	千葉銀行	19,500	689.00	13,435,500
	ふくおかフィナンシャルグループ	5,300	2,091.00	11,082,300
	セブン銀行	19,500	257.00	5,011,500
	みずほフィナンシャルグループ	79,400	1,587.00	126,007,800
	FPG	2,000	707.00	1,414,000
	GMOフィナンシャルホールディングス	1,100	862.00	948,200
	SBIホールディングス	7,200	2,842.00	20,462,400
	ジャフコ グループ	700	7,030.00	4,921,000
	大和証券グループ本社	43,800	659.50	28,886,100
	野村ホールディングス	89,200	580.90	51,816,280
	SOMPOホールディングス	10,300	5,011.00	51,613,300
	MS&ADインシュアランスグループホール	14,200	3,769.00	53,519,800
	第一生命ホールディングス	28,800	2,342.50	67,464,000
	東京海上ホールディングス	19,200	5,584.00	107,212,800
	T&Dホールディングス	17,500	1,428.00	24,990,000
	全国保証	1,500	5,550.00	8,325,000
	芙蓉総合リース	600	7,720.00	4,632,000
	みずほリース	900	3,620.00	3,258,000
	東京センチュリー	1,400	6,420.00	8,988,000
	イオンフィナンシャルサービス	3,600	1,311.00	4,719,600
	アコム	11,500	428.00	4,922,000
	オリエントコーポレーション	15,800	148.00	2,338,400
	オリックス	35,500	2,157.00	76,573,500
	三菱HCキャピタル	20,200	598.00	12,079,600
	日本取引所グループ	15,800	2,853.00	45,077,400
	いちご	6,500	347.00	2,255,500
	ヒューリック	12,400	1,343.00	16,653,200
	野村不動産ホールディングス	3,400	3,005.00	10,217,000
	サムティ	800	2,310.00	1,848,000
	プレサンスコーポレーション	1,000	1,835.00	1,835,000
	オープンハウス	1,900	5,410.00	10,279,000
	東急不動産ホールディングス	15,900	671.00	10,668,900
	飯田グループホールディングス	4,900	2,817.00	13,803,300
	三井不動産	26,600	2,686.50	71,460,900
	三菱地所	38,400	1,792.00	68,812,800
	東京建物	5,800	1,706.00	9,894,800
	住友不動産	13,100	3,868.00	50,670,800
	スターツコーポレーション	700	2,975.00	2,082,500
	日本エスコン	1,100	809.00	889,900
	イオンモール	2,900	1,702.00	4,935,800
	カチタス	1,400	4,005.00	5,607,000
	ミクシィ	1,400	2,694.00	3,771,600
	日本M&Aセンター	9,300	3,385.00	31,480,500
	UTグループ	800	3,175.00	2,540,000
	エス・エム・エス	1,900	4,025.00	7,647,500
	パーソルホールディングス	5,700	2,686.00	15,310,200
	綜合警備保障	2,300	5,010.00	11,523,000
	カカクコム	4,200	3,760.00	15,792,000
	ディップ	900	3,840.00	3,456,000
	ベネフィット・ワン	2,100	4,945.00	10,384,500
	エムスリー	10,000	8,072.00	80,720,000
	アウトソーシング	3,200	2,025.00	6,480,000
	博報堂DYホールディングス	7,900	1,886.00	14,899,400
	オリエンタルランド	6,000	16,755.00	100,530,000
	ユー・エス・エス	6,300	1,897.00	11,951,100
	フルキャストホールディングス	500	2,245.00	1,122,500
	エン・ジャパン	1,000	3,820.00	3,820,000
	テクノプロ・ホールディングス	3,400	3,080.00	10,472,000
	アイ・アールジャパンホールディングス	200	13,100.00	2,620,000
	ジャパンマテリアル	1,700	1,319.00	2,242,300
	リクルートホールディングス	31,400	6,624.00	207,993,600
	ベルシステム24ホールディングス	900	1,667.00	1,500,300
	ベイカレント・コンサルティング	400	52,600.00	21,040,000
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	1,600	2,782.00	4,451,200
	リログループ	3,100	2,388.00	7,402,800
	カナモト	1,000	2,638.00	2,638,000
	セコム	5,600	8,562.00	47,947,200
	メイテック	700	6,660.00	4,662,000
	イオンディライト	700	3,650.00	2,555,000
小計	銘柄数:400			12,075,613,070
	組入時価比率:98.4%			100.0%
	合計				12,075,613,070

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 9月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	183,594,000	-	189,516,000	5,905,170
合計	183,594,000	-	189,516,000	5,905,170

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。