有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/07-2023/09/06)

【提出】: 2023/11/29 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

JPX日経400マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	222,806,474
株式	15,625,440,920
派生商品評価勘定	9,192,465
未収入金	2,341,418
未収配当金	8,749,776
流動資産合計	15,868,531,053
資産合計	15,868,531,053
負債の部
流動負債
前受金	1,664,000
未払解約金	67,846,161
未払利息	417
流動負債合計	69,510,578
負債合計	69,510,578
純資産の部
元本等
元本	6,511,674,740
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,287,345,735
元本等合計	15,799,020,475
純資産合計	15,799,020,475
負債純資産合計	15,868,531,053

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 9月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4263円
		(10,000口当たり純資産額)	(24,263円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 9月 7日
至 2023年 9月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 9月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 9月 6日現在
期首	2022年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	6,661,209,500円
同期中における追加設定元本額	1,576,995,820円
同期中における一部解約元本額	1,726,530,580円
期末元本額	6,511,674,740円
期末元本額の内訳*
JPX日経400ファンド	1,165,718,896円
野村インデックスファンド・JPX日経400	4,300,402,536円
野村DC・JPX日経400ファンド	1,045,553,308円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年9月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	ニッスイ	9,000	764.10	6,876,900
		三井松島ホールディングス	400	2,910.00	1,164,000
		INPEX	33,400	2,199.50	73,463,300
		ウエストホールディングス	800	3,025.00	2,420,000
		ショーボンドホールディングス	1,200	6,006.00	7,207,200
		ミライト・ワン	3,000	1,956.50	5,869,500
		タマホーム	600	3,625.00	2,175,000
		安藤・間	5,200	1,238.00	6,437,600
		コムシスホールディングス	2,900	3,103.00	8,998,700
		大成建設	5,900	5,110.00	30,149,000
		大林組	22,600	1,359.00	30,713,400
		清水建設	17,900	1,015.50	18,177,450
		長谷工コーポレーション	6,500	1,866.50	12,132,250
		鹿島建設	14,000	2,502.00	35,028,000
		住友林業	5,500	4,021.00	22,115,500
		大和ハウス工業	17,500	4,097.00	71,697,500
		積水ハウス	19,200	3,065.00	58,848,000
		関電工	3,500	1,334.00	4,669,000
		エクシオグループ	2,900	3,152.00	9,140,800
		九電工	1,500	4,629.00	6,943,500
		インフロニア・ホールディングス	6,600	1,532.00	10,111,200
		森永製菓	1,100	5,329.00	5,861,900
		カルビー	2,900	2,894.50	8,394,050
		森永乳業	1,200	5,939.00	7,126,800
		ヤクルト本社	4,500	7,649.00	34,420,500
		明治ホールディングス	7,800	3,675.00	28,665,000
		日本ハム	2,500	4,564.00	11,410,000
		アサヒグループホールディングス	14,700	5,751.00	84,539,700
		キリンホールディングス	26,400	2,064.50	54,502,800
		宝ホールディングス	4,300	1,247.00	5,362,100
		サントリー食品インターナショナル	4,500	4,763.00	21,433,500
		キッコーマン	4,200	8,403.00	35,292,600
		味の素	15,300	6,100.00	93,330,000
		ニチレイ	2,900	3,534.00	10,248,600
		東洋水産	3,200	5,968.00	19,097,600
		日清食品ホールディングス	2,200	12,525.00	27,555,000
		日本たばこ産業	38,500	3,211.00	123,623,500
		東レ	43,200	816.60	35,277,120
		ゴールドウイン	1,100	10,875.00	11,962,500
		王子ホールディングス	26,900	612.50	16,476,250
		レンゴー	5,900	996.90	5,881,710
		クラレ	9,400	1,682.50	15,815,500
		旭化成	40,300	970.30	39,103,090
		住友化学	47,900	414.80	19,868,920
		日産化学	3,000	6,302.00	18,906,000
		東ソー	8,600	1,978.00	17,010,800
		トクヤマ	2,100	2,412.50	5,066,250
		デンカ	2,300	2,811.50	6,466,450
		信越化学工業	47,500	4,764.00	226,290,000
		エア・ウォーター	6,100	1,863.00	11,364,300
		日本酸素ホールディングス	6,300	3,523.00	22,194,900
		三菱瓦斯化学	4,800	2,081.00	9,988,800
		三井化学	5,300	4,056.00	21,496,800
		東京応化工業	1,000	10,105.00	10,105,000
		三菱ケミカルグループ	43,500	903.20	39,289,200
		KHネオケム	1,000	2,321.00	2,321,000
		ダイセル	9,000	1,289.00	11,601,000
		住友ベークライト	1,000	7,116.00	7,116,000
		積水化学工業	13,100	2,227.00	29,173,700
		日本ゼオン	3,900	1,627.50	6,347,250
		アイカ工業	1,600	3,477.00	5,563,200
		扶桑化学工業	600	4,340.00	2,604,000
		ADEKA	2,200	2,862.00	6,296,400
		日油	2,000	6,736.00	13,472,000
	花王	14,600	5,650.00	82,490,000
	日本ペイントホールディングス	34,300	1,201.00	41,194,300
	関西ペイント	5,200	2,344.50	12,191,400
	太陽ホールディングス	1,000	2,670.00	2,670,000
	富士フイルムホールディングス	12,400	8,825.00	109,430,000
	資生堂	13,500	5,970.00	80,595,000
	ライオン	8,500	1,554.50	13,213,250
	コーセー	1,300	11,850.00	15,405,000
	小林製薬	1,900	7,200.00	13,680,000
	タカラバイオ	1,700	1,421.00	2,415,700
	デクセリアルズ	1,800	3,892.00	7,005,600
	日東電工	4,700	10,335.00	48,574,500
	ニフコ	2,300	4,418.00	10,161,400
	ユニ・チャーム	13,500	5,756.00	77,706,000
	協和キリン	7,800	2,638.50	20,580,300
	武田薬品工業	50,000	4,524.00	226,200,000
	アステラス製薬	61,000	2,223.00	135,603,000
	塩野義製薬	8,100	6,452.00	52,261,200
	日本新薬	1,500	6,476.00	9,714,000
	中外製薬	20,200	4,431.00	89,506,200
	エーザイ	7,900	9,083.00	71,755,700
	ロート製薬	6,300	3,809.00	23,996,700
	小野薬品工業	12,500	2,795.00	34,937,500
	JCRファーマ	2,200	1,249.00	2,747,800
	第一三共	49,800	4,221.00	210,205,800
	大塚ホールディングス	13,400	5,560.00	74,504,000
	ペプチドリーム	3,100	1,846.50	5,724,150
	出光興産	7,200	3,245.00	23,364,000
	ENEOSホールディングス	109,600	574.20	62,932,320
	コスモエネルギーホールディングス	2,600	5,520.00	14,352,000
	横浜ゴム	3,300	2,971.50	9,805,950
	TOYO TIRE	3,700	2,236.00	8,273,200
	ブリヂストン	18,900	5,726.00	108,221,400
	住友ゴム工業	6,300	1,588.00	10,004,400
	AGC	6,000	5,235.00	31,410,000
	TOTO	4,300	4,071.00	17,505,300
	日本碍子	7,500	1,964.50	14,733,750
	日本特殊陶業	4,900	3,478.00	17,042,200
	MARUWA	200	26,620.00	5,324,000
	フジミインコーポレーテッド	1,500	3,375.00	5,062,500
	ニチアス	1,600	3,080.00	4,928,000
	日本製鉄	29,800	3,627.00	108,084,600
	JFEホールディングス	17,800	2,295.00	40,851,000
	東京製鐵	1,900	1,777.00	3,376,300
	丸一鋼管	2,000	3,793.00	7,586,000
	日本冶金工業	500	4,920.00	2,460,000
	大紀アルミニウム工業所	900	1,507.00	1,356,300
	三井金属鉱業	1,900	3,869.00	7,351,100
	住友金属鉱山	7,700	4,679.00	36,028,300
	DOWAホールディングス	1,500	4,899.00	7,348,500
	住友電気工業	22,900	1,840.00	42,136,000
	AREホールディングス	2,700	1,943.00	5,246,100
	SUMCO	11,800	1,998.00	23,576,400
	三和ホールディングス	6,100	2,276.50	13,886,650
	リンナイ	3,600	2,858.50	10,290,600
	三浦工業	2,700	3,354.00	9,055,800
	アマダ	10,400	1,553.50	16,156,400
	FUJI	2,800	2,481.00	6,946,800
	DMG森精機	3,900	2,707.00	10,557,300
	ディスコ	3,100	28,680.00	88,908,000
	ナブテスコ	4,100	2,818.00	11,553,800
	SMC	2,100	72,760.00	152,796,000
	小松製作所	30,500	4,272.00	130,296,000
	住友重機械工業	3,800	3,810.00	14,478,000
	日立建機	2,600	4,716.00	12,261,600
	ローツェ	300	12,010.00	3,603,000
	クボタ	34,100	2,383.50	81,277,350
	荏原製作所	2,700	7,447.00	20,106,900
	ダイキン工業	7,700	26,125.00	201,162,500
	オルガノ	900	4,055.00	3,649,500
	ダイフク	10,100	2,795.50	28,234,550
	SANKYO	1,300	6,361.00	8,269,300
	竹内製作所	1,200	4,695.00	5,634,000
	セガサミーホールディングス	5,200	2,845.00	14,794,000
	ホシザキ	3,800	5,787.00	21,990,600
	マキタ	8,100	3,962.00	32,092,200
	三菱重工業	11,400	8,912.00	101,596,800
	IHI	4,100	3,801.00	15,584,100
	イビデン	3,700	9,264.00	34,276,800
	ブラザー工業	8,700	2,466.00	21,454,200
	ミネベアミツミ	11,300	2,505.50	28,312,150
	日立製作所	25,400	10,140.00	257,556,000
	三菱電機	67,200	1,934.50	129,998,400
	富士電機	4,000	7,012.00	28,048,000
	安川電機	7,700	5,876.00	45,245,200
	ニデック	15,800	7,739.00	122,276,200
	オムロン	6,000	7,101.00	42,606,000
	MCJ	2,700	1,171.00	3,161,700
	日本電気	9,200	8,019.00	73,774,800
	富士通	6,500	18,840.00	122,460,000
	ルネサスエレクトロニクス	42,500	2,441.00	103,742,500
	セイコーエプソン	8,300	2,316.50	19,226,950
	ワコム	4,900	619.00	3,033,100
	アルバック	1,500	5,799.00	8,698,500
	エレコム	1,600	1,766.00	2,825,600
	パナソニックホールディングス	76,800	1,734.00	133,171,200
	アンリツ	4,600	1,118.50	5,145,100
	ソニーグループ	17,500	12,690.00	222,075,000
	TDK	10,300	5,476.00	56,402,800
	ヒロセ電機	1,000	17,850.00	17,850,000
	横河電機	7,100	2,985.00	21,193,500
	アズビル	4,500	4,915.00	22,117,500
	日本光電工業	3,000	3,936.00	11,808,000
	堀場製作所	1,200	7,829.00	9,394,800
	アドバンテスト	5,100	18,490.00	94,299,000
	キーエンス	3,300	60,720.00	200,376,000
	シスメックス	5,600	7,815.00	43,764,000
	フェローテックホールディングス	1,900	3,100.00	5,890,000
	レーザーテック	3,000	22,515.00	67,545,000
	日本電子	1,600	4,737.00	7,579,200
	ファナック	31,400	4,166.00	130,812,400
	ローム	3,000	12,040.00	36,120,000
	浜松ホトニクス	5,200	6,726.00	34,975,200
	三井ハイテック	700	9,940.00	6,958,000
	新光電気工業	2,300	6,045.00	13,903,500
	京セラ	10,000	7,606.00	76,060,000
	太陽誘電	3,100	4,390.00	13,609,000
	村田製作所	19,500	8,540.00	166,530,000
	小糸製作所	7,700	2,480.00	19,096,000
	SCREENホールディングス	1,100	15,030.00	16,533,000
	東京エレクトロン	11,000	22,115.00	243,265,000
	トヨタ紡織	2,700	2,823.00	7,622,100
	豊田自動織機	4,700	10,660.00	50,102,000
	デンソー	13,300	10,335.00	137,455,500
	いすゞ自動車	18,700	1,938.50	36,249,950
	トヨタ自動車	98,100	2,651.00	260,063,100
	KYB	600	5,000.00	3,000,000
	アイシン	5,000	5,014.00	25,070,000
	マツダ	21,300	1,680.00	35,784,000
	本田技研工業	52,200	4,960.00	258,912,000
	スズキ	11,800	6,020.00	71,036,000
	SUBARU	20,400	2,942.50	60,027,000
	ヤマハ発動機	9,300	3,897.00	36,242,100
	豊田合成	1,900	3,310.00	6,289,000
	シマノ	2,600	21,990.00	57,174,000
	テルモ	19,800	4,374.00	86,605,200
	島津製作所	7,800	4,335.00	33,813,000
	ナカニシ	2,700	3,710.00	10,017,000
	東京精密	1,400	8,280.00	11,592,000
	オリンパス	39,600	2,046.00	81,021,600
	HOYA	13,300	16,630.00	221,179,000
	朝日インテック	7,200	2,921.00	21,031,200
	バンダイナムコホールディングス	17,600	3,383.00	59,540,800
	パイロットコーポレーション	900	4,731.00	4,257,900
	ヤマハ	4,100	4,550.00	18,655,000
	ピジョン	4,100	1,713.50	7,025,350
	任天堂	34,600	6,323.00	218,775,800
	中部電力	23,700	1,921.50	45,539,550
	関西電力	24,900	2,131.00	53,061,900
	電源開発	4,800	2,335.00	11,208,000
	イーレックス	1,100	891.00	980,100
	レノバ	1,700	1,440.00	2,448,000
	東京瓦斯	13,600	3,451.00	46,933,600
	大阪瓦斯	13,000	2,397.50	31,167,500
	SBSホールディングス	600	3,035.00	1,821,000
	ヤマトホールディングス	8,200	2,710.00	22,222,000
	山九	1,600	5,214.00	8,342,400
	センコーグループホールディングス	3,400	1,086.00	3,692,400
	AZ-COM丸和ホールディングス	1,600	2,233.00	3,572,800
	SGホールディングス	12,300	2,129.50	26,192,850
	NIPPON EXPRESSホールディン	2,200	7,614.00	16,750,800
	日本郵船	17,200	3,997.00	68,748,400
	商船三井	11,300	4,259.00	48,126,700
	川崎汽船	4,800	5,390.00	25,872,000
	NSユナイテッド海運	300	4,195.00	1,258,500
	三井倉庫ホールディングス	600	4,175.00	2,505,000
	NECネッツエスアイ	2,200	2,051.00	4,512,200
	システナ	10,900	289.00	3,150,100
	日鉄ソリューションズ	1,100	4,085.00	4,493,500
	TIS	7,100	3,450.00	24,495,000
	コーエーテクモホールディングス	4,000	2,281.50	9,126,000
	ネクソン	14,400	2,955.50	42,559,200
	SHIFT	400	29,435.00	11,774,000
	ティーガイア	700	1,793.00	1,255,100
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,700	2,393.00	4,068,100
	GMOペイメントゲートウェイ	1,300	9,545.00	12,408,500
	インターネットイニシアティブ	3,500	2,646.00	9,261,000
	ラクス	3,100	2,426.00	7,520,600
	チェンジホールディングス	1,600	2,049.00	3,278,400
	野村総合研究所	12,900	4,286.00	55,289,400
	オービック	2,200	25,515.00	56,133,000
	ジャストシステム	900	3,067.00	2,760,300
	Zホールディングス	91,900	444.00	40,803,600
	トレンドマイクロ	3,100	6,215.00	19,266,500
	日本オラクル	1,200	10,410.00	12,492,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	3,500	4,325.00	15,137,500
	大塚商会	3,200	6,576.00	21,043,200
	電通国際情報サービス	800	5,930.00	4,744,000
	東映アニメーション	300	13,430.00	4,029,000
	デジタルガレージ	1,100	3,730.00	4,103,000
	ネットワンシステムズ	2,400	2,862.00	6,868,800
	BIPROGY	2,400	3,903.00	9,367,200
	USEN-NEXT HOLDINGS	700	3,580.00	2,506,000
	日本電信電話	1,327,900	169.10	224,547,890
	KDDI	49,900	4,389.00	219,011,100
	ソフトバンク	103,800	1,694.00	175,837,200
	光通信	800	24,050.00	19,240,000
	GMOインターネットグループ	2,400	2,422.50	5,814,000
	KADOKAWA	3,400	3,327.00	11,311,800
	東宝	4,000	5,600.00	22,400,000
	NTTデータグループ	20,300	1,978.00	40,153,400
	DTS	1,400	3,330.00	4,662,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,200	5,599.00	17,916,800
	カプコン	6,400	6,248.00	39,987,200
	SCSK	5,300	2,586.00	13,705,800
	NSD	2,300	2,485.00	5,715,500
	コナミグループ	2,800	8,475.00	23,730,000
	ソフトバンクグループ	31,900	6,400.00	204,160,000
	双日	6,800	3,292.00	22,385,600
	アルフレッサホールディングス	6,800	2,498.50	16,989,800
	神戸物産	5,300	3,614.00	19,154,200
	ダイワボウホールディングス	2,800	3,002.00	8,405,600
	マクニカホールディングス	1,600	7,050.00	11,280,000
	シップヘルスケアホールディングス	2,400	2,426.00	5,822,400
	メディパルホールディングス	6,500	2,539.50	16,506,750
	IDOM	2,100	778.00	1,633,800
	伊藤忠商事	39,800	5,744.00	228,611,200
	丸紅	53,200	2,476.50	131,749,800
	豊田通商	6,000	9,071.00	54,426,000
	兼松	2,600	2,192.00	5,699,200
	三井物産	41,800	5,655.00	236,379,000
	住友商事	41,200	3,124.00	128,708,800
	三菱商事	32,700	7,602.00	248,585,400
	キヤノンマーケティングジャパン	1,600	3,900.00	6,240,000
	阪和興業	1,200	4,960.00	5,952,000
	岩谷産業	1,600	7,742.00	12,387,200
	稲畑産業	1,300	3,290.00	4,277,000
	伊藤忠エネクス	1,700	1,507.00	2,561,900
	加賀電子	600	6,820.00	4,092,000
	PALTAC	1,100	4,863.00	5,349,300
	ミスミグループ本社	10,300	2,582.50	26,599,750
	ローソン	1,700	7,071.00	12,020,700
	エービーシー・マート	3,000	2,672.50	8,017,500
	アスクル	1,400	2,001.00	2,801,400
	日本マクドナルドホールディングス	4,200	5,750.00	24,150,000
	セリア	1,800	2,293.00	4,127,400
	MonotaRO	9,700	1,752.00	16,994,400
	マツキヨココカラ&カンパニー	4,100	8,680.00	35,588,000
	ZOZO	4,500	2,992.00	13,464,000
	ウエルシアホールディングス	3,500	2,717.50	9,511,250
	クリエイトSDホールディングス	1,100	3,805.00	4,185,500
	ネクステージ	1,600	2,770.00	4,432,000
	コスモス薬品	700	16,915.00	11,840,500
	セブン&アイ・ホールディングス	23,500	5,992.00	140,812,000
	ツルハホールディングス	1,400	10,700.00	14,980,000
	クスリのアオキホールディングス	600	9,167.00	5,500,200
	FOOD & LIFE COMPANIE	3,600	2,889.00	10,400,400
	ノジマ	2,200	1,303.00	2,866,600
	良品計画	7,400	1,909.00	14,126,600
	コーナン商事	900	3,700.00	3,330,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	13,800	3,055.00	42,159,000
	ゼンショーホールディングス	3,700	6,941.00	25,681,700
	ワークマン	800	5,180.00	4,144,000
	VTホールディングス	2,600	527.00	1,370,200
	スギホールディングス	1,400	6,503.00	9,104,200
	日本瓦斯	3,600	2,332.00	8,395,200
	ライフコーポレーション	600	3,690.00	2,214,000
	コメリ	1,000	3,155.00	3,155,000
	しまむら	800	15,155.00	12,124,000
	イズミ	1,000	3,852.00	3,852,000
	ヤオコー	800	7,909.00	6,327,200
	ケーズホールディングス	4,800	1,361.50	6,535,200
	ニトリホールディングス	2,800	17,655.00	49,434,000
	ファーストリテイリング	3,100	34,110.00	105,741,000
	サンドラッグ	2,600	4,356.00	11,325,600
	めぶきフィナンシャルグループ	31,500	417.80	13,160,700
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	34,000	688.40	23,405,600
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	212,600	1,230.00	261,498,000
	りそなホールディングス	79,700	824.30	65,696,710
	三井住友トラスト・ホールディングス	11,400	5,759.00	65,652,600
	三井住友フィナンシャルグループ	35,800	7,002.00	250,671,600
	千葉銀行	17,700	1,088.00	19,257,600
	ふくおかフィナンシャルグループ	5,100	3,622.00	18,472,200
	セブン銀行	22,700	318.00	7,218,600
	みずほフィナンシャルグループ	91,700	2,513.50	230,487,950
	SBIホールディングス	9,200	3,133.00	28,823,600
	ジャフコグループ	2,100	1,902.00	3,994,200
	大和証券グループ本社	45,400	860.70	39,075,780
	野村ホールディングス	114,300	600.40	68,625,720
	マネックスグループ	6,800	546.00	3,712,800
	SOMPOホールディングス	10,900	6,531.00	71,187,900
	MS&ADインシュアランスグループホール	12,900	5,526.00	71,285,400
	第一生命ホールディングス	31,000	2,923.00	90,613,000
	東京海上ホールディングス	62,700	3,340.00	209,418,000
	全国保証	1,700	5,061.00	8,603,700
	芙蓉総合リース	600	12,540.00	7,524,000
	みずほリース	900	4,925.00	4,432,500
	東京センチュリー	1,200	5,925.00	7,110,000
	イオンフィナンシャルサービス	3,600	1,299.00	4,676,400
	アコム	11,300	361.80	4,088,340
	ジャックス	700	5,310.00	3,717,000
	オリエントコーポレーション	1,700	1,145.00	1,946,500
	オリックス	41,600	2,878.00	119,724,800
	三菱HCキャピタル	24,700	997.40	24,635,780
	日本取引所グループ	17,800	2,605.00	46,369,000
	大東建託	2,300	16,255.00	37,386,500
	ヒューリック	14,800	1,336.00	19,772,800
	野村不動産ホールディングス	4,000	3,842.00	15,368,000
	プレサンスコーポレーション	1,000	1,980.00	1,980,000
	オープンハウスグループ	2,300	5,262.00	12,102,600
	東急不動産ホールディングス	19,100	959.30	18,322,630
	飯田グループホールディングス	5,400	2,557.00	13,807,800
	ケイアイスター不動産	300	4,870.00	1,461,000
	三井不動産	27,100	3,410.00	92,411,000
	三菱地所	38,300	1,973.50	75,585,050
	東京建物	5,500	2,035.50	11,195,250
	住友不動産	11,500	4,075.00	46,862,500
	スターツコーポレーション	900	3,080.00	2,772,000
	カチタス	1,700	2,392.00	4,066,400
	日本M&Aセンターホールディングス	11,400	820.20	9,350,280
	UTグループ	1,000	2,466.00	2,466,000
	パソナグループ	800	1,704.00	1,363,200
	エス・エム・エス	2,500	2,868.50	7,171,250
	パーソルホールディングス	7,300	2,616.50	19,100,450
	綜合警備保障	12,300	941.10	11,575,530
	カカクコム	4,900	1,756.00	8,604,400
	ディップ	1,200	3,605.00	4,326,000
	ベネフィット・ワン	3,100	1,234.00	3,825,400
	エムスリー	13,100	2,970.00	38,907,000
	博報堂DYホールディングス	8,400	1,420.50	11,932,200
	H.U.グループホールディングス	1,900	2,628.50	4,994,150
	ビー・エム・エル	800	2,926.00	2,340,800
	ユー・エス・エス	6,800	2,555.00	17,374,000
	サイバーエージェント	14,600	931.00	13,592,600
	フルキャストホールディングス	600	2,120.00	1,272,000
	テクノプロ・ホールディングス	3,900	3,658.00	14,266,200
	ジャパンマテリアル	2,000	2,635.00	5,270,000
	リクルートホールディングス	49,000	5,339.00	261,611,000
	ベルシステム24ホールディングス	900	1,605.00	1,444,500
	ベイカレント・コンサルティング	5,200	5,174.00	26,904,800
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	2,400	2,348.00	5,635,200
	リログループ	3,700	1,714.50	6,343,650
	トランス・コスモス	800	3,235.00	2,588,000
	セコム	6,700	10,200.00	68,340,000
	メイテック	2,600	2,631.00	6,840,600
	イオンディライト	700	3,220.00	2,254,000
小計	銘柄数:400			15,625,440,920
	組入時価比率:98.9%			100.0%
	合計				15,625,440,920

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年9月6日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 9月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	161,513,500	-	170,719,000	9,192,465
合計	161,513,500	-	170,719,000	9,192,465

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/07-2023/09/06)

開示資料

決算