有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	UBP OPPORTUNITIES - GLOBAL HIGH YIELD STRATEGY JPY Hedged	投資信託 受益証券	34,391	9,531.9999	9,600.0000	-	95.46%
	ルクセンブルグ			327,821,589	330,160,224	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,574,750	1.3220	1.3270	-	0.99%
	日本			3,404,076	3,416,693	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.46%
親投資信託受益証券	0.99%
合計	96.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	UBP OPPORTUNITIES - GLOBAL HIGH YIELD STRATEGY JPY Non Hedged	投資信託 受益証券	23,722	10,390.0000	10,442.0000	-	95.21%
	ルクセンブルグ			246,472,827	247,706,377	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,961,958	1.3220	1.3270	-	1.00%
	日本			2,593,904	2,603,518	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.21%
親投資信託受益証券	1.00%
合計	96.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

平成27年2月27日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	121 5年国債	国債証券	2,650,000,000	99.94	100.18	0.100000	17.05%
	日本			2,648,449,500	2,654,820,350	2019/9/20
2	337 10年国債	国債証券	1,360,000,000	99.24	99.62	0.300000	8.70%
	日本			1,349,752,700	1,354,834,720	2024/12/20
3	151 20年国債	国債証券	950,000,000	99.48	100.80	1.200000	6.15%
	日本			945,132,000	957,663,650	2034/12/20
4	120 5年国債	国債証券	680,000,000	100.61	100.63	0.200000	4.39%
	日本			684,164,000	684,299,640	2019/9/20
5	148 20年国債	国債証券	600,000,000	101.85	106.80	1.500000	4.11%
	日本			611,100,000	640,840,200	2034/3/20
6	43 30年国債	国債証券	540,000,000	100.59	106.22	1.700000	3.68%
	日本			543,186,000	573,602,040	2044/6/20
7	318 10年国債	国債証券	510,000,000	106.07	105.93	1.000000	3.47%
	日本			540,957,000	540,273,600	2021/9/20
8	320 10年国債	国債証券	370,000,000	106.28	106.08	1.000000	2.52%
	日本			393,256,600	392,526,710	2021/12/20

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
9	150 20年国債	国債証券	310,000,000	102.32	104.49	1.400000	2.08%
	日本			317,215,000	323,927,990	2034/9/20
10	149 20年国債	国債証券	290,000,000	102.19	106.37	1.500000	1.98%
	日本			296,373,900	308,474,740	2034/6/20
11	44 30年国債	国債証券	290,000,000	103.94	106.00	1.700000	1.97%
	日本			301,427,600	307,428,420	2044/9/20
12	119 5年国債	国債証券	280,000,000	99.96	100.14	0.100000	1.80%
	日本			279,888,000	280,409,080	2019/6/20
13	428 東京電力	社債券	200,000,000	102.18	100.75	4.100000	1.29%
	日本			204,372,000	201,503,800	2015/5/29
14	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	100.00	100.45	0.510000	1.29%
	日本			200,000,000	200,917,800	2019/8/7
15	6 バークレイズバンク	社債券	200,000,000	100.10	100.08	0.328000	1.29%
	イギリス			200,203,400	200,161,000	2017/6/23
16	86 住宅機構RMBS	特殊債券	195,380,000	101.85	102.29	1.000000	1.28%
	日本			198,994,530	199,854,202	2049/7/10
17	92 住宅機構RMBS	特殊債券	199,744,000	100.00	99.88	0.740000	1.28%
	日本			199,744,000	199,524,281	2050/1/10
18	93 住宅機構RMBS	特殊債券	200,000,000	100.00	98.86	0.600000	1.27%
	日本			200,000,000	197,720,000	2050/2/10
19	79 住宅機構RMBS	特殊債券	189,184,000	102.48	102.85	1.070000	1.25%
	日本			193,894,681	194,594,662	2048/12/10
20	45 30年国債	国債証券	190,000,000	104.99	101.39	1.500000	1.24%
	日本			199,488,400	192,648,410	2044/12/20
21	349 2年国債	国債証券	190,000,000	100.15	100.15	0.100000	1.22%
	日本			190,285,000	190,287,470	2017/2/15
22	317 北海道電力	社債券	100,000,000	100.82	103.76	1.139000	0.67%
	日本			100,827,300	103,769,300	2023/11/24
23	427 九州電力	社債券	100,000,000	100.57	102.84	1.024000	0.66%
	日本			100,577,200	102,841,800	2024/5/24
24	28 相鉄HD	社債券	100,000,000	102.18	102.52	0.800000	0.66%
	日本			102,182,900	102,521,800	2020/4/24
25	5 住友信託 劣後	社債券	100,000,000	103.58	102.32	2.250000	0.66%
	日本			103,586,200	102,329,300	2016/4/27
26	1 みずほFG劣後	社債券	100,000,000	100.02	101.81	0.950000	0.65%
	日本			100,024,600	101,817,900	2024/7/16
27	33 大成建設	社債券	100,000,000	101.50	101.65	0.660000	0.65%
	日本			101,509,200	101,659,400	2018/6/20
28	495 関西電力	社債券	100,000,000	100.00	101.52	0.746000	0.65%
	日本			100,000,000	101,522,300	2021/9/17
29	69 アコム	社債券	100,000,000	100.00	101.50	1.210000	0.65%
	日本			100,000,000	101,508,100	2024/9/26
30	1 三井住友FG劣後	社債券	100,000,000	100.00	101.27	0.849000	0.65%
	日本			100,000,000	101,278,100	2024/9/12

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
国債証券	60.50%
地方債証券	0.26%
特殊債券	12.45%
社債券	23.31%
合計	96.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。