有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	UBP OPPORTUNITIES - GLOBAL HIGH YIELD STRATEGY JPY Hedged	投資信託受益証券	7,515	8,600.9999	8,596.0000	-	94.90%
	ルクセンブルグ			64,640,471	64,602,894	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	471,347	1.4215	1.4185	-	0.98%
	日本			670,066	668,605	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	94.90%
親投資信託受益証券	0.98%
合計	95.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	UBP OPPORTUNITIES - GLOBAL HIGH YIELD STRATEGY JPY Non Hedged	投資信託受益証券	6,685	8,005.9998	8,159.9999	-	96.19%
	ルクセンブルグ			53,522,591	54,552,129	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	396,444	1.4215	1.4185	-	0.99%
	日本			563,584	562,355	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.19%
親投資信託受益証券	0.99%
合計	97.19%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	128 5年国債	国債証券	1,750,000,000	101.49	101.37	0.100000	12.97%
	日本			1,776,112,200	1,773,996,000	2021/6/20
2	342 10年国債	国債証券	800,000,000	103.22	101.73	0.100000	5.95%
	日本			825,836,640	813,858,400	2026/3/20
3	100 20年国債	国債証券	550,000,000	127.21	125.70	2.200000	5.05%
	日本			699,709,130	691,359,900	2028/3/20
4	152 20年国債	国債証券	510,000,000	120.61	116.63	1.200000	4.35%
	日本			615,125,790	594,839,520	2035/3/20
5	151 20年国債	国債証券	500,000,000	120.56	116.62	1.200000	4.26%
	日本			602,819,000	583,140,000	2034/12/20
6	51 30年国債	国債証券	570,000,000	101.82	97.15	0.300000	4.05%
	日本			580,407,800	553,781,220	2046/6/20
7	365 2年国債	国債証券	550,000,000	100.82	100.54	0.100000	4.04%
	日本			554,533,180	553,014,000	2018/6/15
8	156 20年国債	国債証券	400,000,000	105.38	101.47	0.400000	2.97%
	日本			421,525,890	405,887,600	2036/3/20
9	367 2年国債	国債証券	400,000,000	100.59	100.58	0.100000	2.94%
	日本			402,368,700	402,356,400	2018/8/15
10	150 20年国債	国債証券	310,000,000	123.88	120.28	1.400000	2.73%
	日本			384,028,310	372,873,580	2034/9/20
11	149 20年国債	国債証券	290,000,000	125.54	121.92	1.500000	2.58%
	日本			364,084,850	353,592,940	2034/6/20
12	341 10年国債	国債証券	330,000,000	105.41	103.75	0.300000	2.50%
	日本			347,853,000	342,396,450	2025/12/20
13	148 20年国債	国債証券	200,000,000	125.41	121.83	1.500000	1.78%
	日本			250,821,000	243,671,200	2034/3/20
14	125 5年国債	国債証券	230,000,000	101.43	101.17	0.100000	1.70%
	日本			233,301,500	232,706,410	2020/9/20
15	130 20年国債	国債証券	170,000,000	128.30	125.02	1.800000	1.55%
	日本			218,117,480	212,547,770	2031/9/20
16	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	104.89	103.87	0.950000	1.52%
	日本			209,790,600	207,746,600	2024/7/16
17	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	101.35	101.03	0.510000	1.48%
	日本			202,712,600	202,073,800	2019/8/7
18	92 住宅機構RMBS	特殊債券	181,322,000	104.07	102.95	0.740000	1.36%
	日本			188,719,937	186,670,999	2050/1/10
19	86 住宅機構RMBS	特殊債券	172,078,000	105.70	104.48	1.000000	1.31%
	日本			181,903,653	179,804,302	2049/7/10
20	79 住宅機構RMBS	特殊債券	156,538,000	105.86	104.70	1.070000	1.20%
	日本			165,726,780	163,910,938	2048/12/10
21	78 住宅機構RMBS	特殊債券	154,864,000	105.90	104.76	1.080000	1.19%
	日本			164,016,462	162,251,012	2048/11/10
22	157 20年国債	国債証券	160,000,000	99.19	97.40	0.200000	1.14%
	日本			158,712,000	155,844,000	2036/6/20
23	123 5年国債	国債証券	150,000,000	101.55	101.02	0.100000	1.11%
	日本			152,328,600	151,544,100	2020/3/20
24	9 40年国債	国債証券	110,000,000	102.77	97.90	0.400000	0.79%
	日本			113,055,800	107,690,770	2056/3/20
25	1A日本生命劣後FR	社債券	100,000,000	105.97	104.93	1.520000	0.77%
	日本			105,970,000	104,930,000	2045/4/30
26	496 関西電力	社債券	100,000,000	105.95	104.70	0.908000	0.77%
	日本			105,950,400	104,707,300	2025/2/25
27	431 九州電力	社債券	100,000,000	105.01	103.89	0.811000	0.76%
	日本			105,016,600	103,899,800	2024/12/25
28	69 アコム	社債券	100,000,000	104.45	103.37	1.210000	0.76%
	日本			104,454,700	103,376,500	2024/9/26
29	1 三井住友FG劣後	社債券	100,000,000	104.51	103.26	0.849000	0.75%
	日本			104,511,800	103,261,400	2024/9/12
30	1 クレデイ・A 劣後	社債券	100,000,000	103.85	102.96	2.114000	0.75%
	フランス			103,852,500	102,965,000	2025/6/26

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	65.63%
特殊債券	10.33%
社債券	22.26%
合計	98.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。