有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	UBP OPPORTUNITIES - GLOBAL HIGH YIELD STRATEGY JPY Hedged	投資信託 受益証券	9,085	8,348.9999	8,432.0000	-	95.99%
	ルクセンブルグ			75,856,425	76,610,538	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	568,904	1.3816	1.3925	-	0.99%
	日本			786,054	792,198	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.99%
親投資信託受益証券	0.99%
合計	96.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	UBP OPPORTUNITIES - GLOBAL HIGH YIELD STRATEGY JPY Non Hedged	投資信託 受益証券	7,831	8,650.9999	8,776.0000	-	96.42%
	ルクセンブルグ			67,753,507	68,732,491	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	508,828	1.3816	1.3925	-	0.99%
	日本			703,047	708,542	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.42%
親投資信託受益証券	0.99%
合計	97.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	341 10年国債	国債証券	860,000,000	102.65	103.65	0.300000	6.74%
	日本			882,843,800	891,425,260	2025/12/20
2	352 2年国債	国債証券	670,000,000	100.18	100.36	0.100000	5.08%
	日本			671,215,380	672,430,760	2017/5/15
3	152 20年国債	国債証券	510,000,000	100.00	112.56	1.200000	4.34%
	日本			510,000,000	574,105,470	2035/3/20
4	151 20年国債	国債証券	500,000,000	100.31	112.80	1.200000	4.26%
	日本			501,580,500	564,049,000	2034/12/20
5	43 30年国債	国債証券	420,000,000	105.53	119.88	1.700000	3.81%
	日本			443,226,000	503,517,000	2044/6/20
6	361 2年国債	国債証券	480,000,000	100.67	100.68	0.100000	3.65%
	日本			483,216,000	483,297,120	2018/2/15
7	47 30年国債	国債証券	390,000,000	103.94	116.90	1.600000	3.45%
	日本			405,386,800	455,912,730	2045/6/20
8	350 2年国債	国債証券	450,000,000	100.15	100.26	0.100000	3.41%
	日本			450,675,000	451,191,600	2017/3/15
9	354 2年国債	国債証券	420,000,000	100.16	100.45	0.100000	3.19%
	日本			420,688,800	421,906,380	2017/7/15
10	357 2年国債	国債証券	410,000,000	100.24	100.54	0.100000	3.12%
	日本			410,984,000	412,227,530	2017/10/15
11	150 20年国債	国債証券	310,000,000	104.09	116.67	1.400000	2.73%
	日本			322,687,060	361,681,960	2034/9/20
12	149 20年国債	国債証券	290,000,000	106.10	118.56	1.500000	2.60%
	日本			307,693,190	343,827,480	2034/6/20
13	340 10年国債	国債証券	290,000,000	101.83	104.62	0.400000	2.29%
	日本			295,321,000	303,408,440	2025/9/20
14	153 20年国債	国債証券	210,000,000	101.89	114.28	1.300000	1.81%
	日本			213,969,000	240,002,490	2035/6/20
15	148 20年国債	国債証券	200,000,000	106.36	118.72	1.500000	1.79%
	日本			212,720,000	237,445,000	2034/3/20
16	360 2年国債	国債証券	230,000,000	100.31	100.64	0.100000	1.75%
	日本			230,713,600	231,489,480	2018/1/15
17	49 30年国債	国債証券	190,000,000	109.05	111.77	1.400000	1.60%
	日本			207,196,800	212,372,310	2045/12/20
18	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	100.48	103.50	0.950000	1.56%
	日本			200,961,400	207,012,200	2024/7/16
19	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	100.28	101.57	0.510000	1.54%
	日本			200,562,000	203,143,800	2019/8/7
20	6 バークレイズバンク	社債券	200,000,000	100.03	100.15	0.328000	1.51%
	イギリス			200,079,800	200,312,000	2017/6/23
21	92 住宅機構RMBS	特殊債券	190,836,000	99.50	102.76	0.740000	1.48%
	日本			189,881,820	196,122,157	2050/1/10
22	86 住宅機構RMBS	特殊債券	185,098,000	101.55	104.55	1.000000	1.46%
	日本			187,985,528	193,519,959	2049/7/10
23	79 住宅機構RMBS	特殊債券	173,772,000	102.17	104.88	1.070000	1.38%
	日本			177,560,228	182,269,450	2048/12/10
24	78 住宅機構RMBS	特殊債券	171,358,000	101.78	104.96	1.080000	1.36%
	日本			174,425,308	179,874,492	2048/11/10
25	117 5年国債	国債証券	150,000,000	100.57	101.42	0.200000	1.15%
	日本			150,861,100	152,132,100	2019/3/20
26	353 2年国債	国債証券	150,000,000	100.18	100.41	0.100000	1.14%
	日本			150,284,700	150,629,100	2017/6/15
27	317 北海道電力	社債券	100,000,000	103.10	106.81	1.139000	0.81%
	日本			103,101,200	106,812,500	2023/11/24
28	427 九州電力	社債券	100,000,000	101.44	105.90	1.024000	0.80%
	日本			101,441,600	105,906,200	2024/5/24
29	496 関西電力	社債券	100,000,000	99.88	104.88	0.908000	0.79%
	日本			99,888,600	104,889,000	2025/2/25
30	1A日本生命劣後FR	社債券	100,000,000	98.91	104.62	1.520000	0.79%
	日本			98,910,000	104,620,000	2045/4/30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
国債証券	59.14%
特殊債券	12.88%
社債券	26.21%
合計	98.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。