有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

シュローダー・グローバル債券戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年10月20日現在)	(平成28年 4月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	239,080	-
金銭信託	-	305,329
コール・ローン	574,430	-
投資証券	17,871,393	15,259,751
流動資産合計	18,684,903	15,565,080
資産合計	18,684,903	15,565,080
負債の部
流動負債
未払金	239,080	-
未払解約金	-	42,848
流動負債合計	239,080	42,848
負債合計	239,080	42,848
純資産の部
元本等
元本	15,949,333	14,635,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,496,490	886,749
元本等合計	18,445,823	15,522,232
純資産合計	18,445,823	15,522,232
負債純資産合計	18,684,903	15,565,080

(注) ｢シュローダー・グローバル債券戦略マザーファンド」の計算期間は原則として毎年4月21日から翌年4月20日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、平成27年10月20日及び平成28年 4月20日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成27年10月20日現在]	[平成28年 4月20日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	13,842,673円	15,949,333円
	期中追加設定元本額	6,346,956円	4,822,584円
	期中解約元本額	4,240,296円	6,136,434円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)	1,771,261円	1,762,269円
	シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)	1,609,211円	1,739,279円
	シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Aコース(為替ヘッジなし)	7,853,211円	5,773,624円
	シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Bコース(為替ヘッジあり)	4,715,650円	5,360,311円
	計	15,949,333円	14,635,483円
2.	受益権の総数	15,949,333口	14,635,483口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20日	自 平成27年10月21日 至 平成28年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成27年10月20日現在]	[平成28年 4月20日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年10月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△612,413円
合計	△612,413円

(平成28年 4月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△513,348円
合計	△513,348円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成27年10月20日現在]	[平成28年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	1.1565円	1.0606円
(1万口当たり純資産額)	(11,565円)	(10,606円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	Schroder International Selection Fund Strategic Bond Class J	929.93	139,731.28
		Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class I	0.09	10.03
	米ドル 小計		930.02	139,741.31
				(15,259,751)
合計				15,259,751
				(15,259,751)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ストラテジック・ボンド クラスJ投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
投資対象ファンドの状況
投資対象ファンドはルクセンブルグ籍ドル建て外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(平成26年1月1日から平成26年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書(中間決算)の原文の一部を委託会社が翻訳したものであります。決算報告書(中間決算)は、中間計算期間末のため独立の監査人による財務書類の監査は受けておりません。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ストラテジック・ボンド 2015年6月期半期報告書
2015年6月30日現在の貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ストラテジック・ボンド (米ドル)
資産
投資
有価証券取得価額	2,658,983,426
未実現評価益/(損)	(40,898,669)
有価証券評価額	2,618,084,757
未実現評価益/(損)
外国為替先渡契約	2,658,565
先物契約	(1,296,447)
金利スワップ契約	15,300,215
クレジット・デフォルト・スワップ契約	(25,119,915)
	2,609,627,175
銀行預金	76,200,018
未収追加金	11,319,020
未収配当金および未収利息	13,225,484
その他未収金	3,650
資産計	2,710,375,347
負債
有価証券未払金	7,512,978
外国為替先渡契約に係る未払証拠金	20,930,623
外国為替先渡契約に係る未払追加証拠金	7,314,154
未払解約金	7,854,565
未払配当金	2,053,219
未払運用報酬	1,078,581
その他未払金	735,238
オプションおよびスワップションの正味時価評価額	30,903,478
負債計	78,382,836
純資産総額	2,631,992,511

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ストラテジック・ボンド (米ドル)
純資産総額
2015年6月30日現在		2,631,992,511
発行済投資証券口数
2015年6月30日現在	Class A Dis	330,995
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	927,503
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	49,702
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	828,866
	Class C Dis	115,381
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	884,432
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class J Dis	869
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	25,362
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	308,248
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class B1 Dis	-
	Class B1 Dis EUR Hedged	-
	Class A Acc	685,590
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	5,881
	Class A Acc EUR	-
	Class A Acc EUR Hedged	1,779,441
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	-
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	36,695
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	-
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	270,800
	Class B Acc EUR	-
	Class B Acc EUR Hedged	674,410
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	1,015,296
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	500
	Class C Acc EUR	-
	Class C Acc EUR Hedged	1,285,568
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	174,941
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class I Acc	2,037,619
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	781,078
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	2,398,679
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class I Acc USD Duration Hedged	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc	806,312
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	288,932
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class B1 Acc	-
	Class B1 Acc EUR Hedged	-
	Class B1 Acc USD	-

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ストラテジック・ボンド (米ドル)
一口当たり純資産価額 *
2015年6月30日現在	Class A Dis	97.49
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	114.94
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	107.61
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	110.63
	Class C Dis	111.65
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	152.24
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class J Dis	156.82
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	112.55
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	111.17
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class B1 Dis	-
	Class B1 Dis EUR Hedged	-
	Class A Acc	142.61
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	99.57
	Class A Acc EUR	-
	Class A Acc EUR Hedged	135.81
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	-
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	1,103.10
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	-
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	135.15
	Class B Acc EUR	-
	Class B Acc EUR Hedged	128.71
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	150.32
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	100.53
	Class C Acc EUR	-
	Class C Acc EUR Hedged	143.35
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	145.87
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class I Acc	162.81
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	155.14
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	152.24
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class I Acc USD Duration Hedged	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc	135.94
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	129.54
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class B1 Acc	-
	Class B1 Acc EUR Hedged	-
	Class B1 Acc USD	-

*各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。

2015年6月30日現在の投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ストラテジック・ボンド
株式数または元本額		公的取引所への上場承認を受けた 譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
ベルギー			30,306,357	1.15
USD	30,290,000	Belgium Government EMTN 1.125% 05/03/2018	30,306,357	1.15
カナダ			22,496,840	0.85
GBP	3,000,000	Bank of Montreal EMTN FRN 24/10/2016	4,746,404	0.18
EUR	8,750,000	Bank of Montreal EMTN FRN 04/11/2016	9,843,269	0.37
GBP	5,000,000	Bank of Nova Scotia EMTN FRN 20/09/2016	7,907,167	0.30
フランス			178,733,718	6.79
GBP	10,000,000	BNP Paribas FRN 16/05/2016	15,801,098	0.60
GBP	5,800,000	BPCE 5.25% 16/04/2029	9,497,493	0.36
GBP	8,000,000	BPCE EMTN FRN 06/03/2017	12,664,137	0.48
EUR	23,000,000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France EMTN FRN 01/03/2018	25,773,410	0.98
GBP	7,231,000	Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale EMTN 1.375% 06/02/2017	11,488,045	0.44
EUR	6,700,000	Cap Gemini FRN 02/07/2018	7,549,190	0.29
EUR	6,100,000	Credit Agricole/London EMTN FRN 28/01/2016	6,849,750	0.26
GBP	13,000,000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH FRN 22/04/2016	20,508,651	0.78
GBP	20,000,000	Dexia Credit Local EMTN FRN 15/04/2016	31,531,443	1.20
USD	8,770,000	Dexia Credit Local/New York RegS 1.5% 07/10/2017	8,817,884	0.33
EUR	4,450,000	SCOR variable perpetual	5,217,630	0.20
EUR	21,200,000	TOTAL EMTN variable perpetual	23,034,987	0.87
ドイツ			188,352,176	7.16
GBP	9,000,000	Aareal Bank RegS FRN 02/05/2016	14,193,404	0.54
EUR	7,500,000	Bayer variable 02/04/2075	8,003,096	0.30
USD	9,230,000	Continental Rubber of America 144A 4.5% 15/09/2019	9,490,318	0.36
GBP	11,500,000	Deutsche Bank/London EMTN FRN 12/02/2016	18,124,690	0.69
GBP	6,300,000	Deutsche Pfandbriefbank AG EMTN FRN 16/05/2016	9,936,028	0.38
USD	20,000,000	Erste Abwicklungsanstalt EMTN FRN 29/01/2016	20,027,900	0.76
USD	10,000,000	Erste Abwicklungsanstalt EMTN FRN 07/06/2016	10,012,400	0.38
EUR	3,000,000	Erste Abwicklungsanstalt EMTN FRN 15/08/2016	3,376,853	0.13
GBP	10,000,000	FMS Wertmanagement AoeR EMTN 1% 01/12/2015	15,778,091	0.60
USD	30,800,000	FMS Wertmanagement RegS FRN 27/09/2016	30,807,546	1.17
USD	27,000,000	Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN FRN 30/06/2016	26,999,595	1.03
USD	8,200,000	LBBW EMTN 1.375% 05/03/2018	8,197,294	0.31
GBP	7,000,000	Muenchener Hypothekenbank EMTN FRN 25/04/2016	11,034,075	0.42
GBP	1,500,000	Volkswagen Financial Services EMTN 2% 23/10/2015	2,370,886	0.09
アイルランド			13,594,440	0.52
GBP	6,812,000	DECO 2012-MHILX A FRN 28/07/2021	10,791,671	0.41
GBP	1,853,347	Money Partners Securities 4X A1A FRN 15/03/2040	2,802,769	0.11
イタリア			38,444,527	1.46
USD	9,440,000	Enel 144A variable 24/09/2073	10,878,420	0.41
GBP	3,100,000	Enel variable 10/09/2075	5,307,970	0.20
GBP	4,350,000	Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019	7,435,326	0.28
EUR	5,887,000	UniCredit EMTN variable 28/10/2025	7,083,060	0.27
EUR	6,650,000	Wind Acquisition Finance RegS 7% 23/04/2021	7,739,751	0.30
メキシコ			41,688,661	1.58
USD	15,510,000	Cemex 144A 5.875% 25/03/2019	15,916,517	0.60
USD	1,750,000	Grupo Cementos de Chihuahua RegS 8.125% 08/02/2020	1,894,401	0.07
EUR	23,500,000	Petroleos Mexicanos EMTN 2.75% 21/04/2027	23,877,743	0.91
オランダ			164,720,931	6.26
EUR	27,990,000	ABN AMRO Bank EMTN FRN 01/08/2016	31,521,423	1.20
EUR	6,300,000	ABN AMRO Bank EMTN variable 30/06/2025	7,109,619	0.27
USD	30,300,000	Bank Nederlandse Gemeenten RegS 0.5% 28/07/2016	30,286,062	1.15
USD	30,000,000	Bank Nederlandse Gemeenten RegS FRN 18/07/2016	30,038,700	1.14
EUR	18,750,000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank/Netherlands GMTN FRN 18/11/2016	21,083,889	0.80
USD	3,481,310	E-MAC Program 2007-NL3A A1 FRN 25/07/2047	3,417,727	0.13
GBP	7,644,000	Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	12,529,821	0.48
GBP	5,000,000	Nederlandse Waterschapsbank EMTN FRN 25/01/2016	7,903,543	0.30
USD	8,000,000	Nederlandse Waterschapsbank RegS 1.25% 18/09/2017	8,043,160	0.30
USD	12,760,000	Nederlandse Waterschapsbank RegS FRN 18/10/2016	12,786,987	0.49
ノルウェー			16,466,099	0.63
USD	2,620,000	Eksportfinans 2% 15/09/2015	2,622,096	0.10
USD	13,794,000	Kommunalbanken RegS 0.875% 03/10/2016	13,844,003	0.53
南アフリカ			8,244,456	0.31
GBP	5,200,000	Investec EMTN 4.5% 05/05/2022	8,244,456	0.31
スペイン			36,837,035	1.40
EUR	7,900,000	Bankia MTN variable 22/05/2024	8,640,044	0.33
EUR	28,110,000	Spain Government 1.95% 30/07/2030	28,196,991	1.07
国際機関			129,549,717	4.92
EUR	35,300,000	Asian Development Bank GMTN 0.375% 03/04/2017	39,899,036	1.51
USD	20,000,000	European Investment Bank 1.25% 15/05/2018	20,056,200	0.76
GBP	13,000,000	European Investment Bank EMTN FRN 05/01/2016	20,495,335	0.78
EUR	12,565,000	European Stability Mechanism EMTN 0% 17/10/2017	14,104,571	0.54
USD	35,000,000	Inter-American Development Bank GMTN FRN 26/11/2018	34,994,575	1.33
スウェーデン			92,337,860	3.51
USD	13,400,000	Kommuninvest I Sverige RegS 0.875% 13/12/2016	13,443,818	0.51
GBP	10,374,000	Nordea Bank EMTN FRN 15/02/2016	16,382,251	0.62
EUR	14,000,000	Nordea Bank EMTN FRN 25/11/2016	15,736,907	0.60
GBP	23,000,000	Stadshypotek FRN 15/02/2016	36,274,751	1.38
GBP	6,650,000	Swedbank EMTN FRN 06/11/2015	10,500,133	0.40
スイス			33,646,254	1.28
EUR	30,000,000	Credit Suisse/London EMTN FRN 02/12/2015	33,646,254	1.28
イギリス			453,562,818	17.23
GBP	13,000,000	Abbey National Treasury Services/ London FRN 29/05/2018	20,482,122	0.78
GBP	1,124,872	ALBA 2007-1 A2 FRN 17/03/2039	1,767,966	0.07
GBP	2,700,000	Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020	4,704,718	0.18
EUR	3,800,000	Aviva EMTN variable 03/07/2044	4,248,594	0.16
GBP	3,893,000	Aviva variable perpetual	6,435,246	0.25
GBP	3,664,000	Bank of Scotland Capital Funding RegS variable perpetual	6,607,545	0.25
GBP	30,100,000	Barclays Bank EMTN FRN 12/02/2018	47,445,572	1.80
USD	15,600,000	BAT International Finance EMTN 1.125% 29/03/2016	15,623,712	0.59
USD	3,785,000	BP Capital Markets FRN 06/11/2015	3,785,439	0.14
EUR	6,831,495	Eurosail 2006-3X A3A FRN 10/09/2044	7,463,777	0.28
GBP	2,490,118	Eurosail 2006-4X A3C FRN 10/12/2044	3,741,822	0.14
GBP	2,511,511	Eurosail 2007-1X A3C FRN 13/03/2045	3,765,689	0.14
GBP	4,250,000	Friends Life Group variable perpetual	6,730,636	0.26
USD	11,409,000	Friends Life variable perpetual	12,615,388	0.48
GBP	519,987	Granite Mortgages variable 20/07/2043	818,576	0.03
GBP	6,560,000	Investec Bank EMTN 9.625% 17/02/2022	12,392,345	0.47
EUR	3,093,000	Lloyds Bank EMTN FRN 14/10/2015	3,470,646	0.13
GBP	6,320,000	Lloyds Bank EMTN FRN 16/01/2017	9,973,746	0.38
GBP	10,000,000	Lloyds Bank EMTN FRN 19/01/2018	15,764,067	0.60
GBP	3,237,000	Lloyds Bank EMTN variable 09/07/2025	5,546,341	0.21
GBP	2,576,785	Mansard Mortgages 2006-1X A2 FRN 15/10/2048	3,828,907	0.15
GBP	3,760,910	Marble Arch Residential Securitisation No.4 4X A3C FRN 20/03/2040	5,859,918	0.22
GBP	564,795	Money Partners Securities 2X A2A FRN 14/05/2039	858,594	0.03
USD	102,726	Money Partners Securities 2X A2C FRN 14/05/2039	99,033	-
EUR	2,086,434	Money Partners Securities 3X A2B FRN 14/09/2039	2,234,310	0.09
GBP	7,619,000	Mortgage Funding 2008-1 A2 FRN 13/03/2046	11,304,208	0.43
GBP	3,850,000	National Westminster Bank 7.875% 09/09/2015	6,136,113	0.23
GBP	12,150,000	Nationwide Building Society EMTN FRN 27/04/2018	19,155,256	0.73
GBP	10,000,000	Network Rail Infrastructure Finance EMTN 4.875% 27/11/2015	16,027,619	0.61
USD	5,333,000	Network Rail Infrastructure Finance RegS FRN 13/02/2017	5,334,360	0.20
GBP	6,393,000	Newday Partnership Funding 2014-1 C FRN 15/12/2022	10,159,195	0.39
GBP	1,500,000	Old Mutual variable perpetual	2,376,819	0.09
GBP	1,682,547	Paragon Mortgages 9X AA FRN 15/05/2041	2,495,755	0.09
GBP	531,670	Preferred Residential Securities 8X A1A2 FRN 15/12/2042	811,655	0.03
GBP	1,230,000	Residential Mortgage Securities 20X A2A FRN 10/08/2038	1,829,290	0.07
GBP	2,162,006	Residential Mortgage Securities 21X A3A FRN 12/11/2038	3,260,539	0.12
GBP	3,913,194	Residential Mortgage Securities 22X A3A FRN 14/11/2039	5,845,314	0.22
EUR	299,659	Residential Mortgage Securities 22X A3C FRN 14/11/2039	318,151	0.01
GBP	2,391,374	Residential Mortgage Securities 25 A1 FRN 16/12/2050	3,862,610	0.15
GBP	7,111,000	RL Finance Bonds variable perpetual	11,261,541	0.43
GBP	116,078	RMAC 2003-NS1X A3 FRN 12/06/2035	175,535	0.01
GBP	1,339,780	RMAC 2003-NS2X A3 FRN 12/09/2035	2,004,510	0.08
GBP	1,757,435	RMAC 2003-NS3X A3 FRN 12/12/2035	2,665,640	0.10
GBP	756,093	RMAC 2003-NS4X A3 FRN 12/03/2036	1,132,974	0.04
GBP	1,517,355	RMAC 2004-NSP4 A2 FRN 12/12/2036	2,230,917	0.09
EUR	2,183,706	RMAC 2005-NS1X A2C FRN 12/06/2037	2,279,936	0.09
GBP	4,466,893	RMAC Securities 2006-NS1X A2A FRN 12/06/2044	6,507,392	0.25
EUR	435,868	RMAC Securities 2006-NS1X A2C FRN 12/06/2044	452,181	0.02
GBP	1,038,795	RMAC Securities 2006-NS2X A2A FRN 12/06/2044	1,511,087	0.06
GBP	1,097,925	Southern Pacific Financing 2005-B A FRN 10/06/2043	1,634,495	0.06
GBP	3,128,083	Southern Pacific Financing 2006-A A FRN 10/03/2044	4,696,145	0.18
GBP	2,770,200	Spirit Issuer variable 28/12/2021	4,190,670	0.16
GBP	3,446,000	Spirit Issuer variable 28/12/2036	5,603,295	0.21
EUR	3,200,000	SSE variable perpetual	3,810,067	0.14
GBP	39,200,000	UK Treasury 3.5% 22/01/2045	71,359,603	2.71
GBP	5,833,000	Unique Pub Finance 7.395% 28/03/2024	9,426,028	0.36
GBP	5,505,000	William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016	9,219,382	0.35
GBP	11,435,000	Yorkshire Building Society FRN 23/03/2016	18,219,827	0.69
アメリカ合衆国			183,365,818	6.97
USD	16,670,000	Ally Financial 3.5% 18/07/2016	16,844,702	0.64
USD	16,850,000	Bank of America MTN 4.875% 01/04/2044	17,235,949	0.66
USD	21,110,000	Citigroup 5.3% 06/05/2044	21,540,433	0.82
GBP	3,000,000	Citigroup EMTN 5.5% 18/11/2015	4,803,700	0.18
USD	15,868,000	Ensco 5.75% 01/10/2044	14,228,439	0.54
USD	22,130,000	International Paper 4.8% 15/06/2044	20,523,141	0.78
USD	24,000,000	Kinder Morgan 5.55% 01/06/2045	22,218,360	0.84
USD	10,887,000	Monsanto 4.7% 15/07/2064	9,339,522	0.36
EUR	13,990,000	Morgan Stanley GMTN FRN 19/11/2019	15,722,372	0.60
USD	24,780,000	Prudential Financial MTN 4.6% 15/05/2044	24,062,000	0.91
USD	16,407,000	Tyson Foods 5.15% 15/08/2044	16,847,200	0.64
公的取引所への上場承認を受けた 譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			1,632,347,707	62.02

株式数または元本額		その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
バルバドス			4,139,787	0.16
USD	4,146,542	Global SC Finance II SRL 2014-1A A1 3.19% 17/07/2029	4,139,787	0.16
バミューダ			10,485,103	0.40
USD	10,436,667	Cronos Containers Program I 2014-2A A 3.27% 18/11/2029	10,485,103	0.40
ブラジル			9,594,328	0.36
USD	9,530,000	Marfrig Europe RegS 8.375% 09/05/2018	9,594,328	0.36
カナダ			85,287,146	3.24
USD	11,220,000	Bank of Montreal MTN FRN 15/07/2016	11,265,665	0.43
USD	11,726,000	Bank of Nova Scotia FRN 15/07/2016	11,770,383	0.45
USD	16,785,000	Element Rail Leasing II 2015-1A A2 3.585% 19/02/2045	16,642,143	0.63
USD	17,400,000	Royal Bank of Canada GMTN FRN 03/02/2017	17,403,915	0.66
USD	8,000,000	Royal Bank of Canada GMTN FRN 13/10/2017	8,004,384	0.30
USD	13,828,000	Toronto-Dominion Bank GMTN FRN 06/01/2017	13,830,558	0.53
USD	6,350,000	Toronto-Dominion Bank MTN FRN 09/09/2016	6,370,098	0.24
ケイマン諸島			-	-
USD	2,717,666	Sharp SP I Net Interest Margin Trust 2006-HE3N NA 6.4% 25/06/2036	-	-
フランス			98,642,687	3.75
USD	10,000,000	Banque Federative Du Credit Mutuel 0% 24/02/2016	9,957,129	0.38
GBP	12,000,000	BNP Paribas/London 0.97% 21/10/2015	18,909,600	0.72
USD	11,310,000	BPCE MTN FRN 10/02/2017	11,376,978	0.43
USD	15,000,000	Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale 0% 24/02/2016	14,955,390	0.57
USD	8,000,000	Credit Agricole/London RegS FRN 15/04/2016	8,047,880	0.31
USD	13,150,000	Dexia Credit Local/New York RegS 1.25% 18/10/2016	13,222,522	0.50
GBP	8,000,000	Natixis 1.1% 11/08/2015	12,606,400	0.48
USD	9,221,000	SPCM 144A 6% 15/01/2022	9,566,788	0.36
ドイツ			9,010,800	0.34
USD	9,000,000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale RegS 0.875% 16/10/2015	9,010,800	0.34
アイルランド			5,349,610	0.20
EUR	4,759,868	Bluestep Mortgage Securities No2 FRN 10/11/2055	5,349,610	0.20
ペルー			5,078,853	0.19
USD	5,150,000	Transportadora de Gas del Peru RegS 4.25% 30/04/2028	5,078,853	0.19
国際機関			14,682,740	0.56
EUR	13,080,000	European Stability Mechanism EMTN 0% 28/10/2016	14,682,740	0.56
スウェーデン			11,023,760	0.42
USD	11,000,000	Svenska Handelsbanken FRN 21/03/2016	11,023,760	0.42
スイス			43,340,193	1.65
EUR	7,000,000	Credit Suisse 0.21% 13/04/2016	7,849,380	0.30
USD	3,850,000	Swiss Re Capital I 144A variable perpetual	3,974,813	0.15
GBP	20,000,000	UBS 1.03% 28/06/2016	31,516,000	1.20
イギリス			63,591,450	2.42
GBP	18,000,000	Abbey National Treasury Services 0.95% 25/02/2016	28,364,400	1.08
GBP	5,500,000	Abbey National Treasury Services 1% 13/04/2016	8,666,900	0.33
EUR	15,000,000	Barclays Bank 0.17% 16/03/2016	16,820,099	0.64
GBP	5,000,000	Barclays Bank 1.07% 29/04/2016	7,879,000	0.30
GBP	1,179,296	Temese Funding 1 A FRN 21/11/2021	1,861,051	0.07
アメリカ合衆国			607,632,917	23.08
USD	17,604,000	21st Century Fox America 5.4% 01/10/2043	18,838,481	0.72
USD	60,338	Aegis Asset Backed Securities Trust 2005-2 M1 FRN 25/06/2035	59,907	-
USD	37,690,000	Apple 4.45% 06/05/2044	37,742,766	1.43
USD	4,790,000	AT&T 4.5% 15/05/2035	4,411,710	0.17
USD	4,590,000	AT&T 4.75% 15/05/2046	4,176,074	0.16
USD	9,950,000	Bank of America FRN 14/02/2017	9,956,716	0.38
USD	5,312,744	CarFinance Capital Auto Trust 2015-1A A 1.75% 15/06/2021	5,318,928	0.20
USD	11,510,000	Citigroup FRN 27/04/2018	11,483,297	0.44
USD	5,662,549	CLI Funding V 2014-1A A 3.29% 18/06/2029	5,680,013	0.22
USD	14,919,333	CLI Funding V 2014-2A A 3.38% 18/10/2029	15,001,166	0.57
EUR	18,500,000	Coca-Cola FRN 09/03/2017	20,738,151	0.79
USD	13,364,000	Comcast 4.75% 01/03/2044	13,586,511	0.52
USD	21,150,000	ECAF I 2015-1A A1 3.473% 15/06/2040	21,150,000	0.80
USD	851	FHLMC REMICS 2646 SH FRN 15/07/2033	906	-
USD	1,186,223	FHLMC REMICS 3281 CI FRN 15/02/2037	182,856	0.01
USD	3,172,462	FHLMC REMICS 4170 QI 3% 15/05/2032	334,421	0.01
USD	906,839	FNMA Interest Strip 339 24 5% 25/07/2018	45,545	-
USD	39,645	FNMA Interest Strip 339 25 5% 25/07/2018	2,062	-
USD	688,771	FNMA Interest Strip 339 26 5% 25/07/2018	35,643	-
USD	1,210,148	FNMA REMICS 2009-76 HI 5.5% 25/01/2019	58,938	-
USD	3,037,641	FNMA REMICS 2013-51 GI 3% 25/10/2032	420,112	0.02
USD	9,979,000	Freeport-McMoRan 5.45% 15/03/2043	8,384,755	0.32
USD	2,010,642	GNMA 2010-59 LI 4.5% 20/02/2036	40,764	-
USD	239,675	GNMA 2011-35 MI 4.5% 16/12/2037	8,313	-
USD	12,079,199	GNMA 2012-107 IO variable 16/12/2053	626,621	0.02
USD	8,816,740	GNMA 2012-135 IO variable 16/01/2053	571,166	0.02
USD	18,861,902	GNMA 2012-152 IO variable 16/01/2054	1,164,779	0.04
USD	3,245,820	GNMA 2012-70 IO variable 16/08/2052	160,759	0.01
USD	61,843,325	GNMA 2012-78 IO variable 16/06/2052	3,448,817	0.13
USD	41,492,958	GNMA 2014-155 IB variable 16/08/2055	3,735,404	0.14
USD	25,606,000	Goldman Sachs FRN 22/05/2017	25,617,574	0.97
USD	21,100,000	HSBC USA 1.7% 05/03/2018	21,062,442	0.80
USD	122,797	Impac CMB Trust Series 2003-11 2A1 FRN 25/10/2033	119,992	-
USD	2,109,842	Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A1 FRN 25/05/2036	2,041,766	0.08
USD	302,758	Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A2 FRN 25/05/2036	293,126	0.01
USD	19,981	Impac Secured Assets Trust 2006-2 2A1 FRN 25/08/2036	19,704	-
USD	516,034	Impac Secured Assets Trust 2006-2 2A2 FRN 25/08/2036	510,739	0.02
USD	10,000,000	JPMorgan Chase & Co. FRN 15/02/2017	10,006,600	0.38
USD	42,434,000	JPMorgan Chase & Co. MTN FRN 18/11/2016	42,452,034	1.61
USD	23,510,000	Medtronic 144A 4.625% 15/03/2045	23,778,132	0.90
USD	964,839	Merrill Lynch Mortgage Investors 2004- HE2 A1A FRN 25/08/2035	917,557	0.04
USD	26,700,000	Microsoft 4% 12/02/2055	23,992,620	0.91
USD	475,254	Morgan Stanley ABS Capital I 2003- NC10 B3 FRN 25/10/2033	89,177	-
USD	11,070,000	Motel 6 Trust 2015-MTL6 B 3.298% 05/02/2030	11,044,229	0.42
USD	171,343	New Century Home Equity Loan Trust Series 2003-3 M5 FRN 25/07/2033	28,165	-
USD	4,510,000	OneMain Financial Issuance Trust 2014- 2A A 2.47% 18/09/2024	4,533,948	0.17
USD	2,635,000	OneMain Financial Issuance Trust 2015- 1A A 3.19% 18/03/2026	2,672,443	0.10
USD	8,500,000	OneMain Financial Issuance Trust 2015- 2A A 2.57% 18/07/2025	8,506,460	0.32
USD	10,211,000	Reynolds American 5.85% 15/08/2045	10,653,085	0.41
USD	173,185	Specialty Underwriting & Residential Finance 2003-BC4 A3B variable 25/11/2034	165,712	0.01
USD	13,160,000	Springleaf Funding Trust 2015-AA A 3.16% 15/11/2024	13,325,671	0.51
USD	7,828,471	Store Master Funding I 2015-1A A1 3.75% 20/04/2045	7,720,745	0.29
USD	7,545,542	TAL Advantage V 2013-2A A 3.55% 20/11/2038	7,591,026	0.29
USD	4,398,028	Trinity Rail Leasing 2013-1A A 3.898% 15/07/2043	4,376,698	0.17
USD	194,260,000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	198,565,273	7.54
USD	183,467	Wachovia Mortgage Loan Trust 2005- WMC1 A4 FRN 25/10/2035	182,418	0.01
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券 および短期金融市場証券の合計			967,859,374	36.77

株式数または元本額		その他の規制市場で取引されていない その他の譲渡可能証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
アメリカ合衆国			71,322	-
USD	1,106,652	GNMA 2012-132 IO variable 16/06/2054	71,322	-
その他の規制市場で取引されていない その他の譲渡可能証券の合計			71,322	-
株式数または元本額		オープン・エンド型 投資スキーム	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
ルクセンブルグ			17,806,354	0.68
	165,733	Schroder ISF Emerging Market Bond Class I Acc	17,806,354	0.68
オープン・エンド型 投資スキームの合計			17,806,354	0.68
投資総額			2,618,084,757	99.47
その他の純資産			13,907,754	0.53
純資産総額			2,631,992,511	100.00

2015年6月30日現在の財務諸表注記
外国為替先渡契約明細表
未決済の外国為替先渡契約は、契約満期日に適用する先物為替相場を参照し、2015年6月30日に入手可能な直近価格で評価される。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―外国為替先渡契約」に記載されている。2015年6月30日、当ファンドは以下の未決済の外国為替先渡契約を保有していた。

買い通貨		売り通貨		満期日		未実現評価益/(損)
シェアクラスごとのヘッジ
CHF	633,500	USD	682,193	2015年7月2日		(1,222)
EUR	49,699,195	USD	55,069,081	2015年7月2日		660,612
EUR	97,511,633	USD	110,135,448	2015年7月9日		(781,519)
EUR	55,784,563	USD	63,325,015	2015年7月16日		(759,417)
EUR	23,946,764	USD	26,838,962	2015年7月23日		21,408
EUR	42,457,042	USD	48,036,959	2015年7月30日		(409,380)
EUR	42,196,224	USD	46,736,633	2015年8月6日		603,097
EUR	68,130,111	USD	72,208,720	2015年8月13日		4,233,738
EUR	47,580,800	USD	52,326,842	2015年8月20日		1,064,475
EUR	27,906,400	USD	30,028,277	2015年8月27日		1,289,148
EUR	35,527,100	USD	38,859,187	2015年9月3日		1,014,545
EUR	42,691,900	USD	45,202,753	2015年9月10日		2,717,551
EUR	5,967,000	USD	6,388,023	2015年9月17日		310,469
EUR	82,857,032	USD	90,599,167	2015年9月25日		2,426,765
EUR	57,511,100	USD	64,059,601	2015年9月30日		514,721
EUR	32,709,895	USD	36,588,773	2015年10月8日		143,997
EUR	68,993,605	USD	76,782,539	2015年10月15日		706,704
EUR	30,493,900	USD	33,317,056	2015年10月22日		936,337
EUR	19,868,900	USD	22,474,271	2015年10月29日		(152,817)
EUR	22,346,800	USD	25,280,206	2015年11月5日		(171,634)
EUR	970,656	USD	1,095,823	2015年11月12日		(5,061)
EUR	47,206,344	USD	53,195,318	2015年11月19日		(140,715)
GBP	95,705,138	USD	148,661,235	2015年7月2日		2,150,921
GBP	75,431,126	USD	115,875,314	2015年7月9日		2,983,585
GBP	141,929,938	USD	216,716,276	2015年7月16日		6,915,205
GBP	77,193,058	USD	118,512,019	2015年7月23日		3,110,778
GBP	45,137,573	USD	70,597,903	2015年7月30日		515,712
GBP	94,255,184	USD	148,663,518	2015年8月6日		(173,429)
SEK	40,337,700	USD	4,925,558	2015年7月30日		(14,415)
						29,710,159
ポートフォリオごとのヘッジ
CAD	67,255,100	USD	53,839,399	2015年7月15日		289,837
EUR	555,068	GBP	398,750	2015年7月15日		(5,763)
EUR	80,525,306	USD	90,578,861	2015年7月15日		(266,390)
GBP	12,376,213	EUR	16,798,274	2015年7月15日		660,723
GBP	11,401,694	USD	17,791,124	2015年7月15日		174,052
NOK	418,271,200	USD	53,910,376	2015年7月15日		(664,775)
USD	762,852,594	EUR	683,030,733	2015年7月15日		(3,194,700)
USD	958,696,160	GBP	626,358,327	2015年7月15日		(28,230,660)
USD	94,186,904	NZD	132,931,900	2015年7月15日		4,186,082
						(27,051,594)
					USD	2,658,565

先物契約明細表
先物契約は2015年6月30日に入手可能な直近価格で評価される。すべての未決済先物契約のカウンター・パーティはUBSである。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―先物契約」に記載されている。2015年6月30日、当ファンドは以下の先物契約を保有していた。

満期日	数量	契約	通貨	残高	市場価格	未実現評価益 /(損)
2015年9月	70	Euro-BOBL Future	EUR	(9,043,020)	129.55	(28,572)
2015年9月	2,322	Euro-Bund Future	EUR	347,926,868	151.85	5,235,348
2015年9月	149	Euro-Bund Future	EUR	(22,629,762)	151.85	4,611
2015年9月	610	Long Gilt Future	GBP	(71,406,278)	115.59	1,412,513
2015年9月	24	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	5,243,625	109.45	10,125
2015年9月	267	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	(58,336,094)	109.45	(111,875)
2015年9月	9,358	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(1,114,376,254)	119.16	(761,048)
2015年9月	13	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	1,630,609	126.02	7,594
2015年9月	5,154	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(645,405,683)	126.02	(4,078,848)
2015年9月	904	US Long Bond Future (CBT)	USD	137,643,443	150.53	(1,563,193)
2015年9月	115	US Long Bond Future (CBT)	USD	(17,595,000)	150.53	283,906
2015年9月	346	US Ultra Bond Future (CBT)	USD	54,862,625	153.75	(1,665,125)
2015年9月	26	US Ultra Bond Future (CBT)	USD	(3,955,617)	153.75	(41,883)
					USD	(1,296,447)

オプション契約
オプション契約は2015年6月30日に入手可能な直近価格で評価され、正味市場価額は貸借対照表の資産項目「オプションおよびスワップションの正味時価評価額」および負債項目「オプションおよびスワップションの正味時価評価額」に記載されている。2015年6月30日、当ファンドは以下の未決済のオプション契約を保有していた。

コールまたは プット別の額面	契約	カウンター・パーティ	通貨	支払(受取)プレミアム	市場価値		未実現評価益 /(損)
(84,180,000)	Call on Forwards NOK/GBP Strike Price 11.35 Expiring on 05-Aug-15	UBS	GBP	(2,049,691)	(11,809,865)		(9,786,939)
(103,220,000)	Call on Forwards USD/EUR Strike Price 1.13 Expiring on 31-Jul-15	Deutsche Bank	EUR	(1,768,092)	(1,153,664)		644,985
(88,230,000)	Call on Forwards USD/GBP Strike Price 1.57 Expiring on 10-Aug-15	J.P. Morgan	GBP	(2,182,311)	(1,946,822)		311,369
84,180,000	Put on Forwards NOK/GBP Strike Price 10.75 Expiring on 05-Aug-15	UBS	GBP	2,049,691	1,073		(2,021,853)
(103,220,000)	Put on Forwards USD/EUR Strike Price 1.02 Expiring on 31-Jul-15	Deutsche Bank	EUR	(312,891)	(73,462)		244,836
103,220,000	Put on Forwards USD/EUR Strike Price 1.09 Expiring on 31-Jul-15	Deutsche Bank	EUR	1,496,186	897,948		(624,095)
(88,230,000)	Put on Forwards USD/GBP Strike Price 1.40 Expiring on 10-Aug-15	J.P. Morgan	GBP	(1,095,271)	(361)		1,132,993
88,230,000	Put on Forwards USD/GBP Strike Price 1.50 Expiring on 10-Aug-15	J.P. Morgan	GBP	3,217,141	130,454		(3,198,549)
					USD	(13,954,699)	USD	(13,297,253)

スワップション
当社はスワップ取引を原資産とするオプション取引(「スワップション」)を利用する場合がある。当社は、この種の取引を専門とする信用格付けの高い金融機関とのみ、当該のスワップション取引を行う。また、スワップションの利用は、関連ファンドの投資目的、方針およびリスク・プロファイルに適合しなければならない。スワップションを利用した契約総額とその他のデリバティブ金融商品を利用した契約総額を合わせた合計額は常に、関連ファンドの純資産額を超えてはならない。スワップションは、市場において入手可能な複数ブローカーの提示価格を基にした独立系情報ベンダー1社の評価方法を利用して、2015年6月30日の入手可能な直近価格で評価されている。正味市場価額は貸借対照表の資産項目「オプションおよびスワップションの正味時価評価額」および負債項目「オプションおよびスワップションの正味時価評価額」に記載されている。2015年6月30日、当ファンドは以下の未決済のスワップションを締結していた。

プロテクション- 売り/買い	詳細	カウンター・ パーティ	通貨	プレミアム	額面価額	支払 金利(%)	満期日	市場価値	未実現 評価益 /(損)
売	Call on Interest Rate Swap Strike Price 1.00 Expiring on 18-Nov-15	Citibank	EUR	(3,121,587)	(49,827,600)	1.42	2015年11月18日	(1,536,536)	1,536,517
売	Call on Interest Rate Swap Strike Price 1.00 Expiring on 02-Dec-15	Deutsche Bank	EUR	(3,051,621)	(48,584,700)	1.42	2015年12月2日	(1,583,843)	1,508,984
売	Call on Interest Rate Swap Strike Price 1.00 Expiring on 10-Mar-16	Citibank	EUR	(3,443,695)	(46,854,000)	1.18	2016年3月10日	(1,129,583)	2,456,221
売	Call on Interest Rate Swap Strike Price 1.00 Expiring on 11-Mar-16	Citibank	EUR	(3,811,204)	(49,454,000)	1.02	2016年3月11日	(784,942)	3,246,618
売	Put on Interest Rate Swap Strike Price 1.00 Expiring on 17-Sep-15	Deutsche Bank	EUR	(2,318,845)	(399,360,000)	2.70	2015年9月17日	-	1,946,063
売	Put on Interest Rate Swap Strike Price 1.00 Expiring on 18-Nov-15	Citibank	EUR	(3,121,587)	(49,827,600)	1.42	2015年11月18日	(6,000,740)	(2,927,687)
売	Put on Interest Rate Swap Strike Price 1.00 Expiring on 02-Dec-15	Deutsche Bank	EUR	(3,051,621)	(48,584,700)	1.42	2015年12月2日	(5,913,135)	(2,820,307)
							USD	(16,948,779)	4,946,409

金利スワップ
当社は、金利の変動に対してヘッジするため、以下の条件で、金利スワップ取引を行う場合がある。
a)金利スワップ取引の契約高は、ヘッジされる関連資産の価値を超えない:そして
b)当該取引の総額が関連資産の価値の変動リスクをカバーするのに必要な水準を超えない。
当契約は、当ファンド資産の通貨建てか、または類似の変動パターンを持つ可能性の高い通貨建てでとしなければならず、かつ、証券取引所で上場しているか、もしくは規制市場で取引されていなければならない。
金利スワップは、その実在価値を2015年6月30日の入手可能な直近価格で評価される。その評価方法は、当該クロージング期日に当ファンドの通貨に換算された各利息および元金のその時点における価値に影響を与える。これらの評価の結果は、2015年6月30日時点の金利スワップに関連する未収/未払い利息と共に、貸借対照表の「未実現評価益/(損)-金利スワップ契約」に記載されている。2015年6月30日、当ファンドは以下の金利スワップを締結していた。

詳細	カウンター・パーティ	額面	通貨	満期日	未実現評価益/(損)
Receive fixed rate 1.877% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months	Barclays Bank	80,600,000	EUR	2024年3月12日	6,871,118
Receive fixed rate 1.874% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months	Deutsche Bank	80,000,000	EUR	2024年3月24日	6,728,658
Receive fixed rate 1.875% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months	RBS	80,000,000	EUR	2024年3月24日	6,736,479
Receive fixed rate 1.886% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months	Citigroup	80,500,000	EUR	2024年3月26日	6,868,060
Receive fixed rate 1.887% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months	RBS	80,500,000	EUR	2024年3月26日	6,875,927
Receive fixed rate 1.29% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months	Barclays Bank	42,500,000	EUR	2024年8月12日	1,378,303
Receive fixed rate 1.12% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months	Deutsche Bank	79,200,000	EUR	2024年10月31日	766,079
Receive fixed rate 1.066% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months	RBS	36,000,000	EUR	2024年11月5日	124,678
Receive fixed rate 1.053% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months	Citigroup	9,500,000	EUR	2024年11月21日	11,012
Receive fixed rate 0.87% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months	Citigroup	19,160,000	EUR	2024年12月18日	(386,529)
Receive fixed rate 0.713% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months	Barclays Bank	29,800,000	EUR	2025年1月8日	(1,203,427)
Pay fixed rate 0.72% Receive floating rate EUR EURIBOR 6 Months	RBS	200,019,000	EUR	2025年1月16日	7,815,214
Receive fixed rate 0.715% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months	Barclays Bank	12,595,000	EUR	2025年2月10日	(516,598)
Pay fixed rate 0.501% Receive floating rate EUR EURIBOR 6 Months	Barclays Bank	109,178,000	EUR	2025年4月30日	7,467,675
Pay fixed rate 0.498% Receive floating rate EUR EURIBOR 6 Months	Barclays Bank	99,041,000	EUR	2025年4月30日	6,811,618
Pay fixed rate 0.495% Receive floating rate EUR EURIBOR 6 Months	RBS	102,301,000	EUR	2025年4月30日	7,063,350
Pay fixed rate 0.5% Receive floating rate EUR EURIBOR 6 Months	RBS	102,301,000	EUR	2025年4月30日	7,008,304
Pay fixed rate 0.963% Receive floating rate EUR EURIBOR 6 Months	Citigroup	17,660,000	EUR	2030年2月27日	1,366,413
Pay fixed rate 0.965% Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months	RBS	659,666,000	GBP	2017年2月20日	131,447
Pay fixed rate 1.019% Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months	RBS	36,150,000	GBP	2017年3月11日	(23,883)
Pay fixed rate 0.94% Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months	Citigroup	28,396,000	GBP	2017年3月16日	55,589
Pay fixed rate 2.375% Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months	J.P. Morgan	10,110,000	GBP	2045年6月15日	(3,848)
Pay fixed rate 2.342% Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months	RBS	19,574,500	GBP	2045年6月15日	216,661
Pay fixed rate 2.378% Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months	Barclays Bank	9,464,500	GBP	2045年6月16日	(11,133)
Pay fixed rate 2.884% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Barclays Bank	115,700,000	USD	2024年3月12日	(6,159,082)
Pay fixed rate 2.883% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Deutsche Bank	115,500,000	USD	2024年3月24日	(6,030,717)
Pay fixed rate 2.88% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	RBS	115,500,000	USD	2024年3月24日	(6,002,002)
Pay fixed rate 2.886% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Citigroup	115,800,000	USD	2024年3月26日	(6,059,647)
Pay fixed rate 2.885% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	RBS	115,800,000	USD	2024年3月26日	(6,050,054)
Pay fixed rate 2.801% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	RBS	18,990,000	USD	2024年5月2日	(785,062)
Pay fixed rate 2.725% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	RBS	6,700,000	USD	2024年5月6日	(232,714)
Pay fixed rate 2.637% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	16,861,300	USD	2024年5月23日	(440,412)
Pay fixed rate 2.54% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Barclays Bank	71,797,000	USD	2024年8月12日	(1,700,796)
Pay fixed rate 2.61% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Barclays Bank	92,620,000	USD	2024年8月15日	(2,744,346)
Receive fixed rate 2.585% Pay floating rate USD LIBOR 3 Months	UBS	15,600,000	USD	2024年10月8日	349,937
Receive fixed rate 2.517% Pay floating rate USD LIBOR 3 Months	Citigroup	17,300,000	USD	2024年10月10日	283,723
Pay fixed rate 2.463% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Barclays Bank	83,000,000	USD	2024年10月31日	(869,587)
Pay fixed rate 2.477% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	RBS	47,600,000	USD	2024年11月5日	(523,225)
Pay fixed rate 2.469% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Citigroup	12,800,000	USD	2024年11月21日	(115,774)
Pay fixed rate 2.464% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Citigroup	140,400,000	USD	2024年11月24日	(1,157,808)
Pay fixed rate 2.226% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Citigroup	10,940,000	USD	2024年12月18日	153,485
Pay fixed rate 2.082% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Barclays Bank	37,840,000	USD	2025年1月8日	693,312
Pay fixed rate 2.089% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Barclays Bank	145,600,000	USD	2025年1月14日	2,645,840
Receive fixed rate 1.905% Pay floating rate USD LIBOR 3 Months	RBS	311,235,000	USD	2025年1月16日	(10,926,395)
Pay fixed rate 2.064% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Barclays Bank	5,494,000	USD	2025年2月10日	124,090
Receive fixed rate 2.005% Pay floating rate USD LIBOR 3 Months	Barclays Bank	115,838,000	USD	2025年4月30日	(3,990,165)
Receive fixed rate 2.013% Pay floating rate USD LIBOR 3 Months	Barclays Bank	127,132,000	USD	2025年4月30日	(4,292,753)
Receive fixed rate 2% Pay floating rate USD LIBOR 3 Months	RBS	119,375,000	USD	2025年4月30日	(4,166,115)
Receive fixed rate 2.004% Pay floating rate USD LIBOR 3 Months	RBS	119,375,000	USD	2025年4月30日	(4,122,824)
Pay fixed rate 2.181% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Citigroup	73,600,000	USD	2025年6月2日	1,569,629
Pay fixed rate 2.51% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	217,494,000	USD	2025年6月29日	(1,404,429)
Pay fixed rate 2.645% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Citigroup	43,810,000	USD	2045年5月28日	2,281,998
Receive fixed rate 2.967% Pay floating rate USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	94,706,000	USD	2045年6月29日	1,080,480
Pay fixed rate 2.526% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	RBS	20,040,000	USD	2055年2月13日	1,740,461
				USD	15,300,215

クレジット・デフォルト・スワップ
当社は、プロテクションの取得によりポートフォリオにおける一部の発行体の特定の信用リスクをヘッジするために、クレジット・デフォルト・スワップを利用する場合がある。また、当社は、当社の株主の排他的な利益になるならば、原資産を保有せずにクレジット・デフォルト・スワップに基づくプロテクションを購入する場合がある。
さらに、当社の株主の排他的な利益になる場合、当社はまた、特定のクレジット・エクスポージャーを得るために、クレジット・デフォルト・スワップに基づくプロテクションを売却する場合がある。
当社は、この種の取引を専門とする信用格付けの高い金融機関とのみ、かつ国際スワップ・デリバティブ協会の定める標準的な条件に従い、クレジット・デフォルト・スワップ取引を行う。また、クレジット・デフォルト・スワップの利用は、関連ファンドの投資目的、方針およびリスク・プロファイルに適合しなければならない。
クレジット・デフォルト・スワップは、金利およびクロージング期日に市場で取引されるクレジット・スプレッドの現在価値を用い、2015年6月30日時点の実在価値で評価される。これらの評価の結果は、2015年6月30日のクレジット・デフォルト・スワップに関連する受取/支払金利と共に、貸借対照表の「未実現評価益/(損)-クレジット・デフォルト・スワップ契約」に記載されている。2015年6月30日、当ファンドは以下のクレジット・デフォルト・スワップ契約を締結していた。

プロテクション- 売り/ 買い	詳細	カウンター・ パーティ	通貨	額面価額	支払/ 受取 金利(%)	満期日	未実現評価益/(損)
買	Accor 7.5% 04/02/2014	Credit Suisse	EUR	5,770,000	1.00	2017年12月20日	(98,882)
買	Airbus Group Finance 5.5% 25/09/2018	Barclays Bank	EUR	10,630,000	1.00	2018年3月20日	(201,905)
買	Akzo Nobel 8% 06/04/2016	BNP Paribas	EUR	5,940,000	1.00	2016年6月20日	(57,000)
買	Akzo Nobel 8% 06/04/2016	Deutsche Bank	EUR	1,980,000	1.00	2016年6月20日	(19,000)
買	Akzo Nobel 8% 06/04/2016	J.P. Morgan	EUR	4,980,000	1.00	2016年6月20日	(47,788)
買	Anheuser-Busch InBev 8.625% 30/01/2017	Credit Suisse	EUR	15,020,000	1.00	2018年12月20日	(321,135)
買	BBVA Senior Finance 4.875% 23/01/2014	Deutsche Bank	EUR	7,990,000	3.00	2018年12月20日	(663,690)
買	Bertelsmann & Co. KGaA 4.75% 26/09/2016	Credit Suisse	EUR	800,000	1.00	2017年3月20日	(12,939)
買	Bouygues 4.75% 24/05/2016	J.P. Morgan	EUR	10,880,000	1.00	2017年12月20日	(215,833)
買	British Telecommunications 5.75% 07/12/2028	Citigroup	EUR	6,000,000	1.00	2017年3月20日	(89,419)
買	British Telecommunications 5.75% 07/12/2028	Goldman Sachs	EUR	480,000	1.00	2017年3月20日	(7,153)
買	Campbell Soup 3.05% 15/07/2017	J.P. Morgan	USD	5,820,000	1.00	2018年3月20日	(119,207)
買	Continental Aktiengesellschaft 5% 20/03/2017	J.P. Morgan	EUR	390,000	5.00	2017年3月20日	(36,643)
買	Continental Aktiengesellschaft 5% 20/03/2017	BNP Paribas	EUR	6,000,000	5.00	2017年6月20日	(641,396)
売	Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017	Credit Suisse	EUR	5,245,000	1.00	2018年12月20日	132,368
売	Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017	Morgan Stanley	EUR	2,620,000	1.00	2018年12月20日	66,121
買	Enel 5.25% 20/06/2017	Citigroup	EUR	3,430,000	1.00	2019年6月20日	(35,603)
買	Enel 5.25% 20/06/2017	Goldman Sachs	EUR	3,080,000	1.00	2019年6月20日	(31,970)
買	Enel 5.25% 20/06/2017	J.P. Morgan	EUR	8,440,000	1.00	2019年6月20日	(87,607)
買	Eni 5.875% 20/01/2014	Barclays Bank	EUR	11,840,000	1.00	2017年12月20日	(217,494)
買	GDF Suez 5.125% 19/02/2018	Deutsche Bank	EUR	7,200,000	1.00	2017年9月20日	(143,525)
売	Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018	Credit Suisse	EUR	5,270,000	1.00	2018年9月20日	109,514
売	Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018	J.P. Morgan	EUR	5,830,000	1.00	2018年9月20日	121,151
買	HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018	Deutsche Bank	EUR	2,525,000	5.00	2016年6月20日	(137,192)
買	HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018	Deutsche Bank	EUR	5,050,000	5.00	2016年6月20日	(274,383)
買	HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018	J.P. Morgan	EUR	3,795,000	5.00	2016年6月20日	(206,195)
買	Holcim Finance Luxembourg 4.375% 09/12/2014	Deutsche Bank	EUR	12,570,000	1.00	2016年6月20日	(117,511)
買	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	J.P. Morgan	EUR	7,750,000	1.00	2018年12月20日	(125,468)
買	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Goldman Sachs	EUR	5,294,000	1.00	2018年12月20日	(85,707)
買	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Barclays Bank	EUR	1,756,000	1.00	2018年12月20日	(28,429)
買	Johnson Controls 7.125% 15/07/2017	Barclays Bank	USD	3,350,000	1.00	2018年9月20日	(77,050)
買	Johnson Controls 7.125% 15/07/2017	Barclays Bank	USD	2,235,000	1.00	2018年9月20日	(51,405)
買	Johnson Controls 7.125% 15/07/2017	Barclays Bank	USD	6,700,000	1.00	2018年9月20日	(154,100)
買	Klepierre 4.25% 16/03/2016	Barclays Bank	EUR	200,000	1.00	2017年3月20日	(3,199)
買	Lowe’s Companies 5.4% 15/10/2016	BNP Paribas	USD	7,010,000	1.00	2018年3月20日	(169,630)
買	Lowe’s Companies 5.4% 15/10/2016	J.P. Morgan	USD	7,290,000	1.00	2018年3月20日	(176,406)
買	METRO 7.625% 05/03/2015	BNP Paribas	EUR	8,850,000	1.00	2017年12月20日	(138,965)
買	Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019	Credit Suisse	EUR	2,600,000	1.00	2019年9月20日	(68,408)
買	Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019	J.P. Morgan	EUR	3,300,000	1.00	2019年9月20日	(86,825)
買	Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019	Merrill Lynch	EUR	3,300,000	1.00	2019年9月20日	(86,825)
売	New Look 5% 14/05/2018	BNP Paribas	EUR	990,000	5.00	2018年12月20日	162,017
売	New Look 5% 14/05/2018	Credit Suisse	EUR	2,175,000	5.00	2018年12月20日	355,947
売	New Look 5% 14/05/2018	Morgan Stanley	EUR	535,000	5.00	2018年12月20日	87,555
買	Newell Rubbermaid 6.25% 15/04/2018	J.P. Morgan	USD	5,890,000	1.00	2018年3月20日	(123,848)
買	Orange 5.625% 22/05/2018	Credit Suisse	EUR	5,245,000	1.00	2018年12月20日	(109,595)
買	Orange 5.625% 22/05/2018	Morgan Stanley	EUR	2,620,000	1.00	2018年12月20日	(54,745)
買	Rexam 4.375% 15/03/2013	HSBC	EUR	480,000	1.00	2017年3月20日	(8,053)
売	Societe Generale 3.75 % 01/03/2017	J.P. Morgan	EUR	5,175,000	1.00	2020年3月20日	39,330
売	SSE 5.875% 22/09/2022	J.P. Morgan	EUR	1,580,000	1.00	2018年9月20日	28,144
買	Standard Chartered Bank 0.703% 15/10/2014	Credit Suisse	EUR	4,510,000	1.00	2020年3月20日	(42,572)
買	Standard Chartered Bank 0.703% 15/10/2014	Merrill Lynch	EUR	7,140,000	1.00	2020年3月20日	(67,398)
買	Stanley Black & Decker 3.4% 01/12/2021	J.P. Morgan	USD	5,760,000	1.00	2018年3月20日	(107,202)
買	St-Gobain Nederland 5% 25/04/2014	Credit Suisse	EUR	10,480,000	1.00	2017年12月20日	(192,309)
買	STMicroelectronics Finance 0.583% 17/03/2013	Credit Suisse	EUR	3,174,000	1.00	2017年12月20日	(45,306)
買	Stora Enso 5% 19/03/2018	Credit Suisse	EUR	5,150,000	5.00	2016年9月20日	(334,653)
買	Stora Enso 5.125% 23/06/2014	J.P. Morgan	EUR	2,500,000	5.00	2016年9月20日	(162,453)
買	Stora Enso 5.125% 23/06/2014	Barclays Bank	EUR	2,500,000	5.00	2016年9月20日	(162,453)
買	Telecom Italia 5.375% 29/01/2019	Credit Suisse	EUR	6,550,000	1.00	2016年12月20日	(41,503)
買	Telecom Italia 5.375% 29/01/2019	Credit Suisse	EUR	5,080,000	1.00	2016年12月20日	(32,189)
売	Telecom Italia 5.375% 29/01/2019	Credit Suisse	EUR	17,360,000	1.00	2017年9月20日	87,278
買	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	Citigroup	EUR	800,000	1.00	2017年3月20日	(9,281)
買	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	Barclays Bank	EUR	4,460,000	1.00	2018年6月20日	(67,194)
買	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	Citigroup	EUR	4,390,000	1.00	2018年6月20日	(66,140)
買	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	J.P. Morgan	EUR	6,050,000	1.00	2018年6月20日	(91,149)
買	Telenor 4.5% 28/03/2014	Barclays Bank	EUR	5,930,000	1.00	2018年3月20日	(139,917)
買	Telenor 4.5% 28/03/2014	J.P. Morgan	EUR	4,100,000	1.00	2018年3月20日	(96,738)
買	Veolia Environnement 5.375% 28/05/2018	HSBC	EUR	7,200,000	1.00	2017年9月20日	(139,918)
買	Vivendi 4.5% 03/10/2013	BNP Paribas	EUR	6,090,000	1.00	2017年12月20日	(127,739)
買	Vivendi 4.5% 03/10/2013	Deutsche Bank	EUR	5,930,000	1.00	2017年12月20日	(124,383)
買	Vivendi 4.5% 03/10/2013	J.P. Morgan	EUR	2,800,000	1.00	2018年3月20日	(62,650)
買	Volkswagen International Finance 5.375% 22/05/2018	Barclays Bank	EUR	10,450,000	1.00	2018年3月20日	(171,866)
買	Wolters Kluwer 5.125% 27/01/2014	Citigroup	EUR	9,900,000	1.00	2018年3月20日	(225,113)
売	WPP 6% 04/04/2017	Credit Suisse	EUR	2,325,000	1.00	2019年3月20日	62,372
						USD	(6,590,457)
買	CDX NA HY Series 24V2 20/06/2020	J.P. Morgan	USD	46,122,000	5.00	2020年6月20日	(2,683,805)
買	CDX NA HY Series 24V2 20/06/2020	J.P. Morgan	USD	70,650,000	5.00	2020年6月20日	(4,111,072)
買	CDX NA IG Series 24V1 20/06/2020	Merrill Lynch	USD	868,700,000	1.00	2020年6月20日	(11,734,581)
						USD	(18,529,458)
						USD	(25,119,915)

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ 2015年6月期半期報告書
2015年6月30日現在の貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ドル・リクイディティ(注1) (米ドル)
資産
投資
有価証券取得価額	559,062,778
未実現評価益/(損)	33,492
有価証券評価額	559,096,270
銀行預金	86,460,795
未収追加金	3,156,847
未収配当金および未収利息	1,493,299
資産計	650,207,211
負債
未払解約金	1,546,127
未払運用報酬	41,798
その他未払金	49,211
負債計	1,637,136
純資産総額	648,570,075

(注1)評価額は償却原価を表す。

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ (米ドル)
純資産総額
2015年6月30日現在		648,570,075
発行済投資証券口数	Class A Dis	-
2015年6月30日現在	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	-
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	-
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class J Dis	-
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	-
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class B1 Dis	-
	Class B1 Dis EUR Hedged	-
	Class A Acc	988,930
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	-
	Class A Acc EUR	2,007
	Class A Acc EUR Hedged	-
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	-
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	-
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	-
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	1,012,072
	Class B Acc EUR	1,409
	Class B Acc EUR Hedged	-
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	89,166
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	-
	Class C Acc EUR	16,504
	Class C Acc EUR Hedged	-
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	-
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class I Acc	3,642,379
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class I Acc USD Duration Hedged	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc	219,796
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class B1 Acc	-
	Class B1 Acc EUR Hedged	-
	Class B1 Acc USD	-

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ (米ドル)
一口当たり純資産価額 *
2015年6月30日現在	Class A Dis	-
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	-
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	-
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class J Dis	-
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	-
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class B1 Dis	-
	Class B1 Dis EUR Hedged	-
	Class A Acc	104.82
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	-
	Class A Acc EUR	109.96
	Class A Acc EUR Hedged	-
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	-
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	-
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	-
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	104.15
	Class B Acc EUR	109.95
	Class B Acc EUR Hedged	-
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	107.96
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	-
	Class C Acc EUR	109.96
	Class C Acc EUR Hedged	-
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	-
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class I Acc	111.22
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class I Acc USD Duration Hedged	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc	101.55
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class B1 Acc	-
	Class B1 Acc EUR Hedged	-
	Class B1 Acc USD	-

*各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
2015年6月30日現在の投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ドル・リクイディティ
株式数または元本額		公的取引所への上場承認を受けた 譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
カナダ			12,007,500	1.85
USD	12,000,000	Royal Bank of Canada 0.625% 04/12/2015	12,007,500	1.85
ドイツ			15,010,875	2.32
USD	15,000,000	KFW 0.5% 30/09/2015	15,010,875	2.32
国際機関			7,028,245	1.08
USD	7,000,000	Inter-American Development Bank GMTN 0.875% 15/11/2016	7,028,245	1.08
公的取引所への上場承認を受けた 譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			34,046,620	5.25
株式数または元本額		その他の規制市場で取引される 譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
カナダ			77,470,703	11.94
USD	13,000,000	Bank of Montreal 144A 2.625% 25/01/2016	13,151,450	2.03
USD	10,000,000	Bank of Nova Scotia 0% 20/10/2015	9,990,750	1.54
USD	2,500,000	Bank of Nova Scotia 144A 1.65% 29/10/2015	2,509,250	0.39
USD	2,000,000	Bank of Nova Scotia 144A 2.15% 03/08/2016	2,030,800	0.31
USD	10,000,000	Caisse Centrale Desjardins du Quebec 144A 2.55% 24/03/2016	10,140,000	1.56
USD	9,380,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 144A 2.6% 02/07/2015	9,380,703	1.45
USD	15,000,000	National Bank of Canada 144A 2.2% 19/10/2016	15,267,750	2.35
USD	15,000,000	Royal Bank of Canada/New York FRN 10/09/2015	15,000,000	2.31
オランダ			44,959,891	6.93
USD	15,000,000	Bank Nederlandse Gemeenten 0% 09/11/2015	14,981,987	2.31
USD	15,000,000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank 0% 02/12/2015	14,979,467	2.31
USD	15,000,000	ING Funding 0% 16/07/2015	14,998,437	2.31
ノルウェー			10,045,000	1.55
USD	10,000,000	DNB Boligkreditt 144A 2.1% 14/10/2015	10,045,000	1.55
スウェーデン			29,984,621	4.62
USD	10,000,000	Nordea Bank 0% 14/09/2015	9,995,833	1.54
USD	15,000,000	Skandinaviska Enskilda Banken 0% 06/10/2015	14,989,088	2.31
USD	5,000,000	Svenska Handelsbanken 0% 13/07/2015	4,999,700	0.77
スイス			10,000,465	1.54
USD	5,000,000	UBS/London 144A FRN 08/04/2016	5,000,465	0.77
USD	5,000,000	UBS/Stamford 0.3% 31/07/2015	5,000,000	0.77
イギリス			19,961,061	3.08
USD	20,000,000	Abbey National 0% 11/12/2015	19,961,061	3.08
アメリカ合衆国			332,627,909	51.29
USD	30,000,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 08/09/2015	29,990,513	4.63
USD	5,000,000	Federal Home Loan Banks 0.34% 22/02/2016	5,002,750	0.77
USD	50,000,000	FNMA 0.35% 28/08/2015	50,019,750	7.71
USD	35,000,000	FNMA 4.375% 15/10/2015	35,426,125	5.46
USD	3,462,000	Google 0% 30/09/2015	3,460,687	0.53
USD	15,000,000	MetLife 0% 23/07/2015	14,998,808	2.31
USD	17,400,000	US Treasury 0.375% 15/02/2016	17,424,809	2.69
USD	15,000,000	US Treasury 0.625% 15/08/2016	15,041,895	2.32
USD	15,000,000	US Treasury 1.375% 30/11/2015	15,080,859	2.33
USD	10,000,000	US Treasury 1.75% 31/05/2016	10,131,250	1.56
USD	21,500,000	US Treasury 2% 31/01/2016	21,733,477	3.35
USD	15,000,000	US Treasury 2% 30/04/2016	15,213,281	2.35
USD	25,000,000	US Treasury 2.125% 29/02/2016	25,325,684	3.91
USD	20,000,000	US Treasury 2.75% 30/11/2016	20,641,406	3.18
USD	20,000,000	US Treasury 3.25% 31/05/2016	20,537,109	3.17
USD	10,000,000	US Treasury Bill 0% 17/09/2015	9,998,960	1.54
USD	17,000,000	US Treasury FRN 31/01/2016	17,000,303	2.62
USD	5,200,000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2016	5,600,243	0.86
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券 および短期金融市場証券の合計			525,049,650	80.95
投資総額			559,096,270	86.20
その他の純資産			89,473,805	13.80
純資産総額			648,570,075	100.00