有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

シュローダー・グローバル債券戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年10月20日現在)	(平成30年 4月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	515,456
コール・ローン	473,171	-
投資証券	16,477,323	17,757,484
流動資産合計	16,950,494	18,272,940
資産合計	16,950,494	18,272,940
負債の部
流動負債
未払解約金	26,540	3,019
未払利息	1	-
その他未払費用	3	10
流動負債合計	26,544	3,029
負債合計	26,544	3,029
純資産の部
元本等
元本	14,504,788	16,015,956
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,419,162	2,253,955
元本等合計	16,923,950	18,269,911
純資産合計	16,923,950	18,269,911
負債純資産合計	16,950,494	18,272,940

(注) ｢シュローダー・グローバル債券戦略マザーファンド」の計算期間は原則として毎年4月21日から翌年4月20日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、平成29年10月20日及び平成30年 4月20日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成29年10月20日現在]	[平成30年 4月20日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	15,159,843円	14,504,788円
	期中追加設定元本額	1,503,085円	2,298,396円
	期中解約元本額	2,158,140円	787,228円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)	1,521,300円	1,513,089円
	シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)	1,818,679円	2,159,574円
	シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Aコース(為替ヘッジなし)	5,628,445円	5,547,098円
	シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Bコース(為替ヘッジあり)	5,536,364円	6,796,195円
	計	14,504,788円	16,015,956円
2.	受益権の総数	14,504,788口	16,015,956口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 4月21日 至 平成29年10月20日	自 平成29年10月21日 至 平成30年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成29年10月20日現在]	[平成30年 4月20日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年10月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	63,600円
合計	63,600円

(平成30年 4月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	284,266円
合計	284,266円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成29年10月20日現在]	[平成30年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	1.1668円	1.1407円
(1万口当たり純資産額)	(11,668円)	(11,407円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	Schroder International Selection Fund Strategic Bond Class J	1,052.89	165,206.44
		Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class I	0.09	10.20
	米ドル 小計		1,052.98	165,216.64
				(17,757,484)
合計				17,757,484
				(17,757,484)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ストラテジック・ボンド クラスJ投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
投資対象ファンドの状況
投資対象ファンドはルクセンブルグ籍ドル建て外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(平成29年1月1日から平成29年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書の原文の一部を委託会社が翻訳したものであります。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ストラテジック・ボンド 2017年12月期報告書
2017年12月31日現在の貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ ファンド・ストラテジック・ボンド (米ドル)
資産
投資
有価証券取得価額	1,258,331,010
未実現評価益/(損)	21,540,617
有価証券評価額	1,279,871,627
未実現評価益/(損)
外国為替先渡契約	(10,581,066)
先物契約	7,110,688
金利スワップ契約	86,627
インフレーションスワップ契約	1,299,136
トータル・リターン・スワップ契約	(191,168)
クレジット・デフォルト・スワップ契約	(1,596,188)
	1,275,999,656
銀行預金	61,365,615
未収追加金	1,322,926
未収配当金および未収利息	9,962,485
オプションおよびスワップションの正味時価評価額	10,761,831
資産計	1,359,412,513
負債
有価証券未払金	4,215,000
外国為替先渡契約に係る未払証拠金	3,531,969
未払解約金	594,717
未払配当金	891,561
未払運用報酬	354,973
その他未払金	537,509
負債計	10,125,729
純資産総額	1,349,286,784

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ストラテジック・ボンド (米ドル)
純資産総額
2017年12月31日現在		1,349,286,784
発行済投資証券口数
2017年12月31日現在	Class A Dis	232,704
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	421,038
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	32,694
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis NOK Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis SEK Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class AX Dis AUD Hedged	-
	Class AX Dis SGD Hedged	-
	Class AX Dis USD Hedged	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	427,234
	Class C Dis	1,940
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	70
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class CX Dis	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	44
	Class IA Dis	-
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class IZ Dis EUR Hedged	-
	Class IZ Dis GBP Hedged	-
	Class J Dis	967
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	14
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
	Class Z Dis RMB Hedged	-
	Class Z Dis SGD Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	107,915
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	252,695
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	7,939
	Class A Acc EUR	-
	Class A Acc EUR Hedged	559,042
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	-
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc NOK Hedged	-
	Class A Acc PLN Hedged	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	10,003
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	-
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	219,763
	Class B Acc EUR	-
	Class B Acc EUR Hedged	304,159
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	70,398
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc AUD Hedged	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	500
	Class C Acc EUR	-
	Class C Acc EUR Hedged	560,691
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	14,596
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc NOK	-
	Class C Acc RMB Hedged	-
	Class C Acc SEK Hedged	92
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class CN Acc	-
	Class CN Acc EUR Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	1,504,364
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	69,018
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	2,762,559
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class IA Acc	-
	Class IA Acc GBP Hedged	-
	Class IB Acc	-
	Class IC Acc	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc EUR Hedged	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class IZ Acc GBP Hedged	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	64,306
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	154,256
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ストラテジック・ボンド (米ドル)
一口当たり純資産価額 *
2017年12月31日現在	Class A Dis	92.5521
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	105.6913
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	103.0358
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis NOK Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis SEK Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class AX Dis AUD Hedged	-
	Class AX Dis SGD Hedged	-
	Class AX Dis USD Hedged	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	100.4634
	Class C Dis	109.6049
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	142.7082
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class CX Dis	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	150.7249
	Class IA Dis	-
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class IZ Dis EUR Hedged	-
	Class IZ Dis GBP Hedged	-
	Class J Dis	153.5823
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	111.5221
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
	Class Z Dis RMB Hedged	-
	Class Z Dis SGD Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	101.0813
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	144.9395
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	96.6233
	Class A Acc EUR	-
	Class A Acc EUR Hedged	133.6988
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	-
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc NOK Hedged	-
	Class A Acc PLN Hedged	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	1,077.6059
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	-
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	135.6550
	Class B Acc EUR	-
	Class B Acc EUR Hedged	125.1131
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	154.8193
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc AUD Hedged	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	98.7813
	Class C Acc EUR	-
	Class C Acc EUR Hedged	142.8878
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	148.3428
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc NOK	-
	Class C Acc RMB Hedged	-
	Class C Acc SEK Hedged	1,077.9594
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class CN Acc	-
	Class CN Acc EUR Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	170.7047
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	157.5268
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	157.7184
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class IA Acc	-
	Class IA Acc GBP Hedged	-
	Class IB Acc	-
	Class IC Acc	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc EUR Hedged	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class IZ Acc GBP Hedged	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	136.6521
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	126.0902
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-

*各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。

2017年12月31日現在の投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ストラテジック・ボンド
株式数または元本額		公的取引所への上場承認を受けた 譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
アルゼンチン			22,139,432	1.64
USD	6,660,000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	7,391,301	0.55
USD	13,865,000	Provincia de Cordoba, 144A 7.125% 01/08/2027	14,748,131	1.09
オーストラリア			12,237,972	0.91
GBP	1,500,000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	2,375,149	0.18
EUR	6,700,000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 22/10/2079	9,862,823	0.73
オーストリア			8,725,320	0.65
EUR	5,300,000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 8.125% 30/10/2023	8,725,320	0.65
ブラジル			11,562,998	0.86
USD	9,577,000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	10,554,477	0.78
USD	870,000	Vale Overseas Ltd. 6.25% 10/08/2026	1,008,521	0.08
カナダ			1,755,382	0.13
USD	650,000	Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/05/2041	793,910	0.06
USD	945,000	Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	961,472	0.07
ケイマン諸島			3,618,607	0.27
USD	455,000	Cedar Funding IV CLO Ltd., FRN, Series 2014-4A ‘AR’, 144A 2.543% 23/07/2030	458,102	0.04
USD	591,000	Mountain View CLO X Ltd., FRN, Series 2015-10A ‘A1’, 144A 2.859% 13/10/2027	592,293	0.04
USD	2,557,000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016- 9A ‘A’, 144A 2.863% 20/10/2028	2,568,212	0.19
フランス			2,880,838	0.21
GBP	1,900,000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	2,880,838	0.21
ドイツ			14,540,344	1.08
EUR	1,700,000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	2,197,198	0.16
USD	12,400,000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, Reg. S 2.125% 31/01/2020	12,343,146	0.92
インド			27,221,422	2.02
INR	820,000,000	India Government Bond 7.72% 25/05/2025	13,118,459	0.97
INR	860,000,000	India Government Bond 8.33% 09/07/2026	14,102,963	1.05
アイルランド			15,773,870	1.17
EUR	8,700,000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	11,360,607	0.84
USD	657,000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	655,357	0.05
EUR	298,000	Bank of Ireland, Reg. S 1.25% 09/04/2020	366,692	0.03
USD	3,115,000	Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	3,122,242	0.23
GBP	198,583	Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2016-1 ‘A’ 2.696% 15/12/2024	268,972	0.02
イタリア			33,899,111	2.51
USD	9,670,000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	12,034,267	0.89
GBP	7,133,000	Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/2075	11,128,422	0.82
GBP	450,000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	699,590	0.05
EUR	105,000	Schumann SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	129,152	0.01
GBP	4,350,000	Telecom Italia SpA 6.375% 24/06/2019	6,323,713	0.47
USD	3,752,000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	3,583,967	0.27
ルクセンブルグ			769,865	0.06
EUR	638,000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	769,865	0.06
オランダ			16,814,711	1.24
USD	858,000	Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024	879,450	0.06
GBP	9,734,000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	14,474,073	1.07
USD	1,425,000	Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025	1,461,188	0.11
ペルー			1,385,772	0.10
USD	1,318,000	Petroleos del Peru SA, 144A 5.625% 19/06/2047	1,385,772	0.10
南アフリカ			7,190,102	0.53
GBP	4,900,000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	7,190,102	0.53
スペイン			16,365,694	1.21
USD	1,600,000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	1,591,064	0.12
EUR	7,900,000	Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	9,863,541	0.73
EUR	1,100,000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	1,396,723	0.10
EUR	800,000	Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	1,000,484	0.07
USD	1,215,000	Telefonica Emisiones SAU 5.213% 08/03/2047	1,375,467	0.10
EUR	900,000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	1,138,415	0.09
スウェーデン			1,582,491	0.12
EUR	1,305,000	Intrum Justitia AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/2022	1,582,491	0.12
スイス			3,424,339	0.25
USD	3,467,000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 2.859% 15/08/2023	3,424,339	0.25
イギリス			100,775,871	7.47
GBP	250,000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	343,293	0.03
GBP	3,886,000	Aviva plc, FRN 5.902% Perpetual	5,722,692	0.42
EUR	3,800,000	Aviva plc, Reg. S, FRN 3.875% 03/07/2044	5,154,225	0.38
GBP	3,314,000	Bank of Scotland Capital Funding LP, Reg. S, FRN 7.754% Perpetual	5,279,553	0.39
USD	1,750,000	Barclays plc 3.684% 10/01/2023	1,775,847	0.13
EUR	7,106,000	BAT Capital Corp., Reg. S, FRN 0.171% 16/08/2021	8,587,141	0.64
GBP	501,000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	700,856	0.05
GBP	800,000	CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	1,154,195	0.09
GBP	1,404,720	EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008- 1X ‘A1A’ 1.282% 13/03/2046	1,892,223	0.14
GBP	666,991	Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-PR1X ‘A2’ 0.702% 13/09/2045	869,351	0.06
EUR	13,400,000	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0.371% 27/09/2022	16,314,064	1.21
GBP	1,694,000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025	2,168,891	0.16
GBP	1,800,000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	2,507,465	0.19
GBP	1,600,000	Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	2,359,270	0.18
GBP	3,237,000	Lloyds Bank plc, FRN 5.75% 09/07/2025	4,804,658	0.36
GBP	4,498,000	Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 ‘A2’ 1.402% 13/03/2046	5,949,003	0.44
EUR	349,625	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS1X ‘A2C’ ZCP 12/06/2044	404,481	0.03
GBP	3,458,505	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X ‘A3A’ 0.462% 12/06/2044	4,525,991	0.34
USD	3,100,000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	3,153,583	0.23
EUR	10,550,000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 5.25% Perpetual	12,838,022	0.95
GBP	1,370,000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	2,056,954	0.15
GBP	5,833,000	Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024	9,051,161	0.67
GBP	2,200,000	William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	3,162,952	0.23
アメリカ合衆国			347,336,450		25.74
USD	1,950,000	Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	2,182,450		0.16
USD	291,000	AbbVie, Inc. 2.9% 06/11/2022	291,586		0.02
USD	169,000	AbbVie, Inc. 3.6% 14/05/2025	173,333		0.01
USD	725,000	Aflac, Inc. 4% 15/10/2046	756,799		0.06
USD	1,300,000	Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025	1,323,205		0.10
USD	1,595,000	American International Group, Inc. 3.3% 01/03/2021	1,626,374		0.12
USD	3,280,000	American Tower Corp., REIT 5% 15/02/2024	3,592,830		0.27
USD	742,000	Amphenol Corp. 3.2% 01/04/2024	745,116		0.05
USD	1,000,000	Anadarko Petroleum Corp. 3.45% 15/07/2024	995,250		0.07
USD	1,280,000	Anadarko Petroleum Corp. 6.6% 15/03/2046	1,640,589		0.12
USD	3,945,000	AT&T, Inc. 4.9% 14/08/2037	3,987,369		0.30
USD	1,583,000	AT&T, Inc. 5.15% 15/03/2042	1,628,630		0.12
USD	885,000	AvalonBay Communities, Inc., REIT 3.35% 15/05/2027	891,244		0.07
USD	2,525,000	Bank of America Corp. 3.875% 01/08/2025	2,656,224		0.20
USD	2,850,000	Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	2,853,092		0.21
USD	1,274,000	Boston Properties LP, REIT 3.2% 15/01/2025	1,267,974		0.09
USD	560,000	Bunge Ltd. Finance Corp. 3% 25/09/2022	555,635		0.04
USD	2,885,000	Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023	2,906,537		0.22
USD	2,735,000	Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022	2,751,588		0.20
USD	1,500,000	Cardinal Health, Inc. 3.079% 15/06/2024	1,474,702		0.11
USD	543,000	CBL & Associates LP, REIT 4.6% 15/10/2024	486,504		0.04
USD	242,000	CBL & Associates LP, REIT 5.95% 15/12/2026	225,615		0.02
USD	3,000,000	CHS 6.25% 31/03/2023	2,707,905		0.20
USD	2,255,000	Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024	2,226,260		0.16
USD	370,000	Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	370,087		0.03
USD	1,796,000	CVS Health Corp. 3.875% 20/07/2025	1,846,988		0.14
USD	710,000	Devon Energy Corp. 3.25% 15/05/2022	722,226		0.05
USD	920,000	Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025	1,073,474		0.08
USD	700,000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	705,684		0.05
USD	2,195,000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	2,212,604		0.17
USD	1,640,000	Discover Bank 4.2% 08/08/2023	1,722,435		0.13
USD	905,000	Dow Chemical Co. (The) 4.625% 01/10/2044	987,939		0.07
USD	720,000	Duke Realty LP, REIT 3.375% 15/12/2027	719,867		0.05
USD	490,000	Eastman Chemical Co. 4.65% 15/10/2044	532,547		0.04
USD	7,894,697	ECAF I Ltd., Series 2015-1A ‘A1’, 144A 3.473% 15/06/2040	7,794,653		0.58
USD	1,615,000	Ecolab, Inc. 3.7% 01/11/2046	1,567,039		0.12
USD	1,828,000	Energy Transfer LP 4.05% 15/03/2025	1,824,847		0.13
USD	1,135,000	Energy Transfer LP 5.3% 15/04/2047	1,123,014		0.08
USD	588,000	Ensco plc 5.75% 01/10/2044	405,720		0.03
USD	4,975,000	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	4,937,563		0.37
USD	2,260,000	Fidelity National Information Services, Inc. 4.5% 15/08/2046	2,359,395		0.17
USD	1,470,000	General Motors Financial Co., Inc. 4.375% 25/09/2021	1,541,170		0.11
EUR	18,135,000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.291% 26/09/2023	21,854,216		1.62
USD	605,000	Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 5.125% 15/04/2022	660,509		0.05
USD	2,175,000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	2,222,894		0.16
USD	1,081,000	Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	1,102,074		0.08
USD	1,445,000	Home Depot, Inc. (The) 4.25% 01/04/2046	1,607,772		0.12
USD	735,000	Johnson Controls International plc 4.5% 15/02/2047	799,246		0.06
USD	1,000,000	JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual	1,095,380		0.08
USD	1,135,000	Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	1,198,322		0.09
USD	3,530,000	Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/06/2025	3,665,199		0.27
USD	670,000	Kroger Co. (The) 5.15% 01/08/2043	725,575		0.05
USD	905,000	Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047	903,090		0.07
USD	1,920,000	Lockheed Martin Corp. 4.7% 15/05/2046	2,228,582		0.16
USD	2,710,000	Markel Corp. 3.5% 01/11/2027	2,688,659		0.20
USD	2,705,000	Martin Marietta Materials, Inc. 4.25% 15/12/2047	2,681,710		0.20
USD	1,385,000	McDonald’s Corp. 4.875% 09/12/2045	1,592,335		0.12
USD	2,000,000	Medtronic, Inc. 3.15% 15/03/2022	2,047,360		0.15
USD	1,415,000	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	1,635,415		0.12
USD	4,000,000	Molson Coors Brewing Co. 1.45% 15/07/2019	3,945,800		0.29
USD	1,225,000	Monsanto Co. 4.4% 15/07/2044	1,303,590		0.10
USD	919,000	Moody’s Corp. 2.75% 15/12/2021	921,118		0.07
USD	2,850,000	Morgan Stanley 4% 23/07/2025	2,981,827		0.22
USD	3,779,000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	3,921,752		0.29
EUR	14,300,000	Morgan Stanley, FRN 0.371% 08/11/2022	17,399,757		1.29
USD	1,500,000	MPLX LP 5.2% 01/03/2047	1,634,138		0.12
USD	3,000,000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	3,071,250		0.23
USD	705,000	Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023	685,281		0.05
USD	1,650,000	Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	1,707,989		0.13
USD	1,670,000	Newell Brands, Inc. 4.2% 01/04/2026	1,744,507		0.13
USD	1,000,000	Noble Energy, Inc. 5.05% 15/11/2044	1,073,955		0.08
USD	250,000	PNC Bank NA 2.95% 23/02/2025	249,588		0.02
USD	3,900,000	Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022	3,877,321		0.29
USD	365,000	Reynolds American, Inc. 4.45% 12/06/2025	389,158		0.03
USD	2,450,000	Rockwell Collins, Inc. 3.5% 15/03/2027	2,488,575		0.18
USD	530,000	Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021	530,556		0.04
USD	4,500,000	S&P Global, Inc. 3.3% 14/08/2020	4,581,828		0.34
USD	3,140,000	Sherwin-Williams Co. (The) 3.45% 01/06/2027	3,187,210		0.24
USD	2,660,000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	2,615,033		0.19
USD	1,265,000	SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	1,262,128		0.09
USD	3,450,000	SUPERVALU, Inc. 6.75% 01/06/2021	3,453,364		0.26
USD	1,445,000	Tyson Foods, Inc. 3.55% 02/06/2027	1,478,271		0.11
USD	2,550,000	United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	2,571,012		0.19
USD	3,585,000	US Treasury 2% 30/11/2022	3,549,990		0.26
USD	990,000	US Treasury 3% 15/05/2047	1,034,705		0.08
USD	122,180,000	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	122,504,835		9.08
USD	1,090,000	Valero Energy Corp. 4.9% 15/03/2045	1,241,450		0.09
USD	1,340,000	Ventas Realty LP, REIT 3.125% 15/06/2023	1,328,007		0.10
USD	1,098,000	Verizon Communications, Inc. 2.625% 15/08/2026	1,031,950		0.08
USD	1,124,000	Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	1,113,805		0.08
USD	2,000,000	Visa, Inc. 2.8% 14/12/2022	2,026,060		0.15
USD	852,000	VMware, Inc. 2.3% 21/08/2020	846,909		0.06
GBP	15,364,000	Wells Fargo & Co., Reg. S 1.375% 30/06/2022	20,640,187		1.53
USD	2,575,000	Williams Partners LP 4% 15/09/2025	2,641,499		0.20
USD	1,230,000	Zoetis, Inc. 3% 12/09/2027	1,199,644		0.09
公的取引所への上場承認を受けた 譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			650,000,591		48.17
株式数または元本額		その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (米ドル)		純資産構成比 (%)
オーストラリア			997,116		0.07
USD	1,005,000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	997,116		0.07
バミューダ			1,812,240		0.13
USD	1,825,046	Cronos Containers Program I Ltd., Series 2014-2A ‘A’, 144A 3.27% 18/11/2029	1,812,240		0.13
カナダ			10,495,107		0.78
USD	3,755,000	Bank of Montreal, FRN 3.803% 15/12/2032	3,728,396		0.28
USD	1,680,000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	1,669,542		0.12
USD	2,710,000	Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	2,705,894		0.20
USD	2,295,000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	2,391,275		0.18
ケイマン諸島			34,535,726		2.56
USD	5,345,000	Carbone CLO Ltd., FRN, Series 2017-1A ‘A1’, 144A 2.809% 20/01/2031	5,344,909		0.40
USD	1,776,000	Dryden 37 Senior Loan Fund, FRN, Series 2015-37A ‘AR’, 144A 2.459% 15/01/2031	1,776,000		0.13
USD	2,323,000	Galaxy XIX CLO Ltd., FRN, Series 2015- 19A ‘A1R’, 144A 2.585% 24/07/2030	2,340,174		0.17
USD	2,964,000	Goldentree Loan Management US CLO 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A ‘A’, 144A 2.724% 28/11/2030	2,973,686		0.22
USD	1,471,000	LCM 26 Ltd., FRN, Series 26A ‘A1’, 144A ZCP 20/01/2031	1,471,000		0.11
USD	1,103,000	LCM XV LP, FRN, Series 15A ‘AR’, 144A 2.603% 20/07/2030	1,112,389		0.08
USD	2,777,000	Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A ‘A1R’, 144A 2.553% 21/10/2030	2,798,030		0.21
USD	2,783,000	Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A ‘AR’, 144A 2.523% 29/07/2030	2,806,937		0.21
USD	2,492,000	Magnetite XVIII Ltd., FRN, Series 2016- 18A ‘A’, 144A 2.715% 15/11/2028	2,509,897		0.19
USD	2,717,666	Sharps SP I LLC Net Interest Margin, Series 2006-HE3N ‘NA’, 144A 6.4% 25/06/2036	2		-
USD	1,687,000	SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A ‘A1A’, 144A 2.58% 20/10/2030	1,690,556		0.12
USD	2,744,000	Sound Point CLO XVIII Ltd., FRN, Series 2017-4A ‘A1’, 144A ZCP 20/01/2031	2,744,000		0.20
USD	2,686,000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A ‘AR’, 144A 2.584% 18/10/2030	2,710,655		0.20
USD	1,697,000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2017-3A ‘A’, 144A 2.489% 15/10/2030	1,701,180		0.13
USD	2,555,000	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2017-4A ‘A1’, 144A 2.514% 15/10/2030	2,556,311		0.19
フランス			16,909,386		1.25
USD	13,822,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2.2% 20/07/2020	13,720,823		1.02
USD	2,610,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2.7% 20/07/2022	2,593,426		0.19
USD	595,000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	595,137		0.04
ドイツ			3,275,461		0.24
USD	2,115,000	EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	2,124,644		0.16
USD	1,145,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 2.7% 16/03/2022	1,150,817		0.08
アイルランド			1,392,188		0.10
USD	565,000	James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025	572,063		0.04
USD	810,000	James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	820,125		0.06
イタリア			2,691,094		0.20
EUR	513,000	Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	621,135		0.05
USD	665,000	Enel Finance International NV, 144A 4.75% 25/05/2047	717,821		0.05
USD	1,330,000	UniCredit SpA, 144A 3.75% 12/04/2022	1,352,138		0.10
日本			661,760		0.05
USD	675,000	Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 144A 4% 14/09/2077	661,760		0.05
ルクセンブルグ			1,839,767		0.14
EUR	1,500,000	Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 8.5% 30/06/2023	1,839,767		0.14
マレーシア			10,620,747		0.79
MYR	42,570,000	Malaysia Government Bond 3.654% 31/10/2019	10,620,747		0.79
メキシコ			7,817,434		0.58
USD	550,000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	509,949		0.04
USD	6,670,000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	7,307,485		0.54
オランダ			3,571,745		0.27
USD	1,665,000	Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026	1,698,300		0.13
USD	1,750,000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	1,873,445		0.14
スペイン			39,234,886		2.91
EUR	33,020,000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2027	39,234,886		2.91
スイス			35,648,563		2.64
USD	2,070,000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2.997% 14/12/2023	2,045,512		0.15
USD	2,350,000	Glencore Funding LLC, 144A 4.125% 30/05/2023	2,435,258		0.18
USD	26,957,000	UBS AG, Reg. S, FRN 1.959% 01/12/2020	27,008,623		2.00
USD	3,970,000	UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 4.125% 24/09/2025	4,159,170		0.31
イギリス			11,580,202		0.86
USD	6,145,000	BAT Capital Corp., 144A 3.222% 15/08/2024	6,128,316		0.46
GBP	2,000,000	IDH Finance plc, Reg. S, FRN 6.526% 15/08/2022	2,473,216		0.18
USD	3,000,000	Standard Chartered plc, 144A 2.1% 19/08/2019	2,978,670		0.22
アメリカ合衆国			402,657,180		29.84
USD	200,000	Aegis Asset Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-4 ‘M1’ 2.002% 25/10/2035	199,746		0.01
USD	1,918,000	Amazon.com, Inc., 144A 2.8% 22/08/2024	1,910,146		0.14
USD	3,795,000	American Axle & Manufacturing, Inc., 144A 6.5% 01/04/2027	4,027,444		0.30
USD	782,085	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2016-2 ‘A2A’ 1.42% 08/10/2019	781,869		0.06
USD	4,270,000	Amgen, Inc. 2.65% 11/05/2022	4,257,510		0.32
USD	2,500,000	Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	2,514,963		0.19
USD	475,000	Andeavor 3.8% 01/04/2028	474,838		0.03
USD	820,000	Andeavor 4.5% 01/04/2048	823,887		0.06
USD	955,000	Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	1,111,687		0.08
USD	1,145,000	AT&T, Inc., 144A 4.1% 15/02/2028	1,143,992		0.08
USD	3,500,000	Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/04/2028	3,588,883		0.27
USD	1,650,000	Bank of America Corp., FRN 4.443% 20/01/2048	1,851,036		0.14
USD	3,000,000	Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	3,305,130		0.24
USD	1,648,563	Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A ‘A1’, 144A 1.508% 25/07/2037	1,573,732		0.12
USD	2,810,000	BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024	2,793,056		0.21
USD	425,000	Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016- 1A ‘AA’, 144A 2.487% 16/12/2041	420,812		0.03
USD	3,850,000	BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	4,018,611		0.30
USD	3,080,000	Cabela’s Credit Card Master Note Trust, FRN, Series 2013-2A ‘A2’, 144A 2.127% 16/08/2021	3,090,427		0.23
USD	2,711,000	CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024	2,832,426		0.21
USD	3,000,000	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	2,919,000		0.22
USD	609,000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	629,950		0.05
USD	7,335,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-SMPL ‘A’, 144A 2.228% 10/09/2031	7,190,788		0.53
USD	13,400,000	Citigroup, Inc., FRN 2.327% 25/04/2022	13,551,219		1.00
USD	5,045,000	Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028	5,203,312		0.39
USD	1,744,000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017- ICE3 ‘A’, 144A 2.25% 15/04/2036	1,748,924		0.13
USD	3,000,000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	3,007,500		0.22
USD	1,030,000	Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027	1,042,499		0.08
USD	4,580,000	Continental Resources, Inc., 144A 4.375% 15/01/2028	4,517,506		0.33
USD	1,065,000	Cox Communications, Inc., 144A 3.15% 15/08/2024	1,049,211		0.08
USD	3,177,000	CRC Escrow Issuer LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	3,207,452		0.24
USD	3,375,000	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	3,379,387		0.25
USD	1,998,000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	2,032,965		0.15
USD	645,000	CyrusOne LP, REIT, 144A 5% 15/03/2024	670,800		0.05
USD	645,000	CyrusOne LP, REIT, 144A 5.375% 15/03/2027	674,025		0.05
USD	2,050,000	Discovery Communications LLC 2.95% 20/03/2023	2,026,794		0.15
USD	2,335,000	DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	2,473,279		0.18
USD	2,805,000	Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	2,948,167		0.22
USD	2,685,000	Energy Transfer Partners LP, FRN 6.625% Perpetual	2,608,531		0.19
USD	1,629,565	FBR Securitization Trust, FRN, Series 2005-2 ‘M1’ 2.049% 25/09/2035	1,632,484		0.12
USD	90,240	FFMLT Trust, FRN, Series 2005-FF8 ‘M1’ 2.287% 25/09/2035	90,831		0.01
USD	1,467,465	FHLMC, FRN ‘M3’ 5.702% 25/01/2025	1,587,639		0.12
USD	647,000	FHLMC, FRN, Series 2015-DNA1 ‘M3’ 4.852% 25/10/2027	727,330		0.05
USD	657,042	FHLMC, FRN, Series 2015-DNA2 ‘M2’ 3.927% 25/12/2027	671,008		0.05
USD	1,957,924	FHLMC, FRN, Series KF38 ‘A’ 1.573% 25/09/2024	1,957,923		0.14
USD	1,054,000	FHLMC, FRN, Series KF39 ‘A’ 1.692% 25/11/2024	1,053,999		0.08
USD	1,650,000	FHLMC, FRN, Series KF40 ‘A’ 1.712% 25/11/2027	1,652,900		0.12
USD	600,000	Fifth Third Bank, FRN 2.265% 27/09/2019	603,753		0.04
USD	2,635,000	First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	2,803,811		0.21
USD	2,337,811	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 ‘A5’, 144A 3.5% 25/10/2047	2,368,851		0.18
USD	1,975,223	FNMA, FRN, Series 2014-C04 ‘1M2’ 6.228% 25/11/2024	2,260,125		0.17
USD	1,589,082	FNMA, FRN, Series 2016-C06 ‘1M1’ 2.628% 25/04/2029	1,607,292		0.12
USD	1,815,000	Fortive Corp. 4.3% 15/06/2046	1,944,391		0.14
USD	3,795,000	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	3,870,900		0.29
USD	22,000,000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.405% 27/12/2020	22,093,170		1.64
USD	3,990,000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	3,955,905		0.29
USD	3,910,000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5% Perpetual	3,862,533		0.29
USD	1,145,000	H&E Equipment Services, Inc., 144A 5.625% 01/09/2025	1,201,437		0.09
USD	4,120,000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV ‘C’, 144A 4.333% 05/11/2038	4,194,742		0.31
USD	4,120,000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV ‘D’, 144A 4.333% 05/11/2038	4,074,913		0.30
USD	3,356,000	Hospitality Mortgage Trust, FRN, Series 2017-HIT ‘A’, 144A 2.094% 08/05/2030	3,360,197		0.25
USD	1,548,000	Hyatt Hotel Portfolio Trust, FRN, Series 2017-HYT2 ‘E’, 144A 3.603% 09/08/2032	1,547,038		0.11
USD	765,000	IHS Markit Ltd., 144A 4% 01/03/2026	767,869		0.06
USD	1,609,944	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 ‘2A1’ 1.902% 25/05/2036	1,530,368		0.11
USD	231,023	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 ‘2A2’ 1.962% 25/05/2036	226,213		0.02
USD	363,256	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FLX3 ‘A1’ 1.569% 25/06/2037	356,083		0.03
USD	593,879	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 ‘1A3’, 144A 3.5% 25/10/2046	602,091		0.04
USD	127,766	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 ‘A4’, 144A 3.5% 25/01/2047	129,610		0.01
USD	6,424,916	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 ‘A6’, 144A 3% 25/05/2047	6,430,341		0.48
USD	1,467,684	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 ‘1A5’, 144A 3.5% 25/08/2047	1,485,227		0.11
USD	2,514,351	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 ‘A5’, 144A 3.5% 25/11/2048	2,544,405		0.19
USD	122,305	J.P. Morgan Trust, FRN, Series 2015-3 ‘A5’, 144A 3.5% 25/05/2045	123,996		0.01
USD	2,813,000	JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	2,653,672		0.20
USD	9,900,000	JPMorgan Chase & Co., FRN 2.267% 25/04/2023	10,020,384		0.74
USD	1,340,000	M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	1,423,810		0.11
USD	742,800	Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-WMC1 ‘M4’ 2.497% 25/03/2035	744,924		0.05
USD	1,032,663	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-HE2 ‘A1A’ 2.129% 25/08/2035	945,818		0.07
USD	585,000	Microsoft Corp. 3.3% 06/02/2027	603,357		0.04
USD	2,900,000	Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	3,227,047		0.24
USD	700,000	MidAmerican Energy Co. 3.95% 01/08/2047	747,972		0.05
USD	2,605,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 1.625% 28/10/2019	2,568,478		0.19
USD	1,500,000	Moody’s Corp., 144A 2.625% 15/01/2023	1,485,413		0.11
USD	310,698	Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2003-NC10 ‘B3’ 7.177% 25/10/2033	209,003		0.02
USD	1,875,000	Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022	1,861,078		0.14
USD	3,000,000	Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025	3,018,750		0.22
USD	2,413,181	Nationstar Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A ‘AV4’ 1.782% 25/03/2037	2,390,478		0.18
USD	510,000	NetApp, Inc. 2% 27/09/2019	506,315		0.04
USD	1,985,000	Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/04/2028	1,947,980		0.14
USD	171,343	New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-3 ‘M5’ 7.177% 25/07/2033	142,600		0.01
USD	3,021,000	One Market Plaza Trust, Series 2017- 1MKT ‘C’, 144A 4.016% 10/02/2032	3,104,878		0.23
USD	2,000,000	One Market Plaza Trust, Series 2017- 1MKT ‘D’, 144A 4.146% 10/02/2032	2,015,430		0.15
USD	54,481	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-2A ‘A’, 144A 2.47% 18/09/2024	54,491		-
USD	2,635,000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A ‘A’, 144A 3.19% 18/03/2026	2,648,444		0.20
USD	1,369,339	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-2A ‘A’, 144A 2.57% 18/07/2025	1,368,425		0.10
USD	9,615,000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-1A ‘A’, 144A 3.66% 20/02/2029	9,767,912		0.72
USD	670,000	Packaging Corp. of America 2.45% 15/12/2020	669,806		0.05
USD	299,000	PNC Bank NA 3.1% 25/10/2027	297,364		0.02
USD	3,501,000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	3,554,443		0.26
USD	1,595,000	Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025	1,618,925		0.12
USD	605,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	666,662		0.05
USD	2,030,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028	2,058,288		0.15
USD	1,463,947	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2013-A ‘D’, 144A 3.78% 15/10/2019	1,470,999		0.11
USD	1,376,885	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-5 ‘C’ 2.46% 15/06/2020	1,379,228		0.10
USD	2,300,000	SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024	2,369,966		0.18
USD	5,810,000	SBA Tower Trust, 144A 2.877% 10/07/2046	5,766,425		0.43
USD	1,530,000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	1,537,650		0.11
USD	2,466,000	Smithfield Foods, Inc., 144A 2.7% 31/01/2020	2,456,765		0.18
USD	173,185	Specialty Underwriting & Residential Finance Trust, FRN, Series 2003-BC4 ‘A3B’ 4.788% 25/11/2034	159,316		0.01
USD	13,205,000	Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA ‘A’, 144A 3.16% 15/11/2024	13,257,223		0.98
USD	1,745,000	Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2005-HE1 ‘M2’ 2.048% 25/07/2035	1,712,306		0.13
USD	4,102,000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual	4,018,032		0.30
USD	2,680,000	Targa Resources Partners LP, 144A 5% 15/01/2028	2,673,943		0.20
USD	3,000,000	Tenet Healthcare Corp., 144A 5.125% 01/05/2025	2,947,875		0.22
USD	2,035,659	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 ‘A1’, 144A 2.75% 25/10/2056	2,032,262		0.15
USD	2,950,889	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 ‘A1’, 144A 2.75% 25/04/2057	2,952,725		0.22
USD	1,873,456	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 ‘A1’, 144A 2.75% 25/06/2057	1,869,768		0.14
USD	946,260	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 ‘A1’, 144A 2.75% 25/06/2057	945,572		0.07
USD	1,961,136	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 ‘A1’, 144A 2.152% 25/02/2057	1,963,534		0.15
USD	76,790,000	US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/01/2027	77,617,693		5.75
USD	631,000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	645,008		0.05
USD	840,000	Vantiv LLC, 144A 4.375% 15/11/2025	849,450		0.06
USD	646,000	Verizon Communications, Inc., 144A 3.376% 15/02/2025	647,202		0.05
USD	1,375,000	Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	1,371,590		0.10
USD	1,750,000	Wal-Mart Stores, Inc. 3.625% 15/12/2047	1,828,566		0.14
USD	901,989	WaMu Mortgage Trust, FRN, Series 2005-AR11 ‘A1A’ 1.649% 25/08/2045	903,084		0.07
USD	17,500,000	Wells Fargo Bank NA 2.15% 06/12/2019	17,468,150		1.29
USD	1,485,000	Worldwide Plaza Trust, Series 2017- WWP ‘A’, 144A 3.526% 10/11/2036	1,522,947		0.11
USD	3,000,000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	3,046,875		0.23
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券 および短期金融市場証券の合計			585,740,602		43.41

株式数または元本額		その他の規制市場で取引されていない その他の譲渡可能証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
ノルウェー			22,339,312	1.66
GBP	16,479,000	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, Reg. S, FRN 0.793% 14/11/2022	22,339,312	1.66
その他の規制市場で取引されていない その他の譲渡可能証券の合計			22,339,312	1.66

株式数または元本額		オープン・エンド型 投資スキーム	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
ルクセンブルグ			21,791,122	1.62
USD	165,733	Schroder ISF Emerging Market Bond - Class I Acc	21,791,122	1.62
オープン・エンド型 投資スキームの合計			21,791,122	1.62
投資総額			1,279,871,627	94.86
その他の純資産			69,415,157	5.14
純資産総額			1,349,286,784	100.00

2017年12月31日現在の財務諸表注記
外国為替先渡契約明細表
未決済の外国為替先渡契約は、契約満期日に適用する先物為替相場を参照し、2017年12月29日に入手可能な直近価格で評価される。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―外国為替先渡契約」に記載されている。2017年12月31日時点で、当サブファンドは以下の未決済の外国為替先渡契約を保有していた。

買い通貨		売り通貨		満期日		未実現評価益/(損)
シェアクラスごとのヘッジ
CHF	881,400	USD	896,994	2018年1月5日		5,769
EUR	16,424,700	USD	19,835,366	2018年1月5日		(144,936)
EUR	13,765,600	USD	16,470,829	2018年1月11日		37,694
EUR	19,392,400	USD	23,369,510	2018年1月25日		(91,877)
EUR	34,966,300	USD	42,056,948	2018年2月1日		(66,174)
EUR	19,653,400	USD	23,246,279	2018年2月15日		373,524
EUR	22,316,100	USD	26,494,551	2018年2月22日		335,512
EUR	84,207,121	USD	99,866,867	2018年3月15日		1,502,451
EUR	26,788,600	USD	31,431,710	2018年3月22日		831,723
EUR	37,701,100	USD	44,560,811	2018年4月5日		887,762
EUR	17,949,000	USD	21,552,477	2018年4月26日		115,399
EUR	118,813	USD	141,538	2018年5月2日		1,949
EUR	25,519,687	USD	30,370,936	2018年5月9日		462,969
EUR	10,475,400	USD	12,473,184	2018年5月17日		190,372
GBP	77,383,800	USD	102,946,391	2018年1月5日		1,729,413
GBP	115,068,966	USD	153,619,907	2018年1月11日		2,061,807
GBP	99,114,735	USD	133,051,677	2018年1月18日		1,079,371
GBP	29,404,977	USD	39,312,822	2018年1月25日		490,892
GBP	122,949,080	USD	164,858,241	2018年2月1日		1,613,179
SEK	10,960,300	USD	1,305,648	2018年1月25日		31,468
USD	60,700	CHF	59,900	2018年1月5日		(652)
USD	8,920,315	EUR	7,506,400	2018年1月5日		(78,585)
						11,369,030
ポートフォリオごとのヘッジ
ARS	838,123,600	USD	45,624,584	2018年1月18日		(1,448,479)
AUD	106,227,439	JPY	9,025,344,000	2018年1月18日		2,714,775
AUD	53,629,200	NZD	58,884,218	2018年1月18日		(8,782)
AUD	4,530,000	USD	3,529,109	2018年1月18日		8,622
BRL	228,667,000	USD	69,416,050	2018年2月2日		(620,226)
CAD	57,649,368	AUD	59,281,809	2018年1月18日		(359,196)
CAD	44,767,700	NOK	294,351,691	2018年1月18日		(205,481)
CAD	4,730,000	USD	3,756,969	2018年1月18日		12,082
CZK	3,534,072,200	USD	161,772,050	2018年1月18日		4,213,730
EUR	22,732,800	GBP	20,284,273	2018年1月18日		(175,619)
EUR	34,424,976	SEK	343,103,100	2018年1月18日		(534,419)
EUR	82,336,356	USD	97,904,782	2018年1月18日		882,685
GBP	29,698,871	NZD	58,113,100	2018年1月18日		(1,151,040)
GBP	7,085,303	USD	9,355,223	2018年1月18日		233,252
IDR	1,425,127,549,333	USD	104,573,492	2018年1月18日		687,854
INR	3,824,681,595	USD	58,387,628	2018年1月18日		1,460,810
JPY	33,710,704,391	USD	298,665,816	2018年1月18日		1,055,484
KRW	132,199,836,110	USD	121,017,850	2018年1月18日		2,791,659
MXN	512,955,200	USD	26,904,129	2018年1月18日		(906,169)
MYR	93,453,764	USD	22,127,090	2018年1月18日		951,201
NOK	579,171,502	CAD	89,622,200	2018年1月18日		(820,032)
NOK	559,840,200	GBP	50,021,354	2018年1月18日		544,767
NOK	995,389,816	USD	122,457,519	2018年1月18日		(1,130,738)
NZD	19,371,000	AUD	17,475,926	2018年1月18日		132,796
NZD	58,113,100	GBP	30,616,986	2018年1月18日		(91,437)
NZD	95,290,088	USD	66,022,364	2018年1月18日		1,767,966
RUB	2,377,512,500	USD	39,650,231	2018年1月18日		1,373,811
SEK	564,976,800	EUR	56,729,477	2018年1月18日		828,443
SEK	328,573,389	USD	39,361,726	2018年1月18日		704,169
TRY	103,671,200	USD	26,211,765	2018年1月18日		976,596
USD	176,343,760	AUD	230,924,049	2018年1月18日		(3,997,759)
USD	19,500,083	BRL	64,752,700	2018年2月2日		18,849
USD	99,450,658	CAD	126,828,968	2018年1月18日		(1,611,660)
USD	3,822,344	CZK	82,650,000	2018年1月18日		(59,503)
USD	603,343,870	EUR	516,448,335	2018年1月18日		(16,292,764)
USD	280,747,852	GBP	212,362,969	2018年1月18日		(6,640,975)
USD	53,047,184	IDR	722,997,039,700	2018年1月18日		(354,101)
USD	54,477,299	INR	3,537,430,894	2018年1月18日		(876,254)
USD	111,651,438	JPY	12,436,472,200	2018年1月18日		1,078,975
USD	118,618,067	KRW	132,199,836,110	2018年1月18日		(5,191,442)
USD	619,339	NOK	5,120,000	2018年1月18日		(4,731)
USD	26,590,572	NZD	38,742,000	2018年1月18日		(970,878)
USD	26,751,166	RUB	1,574,866,700	2018年1月18日		(423,202)
USD	74,571,148	TWD	2,241,385,000	2018年1月18日		(1,174,678)
USD	47,959,789	ZAR	672,023,897	2018年1月18日		(6,216,697)
ZAR	672,023,897	USD	47,298,847	2018年1月18日		6,877,640
						(21,950,096)
					USD	(10,581,066)

先物契約明細表
先物契約は2017年12月29日に入手可能な直近価格で評価される。すべての未決済先物契約のカウンター・パーティはUBSである。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―先物契約」に記載されている。2017年12月31日時点で、当サブファンドは以下の先物契約を保有していた。

満期日	数量	契約	現地 通貨	市場価格	基準 通貨	グローバル・ エクスポージャー 残高	未実現評価益 /(損)
2018年3月	29	AUST 10 Year Bond	AUD	129.16	USD	(2,925,073)	18,510
2018年3月	937	Euro-BTP	EUR	136.30	USD	153,088,412	(2,081,273)
2018年3月	972	Euro-Bund	EUR	161.53	USD	(188,202,908)	1,679,350
2018年3月	342	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	163.78	USD	(67,141,934)	881,613
2018年3月	326	Euro-OAT	EUR	155.16	USD	(60,632,328)	883,147
2018年3月	1	Long Gilt	GBP	125.16	USD	169,291	1,853
2018年3月	474	Long Gilt	GBP	125.16	USD	(80,244,130)	(497,040)
2018年3月	43	US 2 Year Note (CBT)	USD	107.05	USD	9,206,031	(16,797)
2018年3月	162	US 2 Year Note (CBT)	USD	107.05	USD	(34,683,187)	62,172
2018年3月	44	US 5 Year Note (CBT)	USD	116.10	USD	5,108,469	(25,119)
2018年3月	3,637	US 5 Year Note (CBT)	USD	116.10	USD	(422,261,385)	1,189,553
2018年3月	12	US 10 Year Note (CBT)	USD	123.84	USD	1,486,125	(10,500)
2018年3月	1,149	US 10 Year Note (CBT)	USD	123.84	USD	(142,296,469)	1,069,508
2018年3月	2,364	US 10 Year Ultra Note	USD	133.25	USD	(315,003,000)	1,674,777
2018年3月	420	US Long Bond (CBT)	USD	152.47	USD	(64,036,875)	385,125
2018年3月	686	US Ultra Bond (CBT)	USD	166.66	USD	114,326,188	1,096,577
2019年12月	1,364	90 DAY EURO$	USD	97.66	USD	(333,020,600)	799,232
						USD	7,110,688

オプション契約
オプション契約は2017年12月29日に入手可能な直近価格で評価され、正味市場価額は、資産については貸借対照表の「オプションおよびスワップションの正味時価評価額」に、負債については「オプションおよびスワップションの正味時価評価額」に記載されている。
2017年12月31日時点で、当サブファンドは以下の未決済のオプション契約を保有していた。

コールまたは プット別の額面	契約	カウンター・パーティ	通貨	支払(受取)プレミアム	市場価値	未実現評価益 /(損)
140,860,000	Foreign Exchange JPY/USD, Call, 111.8, 30/01/2018	J.P. Morgan	USD	2,601,684	1,749,148	(852,536)
(83,070,000)	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 18.1, 12/01/2018	Morgan Stanley	USD	(342,498)	(91)	342,407
83,070,000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 18.9, 12/01/2018	Morgan Stanley	USD	1,344,072	20,527	(1,323,545)
83,070,000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 19.2, 15/10/2018	J.P. Morgan	USD	5,790,760	1,524,338	(4,266,422)
(83,070,000)	Foreign Exchange MXN/USD, Call, 21, 15/10/2018	J.P. Morgan	USD	(6,301,640)	(4,282,905)	2,018,735
22,710,000	Foreign Exchange NOK/EUR, Call, 9.875, 01/02/2018	J.P. Morgan	EUR	339,238	244,852	(94,385)
45,410,000	Foreign Exchange NOK/EUR, Call, 10, 01/02/2018	J.P. Morgan	EUR	481,044	254,533	(226,511)
34,060,000	Foreign Exchange NOK/EUR, Call, 10.1, 01/02/2018	Barclays Bank	EUR	248,706	110,218	(138,489)
68,690,000	Foreign Exchange SEK/EUR, Put, 9.965, 05/02/2018	Barclays Bank	EUR	876,334	1,254,858	378,524
69,750,000	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0.795, 06/03/2018	Barclays Bank	AUD	1,391,814	1,368,180	(23,635)
57,360,000	Foreign Exchange USD/EUR, Call, 1.179, 10/01/2018	BNP Paribas	EUR	423,881	924,168	500,287
(57,360,000)	Foreign Exchange USD/EUR, Call, 1.2, 10/01/2018	BNP Paribas	EUR	(83,292)	(157,777)	(74,484)
(57,360,000)	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.158, 10/01/2018	BNP Paribas	EUR	(83,292)	(513)	82,779
(40,440,000)	Foreign Exchange ZAR/USD, Call, 15, 12/01/2018	Citigroup	USD	(263,264)	(1)	263,263
40,440,000	Foreign Exchange ZAR/USD, Call, 15, 12/01/2018	Standard Chartered Bank	USD	122,978	1	(122,977)
40,440,000	Foreign Exchange ZAR/USD, Put, 13.25, 12/01/2018	Citibank	USD	465,667	2,830,185	2,364,518
(40,440,000)	Foreign Exchange ZAR/USD, Put, 13.25, 12/01/2018	Standard Chartered Bank	USD	(2,002,913)	(2,830,185)	(827,272)
				USD	3,009,536	(1,999,743)

スワップション
当社はスワップ取引を原資産とするオプション取引(「スワップション」)を利用する場合がある。当社は、この種の取引を専門とする信用格付けの高い金融機関とのみ、当該のスワップション取引を行う。また、スワップションの利用は関連サブファンドの投資目的、方針およびリスク・プロファイルに適合しなければならない。スワップションを利用した契約総額とその他のデリバティブ金融商品を利用した契約総額を合わせた合計額は常に、関連サブファンドの純資産額を超えてはならない。
スワップションは、市場において入手可能な複数ブローカーの提示価格を基にした独立系情報ベンダー1社の評価方法を利用して、2017年12月29日の入手可能な直近価格で評価されている。正味市場価値は、貸借対照表の「オプションおよびスワップションの正味時価評価額」に記載されている。
2017年12月31日時点で、当サブファンドは以下の未決済のスワップションを締結していた。

売/買	詳細	カウンター・ パーティ	通貨	プレミアム	額面価額	市場価値	未実現 評価益/(損)
買	IRS “Pay fixed rate 2.3% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months Sep 2028”, Call, 2.3%, 10/09/2018	Citigroup	USD	2,059,686	114,110,000	3,015,609	955,923
買	IRS “Pay fixed rate 2.4% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months Sep 2028”, Call, 2.4%, 05/09/2018	Morgan Stanley	USD	4,076,367	227,730,000	4,736,686	660,319
					USD	7,752,295	1,616,242

インフレーションスワップ
当社は、投資戦略の一部としてインフレーションスワップへの投資を行う。インフレーションスワップは、その実在価値を2017年12月29日時点で入手可能な直近価格で評価される。その評価方法は、当該クロージング期日に将来キャッシュフローの現在価値の決定に影響を与える。これらの評価の結果は、インフレーションスワップに関連する未収/未払い利息と共に、貸借対照表の 「未実現評価益/(損)-インフレーションスワップ契約」に記載されている。
2017年12月31日時点で、当サブファンドは以下のインフレーションスワップを締結していた。

詳細	カウンター・パーティ	額面価額	通貨	満期日	未実現評価益/(損)
Pay floating rate GBP UKRPI 1 Month Receive fixed rate 3.295%	Morgan Stanley	16,176,000	GBP	2020年12月15日	19,446
Pay floating rate GBP UKRPI 1 Month Receive fixed rate 3.373%	Morgan Stanley	16,176,000	GBP	2020年12月15日	72,915
Pay floating rate GBP UKRPI 1 Month Receive fixed rate 3.373%	Morgan Stanley	29,480,000	GBP	2020年12月15日	132,883
Pay floating rate GBP UKRPI 1 Month Receive fixed rate 3.373%	Morgan Stanley	48,528,000	GBP	2020年12月15日	218,743
Pay floating rate GBP UKRPI 1 Month Receive fixed rate 3.373%	Morgan Stanley	51,160,000	GBP	2020年12月15日	230,607
Pay floating rate GBP UKRPI 1 Month Receive fixed rate 3.373%	Morgan Stanley	51,400,000	GBP	2020年12月15日	231,689
Pay floating rate GBP UKRPI 1 Month Receive fixed rate 3.388%	Morgan Stanley	34,800,000	GBP	2020年12月15日	178,266
Pay floating rate GBP UKRPI 1 Month Receive fixed rate 3.265%	Morgan Stanley	34,460,000	GBP	2021年12月15日	(36,391)
Pay floating rate GBP UKRPI 1 Month Receive fixed rate 3.266%	Morgan Stanley	34,460,000	GBP	2021年12月15日	(34,403)
Pay floating rate GBP UKRPI 1 Month Receive fixed rate 3.268%	Morgan Stanley	11,760,000	GBP	2021年12月15日	(10,723)
Receive floating rate USD USCPI 1 Month Pay fixed rate 2.033%	Morgan Stanley	48,010,000	USD	2022年11月27日	104,706
Receive floating rate USD USCPI 1 Month Pay fixed rate 2.033%	Morgan Stanley	87,760,000	USD	2022年11月27日	191,398
				USD	1,299,136

金利スワップ
当社は、金利の変動に対してヘッジするため、以下の条件で、金利スワップ取引を行う場合がある。
a) 金利スワップ取引の契約高は、ヘッジされる関連資産の価値を超えない:そして
b) 当該取引の総額が関連資産の価値の変動リスクをカバーするのに必要な水準を超えない。
当契約は、当サブファンド資産の通貨建てか、または類似の変動パターンを持つ可能性の高い通貨建てとしなければならず、かつ、証券取引所で上場しているか、もしくは規制市場で取引されていなければならない。金利スワップは、その実在価値を2017年12月29日の入手可能な直近価格で評価される。この評価方法は、当該クロージング期日に当サブファンドの通貨に換算された各利息および元金のその時点における価値に影響を与える。これらの評価の結果は、2017年12月29日時点の金利スワップに関連する未収/未払い利息と共に、貸借対照表の「未実現評価益/(損)-金利スワップ契約」に記載されている。
2017年12月31日時点で、当サブファンドは以下の金利スワップを締結していた。

詳細	カウンター・パーティ	額面価額	通貨	満期日	未実現評価益/(損)
Receive fixed rate 0.737% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	33,590,000	EUR	2026年8月15日	33,792
Receive fixed rate 0.738% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	34,145,000	EUR	2026年8月15日	37,509
Receive fixed rate 1.409% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	13,245,000	EUR	2042年7月4日	(231,441)
Receive fixed rate 1.424% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	13,245,000	EUR	2042年7月4日	(182,689)
Pay fixed rate 2.319% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	75,060,000	USD	2027年11月7日	429,456
				USD	86,627

トータル・リターン・スワップ
当社は、トータル・リターン・スワップを利用する場合がある。トータル・リターン・スワップは、当社が実際に資産(「対象資産」)を所有せずに当該資産のキャッシュフロー上の全ての利点を享受することを可能とする双務的な金融契約である。当社は、対象資産のトータル・リターン(クーポン、配当およびキャピタルゲイン/ロス)を受け取る権利と引き換えに期間手数料(固定又は変動額)を支払わなければならない。当該対象資産にはほぼ全ての資産、指数又は当社にとって適格な投資を構成する資産のバスケットが該当する。当社は、投資対象市場へのエクスポージャーを意図して、または、ヘッジ目的でかかる金融商品を利用する場合がある。
当社は、この種の取引を専門とする信用格付けの高い金融機関とのみ、トータル・リターン・スワップ取引を行う。また、トータル・リターン・スワップの利用は、関連サブファンドの投資目的、方針およびリスク・プロファイルに適合しなければならない。トータル・リターン・スワップを利用した契約総額とその他のデリバティブ金融商品を利用した契約総額を合わせた合計額は常に、関連サブファンドの純資産額を超えてはならない。
トータル・リターン・スワップは、2017年9月29日の入手可能な直近価格で評価されている。年度末のトータル・リターン・スワップの未実現損益は、予定される受取(もしくは支払い)利息の価値として表され、関連するスワップ契約の利息から、原資産のトータルリターン価値に基づき支払う(または受領する)予定の成果の価値を減じたもの(または加えたもの)であり、債券の現在公正価値に関連するスワップ取引の契約期間における当該債券のクーポンから成る。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)-トータル・リターン・スワップ契約」に記載されている。
2017年12月31日時点で、当サブファンドは以下のトータル・リターン・スワップを締結していた。

詳細	カウンター・パーティ	額面価額	通貨	満期日	未実現評価益/(損)
Pay Fully Funded Receive US Treasury 0.125% 15/07/2026	Citigroup	35,000,000	USD	2018年1月8日	(191,168)
				USD	(191,168)

クレジット・デフォルト・スワップ
当社は、プロテクションの取得によりポートフォリオにおける一部の発行体の特定の信用リスクをヘッジするために、クレジット・デフォルト・スワップを利用する場合がある。また、当社は、当社の株主の排他的な利益になるならば、原資産を保有せずにクレジット・デフォルト・スワップに基づくプロテクションを購入する場合がある。
さらに、当社の株主の排他的な利益になる場合、当社はまた、特定のクレジット・エクスポージャーを得るために、クレジット・デフォルト・スワップに基づくプロテクションを売却する場合がある。
当社は、この種の取引を専門とする信用格付けの高い金融機関とのみ、かつ国際スワップ・デリバティブ協会の定める標準的な条件に従い、クレジット・デフォルト・スワップ取引を行う。また、クレジット・デフォルト・スワップの利用は、関連サブファンドの投資目的、方針およびリスク・プロファイルに適合しなければならない。
クレジット・デフォルト・スワップは、金利およびクロージング期日に市場で取引されるクレジット・スプレッドの現在価値を用い、2017年12月29日時点の実在価値で評価される。これらの評価の結果は、2017年12月29日のクレジット・デフォルト・スワップに関連する受取/支払金利と共に、貸借対照表の「未実現評価益/(損)-クレジット・デフォルト・スワップ契約」に記載されている。
2017年12月31日時点で、当サブファンドは以下のクレジット・デフォルト・スワップ契約を締結していた。

プロテクション- 売り/ 買い	詳細	カウンター・ パーティ	通貨	額面価額	支払/ 受取 金利(%)	満期日	未実現評価益/(損)
買	Bonds issued by Intesa Sanpaolo SpA	BNP Paribas	EUR	8,520,000	1.00	2021年6月20日	(197,198)
買	Bonds issued by Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	9,960,000	1.00	2020年9月20日	(205,039)
買	Bonds issued by TUI AG	Goldman Sachs	EUR	2,000,000	5.00	2021年12月20日	(388,860)
買	Bonds issued by Wendel SA	Barclays Bank	EUR	1,630,000	5.00	2021年6月20日	(315,456)
買	Bonds issued by Wendel SA	Barclays Bank	EUR	2,530,000	5.00	2021年6月20日	(489,635)
						USD	(1,596,188)

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ 2017年12月期報告書
2017年12月31日現在の貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ(注1) (米ドル)
資産
投資
有価証券取得価額	659,169,326
未実現評価益/(損)	(1,339,761)
有価証券評価額	657,829,565
銀行預金	7,113,628
有価証券未収入金	50,004,350
未収追加金	148,961
未収配当金および未収利息	2,599,349
資産計	717,695,853
負債
未払運用報酬	59,811
その他未払金	171,372
負債計	231,183
純資産総額	717,464,670

(注1)評価額は償却原価を表す。

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ (米ドル)
純資産総額
2017年12月31日現在		717,464,670
発行済投資証券口数
2017年12月31日現在	Class A Dis	-
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	-
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis NOK Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis SEK Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class AX Dis AUD Hedged	-
	Class AX Dis SGD Hedged	-
	Class AX Dis USD Hedged	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	-
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class CX Dis	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class IA Dis	-
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class IZ Dis EUR Hedged	-
	Class IZ Dis GBP Hedged	-
	Class J Dis	-
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
	Class Z Dis RMB Hedged	-
	Class Z Dis SGD Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	-
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	1,173,495
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	-
	Class A Acc EUR	41,575
	Class A Acc EUR Hedged	-
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	-
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc NOK Hedged	-
	Class A Acc PLN Hedged	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	-
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	-
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	859,751
	Class B Acc EUR	71,502
	Class B Acc EUR Hedged	-
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	297,089
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc AUD Hedged	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	-
	Class C Acc EUR	562,912
	Class C Acc EUR Hedged	-
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	-
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc NOK	-
	Class C Acc RMB Hedged	-
	Class C Acc SEK Hedged	-
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class CN Acc	-
	Class CN Acc EUR Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	3,051,940
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class IA Acc	-
	Class IA Acc GBP Hedged	-
	Class IB Acc	-
	Class IC Acc	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc EUR Hedged	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class IZ Acc GBP Hedged	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	407,684
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ (米ドル)
一口当たり純資産価額 *
2017年12月31日現在	Class A Dis	-
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	-
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis NOK Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis SEK Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class AX Dis AUD Hedged	-
	Class AX Dis SGD Hedged	-
	Class AX Dis USD Hedged	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	-
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class CX Dis	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class IA Dis	-
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class IZ Dis EUR Hedged	-
	Class IZ Dis GBP Hedged	-
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	Class J Dis JPY	-
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	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
	Class Z Dis RMB Hedged	-
	Class Z Dis SGD Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
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	Class A1 Dis EUR Hedged	-
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	105.7968
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	-
	Class A Acc EUR	103.8124
	Class A Acc EUR Hedged	-
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	-
	Class A Acc HKD	-
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	Class A Acc NOK Hedged	-
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	Class A Acc SEK Hedged	-
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	Class A Acc SGD Hedged	-
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	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	105.1230
	Class B Acc EUR	103.8069
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	Class C Acc	109.0276
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	Class C Acc AUD Hedged	-
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	Class C Acc CHF Hedged	-
	Class C Acc EUR	103.8776
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	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	-
	Class C Acc JPY Hedged	-
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	Class C Acc SEK Hedged	-
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	Class C Acc USD Hedged	-
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	Class CN Acc EUR Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	112.9082
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class IA Acc	-
	Class IA Acc GBP Hedged	-
	Class IB Acc	-
	Class IC Acc	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc EUR Hedged	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class IZ Acc GBP Hedged	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	102.5066
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-

*各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
2017年12月31日現在の投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ドル・リクイディティ
株式数または元本額		公的取引所への上場承認を受けた 譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
オランダ			9,975,950	1.39
USD	10,000,000	Shell International Finance BV 2.125% 11/05/2020	9,975,950	1.39
ノルウェー			14,386,473	2.00
USD	14,420,000	Statoil ASA 1.15% 15/05/2018	14,386,473	2.00
アメリカ合衆国			333,371,305	46.47
USD	11,180,000	Bank of America NA 1.75% 05/06/2018	11,172,733	1.56
USD	11,785,000	PepsiCo, Inc. 5% 01/06/2018	11,945,099	1.66
USD	4,379,000	Philip Morris International, Inc. 1.375% 25/02/2019	4,343,924	0.61
USD	15,000,000	PNC Bank NA 1.85% 20/07/2018	14,994,525	2.09
USD	20,000,000	PNC Bank NA 1.95% 04/03/2019	19,957,100	2.78
USD	5,000,000	UnitedHealth Group, Inc. 1.7% 15/02/2019	4,979,450	0.69
USD	65,000,000	US Treasury 0.75% 31/01/2018	64,969,532	9.06
USD	60,000,000	US Treasury 0.875% 31/05/2018	59,864,063	8.34
USD	25,000,000	US Treasury 1% 15/09/2018	24,879,883	3.47
USD	37,000,000	US Treasury 0.875% 15/10/2018	36,753,574	5.12
USD	65,000,000	US Treasury 0.75% 31/10/2018	64,466,797	8.99
USD	15,000,000	Wachovia Corp. 5.75% 01/02/2018	15,044,625	2.10
公的取引所への上場承認を受けた 譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			357,733,728	49.86
株式数または元本額		その他の規制市場で取引される 譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
オーストラリア			5,021,175	0.70
USD	5,000,000	National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 1.956% 22/05/2020	5,021,175	0.70
カナダ			57,451,738	8.01
USD	10,000,000	Bank of Montreal, FRN 2.028% 15/06/2020	10,025,600	1.40
USD	25,000,000	Bank of Nova Scotia (The) 1.57% 13/08/2018	25,000,000	3.48
USD	5,000,000	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 1.745% 07/12/2018	5,001,135	0.70
USD	10,000,000	Royal Bank of Canada, FRN 1.8% 10/01/2019	10,028,000	1.40
USD	7,400,000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN 1.515% 24/10/2019	7,397,003	1.03
デンマーク			24,943,306	3.48
USD	25,000,000	Danske Corp. ZCP 20/02/2018	24,943,306	3.48
フランス			15,821,720	2.20
USD	5,830,000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 144A 1.853% 20/07/2020	5,848,831	0.81
USD	10,000,000	BPCE SA ZCP 01/03/2018	9,972,889	1.39
スイス			14,968,800	2.09
USD	15,000,000	Credit Suisse AG ZCP 20/02/2018	14,968,800	2.09
イギリス			19,974,411	2.78
USD	10,000,000	Barclays Bank plc ZCP 03/01/2018	9,998,411	1.39
USD	10,000,000	Barclays Bank plc ZCP 22/02/2018	9,976,000	1.39
アメリカ合衆国			161,914,687	22.57
USD	15,000,000	Apple, Inc. 1.8% 13/11/2019	14,937,000	2.08
USD	10,000,000	BB&T Corp., FRN 2.074% 15/01/2020	10,084,450	1.41
USD	5,000,000	Branch Banking & Trust Co., FRN 1.809% 15/01/2020	5,015,600	0.70
USD	7,200,000	Branch Banking & Trust Co., FRN 1.729% 01/06/2020	7,184,196	1.00
USD	8,000,000	Citibank NA 1.85% 18/09/2019	7,945,400	1.11
USD	8,500,000	Citibank NA, FRN 2.049% 12/06/2020	8,540,800	1.19
USD	4,000,000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.363% 13/12/2019	4,030,940	0.56
USD	7,500,000	Honeywell International, Inc., FRN 1.418% 30/10/2019	7,492,050	1.05
USD	20,000,000	J.P. Morgan Securities LLC ZCP 20/02/2018	19,958,111	2.78
USD	10,000,000	John Deere Capital Corp., FRN 1.463% 05/07/2019	9,996,500	1.39
USD	4,580,000	JPMorgan Chase & Co., FRN 2.583% 29/10/2020	4,686,645	0.65
USD	10,000,000	Morgan Stanley, FRN 2.103% 23/07/2019	10,059,300	1.40
USD	10,000,000	Morgan Stanley, FRN 2.213% 14/02/2020	10,038,350	1.40
USD	10,000,000	PepsiCo, Inc., FRN 1.35% 15/10/2018	9,998,200	1.40
USD	10,000,000	US Bank NA 2% 24/01/2020	9,958,900	1.39
USD	7,000,000	US Treasury Bill ZCP 08/02/2018	6,991,320	0.97
USD	15,000,000	Wal-Mart Stores, Inc., FRN 1.309% 09/10/2019	14,996,925	2.09
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券 および短期金融市場証券の合計			300,095,837	41.83
投資総額			657,829,565	91.69
その他の純資産			59,635,105	8.31
純資産総額			717,464,670	100.00