有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	UK HIGH DIVIDEND EQUITY FUND CAPITAL GROWTH CLASS	3,889,680.800	227,705,803
投資信託受益証券 合計			227,705,803
親投資信託受益証券	ダイワ・マネー・マザーファンド	98,107	99,804
親投資信託受益証券 合計			99,804
合計			227,805,607

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(資産成長クラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(資産成長クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
財政状態計算書
2018年9月30日現在

資産
現金および現金同等物	GBP	868,640
投資証券の評価額 (簿価: GBP 23,761,121)		23,599,016
その他の未収金		72,874
資産合計		24,540,530
負債
スワップ取引の評価額 (取得原価: GBP 233,750)		431,012
その他の未払金		36,849
負債合計		467,861
償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産		24,072,669
内訳:
資産成長クラス受益証券
償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産 (GBP 3,495,140)	JPY	517,703,113
発行済み償還可能参加型受益証券口数		5,689,641
償還可能参加型受益証券一口当り純資産額 (GBP 0.6143)	JPY	90.9900
ツインαクラス受益証券
償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産 (GBP 20,577,529)	JPY	3,047,961,339
発行済み償還可能参加型受益証券口数		80,065,422
償還可能参加型受益証券一口当り純資産額 (GBP 0.2570)	JPY	38.0680

包括利益計算書
2018年9月30日に終了した会計年度

投資による純利益	GBP	226,130
外国為替取引による為替純損失		(7,109)
投資純利益		219,021
副投資運用会社報酬		100,611
報酬代行会社報酬		53,255
管理会社報酬		14,373
保管会社報酬		11,659
監査報酬		12,883
受託会社報酬		7,423
手数料		195
その他費用		2,096
営業費用合計		202,495
償還可能参加型受益証券保有者に対する分配金		(4,754,942)
税引前損失		(4,738,416)
税額控除		(888)
償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の変動		(4,739,304)

組入明細

(普通株式)
銘柄名	株数	評価額 (GBP)
3I GROUP PLC LONDON LINE	66,900	629,663
ADMIRAL GROUP GBP	41,300	859,040
ASHTEAD GROUP UK LINE	23,000	560,510
AVAST PLC GBP	43,000	121,905
AVEVA GROUP PLC GBP	2,000	57,880
BARRATT DEVELOPMENT ORD UK LINE	176,000	997,920
BP PLC UK LINE	21,800	128,467
BT GROUP UK LINE	1,474,700	3,322,499
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC GBP	129,000	417,831
GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 UK LINE	198,000	3,042,864
GVC HOLDINGS PLC GBP	32,272	296,418
INMARSAT UK LINE	19,500	97,500
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP UK	36,000	392,400
ITV PLC UK LINE	579,100	914,109
LEGAL AND GENERAL GRP UK LINE	466,000	1,221,852
MAN GROUP PLC GBP	194,500	343,098
MARKS AND SPENCER GROUP UK LINE	216,700	625,830
MONDI PLC UK LINE	22,200	467,088
PERSIMMON PLC UK LINE	61,000	1,442,650
PRUDENTIAL PLC UK LINE	32,600	573,597
RIO TINTO PLC UK LINE	50,000	1,940,000
SOPHOS GROUP PLC GBP	20,000	97,600
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC GBP	345,140	1,055,783
TALK TALK TELECOM UK LINE	163,200	201,226
TAYLOR WIMPEY PLC GBP	684,300	1,175,627
VODAFONE GROUP POST CON GBP	1,367,900	2,250,196
WPP 2012 PLC GBP	32,500	365,463
(スワップ取引)
取引	想定元本 (GBP)	評価額 (GBP)
DAIWA UK HD EQ/CS SWP GBP	20,441,626	-431,012

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年11月18日現在	2020年5月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		83,585,081,132	64,301,766,209
現先取引勘定		999,997,383	999,975,480
流動資産合計		84,585,078,515	65,301,741,689
資産合計		84,585,078,515	65,301,741,689
負債の部
流動負債
その他未払費用		51,646	87,628
流動負債合計		51,646	87,628
負債合計		51,646	87,628
純資産の部
元本等
元本	※1	83,136,472,457	64,194,100,433
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,448,554,412	1,107,553,628
元本等合計		84,585,026,869	65,301,654,061
純資産合計		84,585,026,869	65,301,654,061
負債純資産合計		84,585,078,515	65,301,741,689

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2019年11月19日 至 2020年5月18日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年11月18日現在	2020年5月18日現在
1.	※1	期首	2019年5月18日	2019年11月19日
		期首元本額	64,702,391,496円	83,136,472,457円
		期中追加設定元本額	64,037,309,719円	66,360,221,151円
		期中一部解約元本額	45,603,228,758円	85,302,593,175円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)	1,850,319,411円	531,632,690円
		ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	-円	2,948,982,602円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円	977,694円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円	977,694円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	98,069円	9,608円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	98,069円	9,608円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	49,107円	49,107円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	49,107円	49,107円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	5,024,392円	5,024,392円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	-円	20,290,966円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,676円	1,676円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,330円	1,330円
		スマート・アロケーション・Dガード	-円	76,525,117円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース	981円	981円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	-円	634,356,632円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)	180,729円	180,729円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)	737,649円	737,649円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)	95,276円	95,276円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	337,885円	337,885円
		世界セレクティブ株式オープン	983円	983円
		世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)	-円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)	-円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	-円	983円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	4,225,232,136円	4,198,855,383円
		ダイワファンドラップ コモディティセレクト	317,107,941円	-円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	643,132円	643,132円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	4,401,613円	4,401,613円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	9,853,995円	9,853,995円
		低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)	4,212,646,194円	4,212,646,194円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ	33,586,332,891円	28,430,837,545円
		ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ	31,868,647,271円	18,598,998,505円
		ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ	6,946,381,074円	4,076,066,993円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	160,930円	3,666円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	22,592円
		ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド	164,735円	164,735円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	95,972,657円	86,642,394円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	-円	228,439,993円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	-円	112,653,103円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	988,283円	5,385円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	4,926,018円	11,530円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	285,029円	9,817円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	144,570円	6,964円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	677,850円	9,479円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	980,367円	979,851円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	-円	10,649,762円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	98,174円	98,174円
	計		83,136,472,457円	64,194,100,433円
2.		期末日における受益権の総数	83,136,472,457口	64,194,100,433口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年11月19日 至 2020年5月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2019年11月18日現在	2020年5月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年11月18日現在	2020年5月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年11月18日現在	2020年5月18日現在
1口当たり純資産額	1.0174円	1.0173円
(1万口当たり純資産額)	(10,174円)	(10,173円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。