有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(資産成長クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
純資産計算書
2020年9月30日現在
包括利益計算書
2020年9月30日に終了した会計年度
組入明細
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | UK HIGH DIVIDEND EQUITY FUND CAPITAL GROWTH CLASS | 1,561,180.660 | 138,097,357 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 138,097,357 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 98,107 | 99,735 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 99,735 | |||
| 合計 | 138,197,092 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(資産成長クラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(資産成長クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
純資産計算書
2020年9月30日現在
| 資産 | ||
| 現金および現金同等物 | GBP | 539,237 |
| 投資証券の評価額 (簿価 : GBP 8,628,046) | 6,991,970 | |
| その他の未収金 | 14,547 | |
| 資産合計 | 7,545,754 | |
| 負債 | ||
| スワップ取引の評価額 (取引金額 : GBP 114,084) | 61,336 | |
| その他の未払金 | 23,456 | |
| 負債合計 | 84,792 | |
| 換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産 | 7,460,962 | |
| 内訳: | ||
| 資産成長クラス | ||
| 換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産(GBP 1,143,930) | JPY | 156,066,474 |
| 発行済み換金可能投資証券口数 | 2,609,638 | |
| 換金可能投資証券一口当り純資産額 (GBP 0.4383) | JPY | 59.8040 |
| ツインαクラス | ||
| 換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産(GBP 6,317,032) | JPY | 861,832,851 |
| 発行済み換金可能投資証券口数 | 44,840,728 | |
| 換金可能投資証券一口当り純資産額(GBP 0.1409) | JPY | 19.2200 |
包括利益計算書
2020年9月30日に終了した会計年度
| 投資による純損益 | GBP | (2,061,641) |
| その他収益 | 4,818 | |
| 外国為替取引による為替純損益 | (2,256) | |
| 投資純損益 | (2,059,079) | |
| 副投資運用会社報酬 | 37,374 | |
| 報酬代行会社報酬 | 19,510 | |
| 管理会社報酬 | 5,344 | |
| 保管会社報酬 | 18,173 | |
| 監査報酬 | 14,844 | |
| 受託会社報酬 | 7,987 | |
| 営業費用合計 | 103,232 | |
| 換金可能投資証券保有者に対する分配金 | (2,124,712) | |
| 税引前損失 | (4,287,023) | |
| 税金費用 | (3,573) | |
| 換金可能投資証券の保有者に帰属する純資産の変動 | (4,290,596) |
組入明細
| (普通株式) | ||
| 銘柄名 | 株数 | 評価額 (GBP) |
| ASTRAZENECA ORD GBP | 7,500 | 634,275.00 |
| AVAST PLC GBP | 20,400 | 107,508.00 |
| BAE SYSTEMS UK LINE | 26,200 | 126,284.00 |
| BHP GROUP PLC ORD GBP | 11,900 | 196,802.20 |
| BP PLC UK LINE | 115,900 | 261,006.80 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO UK LINE | 13,600 | 377,740.00 |
| BURBERRY GROUP GBP | 8,800 | 136,752.00 |
| CENTAMIN PLC GBP | 34,900 | 70,672.50 |
| CLARKSON PLC GBP | 4,087 | 92,366.20 |
| COMPASS GROUP PLC GBP | 6,500 | 75,985.00 |
| CRH ORD GBP UK LINE | 900 | 25,164.00 |
| DIAGEO PLC UK LINE | 12,400 | 328,600.00 |
| DRAX GROUP PLC GBP | 48,300 | 128,574.60 |
| GENEL ENERGY PLC GBP | 40,719 | 49,269.99 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC UK LINE GBP | 25,800 | 374,616.00 |
| HOCHSCHILD MINING LN LINE | 8,500 | 18,598.00 |
| HSBC HLDGS PLC UK LINE | 107,100 | 322,906.50 |
| IMPERIAL BRANDS PLC UK LINE | 12,500 | 170,937.50 |
| LEGAL AND GENERAL GRP UK LINE | 175,000 | 329,612.50 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC GBP | 456,500 | 120,310.58 |
| MAN GROUP PLC JERSEY GBP | 128,300 | 147,545.00 |
| MELROSE INDUSTRIES PLC SHS GBP | 106,100 | 122,545.50 |
| NATIONAL GRID PLC GBP | 34,100 | 303,421.80 |
| PERSIMMON PLC UK LINE | 3,600 | 89,028.00 |
| PRUDENTIAL PLC UK LINE | 19,100 | 211,819.00 |
| QINETIQ GROUP ORD UK LINE | 18,700 | 51,948.60 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP | 4,000 | 302,400.00 |
| RELX PLC UK LINE GBP | 15,700 | 270,982.00 |
| RIO TINTO PLC UK LINE | 9,200 | 428,306.00 |
| ROYAL DUTCH SHELL A SHS UK LINE | 19,800 | 190,852.20 |
| ROYAL DUTCH SHELL B UK LINE | 15,000 | 141,030.00 |
| TALK TALK TELECOM UK LINE | 54,200 | 43,468.40 |
| TESCO ORD GBP UK LINE | 58,700 | 124,737.50 |
| TRAVIS PERKINS PLC UK LINE | 8,000 | 86,880.00 |
| UNILEVER PLC UK LINE | 4,900 | 234,024.00 |
| VODAFONE GROUP POST CON GBP | 212,100 | 217,784.28 |
| WPP 2012 PLC GBP | 12,700 | 77,216.00 |
| (スワップ取引) | ||
| 取引 | 想定元本 (GBP) | 評価額 (GBP) |
| DAIWA UK HD EQ/CS SWP GBP | 6,520,973.00 | -61,336.27 |
| 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2021年11月17日現在 | 2022年5月17日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 6,885,236,192 | 11,833,505,271 | |
| 流動資産合計 | 6,885,236,192 | 11,833,505,271 | |
| 資産合計 | 6,885,236,192 | 11,833,505,271 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 79,000 | |
| 流動負債合計 | - | 79,000 | |
| 負債合計 | - | 79,000 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 6,772,136,026 | 11,640,134,351 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,100,166 | 193,291,920 | |
| 元本等合計 | 6,885,236,192 | 11,833,426,271 | |
| 純資産合計 | 6,885,236,192 | 11,833,426,271 | |
| 負債純資産合計 | 6,885,236,192 | 11,833,505,271 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2021年11月18日 至 2022年5月17日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2021年11月17日現在 | 2022年5月17日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2021年5月18日 | 2021年11月18日 |
| 期首元本額 | 33,484,760,000円 | 6,772,136,026円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 1,072,370,229円 | 7,462,632,491円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 27,784,994,203円 | 2,594,634,166円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用) | 531,632,690円 | 531,632,690円 | ||
| ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,965,311,641円 | 5,152,405,878円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | -円 | 224,769円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | -円 | 295,988円 | ||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 977,694円 | 977,694円 | ||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 977,694円 | 977,694円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 9,608円 | 9,608円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 9,608円 | 9,608円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) | 49,107円 | 49,107円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) | 49,107円 | 49,107円 | ||
| ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2,074,249円 | 2,074,249円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | -円 | 6,395,830円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 1,676円 | 1,676円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) | 1,330円 | 1,330円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | -円 | 27,635,257円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | -円 | 250,990,477円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) | 180,729円 | 180,729円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) | 737,649円 | 737,649円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) | 95,276円 | 95,276円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 337,885円 | 337,885円 | ||
| 世界セレクティブ株式オープン | 983円 | 983円 | ||
| 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) | 983円 | 983円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型) | 983円 | 983円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 983円 | 983円 | ||
| iFreeETF NASDAQ100インバース | -円 | 1,230,554,410円 | ||
| DCダイワ・マネー・ポートフォリオ | 4,183,589,011円 | 4,117,795,676円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 132,757円 | 132,757円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 52,987円 | 52,987円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 467,315円 | 467,315円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 12,784円 | 12,784円 | ||
| ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- | 1,988,495円 | 1,988,495円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) | 3,666円 | 3,666円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 155,317円 | 155,317円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) | 38,024円 | 38,024円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) | 4,380円 | 4,380円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 22,592円 | 22,592円 | ||
| ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ | 80,676,506円 | 76,867,739円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) | 33,689円 | 33,689円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) | 96,254円 | 96,254円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | -円 | 109,218,966円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | -円 | 117,632,303円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) | 5,385円 | 5,385円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) | 11,530円 | 11,530円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース | 9,817円 | 9,817円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース | 6,964円 | 6,964円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース | 9,479円 | 9,479円 | ||
| ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 979,761円 | 982,368円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | -円 | 7,555,583円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 1,097円 | 1,097円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) | 2,690円 | 2,690円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,350円 | 1,350円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース | 982,029円 | 982,029円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 9,652円 | 9,652円 | ||
| 計 | 6,772,136,026円 | 11,640,134,351円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 6,772,136,026口 | 11,640,134,351口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2021年11月18日 至 2022年5月17日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2022年5月17日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 2021年11月17日現在 | 2022年5月17日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2021年11月17日現在 | 2022年5月17日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2021年11月17日現在 | 2022年5月17日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0167円 | 1.0166円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,167円) | (10,166円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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