有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2022年4月18日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	女性活力日本株マザーファンド	454,760,537	893,286,122
合 計		454,760,537	893,286,122

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


(参考)
女性活力日本株マザーファンド
当ファンドは、「女性活力日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、2022年4月18日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年10月18日現在)	(2022年4月18日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	11,212,069	974,740
株式	1,159,923,320	875,315,520
未収入金	19,095,559	17,900,977
未収配当金	8,064,550	8,919,658
流動資産合計	1,198,295,498	903,110,895
資産合計	1,198,295,498	903,110,895
負債の部
流動負債
未払解約金	17,999,454	9,810,578
その他未払費用	515	82
流動負債合計	17,999,969	9,810,660
負債合計	17,999,969	9,810,660
純資産の部
元本等
元本	526,588,161	454,760,537
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	653,707,368	438,539,698
元本等合計	1,180,295,529	893,300,235
純資産合計	1,180,295,529	893,300,235
負債純資産合計	1,198,295,498	903,110,895

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	・金融商品取引所に上場されている株式 原則として、金融商品取引所における開示対象ファンドの計算期間末日の最終相場で評価しております。 同計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、当該取引所における同計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	・貸借対照表は、2022年4月18日現在のものであります。当該親投資信託の計算期間は原則として毎年4月18日から翌年4月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2021年10月18日現在)	(2022年4月18日現在)
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同 左

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2021年10月18日現在)	(2022年4月18日現在)
1.受益権の総数	526,588,161口	454,760,537口
2.1口当たり純資産額	2.2414円	1.9643円
(1万口当たり純資産額)	(22,414円)	(19,643円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「注記表」及び「附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(自 2021年 4月20日 至 2021年10月18日)	(自 2021年10月19日 至 2022年 4月18日)
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	31,121,703	△105,184,849
合計	31,121,703	△105,184,849

(注)「当期間」とは親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	(2021年10月18日現在)	(2022年4月18日現在)
期首元本額	638,752,410円	526,588,161円
期中追加設定元本額	7,780,151円	7,540,902円
期中一部解約元本額	119,944,400円	79,368,526円
期末元本額	526,588,161円	454,760,537円
元本の内訳(注)
女性活力日本株ファンド	526,588,161円	454,760,537円

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年4月18日現在)
(イ)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価(円)	評価額(円)	備考
株式	日本円	五洋建設	32,000	638.00	20,416,000
		エクシオグループ	5,900	2,129.00	12,561,100
		ニチレイ	4,100	2,281.00	9,352,100
		東京応化工業	3,200	6,790.00	21,728,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	8,000	1,482.00	11,856,000
		アステラス製薬	11,100	2,037.00	22,610,700
		参天製薬	13,500	1,013.00	13,675,500
		ニチアス	7,100	2,299.00	16,322,900
		ディスコ	900	30,050.00	27,045,000
		ダイキン工業	1,600	20,145.00	32,232,000
		富士電機	3,900	5,520.00	21,528,000
		日本電産	2,700	8,651.00	23,357,700
		オムロン	2,600	7,404.00	19,250,400
		日本電気	3,100	5,020.00	15,562,000
		ソニーグループ	2,200	11,140.00	24,508,000
		ローム	2,300	8,690.00	19,987,000
		豊田自動織機	2,300	7,600.00	17,480,000
		スズキ	4,600	3,898.00	17,930,800
		ナカニシ	8,200	2,092.00	17,154,400
		HOYA	1,600	12,685.00	20,296,000
		バンダイナムコホールディングス	2,400	9,069.00	21,765,600
		フジシールインターナショナル	7,300	1,618.00	11,811,400
		ヤマハ	3,000	4,965.00	14,895,000
		東急	11,300	1,608.00	18,170,400
		ミンカブ・ジ・インフォノイド	4,300	2,704.00	11,627,200
		大塚商会	2,300	4,045.00	9,303,500
		オリコン	8,700	915.00	7,960,500
		EMシステムズ	8,000	856.00	6,848,000
		ビジョン	13,300	1,209.00	16,079,700
		日本電信電話	9,000	3,741.00	33,669,000
		光通信	1,100	14,520.00	15,972,000
		SCSK	6,100	1,986.00	12,114,600
		トラスコ中山	1,900	2,100.00	3,990,000
		くら寿司	2,800	3,405.00	9,534,000
		BEENOS	4,900	2,143.00	10,500,700
		ロコンド	9,500	1,082.00	10,279,000
		良品計画	6,100	1,178.00	7,185,800
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	6,200	1,919.00	11,897,800
		日本瓦斯	12,800	1,503.00	19,238,400
		しまむら	1,500	11,600.00	17,400,000
		丸井グループ	8,700	2,213.00	19,253,100
		アインホールディングス	2,200	5,720.00	12,584,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	28,700	752.10	21,585,270
		三井住友フィナンシャルグループ	4,200	3,896.00	16,363,200
		アニコム ホールディングス	7,000	610.00	4,270,000
		第一生命ホールディングス	6,500	2,588.50	16,825,250
		アルヒ	9,800	1,012.00	9,917,600
		プレミアグループ	4,000	4,010.00	16,040,000
		スター・マイカ・ホールディングス	7,500	1,718.00	12,885,000
		ケイアイスター不動産	3,000	5,570.00	16,710,000
		パーソルホールディングス	7,800	2,638.00	20,576,400
		リクルートホールディングス	6,000	5,067.00	30,402,000
		インソース	6,000	2,105.00	12,630,000
		日本ホスピスホールディングス	5,900	1,725.00	10,177,500
合計					875,315,520

(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。