純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	3本	2,724,663,733 円
合 計	3本	2,724,663,733 円

2015/08/06 12:11

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	1.1124%(税抜1.030%)
投資対象とする外国籍国内投資信託証券	0.4750%程度※
実質的負担	1.5874%(税抜1.505%)程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.1124%(税抜1.030%)の率を乗じて得た額とします。
・当ファンドが負担する実質的な信託報酬率(概算)は、年1.5874%(税抜1.505%)±0.1%です。

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#3 投資リスク（連結）

(A)ファンドの収益分配金は、収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。委託会社の判断により、基準価額の水準、市場動向等、分配対象収益の水準によって分配を行わない場合があります。
(B)ファンドの収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
(C)収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#4 投資制限（連結）

1. 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
2. 借入れ指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3. 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記2の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#5 投資対象（連結）

◆別に定める投資信託証券の概要

ファンド名	CIM・バリアブル・コリレーション・ストラテジー・ファンド
投資方針・特色	①上場投資証券、有価証券指数先物取引、並びに金や原油等の商品先物取引等を主要投資対象とします。また、世界各国(日本を含みます。)の株式、債券、不動産投資信託、および上場投資信託証券に直接投資する場合があります。②チャータード・インベストメント・マネジャーズ・ピーティーイー・エルティーディーが価格モメンタムに注目した計量モデルに基づいて、組入れ資産の選択や配分比率を最適化して運用を行います。③市況動向、資金動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
信託報酬等	純資産総額に対して年率0.50%(税抜 年率0.50%)※その他、信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する費用、組入れ有価証券の売買時の売買手数料、組入れているETN等の管理費用、信託財産の監査に要する費用、外国投資信託の設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建て資産の保管などに要する費用などがかかります。
実績報酬	日次の運用実績のハイ・ウォーターマーク超過分に対して10%の実績報酬がかかります。

ファンド名	ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
投資態度	①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付機関(*)の長期発行体格付(複数の格付機関が付与している場合は高い方の格付)がAA-格相当以上の社債、転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを主要投資対象とします。(*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody’s、S&Pとします。②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。④資金動向、市況動向に急激な変化が生じた場合、残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①外貨建て資産への投資は行いません。②株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。③同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑦スワップ取引、金利先渡取引、有価証券先物取引等は約款の範囲で行う事ができます。⑧非株式割合については制限を設けません。
申込手数料	ありません

2015/08/06 12:11

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
種類別投資比率

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#7 投資状況（連結）

(2014年12月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)		23,008,120	1.95
合計(純資産総額)		1,178,954,496	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(参考)ファイブスター・マネープール・マザーファンド2

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
1株当たり純資産	12,273.19円	13,138.53円
1株当たり当期純損失金額	12,998.13円	5,966.04円

(注)1.潜在株式調整後1株あたり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株あたり当期純損失であるため記載しておりません。
2.1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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#9 注記表（連結）

(1口当たり情報)

区分	当期平成26年11月25日現在
1口当たりの純資産額(1万口当たりの純資産額)	0.9959円(9,959円)

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#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2014年12月31日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。2015/08/06 12:11

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(平成26年12月31日現在)

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#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
純資産の部
株主資本

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#13 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

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#14 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
負債合計	-
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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