有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月4日-平成26年9月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本国債トレンド戦略ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	299,143,362	1,000,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド

平成26年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	7,561,841,003	99.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,998,715	0.84
合計(純資産総額)		7,625,839,718	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	665,000,000	102.31	680,403,800	103.28	686,818,650	0.800	2023/6/20	9.01
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	639,000,000	100.09	639,625,270	101.28	647,191,980	0.600	2023/12/20	8.49
日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	470,000,000	102.00	479,437,600	102.59	482,173,000	0.700	2022/12/20	6.32
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	400,000,000	100.67	402,712,200	101.13	404,524,000	0.600	2024/3/20	5.30
日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	380,000,000	104.41	396,792,600	105.05	399,209,000	1.000	2021/12/20	5.23
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	350,200,000	102.60	359,307,060	103.44	362,271,394	0.800	2022/9/20	4.75
日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	305,000,000	115.28	351,627,000	116.47	355,257,900	2.100	2028/9/20	4.66
日本	国債証券	第94回利付国債(20年)	298,000,000	115.37	343,827,400	116.44	347,015,040	2.100	2027/3/20	4.55
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	340,000,000	100.81	342,755,500	101.67	345,705,200	0.600	2023/3/20	4.53
日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	325,000,000	104.38	339,256,700	105.03	341,357,250	1.000	2022/3/20	4.48
日本	国債証券	第142回利付国債(20年)	292,000,000	106.81	311,907,700	109.70	320,344,440	1.800	2032/12/20	4.20
日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	275,000,000	111.18	305,759,750	113.01	310,788,500	1.900	2030/9/20	4.08
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	295,000,000	104.68	308,829,800	105.26	310,517,000	1.600	2033/12/20	4.07
日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	266,200,000	105.77	281,570,338	108.27	288,214,740	1.700	2032/9/20	3.78
日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	194,100,000	114.58	222,416,232	116.28	225,715,008	2.100	2029/9/20	2.96
日本	国債証券	第23回利付国債(30年)	180,000,000	117.22	211,007,500	119.91	215,847,000	2.500	2036/6/20	2.83
日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	170,200,000	113.68	193,487,008	116.18	197,751,976	2.300	2039/3/20	2.59
日本	国債証券	第85回利付国債(20年)	139,000,000	115.25	160,205,720	116.08	161,362,320	2.100	2026/3/20	2.12
日本	国債証券	第41回利付国債(30年)	155,000,000	100.99	156,545,900	102.29	158,558,800	1.700	2043/12/20	2.08
日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	150,000,000	102.72	154,091,500	104.83	157,249,500	1.800	2043/3/20	2.06
日本	国債証券	第133回利付国債(20年)	140,000,000	108.10	151,352,600	110.61	154,856,800	1.800	2031/12/20	2.03
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	125,000,000	112.30	140,377,050	114.12	142,656,250	2.200	2041/3/20	1.87
日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	120,000,000	108.58	130,302,000	110.80	132,961,200	1.800	2031/9/20	1.74
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	110,000,000	101.03	111,140,800	100.97	111,070,300	0.600	2024/6/20	1.46
日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	83,000,000	107.79	89,470,700	109.70	91,055,150	2.000	2041/9/20	1.19
日本	国債証券	第139回利付国債(20年)	55,000,000	104.19	57,309,450	106.93	58,815,350	1.600	2032/6/20	0.77
日本	国債証券	第4回利付国債(40年)	48,000,000	112.83	54,160,300	113.42	54,444,000	2.200	2051/3/20	0.71
日本	国債証券	第6回利付国債(40年)	49,000,000	104.34	51,128,090	104.89	51,398,550	1.900	2053/3/20	0.67
日本	国債証券	第5回利付国債(40年)	43,100,000	107.04	46,135,694	107.85	46,484,643	2.000	2052/3/20	0.61
日本	国債証券	第65回利付国債(20年)	200,000	112.31	224,630	113.03	226,062	1.900	2023/12/20	0.00

ロ 種類別の投資比率

平成26年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	99.16
合計	99.16

②投資不動産物件
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。