有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本国債トレンド戦略ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	299,143,362	1,000,000
第2期	3,170,247	297,128,586
第3期	2,512,729	515,055
第4期	807,498	2,634,040

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	10,510,269,275	34.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,707,057,390	65.22
合計(純資産総額)		30,217,326,665	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	965,000,000	125.45	1,210,677,500	125.03	1,206,616,700	1.900	2030/9/20	3.99
日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	810,200,000	138.06	1,118,615,704	138.78	1,124,436,070	2.300	2039/3/20	3.72
日本	国債証券	第41回利付国債(30年)	755,000,000	128.25	968,302,000	129.99	981,484,900	1.700	2043/12/20	3.25
日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	830,000,000	110.79	919,629,100	110.76	919,308,000	1.000	2035/12/20	3.04
日本	国債証券	第142回利付国債(20年)	712,000,000	124.76	888,349,120	124.96	889,750,800	1.800	2032/12/20	2.94
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	800,000,000	101.96	815,688,000	101.50	812,008,000	0.100	2026/3/20	2.69
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	700,000,000	105.72	740,103,000	105.89	741,251,000	0.600	2023/12/20	2.45
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	555,000,000	120.70	669,934,950	121.96	676,911,300	1.600	2033/12/20	2.24
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	500,000,000	106.58	532,900,000	106.10	530,510,000	0.600	2024/6/20	1.76
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	450,000,000	105.15	473,202,000	105.34	474,052,500	0.500	2024/9/20	1.57
日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	306,200,000	122.13	373,968,184	123.31	377,596,654	1.700	2032/9/20	1.25
日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	280,000,000	123.76	346,553,200	124.30	348,051,200	2.100	2027/12/20	1.15
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	250,000,000	103.33	258,331,000	103.56	258,917,500	0.300	2025/12/20	0.86
日本	国債証券	第5回利付国債(40年)	158,100,000	136.80	216,285,543	145.27	229,679,775	2.000	2052/3/20	0.76
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	200,000,000	106.98	213,962,000	107.08	214,162,000	0.800	2023/6/20	0.71
日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	150,000,000	113.33	170,004,000	114.70	172,056,000	1.200	2035/3/20	0.57
日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	100,000,000	127.72	127,725,000	136.75	136,757,000	1.700	2054/3/20	0.45
日本	国債証券	第49回利付国債(30年)	100,000,000	126.91	126,914,000	123.28	123,282,000	1.400	2045/12/20	0.41
日本	国債証券	第8回利付国債(40年)	90,000,000	121.06	108,955,800	126.86	114,177,600	1.400	2055/3/20	0.38
日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	53,000,000	130.83	69,344,670	135.10	71,603,530	2.000	2041/9/20	0.24
日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	40,000,000	124.73	49,892,000	125.39	50,156,000	2.100	2028/9/20	0.17
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	30,000,000	115.11	34,533,000	114.72	34,417,800	1.200	2034/12/20	0.11
日本	国債証券	第85回利付国債(20年)	9,000,000	121.33	10,920,420	121.45	10,931,220	2.100	2026/3/20	0.04
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	5,000,000	135.09	6,754,800	139.11	6,955,550	2.200	2041/3/20	0.02
日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	4,100,000	125.92	5,162,720	126.73	5,196,176	2.100	2029/9/20	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	34.78
合計	34.78

②投資不動産物件
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。