有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本国債トレンド戦略ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	299,143,362	1,000,000
第2期	3,170,247	297,128,586

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド

平成27年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	5,784,038,021	24.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,659,414,731	75.33
合計(純資産総額)		23,443,452,752	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	650,200,000	104.89	682,043,242	104.30	678,158,600	0.800	2022/9/20	2.89
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	500,000,000	104.88	524,400,000	104.25	521,290,000	0.800	2023/9/20	2.22
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	455,000,000	107.47	489,031,500	109.37	497,647,150	1.600	2033/12/20	2.12
日本	国債証券	第337回利付国債(10年)	450,000,000	100.07	450,319,500	99.29	446,832,000	0.300	2024/12/20	1.91
日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	350,000,000	118.08	413,313,000	118.63	415,222,500	2.100	2027/12/20	1.77
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	380,000,000	101.96	387,481,200	102.36	389,002,200	0.600	2024/6/20	1.66
日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	324,100,000	117.22	379,916,502	119.01	385,737,338	2.100	2029/9/20	1.65
日本	国債証券	第128回利付国債(20年)	300,000,000	114.89	344,691,000	115.95	347,868,000	1.900	2031/6/20	1.48
日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	253,000,000	111.71	282,633,890	115.72	292,774,130	2.000	2041/9/20	1.25
日本	国債証券	第41回利付国債(30年)	255,000,000	104.43	266,296,500	108.70	277,197,750	1.700	2043/12/20	1.18
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	250,000,000	103.27	258,197,500	102.50	256,262,500	0.600	2023/12/20	1.09
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	205,000,000	119.53	245,055,650	120.03	246,067,650	2.200	2041/3/20	1.05
日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	200,000,000	120.15	240,304,000	118.84	237,680,000	2.100	2028/9/20	1.01
日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	160,200,000	117.98	189,005,562	121.49	194,626,980	2.300	2039/3/20	0.83
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	180,000,000	100.89	181,618,500	101.45	182,619,000	1.200	2034/12/20	0.78
日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	156,200,000	109.86	171,609,130	112.16	175,193,920	1.700	2032/9/20	0.75
日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	90,000,000	101.66	91,494,000	107.29	96,562,800	1.700	2054/3/20	0.41
日本	国債証券	第5回利付国債(40年)	58,100,000	110.45	64,174,355	116.31	67,579,015	2.000	2052/3/20	0.29
日本	国債証券	第142回利付国債(20年)	52,000,000	111.23	57,839,600	113.66	59,106,320	1.800	2032/12/20	0.25
日本	国債証券	第85回利付国債(20年)	9,000,000	116.71	10,504,170	117.48	10,573,740	2.100	2026/3/20	0.05
日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	5,000,000	114.80	5,740,000	116.18	5,809,050	1.900	2030/9/20	0.02
日本	国債証券	第65回利付国債(20年)	200,000	113.19	226,392	113.68	227,378	1.900	2023/12/20	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	24.67
合計	24.67

②投資不動産物件
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。