（分配準備積立金）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)で絞込み

個別

2019年4月17日: 3056万
2019年10月17日 -14.3%: 2619万

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2020/01/10 9:07

#2 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、公社債、ハイブリッド証券への投資とオプション取引を組み合わせた通貨カバードコール戦略を構築しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

2020/01/10 9:07

#3 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/01/10 9:07

#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2019年4月18日至 2019年10月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2019年4月17日現在当期 2019年10月17日現在1.※1期首元本額11,801,676,977円10,675,365,846円期中追加設定元本額197,406,690円242,522,029円期中一部解約元本額1,323,717,821円1,767,333,398円2.特定期間末日における受益権の総数10,675,365,846口9,150,554,477口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,663,183,602円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,439,240,810円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2018年10月18日至 2019年4月17日	当期自 2019年4月18日至 2019年10月17日
	※1	分配金の計算過程	(自2018年10月18日至2018年11月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,898,360円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,000,420円)及び分配準備積立金(76,887,721円)より分配対象額は168,786,501円(1万口当たり146.08円)であり、うち69,325,710円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2019年4月18日至2019年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,243,132円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,352,947円)及び分配準備積立金(29,981,407円)より分配対象額は111,577,486円(1万口当たり105.73円)であり、うち42,211,455円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

			(自2018年11月20日至2018年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,010,752円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,541,898円)及び分配準備積立金(59,356,245円)より分配対象額は146,908,895円(1万口当たり129.18円)であり、うち68,235,615円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2019年5月18日至2019年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,233,783円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,264,643円)及び分配準備積立金(31,897,022円)より分配対象額は108,395,448円(1万口当たり106.09円)であり、うち40,869,354円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

			(自2018年12月18日至2019年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,543,448円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,285,552円)及び分配準備積立金(39,568,895円)より分配対象額は125,397,895円(1万口当たり111.47円)であり、うち67,499,033円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2019年6月18日至2019年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,023,301円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,367,088円)及び分配準備積立金(31,296,610円)より分配対象額は108,686,999円(1万口当たり109.40円)であり、うち39,737,768円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

			(自2019年1月18日至2019年2月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,089,934円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,905,319円)及び分配準備積立金(19,334,534円)より分配対象額は104,329,787円(1万口当たり93.81円)であり、うち44,486,721円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2019年7月18日至2019年8月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,917,563円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,073,244円)及び分配準備積立金(33,794,748円)より分配対象額は105,785,555円(1万口当たり108.18円)であり、うち39,114,378円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

			(自2019年2月19日至2019年3月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,012,193円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,026,624円)及び分配準備積立金(21,300,655円)より分配対象額は105,339,472円(1万口当たり97.25円)であり、うち43,326,816円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2019年8月20日至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,133,583円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,115,246円)及び分配準備積立金(31,546,191円)より分配対象額は101,795,020円(1万口当たり107.34円)であり、うち37,934,820円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

			(自2019年3月19日至2019年4月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,685,720円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,541,926円)及び分配準備積立金(24,576,391円)より分配対象額は109,804,037円(1万口当たり102.86円)であり、うち42,701,463円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2019年9月18日至2019年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,201,957円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,036,897円)及び分配準備積立金(29,590,554円)より分配対象額は94,829,408円(1万口当たり103.63円)であり、うち36,602,217円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2018年10月18日至 2019年4月17日当期自 2019年4月18日至 2019年10月17日※1分配金の計算過程(自2018年10月18日至2018年11月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,898,360円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,000,420円)及び分配準備積立金(76,887,721円)より分配対象額は168,786,501円(1万口当たり146.08円)であり、うち69,325,710円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2019年4月18日至2019年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,243,132円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,352,947円)及び分配準備積立金(29,981,407円)より分配対象額は111,577,486円(1万口当たり105.73円)であり、うち42,211,455円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自2018年11月20日至2018年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,010,752円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,541,898円)及び分配準備積立金(59,356,245円)より分配対象額は146,908,895円(1万口当たり129.18円)であり、うち68,235,615円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2019年5月18日至2019年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,233,783円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,264,643円)及び分配準備積立金(31,897,022円)より分配対象額は108,395,448円(1万口当たり106.09円)であり、うち40,869,354円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自2018年12月18日至2019年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,543,448円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,285,552円)及び分配準備積立金(39,568,895円)より分配対象額は125,397,895円(1万口当たり111.47円)であり、うち67,499,033円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2019年6月18日至2019年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,023,301円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,367,088円)及び分配準備積立金(31,296,610円)より分配対象額は108,686,999円(1万口当たり109.40円)であり、うち39,737,768円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自2019年1月18日至2019年2月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,089,934円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,905,319円)及び分配準備積立金(19,334,534円)より分配対象額は104,329,787円(1万口当たり93.81円)であり、うち44,486,721円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自2019年7月18日至2019年8月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,917,563円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,073,244円)及び分配準備積立金(33,794,748円)より分配対象額は105,785,555円(1万口当たり108.18円)であり、うち39,114,378円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自2019年2月19日至2019年3月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,012,193円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,026,624円)及び分配準備積立金(21,300,655円)より分配対象額は105,339,472円(1万口当たり97.25円)であり、うち43,326,816円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自2019年8月20日至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,133,583円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,115,246円)及び分配準備積立金(31,546,191円)より分配対象額は101,795,020円(1万口当たり107.34円)であり、うち37,934,820円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自2019年3月19日至2019年4月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,685,720円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,541,926円)及び分配準備積立金(24,576,391円)より分配対象額は109,804,037円(1万口当たり102.86円)であり、うち42,701,463円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(自2019年9月18日至2019年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,201,957円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,036,897円)及び分配準備積立金(29,590,554円)より分配対象額は94,829,408円(1万口当たり103.63円)であり、うち36,602,217円(1万口当たり40円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2019年4月18日至 2019年10月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2019年4月18日至 2019年10月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2019年10月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2019年4月17日現在当期 2019年10月17日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券60,963,378△27,406,625親投資信託受益証券△1△1合計60,963,377△27,406,626e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2019年4月17日現在当期 2019年10月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2019年4月18日至 2019年10月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2019年4月17日現在当期 2019年10月17日現在1口当たり純資産額0.5632円0.5149円(1万口当たり純資産額)(5,632円)(5,149円)

2020/01/10 9:07

#5 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:443.1pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">2018年3月29日現在の通貨αクラスの売建オプション残高 (純資産の-0.2%):取引内容行使価格満期日想定元本受取プレミアム評価額Call - Japanese Yen vs. Australian Dollar$83.652018/4/912,000,000$(166,980)$(7,886)Call - Japanese Yen vs. Australian Dollar83.452018/4/1812,000,000(159,760)(24,699)Call - Japanese Yen vs. Australian Dollar83.802018/4/2312,000,000(149,416)(24,309)Call - Japanese Yen vs. Australian Dollar80.452018/5/1012,000,000(204,930)(256,324)$(681,086)$(313,218)e border="0" style="width:85.8pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">通貨の略称:AUD-豪ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年4月17日現在2019年10月17日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産金銭信託74,875,644,502-コール・ローン-38,551,027,611流動資産合計74,875,644,50238,551,027,611資産合計74,875,644,50238,551,027,611負債の部流動負債未払解約金90,000,000-その他未払費用816,987-流動負債合計90,816,987-負債合計90,816,987-純資産の部元本等元本※174,531,016,55738,435,097,856剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)253,810,958115,929,755元本等合計74,784,827,51538,551,027,611純資産合計74,784,827,51538,551,027,611負債純資産合計74,875,644,50238,551,027,611e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2019年4月18日至 2019年10月17日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2019年4月17日現在2019年10月17日現在1.※1期首2018年10月18日2019年4月18日期首元本額62,500,465,756円74,531,016,557円期中追加設定元本額30,779,821,187円23,524,515,298円期中一部解約元本額18,749,270,386円59,620,433,999円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)4,809,145,026円7,282,114,885円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)14,954,574,472円17,391,635,844円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円1,089,639円ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)-円876,213,209円コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)2,475,910,660円-円通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)520,053,241円-円コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱ133,303,945円-円コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)421,994,664円-円コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)268,324,560円-円コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)2,489,117,564円-円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円9,963円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)1,273,514,987円2,629,195,261円ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)905,760,297円1,013,018,056円ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)39,532,445,646円1,599,078,885円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド5,408,343円5,408,343円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円998円ダイワTOPIXベア・ファンド(適格機関投資家専用)6,738,831,260円7,635,801,481円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円173,802円計74,531,016,557円38,435,097,856円2.期末日における受益権の総数74,531,016,557口38,435,097,856口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年4月18日至 2019年10月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2019年4月18日至 2019年10月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2019年10月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2019年4月17日現在2019年10月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年4月17日現在2019年10月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年4月17日現在2019年10月17日現在1口当たり純資産額1.0034円1.0030円(1万口当たり純資産額)(10,034円)(10,030円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2020/01/10 9:07