流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

28,489

2,741

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/07/10 9:10

#2 附属明細表（連結）

(c) 永久債
e border="0" style="width:418.2pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">2019年3月29日現在の通貨αクラスの外国為替先渡契約残高(純資産の0.0%):買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)AUDCitibank N.A.227,2332019/4/1JPY17,861,900$55$-$55$55$-$55e border="0" style="width:439.45pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">2019年3月29日現在の通貨αクラスの売建オプション残高 (純資産の-0.2%):取引内容行使価格満期日想定元本受取プレミアム評価額Call - Japanese Yen vs. Australian Dollar$79.052019/4/12￥10,000,000$(115,392)$(41,099)Call - Japanese Yen vs. Australian Dollar78.552019/4/129,000,000(91,164)(63,992)Call - Japanese Yen vs. Australian Dollar78.562019/5/1019,000,000(244,698)(215,732)$(451,254)$(320,823)e border="0" style="width:99.25pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">通貨の略称:AUD-豪ドルJPY-日本円e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		38,551,027,611	77,576,895,705

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年10月17日現在2020年4月17日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン38,551,027,61177,576,895,705流動資産合計38,551,027,61177,576,895,705資産合計38,551,027,61177,576,895,705負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※138,435,097,85677,364,107,013剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)115,929,755212,788,692元本等合計38,551,027,61177,576,895,705純資産合計38,551,027,61177,576,895,705負債純資産合計38,551,027,61177,576,895,705e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2019年10月18日 至 2020年4月17日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年10月17日現在2020年4月17日現在1.※1期首2019年4月18日2019年10月18日期首元本額74,531,016,557円38,435,097,856円期中追加設定元本額23,524,515,298円67,395,232,391円期中一部解約元本額59,620,433,999円28,466,223,234円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)7,282,114,885円1,639,201,795円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)17,391,635,844円15,101,364,632円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円1,089,639円ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)876,213,209円2,013,017,198円通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円9,963円NYダウ・トリプル・レバレッジ-円29,916,236円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)2,629,195,261円5,605,584,197円ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)1,013,018,056円41,735,372,339円ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)1,599,078,885円1,504,584,261円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド5,408,343円2,417,017円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円998円ダイワTOPIXベア・ファンド(適格機関投資家専用)7,635,801,481円9,730,017,446円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円173,802円計38,435,097,856円77,364,107,013円2.期末日における受益権の総数38,435,097,856口77,364,107,013口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年10月18日 至 2020年4月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年4月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.36%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2019年10月17日現在2020年4月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年10月17日現在2020年4月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年10月17日現在2020年4月17日現在1口当たり純資産額1.0030円1.0028円(1万口当たり純資産額)(10,030円)(10,028円)附属明細表

2020/07/10 9:10