有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,911,390,000	0
第2期	0	21,000,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

平成27年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	10,166,085	95.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	527,844	4.94
合計(純資産総額)		10,693,929	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ
「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」のシェアクラスの1つであり、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」の投資有価証券の上位10銘柄は以下の通りです。

平成27年8月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	バンクローン	VALEANT PHARMACEUTICALS	4.000	2022/4/1	1.59
アメリカ	バンクローン	PETSMART INC	4.250	2022/3/11	1.23
アメリカ	バンクローン	MOHEGAN TRIBAL GAMING	5.500	2018/6/15	1.10
アメリカ	バンクローン	SCIENTIFIC GAMES CORP	6.000	2021/10/1	1.05
アメリカ	バンクローン	UNIVISION COMMUNICATION INC	4.000	2020/3/1	1.05
アメリカ	バンクローン	CITYCENTER HO	4.250	2020/10/16	0.99
アメリカ	バンクローン	SERVICEMASTER COMPANY, THE	4.250	2021/7/1	0.96
アメリカ	バンクローン	WALTER INVESTMENT MGMT	4.750	2020/12/18	0.95
アメリカ	バンクローン	ACOSTA INC.	4.250	2021/9/26	0.94
アメリカ	バンクローン	BWAY CORPORASTION	5.500	2020/8/14	0.93

(注1)ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注2)償還期限は作成基準日時点で想定される確定前の情報を掲載している場合があります。
(注3)投資比率は、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネー・アカウント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	3,300,000	100.03	3,301,122	100.02	3,300,924	0.100	2015/12/15	30.87
日本	国債証券	第282回利付国債(10年)	1,700,000	101.88	1,732,113	101.78	1,730,311	1.700	2016/9/20	16.18
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	1,700,000	102.10	1,735,717	101.52	1,725,840	1.900	2016/6/20	16.14
日本	国債証券	第276回利付国債(10年)	1,700,000	101.74	1,729,716	100.47	1,708,109	1.600	2015/12/20	15.97
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	1,700,000	100.07	1,701,275	100.05	1,700,901	0.100	2016/3/15	15.91

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	95.06
合計	95.06

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。