有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
アメリカドル
社債券	5.25 PRUDENTIAL P 490329	15,600,000.00	15,523,185.60
	8.25 AVIVA PLC 490429	10,600,000.00	11,474,044.20
	STEP CREDIAG REGS 490529	10,700,000.00	10,847,788.40
	STEP LINCOLN NATI 660517	11,500,000.00	8,740,000.00
	STEP LLOYDS BK RG 491129	6,720,000.00	6,770,400.00
	STEP SOCIETE 490429	3,100,000.00	3,144,950.00
	STEP STANDARD CHA 490129	10,800,000.00	10,828,080.00
	社債券 小 計	69,020,000.00	67,328,448.20 (7,955,529,439)
アメリカドル 小 計		69,020,000.00	67,328,448.20 (7,955,529,439)
イギリスポンド
社債券	STEP AXA SA 490729	6,200,000.00	6,262,930.00
	STEP BARCLAYS BK 490629	4,200,000.00	4,282,370.40
	STEP BNP PARIBA 491029	2,900,000.00	3,068,925.00
	STEP DANSKE BK 490329	3,000,000.00	3,036,750.00
	STEP DANSKE BK 491229	3,200,000.00	3,243,740.80
	STEP GENERALI FIN 490629	1,000,000.00	1,007,000.00
	STEP LEGAL & GENE 490529	5,400,000.00	5,570,235.00
	STEP NATIONWIDE 490329	2,000,000.00	2,037,500.00
	STEP RSA INSURANC 490529	3,100,000.00	3,246,475.00
	VAR HSBC BANK PLC 230320	1,000,000.00	1,045,601.00
	社債券 小 計	32,000,000.00	32,801,527.20 (5,592,332,372)
イギリスポンド 小 計		32,000,000.00	32,801,527.20 (5,592,332,372)
ユーロ
社債券	STEP GENERALI FIN 491229	870,000.00	888,217.80
	社債券 小 計	870,000.00	888,217.80 (114,020,518)
ユーロ 小 計		870,000.00	888,217.80 (114,020,518)
	合 計	―	13,661,882,329 (13,661,882,329)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	社債券	7銘柄	100.00%	58.23%
イギリスポンド	社債券	10銘柄	100.00%	40.93%
ユーロ	社債券	1銘柄	100.00%	0.83%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。