有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2021/02/03 9:23
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2021/02/03 9:23
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/02/03 9:23
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2020年5月10日が休日のため、前特定期間末日を2020年5月11日としております。このため、当特定期間は183日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2020年5月11日現在 当 期 2020年11月10日現在 1. ※1 期首元本額 194,635,008円 170,857,854円 期中追加設定元本額 9,912,540円 5,102,024円 期中一部解約元本額 33,689,694円 8,819,380円 2. 特定期間末日における受益権の総数 170,857,854口 167,140,498口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は61,334,005円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は62,347,921円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 2. ※2 分配金の計算過程 (自2019年11月12日 至2019年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(212,701円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,560,091円)及び分配準備積立金(4,282,832円)より分配対象額は13,055,624円(1万口当たり683.52円)であり、うち477,511円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2020年5月12日 至2020年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(306,470円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,790,565円)及び分配準備積立金(2,562,570円)より分配対象額は10,659,605円(1万口当たり629.77円)であり、うち423,154円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2019年12月11日 至2020年1月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(330,839円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,731,228円)及び分配準備積立金(3,614,882円)より分配対象額は11,676,949円(1万口当たり677.74円)であり、うち430,728円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2020年6月11日 至2020年7月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(174,961円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,769,898円)及び分配準備積立金(2,431,296円)より分配対象額は10,376,155円(1万口当たり615.16円)であり、うち421,685円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2020年1月11日 至2020年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(205,826円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,690,682円)及び分配準備積立金(3,482,827円)より分配対象額は11,379,335円(1万口当たり664.78円)であり、うち427,933円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2020年7月11日 至2020年8月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(179,120円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,644,604円)及び分配準備積立金(2,134,176円)より分配対象額は9,957,900円(1万口当たり601.00円)であり、うち414,222円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2020年2月11日 至2020年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(303,585円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,724,039円)及び分配準備積立金(3,199,159円)より分配対象額は11,226,783円(1万口当たり657.67円)であり、うち426,762円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2020年8月12日 至2020年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(262,788円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,668,616円)及び分配準備積立金(1,898,951円)より分配対象額は9,830,355円(1万口当たり591.83円)であり、うち415,249円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2020年3月11日 至2020年4月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(187,477円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,804,580円)及び分配準備積立金(2,999,700円)より分配対象額は10,991,757円(1万口当たり643.79円)であり、うち426,841円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2020年9月11日 至2020年10月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(174,223円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,687,725円)及び分配準備積立金(1,745,304円)より分配対象額は9,607,252円(1万口当たり577.32円)であり、うち416,026円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2020年4月11日 至2020年5月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(303,757円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,832,054円)及び分配準備積立金(2,741,156円)より分配対象額は10,876,967円(1万口当たり636.61円)であり、うち427,144円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2020年10月13日 至2020年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(240,439円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,730,020円)及び分配準備積立金(1,501,979円)より分配対象額は9,472,438円(1万口当たり566.74円)であり、うち417,851円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年11月12日 至 2020年5月11日 当 期 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日 1. ※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 55,297円 53,298円 2. ※2 分配金の計算過程 (自2019年11月12日 至2019年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(212,701円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,560,091円)及び分配準備積立金(4,282,832円)より分配対象額は13,055,624円(1万口当たり683.52円)であり、うち477,511円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2020年5月12日 至2020年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(306,470円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,790,565円)及び分配準備積立金(2,562,570円)より分配対象額は10,659,605円(1万口当たり629.77円)であり、うち423,154円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2019年12月11日 至2020年1月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(330,839円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,731,228円)及び分配準備積立金(3,614,882円)より分配対象額は11,676,949円(1万口当たり677.74円)であり、うち430,728円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2020年6月11日 至2020年7月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(174,961円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,769,898円)及び分配準備積立金(2,431,296円)より分配対象額は10,376,155円(1万口当たり615.16円)であり、うち421,685円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2020年1月11日 至2020年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(205,826円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,690,682円)及び分配準備積立金(3,482,827円)より分配対象額は11,379,335円(1万口当たり664.78円)であり、うち427,933円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2020年7月11日 至2020年8月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(179,120円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,644,604円)及び分配準備積立金(2,134,176円)より分配対象額は9,957,900円(1万口当たり601.00円)であり、うち414,222円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2020年2月11日 至2020年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(303,585円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,724,039円)及び分配準備積立金(3,199,159円)より分配対象額は11,226,783円(1万口当たり657.67円)であり、うち426,762円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2020年8月12日 至2020年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(262,788円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,668,616円)及び分配準備積立金(1,898,951円)より分配対象額は9,830,355円(1万口当たり591.83円)であり、うち415,249円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2020年3月11日 至2020年4月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(187,477円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,804,580円)及び分配準備積立金(2,999,700円)より分配対象額は10,991,757円(1万口当たり643.79円)であり、うち426,841円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2020年9月11日 至2020年10月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(174,223円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,687,725円)及び分配準備積立金(1,745,304円)より分配対象額は9,607,252円(1万口当たり577.32円)であり、うち416,026円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2020年4月11日 至2020年5月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(303,757円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,832,054円)及び分配準備積立金(2,741,156円)より分配対象額は10,876,967円(1万口当たり636.61円)であり、うち427,144円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2020年10月13日 至2020年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(240,439円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,730,020円)及び分配準備積立金(1,501,979円)より分配対象額は9,472,438円(1万口当たり566.74円)であり、うち417,851円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2020年11月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2020年5月11日現在 当 期 2020年11月10日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 536,869 185,746 合計 536,869 185,746 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 前 期 2020年5月11日 現在 当 期 2020年11月10日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 106,942,074 - 108,113,824 △1,171,750 - - - - カナダ・ドル 106,942,074 - 108,113,824 △1,171,750 - - - - 合計 106,942,074 - 108,113,824 △1,171,750 - - - - (注) 1. 時価の算定方法 (1) 特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2020年5月11日現在 当 期 2020年11月10日現在 1口当たり純資産額 0.6410円 0.6270円 (1万口当たり純資産額) (6,410円) (6,270円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/02/03 9:23
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2020年5月11日現在 2020年11月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 849,588,916 1,549,178,380 コール・ローン 359,812,547 616,684,612 国債証券 17,311,742,834 17,458,002,078 地方債証券 55,640,168,050 44,228,005,975 特殊債券 9,882,623,244 9,929,274,404 社債券 52,506,764,739 58,943,617,989 未収利息 1,537,465,108 1,370,421,965 前払費用 16,431,506 6,975,961 差入委託証拠金 79,644,987 83,782,675 流動資産合計 138,184,241,931 134,185,944,039 資産合計 138,184,241,931 134,185,944,039 負債の部 流動負債 未払解約金 99,105,556 232,456,372 その他未払費用 434 - 流動負債合計 99,105,990 232,456,372 負債合計 99,105,990 232,456,372 純資産の部 元本等 元本 ※1 80,422,458,297 73,416,621,495 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 57,662,677,644 60,536,866,172 元本等合計 138,085,135,941 133,953,487,667 純資産合計 138,085,135,941 133,953,487,667 負債純資産合計 138,184,241,931 134,185,944,039 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年5月11日現在 2020年11月10日現在 1. ※1 期首 2019年11月12日 2020年5月12日 期首元本額 88,898,724,744円 80,422,458,297円 期中追加設定元本額 1,517,739,561円 33,412,673円 期中一部解約元本額 9,994,006,008円 7,039,249,475円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用) 114,816,500円 132,447,683円 常陽3分法ファンド 76,528,418円 74,882,099円 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 1,436,980,542円 1,289,835,188円 ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 63,542,360円 56,977,866円 ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用) 14,602,261円 14,512,513円 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型) 2,430,957,924円 2,268,919,717円 ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 57,590,373円 50,878,770円 ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) 3,842,827円 3,621,352円 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 62,668,230,086円 56,491,719,174円 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 13,555,367,006円 13,032,827,133円 計 80,422,458,297円 73,416,621,495円 2. 期末日における受益権の総数 80,422,458,297口 73,416,621,495口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年11月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年5月11日現在 2020年11月10日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 国債証券 1,245,109,570 △349,049,806 地方債証券 1,616,215,649 △291,238,257 特殊債券 551,649,327 △36,527,077 社債券 443,400,277 △269,228,456 合計 3,856,374,823 △946,043,596 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年11月12日から2020年5月11日まで、及び2020年5月12日から2020年11月10日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2020年5月11日現在 2020年11月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2020年5月11日現在 2020年11月10日現在 1口当たり純資産額 1.7170円 1.8246円 (1万口当たり純資産額) (17,170円) (18,246円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考 国債証券 カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル 2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601 12,000,000.000 12,915,840.000 2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201 50,000,000.000 67,036,500.000 1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601 60,000,000.000 63,250,800.000 2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601 32,000,000.000 35,284,800.000 2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230901 25,000,000.000 26,196,250.000 2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601 10,000,000.000 11,300,000.000 カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル 215,984,190.000 (17,458,002,078) 国債証券 合計 17,458,002,078 [17,458,002,078] 地方債証券 カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル 9.6% Province of Nova Scotia Canada 20220130 3,430,000.000 3,816,561.000 9.375% Province of Quebec Canada 20230116 15,000,000.000 17,930,250.000 2.5% Province of Quebec Canada 20260901 67,000,000.000 72,916,100.000 1.9% Province of Quebec Canada 20300901 20,000,000.000 20,932,400.000 9.5% ONTARIO PROVINCE 20250602 7,822,000.000 10,867,730.360 3.15% ONTARIO PROVINCE 20220602 15,000,000.000 15,667,650.000 3.5% ONTARIO PROVINCE 20240602 48,000,000.000 52,865,760.000 2.4% ONTARIO PROVINCE 20260602 65,000,000.000 70,155,150.000 2.9% ONTARIO PROVINCE 20280602 50,000,000.000 56,120,500.000 9.6% Province of Saskatchewan Canada 20220204 20,683,000.000 23,020,592.660 8.75% PROVINCE OF SASKATCHEWAN 20250530 2,000,000.000 2,694,380.000 9% BRITISH COLUMBIA 20240823 11,860,000.000 15,617,485.200 9.5% BRITISH COLUMBIA 20220609 59,400,000.000 68,049,234.000 2.2% Province of Alberta Canada 20260601 78,000,000.000 82,903,860.000 3.3% Province of Alberta Canada 20461201 6,000,000.000 6,957,000.000 2.35% Province of Alberta Canada 20250601 25,000,000.000 26,658,500.000 カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル 547,173,153.220 (44,228,005,975) 地方債証券 合計 44,228,005,975 [44,228,005,975] 特殊債券 カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル 3.29% PSP Capital Inc 20240404 20,000,000.000 21,839,000.000 3% PSP Capital Inc 20251105 25,000,000.000 27,602,500.000 3% CPPIB Capital Inc 20280615 15,000,000.000 16,945,950.000 2.65% CANADA HOUSING TRUST 20281215 50,000,000.000 56,454,000.000 カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル 122,841,450.000 (9,929,274,404) 特殊債券 合計 9,929,274,404 [9,929,274,404] 社債券 カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル 2.621% Toronto-Dominion Bank/The 20211222 65,000,000.000 66,623,050.000 1.68% Toronto-Dominion Bank/The 20210608 47,000,000.000 47,381,640.000 1.909% Toronto-Dominion Bank/The 20230718 25,000,000.000 25,885,500.000 2.542% HSBC Bank Canada 20230131 35,000,000.000 36,362,550.000 2.17% HSBC Bank Canada 20220629 10,000,000.000 10,249,800.000 2.908% HSBC Bank Canada 20210929 20,000,000.000 20,428,800.000 2.449% HSBC Bank Canada 20210129 30,000,000.000 30,141,300.000 2.513% Apple Inc 20240819 50,000,000.000 52,976,500.000 2.47% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad 20221205 25,000,000.000 25,982,500.000 2.3% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad 20220711 25,000,000.000 25,751,500.000 3.3% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad 20250526 15,000,000.000 16,592,250.000 2.97% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad 20230711 10,000,000.000 10,632,600.000 9.625% HYDRO QUEBEC 20220715 30,835,000.000 35,612,266.550 10.125% Ontario Electricity Financial Corp 20211015 68,681,000.000 74,913,800.750 8.9% Ontario Electricity Financial Corp 20220818 60,274,000.000 69,220,469.820 9% Ontario Electricity Financial Corp 20250526 5,400,000.000 7,330,392.000 2.89% Bank of Montreal 20230620 35,000,000.000 37,051,000.000 2.27% Bank of Montreal 20220711 20,000,000.000 20,591,200.000 2.7% Bank of Montreal 20240911 25,000,000.000 26,778,500.000 1.968% Royal Bank of Canada 20220302 35,000,000.000 35,695,450.000 2.333% Royal Bank of Canada 20231205 12,000,000.000 12,598,800.000 1.583% Royal Bank of Canada 20210913 40,000,000.000 40,429,600.000 カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル 729,229,469.120 (58,943,617,989) 社債券 合計 58,943,617,989 [58,943,617,989] 合計 130,558,900,446 [130,558,900,446] (注)1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 内数で表示しております。 3. 外貨建有価証券の内訳 通貨 銘柄数 組入債券 時価比率 合計金額に 対する比率 カナダ・ドル 国債証券 6銘柄 100% 100% 地方債証券 16銘柄 特殊債券 4銘柄 社債券 22銘柄 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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