有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)

アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド
アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンドは、ガーンジー籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●貸借対照表(2019年7月31日現在)

	(単位:日本円)
資産
損益を通じて公正価値で評価する投資ポートフォリオ	879,313,103
現金及び現金同等物	42,819,599
未収金	16,098,249
為替先渡契約未実現利益	5,296,920
資産合計	943,527,871
負債
未払金 (1年以内)	(5,204,529)
為替先渡契約未実現損失	(716,701)
負債合計(参加投資主に帰属する純資産を除く)	(5,921,230)
参加投資主に帰属する純資産	937,606,641

●投資明細表(2019年7月31日現在)

投資銘柄	満期日	通貨	名目元本	時価 日本円	純資産 比率(%)
公認の証券取引所に上場されている証券
債券
アンゴラ
Republic of Angola via Northern Lights Ⅲ BV 7%	2019年8月17日	米ドル	110,625	11,989,250	1.28
				11,989,250	1.28
アルゼンチン
Argentine Republic Government International Bond 6.875%	2021年4月22日	米ドル	200,000	19,432,240	2.07
Cablevision SA 6.5%	2021年6月15日	米ドル	420,000	45,481,212	4.85
Pan American Energy LLC 7.875%	2021年5月7日	米ドル	216,667	24,315,178	2.60
YPF SA 8.5%	2021年3月23日	米ドル	600,000	66,682,980	7.11
				155,911,610	16.63
バーレーン
Batelco International Finance No1 Ltd 4.25%	2020年5月1日	米ドル	200,000	21,674,004	2.31
				21,674,004	2.31
ブラジル
CSN Resources SA 6.5%	2020年7月21日	米ドル	280,000	31,141,826	3.32
				31,141,826	3.32
中国
Central China Real Estate Ltd 6.5%	2021年3月5日	米ドル	200,000	21,844,356	2.33
Central China Real Estate Ltd 8.75%	2021年1月23日	米ドル	200,000	22,515,018	2.40
China Evergrande Group 8.25%	2022年3月23日	米ドル	660,000	69,329,801	7.39
China SCE Group Holdings Ltd 7.45%	2021年4月17日	米ドル	200,000	22,148,759	2.36
Kaisa Group Holdings Ltd 7.25%	2020年6月30日	米ドル	224,000	24,335,313	2.60
Scenery Journey Ltd 11%	2020年11月6日	米ドル	200,000	22,472,636	2.40
Sunac China Holdings Ltd 7.35%	2021年7月19日	米ドル	200,000	22,122,965	2.36
Tunghsu Venus Holdings Ltd 7%	2020年6月12日	米ドル	200,000	14,112,800	1.50
				218,881,648	23.34
エクアドル
Ecuador Government International Bond 10.5%	2020年3月24日	米ドル	200,000	22,444,997	2.40
Ecuador Government International Bond 10.75%	2022年3月28日	米ドル	200,000	24,019,117	2.56
EP PetroEcuador via Noble Sovereign Funding I Ltd 7.97925% FRN	2019年9月24日	米ドル	187,158	20,368,654	2.17
Petroamazonas EP 4.625%	2020年11月6日	米ドル	200,000	21,451,456	2.29
				88,284,224	9.42
ジャマイカ
Digicel Ltd 6%	2021年4月15日	米ドル	700,000	52,054,520	5.55
				52,054,520	5.55
レバノン
Lebanon Government International Bond 6.375%	2020年3月9日	米ドル	300,000	31,766,827	3.39
				31,766,827	3.39
メキシコ
BBVA Bancomer SA 6.5%	2021年3月10日	米ドル	180,000	20,517,840	2.19
BBVA Bancomer SA 7.25%	2020年4月22日	米ドル	200,000	22,298,441	2.38
				42,816,281	4.57
カタール
QNB Finance Ltd 3.26563% FRN	2022年5月2日	米ドル	400,000	43,625,878	4.65
QNB Finance Ltd 3.87175% FRN	2021年5月31日	米ドル	200,000	21,902,393	2.34
				65,528,271	6.99
トルコ
Turkiye Is Bankasi AS 5.375%	2021年10月6日	米ドル	365,000	38,831,912	4.14
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 5.5%	2021年10月27日	米ドル	400,000	42,312,346	4.51
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 5.625%	2022年5月30日	米ドル	440,000	45,483,166	4.85
Yapi ve Kredi Bankasi AS 5.75%	2022年2月24日	米ドル	200,000	21,278,151	2.27
				147,905,575	15.77
ウクライナ
Ukraine Government International Bond 7.75%	2021年9月1日	米ドル	100,000	11,359,067	1.21
				11,359,067	1.21
債券合計				879,313,103	93.78
公認の証券取引所に上場されている証券合計				879,313,103	93.78
投資合計				879,313,103	93.78

	未実現利益(損失) 日本円	純資産比率(%)
為替先渡契約未実現利益	5,296,920	0.56
為替先渡契約未実現損失	(716,701)	(0.07)
為替先渡契約純未実現利益	4,580,219	0.49
	時価 日本円	純資産比率(%)
投資有価証券・為替先渡契約合計	883,893,322	94.27
現金及び現金同等物	42,819,599	4.57
その他資産・負債	10,893,720	1.16
純資産	937,606,641	100.00
信用格付別有価証券分類		時価 日本円
投資適格		65,528,271
投資適格未満		813,784,832
		879,313,103