半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年7月26日)

アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド
アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンドは、ガーンジー籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●貸借対照表(2015年7月31日現在)

	(単位:日本円)
資産
投資有価証券	2,853,557,957
現預金	10,506,301
ブローカーからの未収入金	40,837,500
未収金	56,202,475
為替先渡契約未実現利益	281,324
資産合計	2,961,385,557
負債
未払金(1年以内)	(67,379,309)
為替先渡契約未実現損失	(36,884,249)
負債合計(参加投資主に帰属する純資産を除く)	(104,263,558)
参加投資主に帰属する純資産	2,857,121,999

●投資明細表(2015年7月31日現在)

	満期日	通貨	名目元本	時価 日本円	純資産 比率(%)
上場投資有価証券
上場債券
ベラルーシ
Republic of Belarus 8.75%	2015年8月3日	米ドル	1,515,000	186,543,844	6.53
Republic of Belarus 8.95%	2018年1月26日	米ドル	450,000	55,815,024	1.95
				242,358,868	8.48
ブラジル
Marfrig Holding Europe BV 8.375%	2018年5月9日	米ドル	270,000	33,021,574	1.16
Marfrig Overseas Ltd 9.625%	2016年11月16日	米ドル	150,000	19,354,376	0.68
Petrobras Global Finance BV 3.5%	2017年2月6日	米ドル	600,000	72,841,478	2.55
Petrobras Global Finance BV 5.875%	2018年3月1日	米ドル	200,000	24,838,605	0.87
				150,056,033	5.26
中国
Agile Property Holdings Ltd 9.875%	2017年3月20日	米ドル	1,000,000	127,941,413	4.48
China Hongqiao Group Ltd 7.625%	2017年6月26日	米ドル	740,000	91,985,256	3.22
Hyva Global BV 8.625%	2016年3月24日	米ドル	650,000	80,394,064	2.81
KWG Property Holding Ltd 13.25%	2017年3月22日	米ドル	700,000	94,392,664	3.30
				394,713,397	13.81
エクアドル
Ecuador Government International Bond 9.375%	2015年12月15日	米ドル	130,000	15,935,795	0.56
				15,935,795	0.56
インド
Vedanta Resources PLC 6.75%	2016年6月7日	米ドル	785,000	97,917,014	3.43
				97,917,014	3.43
イスラエル
Delek & Avner Tamar Bond Ltd 2.803%	2016年12月30日	米ドル	610,000	75,665,651	2.65
Israel Electric Corp Ltd 6.7%	2017年2月10日	米ドル	700,000	92,281,613	3.23
				167,947,264	5.88
カザフスタン
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 7.25%	2017年5月3日	米ドル	600,000	76,807,913	2.69
Kaspi Bank JSC 9.875%	2016年10月28日	米ドル	500,000	63,690,413	2.23
Kazkommertsbank JSC 7.5%	2016年11月29日	米ドル	800,000	98,513,910	3.45
Kazkommertsbank JSC 8%	2015年11月3日	米ドル	694,000	86,042,241	3.01
				325,054,477	11.38
クウェート
Kuwait Projects Co 8.875%	2016年10月17日	米ドル	300,000	40,026,319	1.40
				40,026,319	1.40
ナイジェリア
Access Finance BV 7.25%	2017年7月25日	米ドル	1,050,000	124,812,765	4.37
GTB Finance BV 7.5%	2016年5月19日	米ドル	200,000	25,196,490	0.88
Sea Trucks Group Ltd 9%	2018年3月26日	米ドル	300,000	29,785,388	1.04
				179,794,643	6.29
パキスタン
Pakistan Government International Bond 7.125%	2016年3月31日	米ドル	400,000	50,632,560	1.77
				50,632,560	1.77
カタール
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd Ⅲ 5.832%	2016年9月30日	米ドル	316,470	40,412,076	1.41
				40,412,076	1.41
ロシア連邦
Alfa Bank OJSC Via Alfa Bond Issuance PLC 7.875%	2017年9月25日	米ドル	100,000	12,994,864	0.45
Bank of Moscow OJSC Via Kuznetski Capital 6.02% FRN	2017年5月10日	米ドル	380,000	46,477,629	1.63
Bank of Moscow OJSC Via Kuznetski Capital 5.967% FRN	2015年11月25日	米ドル	200,000	24,646,793	0.86
Lukoil International Finance BV 3.416%	2018年4月24日	米ドル	800,000	95,269,680	3.33
Metalloinvest Finance Ltd 6.5%	2016年7月21日	米ドル	200,000	25,289,798	0.89
Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5.4%	2017年3月24日	米ドル	600,000	75,769,155	2.65
VimpelCom Holdings BV 6.2546%	2017年3月1日	米ドル	200,000	25,682,333	0.90
Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 5.45%	2017年11月22日	米ドル	500,000	62,575,425	2.19
VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6%	2017年4月12日	米ドル	455,000	57,087,781	2.00
				425,793,458	14.90
南アフリカ
Sappi Papier Holding GmbH 7.75%	2017年7月15日	米ドル	200,000	26,606,250	0.93
				26,606,250	0.93
トルコ
Turkiye Garanti Bankasi AS 4%	2017年9月13日	米ドル	600,000	75,187,035	2.63
Turkiye Is Bankasi AS 3.875%	2017年11月7日	米ドル	700,000	87,456,600	3.06
				162,643,635	5.69
ウクライナ
Metinvest BV 10.5%	2017年11月28日	米ドル	300,000	22,648,849	0.79
				22,648,849	0.79
アラブ首長国連邦
DP World Sukuk Ltd 6.25%	2017年7月2日	米ドル	1,220,000	162,908,064	5.70
Dubai Holding Commercial Operations MTN Ltd 6%	2017年2月1日	英ポンド	850,000	169,061,765	5.92
Emirates NBD PJSC 4.625%	2017年3月28日	米ドル	500,000	64,411,875	2.25
				396,381,704	13.87
ベネズエラ
Petroleos de Venezuela SA 5.125%	2016年10月28日	米ドル	180,000	13,873,093	0.49
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	2017年11月2日	米ドル	1,205,000	100,762,522	3.53
				114,635,615	4.02
上場債券合計				2,853,557,957	99.87
上場投資有価証券合計				2,853,557,957	99.87
投資合計				2,853,557,957	99.87

決済日	購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	未実現利益(損失) 日本円	純資産比率 (%)
為替先渡契約未実現利益					281,324	0.01
為替先渡契約未実現損失					(36,884,249)	(1.29)
為替先渡契約純未実現損失					(36,602,925)	(1.28)
投資有価証券・為替先渡契約合計					2,816,955,032	98.59
銀行預金					10,506,301	0.37
その他資産・負債					29,660,666	1.04
純資産					2,857,121,999	100.00
信用格付別有価証券分類						時価
						日本円
投資適格						969,643,576
投資適格未満						1,498,523,384
未格付						385,390,997
						2,853,557,957