半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月27日-平成31年7月26日)

アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド
アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンドは、ガーンジー籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●貸借対照表(2018年7月31日現在)

	(単位:日本円)
資産
損益を通じて公正価値で評価する投資ポートフォリオ	1,127,006,909
現預金	52,593,668
未収金	50,056,167
為替先渡契約未実現利益	8,365,463
資産合計	1,238,022,207
負債
未払金 (1年以内)	(15,024,624)
為替先渡契約未実現損失	(31,201,764)
負債合計(参加投資主に帰属する純資産を除く)	(46,226,388)
参加投資主に帰属する純資産	1,191,795,819

●投資明細表(2018年7月31日現在)

投資銘柄	満期日	通貨	名目元本	時価 日本円	純資産 比率(%)
公認の証券取引所に上場されている証券
債券
アンゴラ
Republic of Angola via Northern Lights Ⅲ BV 7%	2019年8月17日	米ドル	459,375	52,045,274	4.37
				52,045,274	4.37
バーレーン
Batelco International Finance No1 Ltd 4.25%	2020年5月1日	米ドル	400,000	43,345,750	3.64
				43,345,750	3.64
ブラジル
Banco BTG Pactual SA 4%	2020年1月16日	米ドル	200,000	22,053,423	1.85
Banco Votorantim SA 7.375%	2020年1月21日	米ドル	450,000	52,413,401	4.40
Braskem Finance Ltd 5.75%	2021年4月15日	米ドル	200,000	23,155,244	1.94
Cia Brasileira de Aluminio 6.75%	2021年4月5日	米ドル	200,000	23,294,845	1.95
CSN Islands XI Corp 6.875%	2019年9月21日	米ドル	630,000	70,296,325	5.90
CSN Resources SA 6.5%	2020年7月21日	米ドル	550,000	59,062,695	4.96
				250,275,933	21.00
中国
Central China Real Estate Ltd 6.5%	2021年3月5日	米ドル	400,000	43,198,721	3.62
Central China Real Estate Ltd 8.75%	2021年1月23日	米ドル	200,000	22,747,738	1.91
China Evergrande Group 7%	2020年3月23日	米ドル	360,000	40,330,246	3.38
China Hongqiao Group Ltd 6.85%	2019年4月22日	米ドル	200,000	22,360,814	1.88
China SCE Property Holdings Ltd 7.45%	2021年4月17日	米ドル	200,000	21,985,994	1.85
CIFI Holdings Group CO Ltd 6.875%	2021年4月23日	米ドル	200,000	22,041,879	1.85
Kaisa Group Holdings Ltd 7.25%	2020年6月30日	米ドル	224,000	23,088,115	1.94
Sunac China Holdings Ltd 8.75%	2019年12月5日	米ドル	270,000	30,576,858	2.57
Times China Holdings Ltd 6.25%	2021年1月17日	米ドル	200,000	21,361,434	1.79
Tunghsu Vemus Holdings Ltd 7%	2020年6月12日	米ドル	200,000	16,341,784	1.37
Yuzhou Properties Co Ltd 6.375%	2021年3月6日	米ドル	300,000	32,569,952	2.73
				296,603,535	24.89
エクアドル
Ecuador Government International Bond 10.5%	2020年3月24日	米ドル	420,000	49,212,807	4.13
EP PetroEcuador via Noble Sovereign Funding Ⅰ Ltd 7.96563% FRN	2019年9月24日	米ドル	1,047,368	116,285,800	9.76
Petroamazonas EP 4.625%	2020年11月6日	米ドル	200,000	20,895,448	1.75
				186,394,055	15.64
ジャマイカ
Digicel Ltd 6%	2021年4月15日	米ドル	700,000	72,117,708	6.05
				72,117,708	6.05
レバノン
Lebanon Government International Bond 6.375%	2020年3月9日	米ドル	350,000	38,044,436	3.19
				38,044,436	3.19
メキシコ
BBVA Bancomer SA 6.5%	2021年3月10日	米ドル	150,000	17,708,053	1.48
BBVA Bancomer SA 7.25%	2020年4月22日	米ドル	100,000	11,787,248	0.99
				29,495,301	2.47
モンゴル
Trade and Development Bank of Mongolia LLC 9.375%	2020年5月19日	米ドル	415,000	49,368,345	4.14
				49,368,345	4.14
ナイジェリア
First Bank of Nigeria Ltd via FBN Finance Co BV 8.25% FRN	2020年8月7日	米ドル	200,000	22,260,140	1.87
				22,260,140	1.87
カタール
QNB Finance Ltd 3.65719% FRN	2021年5月31日	米ドル	200,000	22,467,215	1.88
				22,467,215	1.88
トルコ
KOC Holdings AS 3.5%	2020年4月24日	米ドル	400,000	43,063,505	3.61
Turkiye Is Bankasi AS 5%	2020年4月30日	米ドル	200,000	21,525,712	1.81
				64,589,217	5.42
債券合計				1,127,006,909	94.56
公認の証券取引所に上場されている証券合計				1,127,006,909	94.56
投資合計				1,127,006,909	94.56

	未実現利益(損失) 日本円	純資産比率(%)
為替先渡契約未実現利益	8,365,463	0.70
為替先渡契約未実現損失	(31,201,764)	(2.61)
為替先渡契約純未実現損失	(22,836,301)	(1.91)
	時価 日本円	純資産比率(%)
投資有価証券・為替先渡契約合計	1,104,170,608	92.65
現預金	52,593,668	4.41
その他資産・負債	35,031,543	2.94
純資産	1,191,795,819	100.00
信用格付別有価証券分類		時価 日本円
投資適格		129,688,862
投資適格未満		951,869,118
未格付		45,448,929
		1,127,006,909