有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/23-2024/10/21)

グローバル変動金利債券マザーファンド
貸借対照表

	2024年4月22日現在	2024年10月21日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	125,680,779	84,659,736
コール・ローン	42,595,679	135,275,857
社債券	5,446,449,931	5,712,276,173
未収利息	47,516,721	49,677,367
前払費用	2,610,504	3,246,864
流動資産合計	5,664,853,614	5,985,135,997
資産合計	5,664,853,614	5,985,135,997
負債の部
流動負債
未払金	-	29,923,895
流動負債合計	-	29,923,895
負債合計	-	29,923,895
純資産の部
元本等
元本	3,318,348,979	3,441,966,655
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,346,504,635	2,513,245,447
元本等合計	5,664,853,614	5,955,212,102
純資産合計	5,664,853,614	5,955,212,102
負債純資産合計	5,664,853,614	5,985,135,997

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	社債券
	個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2024年4月22日現在		2024年10月21日現在
1.	受益権の総数		3,318,348,979口		3,441,966,655口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.7071円	1口当たり純資産額	1.7302円
		(1万口当たり純資産額)	(17,071円)	(1万口当たり純資産額)	(17,302円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年10月21日 至 2024年4月22日	自 2024年4月23日 至 2024年10月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 為替予約取引は外貨の送回金または実質外貨建資産に係る将来の為替変動リスクを低減する目的で行っております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年4月22日現在	2024年10月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2024年4月22日現在	2024年10月21日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2023年10月21日 至 2024年4月22日	自 2024年4月23日 至 2024年10月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,709,357,363円	3,318,348,979円
同期中追加設定元本額	998,927,284円	883,394,128円
同期中一部解約元本額	389,935,668円	759,776,452円
元本の内訳*
グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジありコース(適格機関投資家専用)	440,199,038円	1,134,690,286円
グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジなしコース(適格機関投資家専用)	1,290,740,339円	912,676,340円
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース	1,241,535,912円	1,044,525,450円
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース	340,676,160円	340,426,124円
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース	1,075,966円	1,086,803円
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース	4,121,564円	8,561,652円
計	3,318,348,979円	3,441,966,655円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年4月22日現在	2024年10月21日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券	78,002,707	73,101,973
合計	78,002,707	73,101,973

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2024年10月21日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
社債券	ドル	ABN AMRO FRN 260918	600,000	610,275.03
		AMERICAN EXPR FRN 261004	200,000	199,991.21
		ANZ FRN 270118	500,000	502,317.49
		ANZ FRN 270716	200,000	200,627.14
		AXP FRN 270216	1,000,000	1,007,479.00
		AXP FRN 270726	200,000	201,147.16
		BANK OF AM FRN 270204	1,400,000	1,408,803.38
		BARCLAYS FRN 291215	400,000	448,335.23
		BBVASM FRN 290319	400,000	441,671.60
		BFCM FRN 280216	500,000	501,970.00
		BMW FRN 260813	300,000	301,404.00
		BNP FRN 271117	300,000	327,377.40
		BNP FRN 290816	200,000	210,510.20
		BNS FRN 270908	500,000	500,668.50
		BPCE FRN 261019	700,000	712,501.27
		CBAAU FRN 260313	500,000	502,513.01
		CBAAU FRN 260615	200,000	200,068.00
		CITIGROUP FRN 270224	850,000	858,987.67
		CM FRN 270628	200,000	200,703.29
		CREDIT AGRICO FRN 260705	250,000	252,828.92
		CREDIT AGRICO FRN 270311	250,000	250,844.45
		DANSKE BANK FRN 260518	400,000	389,500.00
		DEUTSCHE BK FRN 261116	300,000	299,493.16
		DNBNO FRN 290530	200,000	207,830.00
		HSBC FRN 260814	500,000	506,137.49
		HSBC FRN 290911	200,000	204,951.20
		HSBC FRN 340311	200,000	203,217.00
		ING GROEP FRN 260911	600,000	607,983.84
		ING GROEP FRN 341116	200,000	205,258.00
		JPM CHASE FRN 270224	1,100,000	1,111,451.00
		JPM FRN 270123	250,000	252,771.75
		JPM FRN 271022	200,000	200,248.80
		LLOYDS FRN 260807	300,000	304,389.13
		MORGAN STAN FRN 270413	850,000	855,270.00
		MS FRN 270714	250,000	250,697.72
		MUFG FRN 290115	200,000	221,369.60
		NAB FRN 270112	250,000	250,595.00
		NAB FRN 290712	400,000	401,378.40
		NEE FRN 260129	400,000	400,964.00
		NOMURA FRN 270702	500,000	503,810.45
		NORDEA BANK FRN 290301	500,000	445,137.05
		NWG FRN 270301	400,000	403,964.64
		NWG FRN 271115	200,000	201,875.40
		NWG FRN 310628	300,000	256,292.88
		RY FRN 270119	500,000	503,335.71
		SANTAN FRN 270314	400,000	402,802.49
		SANTAN FRN 270715	200,000	200,458.16
		SKANDINAV FRN 270305	400,000	402,628.00
		SKANDINAV FRN 270630	400,000	410,000.00
		SOCGEN FRN 271122	300,000	316,840.80
		STANLN FRN 260706	600,000	610,068.45
		STANLN FRN 270208	200,000	204,413.72
		STANLN FRN 270514	300,000	301,654.44
		STANLN FRN 280819	300,000	269,442.57
		SUMIBK FRN 290709	300,000	302,945.81
		SUMIBK FRN 340605	200,000	209,669.00
		SVENSKA FRN 260615	500,000	506,875.51
		SVENSKA FRN 270301	200,000	193,482.00
		SWEDBANK FRN 280317	200,000	208,010.00
		UBS GROUP FRN 310210	500,000	432,945.55
		VERIZON COM FRN 260320	635,000	637,847.70
		WFC FRN 270422	1,000,000	1,005,408.00
		WSTP FRN 290416	1,200,000	1,203,915.58
	ドル 合計		26,685,000	26,848,353.95
			(4,011,949,530)
ユーロ	ABN AMRO 4.75 270922	400,000	392,000.00
	ACAFP FRN 280923	600,000	640,500.00
	BARCLAYS FRN 270508	200,000	200,782.40
	BBVASM FRN 270607	300,000	300,729.00
	BNS FRN 270610	500,000	500,896.50
	CABKSM FRN 270919	400,000	400,969.20
	CABKSM FRN 300116	200,000	217,250.00
	CITIGROUP FRN 270514	300,000	300,530.10
	CM FRN 270129	900,000	905,472.90
	DANSKE BANK FRN 261002	200,000	200,282.00
	DGELN FRN 260620	400,000	400,504.60
	GS FRN 260923	1,200,000	1,216,447.20
	INTESA SANP FRN 290907	300,000	345,006.00
	KBC FRN 260304	400,000	400,505.68
	KBCBB FRN 280905	400,000	437,600.00
	LLOYDS FRN 260305	400,000	401,732.00
	RABOBANK FRN 270716	400,000	399,782.80
	RABOBK FRN 270629	600,000	589,686.00
	RY FRN 270702	500,000	500,556.00
	SANTAN FRN 290321	400,000	352,680.00
	SVENSKA FRN 270308	400,000	401,448.00
	SWEDBANK FRN 270830	200,000	200,623.80
	UNICREDIT FRN 271203	400,000	386,840.00
ユーロ 合計		10,000,000	10,092,824.18
			(1,638,670,933)
ポンド	LLOYDS FRN 280327	300,000	316,248.00
ポンド 合計		300,000	316,248.00
			(61,655,710)
合計				5,712,276,173
				(5,712,276,173)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
ドル	社債券	63銘柄	67.37%	70.23%
ユーロ	社債券	23銘柄	27.52%	28.69%
ポンド	社債券	1銘柄	1.04%	1.08%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。