有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年8月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	DB CONT CAP TRUST IV     8.0000%	1,600,000.00	1,650,476.80
		DEUTSCHE POSTBANK IV     5.9830%	1,200,000.00	1,207,350.00
		HT1 FUNDING GMBH         6.3520%	1,500,000.00	1,512,927.00
		NATIXIS                  6.3070%	750,000.00	798,562.50
		ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 7.0916%	3,500,000.00	3,456,250.00
	計		8,550,000.00	8,625,566.30
				(976,069,082)
小計				8,625,566.30
				(976,069,082)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	AMERICAN INTL GROUP      8.6250% 05/22/2038	900,000.00	1,037,250.00
		BARCLAYS BANK PLC        6.7500% 01/16/2023	1,000,000.00	1,055,605.00
		BARCLAYS BANK PLC        6.0000%	500,000.00	503,937.50
		BNP PARIBAS              7.4360%	2,100,000.00	2,233,875.00
		CREDIT AGRICOLE SA       5.0000%	1,450,000.00	1,509,812.50
		SOCIETE GENERALE SA      8.8750%	2,300,000.00	2,547,250.00
	計		8,250,000.00	8,887,730.00
				(1,164,292,630)
小計				8,887,730.00
				(1,164,292,630)
合計				2,140,361,712
				(2,140,361,712)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	5銘柄	100.0%	45.6%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	6銘柄	100.0%	54.4%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。