有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成29年8月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	DB CONT CAP TRUST IV     8.0000%	1,100,000.00	1,149,225.00
		HT1 FUNDING GMBH         1.8420%	1,500,000.00	1,431,642.00
		ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 7.0916%	800,000.00	771,220.80
	計		3,400,000.00	3,352,087.80
				(435,235,079)
小計				3,352,087.80
				(435,235,079)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	AMERICAN INTL GROUP      8.6250% 05/22/2038	900,000.00	972,000.00
		BARCLAYS BANK PLC        6.0000%	500,000.00	501,225.00
		CREDIT AGRICOLE SA       5.0000%	1,450,000.00	1,498,575.00
		SOCIETE GENERALE SA      8.8750%	2,944,000.00	3,124,025.60
	計		5,794,000.00	6,095,825.60
				(871,093,478)
小計				6,095,825.60
				(871,093,478)
合計				1,306,328,557
				(1,306,328,557)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	3銘柄	100.0%	33.3%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	4銘柄	100.0%	66.7%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。