純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-002

比率
(%)為替予約取引アメリカドル売建5,431,013.00794,998,383811,438,960△107.04

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/12/08 9:11

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	530	14,341,707
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	67	215,927
単位型公社債投資信託	51	169,297
合計	648	14,726,931

2023/12/08 9:11

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.759%(税抜 0.69%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2023/12/08 9:11

#4 投資リスク（連結）

② 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2023/12/08 9:11

#5 投資制限（連結）

C.新株引受権証券等への投資割合
新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
D.同一銘柄の株式への投資割合

2023/12/08 9:11

#6 投資対象（連結）

③ 組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び上場投資信託等を活用することがあります。このため、株式及び上場投資信託の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤ ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。

2023/12/08 9:11

#7 投資方針（連結）

D.株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
E.信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び上場投資信託等を活用することがあります。このため、株式及び上場投資信託の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
F.ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。

2023/12/08 9:11

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド1,960,667,9468.745417,146,895,7028.686817,031,930,31399.95

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.95合計99.95e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2023/12/08 9:11

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド90,022,1008.7453787,271,8088.6868782,003,978103.16

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券103.16合計103.16e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2023/12/08 9:11

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,494,954	0.05
合計(純資産総額)		17,040,425,267	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本17,031,930,31399.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,494,9540.05合計(純資産総額)17,040,425,267100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/12/08 9:11

#11 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△23,950,349	△3.16
合計(純資産総額)		758,053,629	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本782,003,978103.16現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△23,950,349△3.16合計(純資産総額)758,053,629100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/12/08 9:11

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/12/08 9:11

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2023/12/08 9:11

#14 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2015年 9月 8日)1,973,815,0571,973,815,05710,77310,773第2期計算期間末(2016年 9月 8日)2,298,783,8292,298,783,82910,73310,733第3期計算期間末(2017年 9月 8日)1,575,631,6981,575,631,69813,67913,679第4期計算期間末(2018年 9月10日)3,130,182,9643,130,182,96416,87516,875第5期計算期間末(2019年 9月 9日)5,004,769,0125,004,769,01217,05817,058第6期計算期間末(2020年 9月 8日)7,342,933,5487,342,933,54818,05418,054第7期計算期間末(2021年 9月 8日)8,224,286,9388,224,286,93823,59523,595第8期計算期間末(2022年 9月 8日)12,410,872,35412,410,872,35428,10128,101第9期計算期間末(2023年 9月 8日)16,938,510,93316,938,510,93331,60631,6062022年 9月末日11,918,006,119―26,071―10月末日13,749,544,018―30,019―11月末日13,358,858,494―29,010―12月末日13,117,877,154―27,234―2023年 1月末日13,356,698,101―27,177―2月末日13,910,348,582―27,743―3月末日14,054,026,130―27,181―4月末日14,572,200,890―28,117―5月末日14,981,198,517―28,664―6月末日16,030,074,538―30,742―7月末日16,421,483,702―31,069―8月末日16,969,280,610―31,776―9月末日17,040,425,267―31,381―

2023/12/08 9:11

#15 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 9月10日)91,643,29591,643,29510,60510,605第2期計算期間末(2019年 9月 9日)278,041,990278,041,99010,87810,878第3期計算期間末(2020年 9月 8日)450,593,423450,593,42311,37111,371第4期計算期間末(2021年 9月 8日)433,706,245433,706,24514,27614,276第5期計算期間末(2022年 9月 8日)648,703,195648,703,19512,75612,756第6期計算期間末(2023年 9月 8日)769,283,537769,283,53713,36513,3652022年 9月末日632,964,239―11,747―10月末日750,378,269―13,215―11月末日783,899,566―13,565―12月末日760,355,280―13,272―2023年 1月末日778,137,582―13,410―2月末日758,973,930―13,022―3月末日783,981,891―12,962―4月末日791,093,685―13,291―5月末日777,958,867―12,933―6月末日787,400,543―13,331―7月末日794,502,999―13,787―8月末日778,511,705―13,530―9月末日758,053,629―12,985―

2023/12/08 9:11

#16 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	17,057,063,275	円
Ⅱ 負債総額	16,638,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,040,425,267	円
Ⅳ 発行済口数	5,430,219,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1381	円
(1万口当たり純資産額)	(31,381	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額17,057,063,275円Ⅱ 負債総額16,638,008円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,040,425,267円Ⅳ 発行済口数5,430,219,874口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1381円(1万口当たり純資産額)(31,381円)

2023/12/08 9:11

#17 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	782,698,534	円
Ⅱ 負債総額	24,644,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	758,053,629	円
Ⅳ 発行済口数	583,806,552	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2985	円
(1万口当たり純資産額)	(12,985	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額782,698,534円Ⅱ 負債総額24,644,905円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)758,053,629円Ⅳ 発行済口数583,806,552口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2985円(1万口当たり純資産額)(12,985円)

2023/12/08 9:11

#18 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2023/12/08 9:11

#19 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2023/12/08 9:11

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	177,523,950,902	円
Ⅱ 負債総額	218,388,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,305,562,782	円
Ⅳ 発行済口数	20,410,959,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.6868	円
(1万口当たり純資産額)	(86,868	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額177,523,950,902円Ⅱ 負債総額218,388,120円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)177,305,562,782円Ⅳ 発行済口数20,410,959,735口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8.6868円(1万口当たり純資産額)(86,868円)

2023/12/08 9:11

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 9月 8日現在
負債合計	83,480,680
純資産の部
元本等

注記表

2023/12/08 9:11

#22 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,416,647,289	4.18
合計(純資産総額)		177,305,562,782	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ169,888,915,49395.82現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,416,647,2894.18合計(純資産総額)177,305,562,782100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/12/08 9:11