有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年1月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)	5,365,432	5,524,785
	国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け)	8,944,636	9,208,502
投資信託受益証券 合計		14,310,068	14,733,287
親投資信託受益証券	Jグロース マザーファンド	2,439,654	4,667,058
	アクティブバリュー マザーファンド	1,801,396	4,673,001
	ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド	2,965,172	3,679,185
	Jリート・アクティブマザーファンド	2,387,966	3,660,513
	コモディティ・マザーファンド	2,746,128	3,055,891
親投資信託受益証券 合計		12,340,316	19,735,648
合計		26,650,384	34,468,935

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド」「アクティブバリュー マザーファンド」「Jグロース マザーファンド」「Jリート・アクティブマザーファンド」「コモディティ・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)」「国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。