有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)	702,248,811	800,984,993
	国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け)	691,817,727	720,804,889
投資信託受益証券 合計		1,394,066,538	1,521,789,882
親投資信託受益証券	Jグロース マザーファンド	194,311,049	605,278,917
	アクティブバリュー マザーファンド	148,167,311	602,877,971
	ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド	314,531,952	400,241,908
	Jリート・アクティブマザーファンド	128,678,846	202,900,804
	日本中小型株式アクティブ・マザーファンド	162,709,441	406,269,203
	コモディティ・マザーファンド	225,791,372	240,038,807
親投資信託受益証券 合計		1,174,189,971	2,457,607,610
合計		2,568,256,509	3,979,397,492

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド」「アクティブバリュー マザーファンド」「Jグロース マザーファンド」「日本中小型株式アクティブ・マザーファンド」「Jリート・アクティブマザーファンド」「コモディティ・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)」「国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。