有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/21-2024/01/22)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)	578,695,630	655,199,192
	日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)	94,350,458	93,312,602
	国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け)	793,748,640	771,999,927
投資信託受益証券 合計		1,466,794,728	1,520,511,721
親投資信託受益証券	Jグロース マザーファンド	15,411,225	79,169,003
	アクティブバリュー マザーファンド	11,542,930	79,403,815
	日本ハイインカム株式マザーファンド	15,133,305	78,954,992
	ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド	138,886,676	153,803,105
	日本超長期国債マザーファンド	124,971,010	152,314,666
	Jリート・アクティブマザーファンド	141,625,514	298,744,859
	日本中小型株式アクティブ・マザーファンド	39,621,064	143,531,266
	コモディティ・マザーファンド	141,628,490	295,394,541
親投資信託受益証券 合計		628,820,214	1,281,316,247
合計		2,095,614,942	2,801,827,968

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド」「日本超長期国債マザーファンド」「アクティブバリュー マザーファンド」「Jグロース マザーファンド」「日本中小型株式アクティブ・マザーファンド」「日本ハイインカム株式マザーファンド」「Jリート・アクティブマザーファンド」「コモディティ・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)」「国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け)」「日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。