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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)

【提出】: 2022/04/20 9:13
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【項目】: 41項目

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
資産の部
流動資産
預金	2,553,600	4,046,438
コール・ローン	1,200,045,080	1,702,031,199
国債証券	29,856,160,497	28,269,692,814
地方債証券	8,287,977,153	7,905,604,262
特殊債券	32,174,910,457	26,671,180,692
派生商品評価勘定	2,055,317,488	752,234,599
未収利息	230,754,119	367,398,431
前払費用	8,572,197	48,443,870
差入委託証拠金	27,249	28,428
流動資産合計	73,816,317,840	65,720,660,733
資産合計	73,816,317,840	65,720,660,733
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	214,372,290
未払金	-	3,419,457
未払解約金	203,203,310	4,778,498
未払利息	871	677
流動負債合計	203,204,181	222,570,922
負債合計	203,204,181	222,570,922
純資産の部
元本等
元本	53,203,722,162	49,409,899,647
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,409,391,497	16,088,190,164
元本等合計	73,613,113,659	65,498,089,811
純資産合計	73,613,113,659	65,498,089,811
負債純資産合計	73,816,317,840	65,720,660,733

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
1.	期首	2020年 7月21日	2021年 7月21日
	期首元本額	85,321,506,414円	53,203,722,162円
	期首からの追加設定元本額	3,384,048,241円	719,068,944円
	期首からの一部解約元本額	35,501,832,493円	4,512,891,459円
	元本の内訳 ※
	円サポート	996,103,939円	902,098,923円
	高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型	1,426,724,931円	1,380,588,000円
	高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型	84,177,587円	71,312,842円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	34,061,417円	124,582,157円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	38,643,024円	136,299,059円
	スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)	9,233,698円	20,997,823円
	スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)	14,424,644円	33,332,105円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08	76,702,036円	77,994,517円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11	26,223,375円	26,169,880円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02	26,026,264円	24,606,334円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02	15,713,078円	-円
	高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(適格機関投資家向け)	21,884,209,956円	19,660,184,012円
	高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(年2回決算型・適格機関投資家向け)	1,145,306,112円	1,141,836,244円
	高格付先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	8,669,673,403円	8,422,097,196円
	PF 先進国ソブリンオープン・為替ヘッジ70(適格機関投資家向け)	1,559,919,406円	1,559,919,406円
	高格付先進国ソブリンファンド 2013-05M(適格機関投資家向け)	2,218,823,560円	2,195,589,838円
	高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2013-07Q(適格機関投資家転売制限付)	75,532,014円	74,876,958円
	高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2016-09Q(適格機関投資家転売制限付)	779,036,621円	773,828,110円
	高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2016-10Q(適格機関投資家転売制限付)	426,721,101円	423,833,506円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2013-11M(適格機関投資家転売制限付)	1,929,533,941円	1,921,215,609円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-05M(適格機関投資家転売制限付)	1,268,197,807円	1,202,104,204円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-07(適格機関投資家転売制限付)	1,234,101,442円	1,231,603,092円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-09Q(適格機関投資家転売制限付)	735,170,594円	734,306,770円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-10(適格機関投資家転売制限付)	550,631,827円	545,361,702円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-11Q(適格機関投資家転売制限付)	484,541,228円	483,703,462円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-02Q(適格機関投資家転売制限付)	1,643,645,693円	1,121,873,680円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-03Q(適格機関投資家転売制限付)	620,938,268円	615,964,614円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-04Q(適格機関投資家転売制限付)	1,513,531,273円	1,274,528,847円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-09Q(適格機関投資家転売制限付)	1,227,337,378円	982,870,461円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2016-04Q(適格機関投資家転売制限付)	2,488,836,545円	2,246,220,296円
	計	53,203,722,162円	49,409,899,647円
2.	受益権の総数	53,203,722,162口	49,409,899,647口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2021年 7月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	71,863,879,836	-	69,808,562,348	2,055,317,488
	米ドル	9,946,121,613	-	9,854,080,974	92,040,639
	加ドル	9,526,617,867	-	9,150,821,522	375,796,345
	ユーロ	30,051,849,646	-	29,391,165,560	660,684,086
	スウェーデンクローナ	8,425,519,067	-	8,167,749,200	257,769,867
	豪ドル	13,913,771,643	-	13,244,745,092	669,026,551
合計		71,863,879,836	-	69,808,562,348	2,055,317,488

(2022年 1月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	63,675,121,946	-	63,137,259,637	537,862,309
	米ドル	8,197,491,849	-	8,125,971,150	71,520,699
	加ドル	8,562,580,317	-	8,648,322,602	△85,742,285
	ユーロ	28,584,735,820	-	28,504,856,425	79,879,395
	スウェーデンクローナ	5,294,460,300	-	5,011,440,000	283,020,300
	豪ドル	13,035,853,660	-	12,846,669,460	189,184,200
合計		63,675,121,946	-	63,137,259,637	537,862,309

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

2021年 7月20日現在		2022年 1月20日現在
1口当たり純資産額	1.3836円	1口当たり純資産額	1.3256円
(1万口当たり純資産額)	(13,836円)	(1万口当たり純資産額)	(13,256円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)

開示資料

決算