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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/21-2023/07/20)

【提出】: 2023/04/20 9:16
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【項目】: 41項目

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
資産の部
流動資産
預金	1,551,500	32,418,519
コール・ローン	1,666,890,090	284,173,949
国債証券	24,508,722,977	22,753,323,500
地方債証券	3,705,731,285	4,365,787,881
特殊債券	21,580,961,739	17,014,268,858
派生商品評価勘定	149,765,455	1,170,162,081
未収入金	-	462,876,359
未収利息	188,653,131	338,037,284
前払費用	13,045,787	30,313,413
差入委託証拠金	34,361	32,008
流動資産合計	51,815,356,325	46,451,393,852
資産合計	51,815,356,325	46,451,393,852
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	859,096,467	33,153,183
未払金	4,971,525	-
未払解約金	-	109,051,651
未払利息	633	72
流動負債合計	864,068,625	142,204,906
負債合計	864,068,625	142,204,906
純資産の部
元本等
元本	43,247,405,559	40,194,162,392
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,703,882,141	6,115,026,554
元本等合計	50,951,287,700	46,309,188,946
純資産合計	50,951,287,700	46,309,188,946
負債純資産合計	51,815,356,325	46,451,393,852

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
1.	期首	2021年 7月21日	2022年 7月21日
	期首元本額	53,203,722,162円	43,247,405,559円
	期首からの追加設定元本額	1,984,006,182円	429,568,589円
	期首からの一部解約元本額	11,940,322,785円	3,482,811,756円
	元本の内訳 ※
	円サポート	840,477,734円	788,052,963円
	高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型	1,381,781,891円	1,361,849,052円
	高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型	72,369,252円	71,305,836円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	156,117,790円	156,236,389円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	168,813,385円	177,224,334円
	スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)	16,447,986円	-円
	スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)	28,394,334円	-円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08	93,673,331円	108,130,931円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11	30,571,588円	34,897,823円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02	28,958,347円	34,380,890円
	高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(適格機関投資家向け)	17,316,332,604円	14,792,253,919円
	高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(年2回決算型・適格機関投資家向け)	1,141,836,244円	1,141,836,244円
	高格付先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	7,603,672,037円	7,496,253,744円
	PF 先進国ソブリンオープン・為替ヘッジ70(適格機関投資家向け)	56,924,084円	-円
	高格付先進国ソブリンファンド 2013-05M(適格機関投資家向け)	2,180,586,405円	2,173,485,363円
	高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2013-07Q(適格機関投資家転売制限付)	74,299,083円	-円
	高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2016-09Q(適格機関投資家転売制限付)	698,258,030円	693,960,600円
	高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2016-10Q(適格機関投資家転売制限付)	350,398,940円	348,256,350円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2013-11M(適格機関投資家転売制限付)	1,978,419,823円	2,029,269,145円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-05M(適格機関投資家転売制限付)	1,240,817,502円	1,271,492,094円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-07(適格機関投資家転売制限付)	1,270,352,025円	1,270,352,025円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-09Q(適格機関投資家転売制限付)	552,558,818円	559,235,637円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-10(適格機関投資家転売制限付)	561,337,757円	561,337,757円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-11Q(適格機関投資家転売制限付)	497,241,907円	253,069,779円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-02Q(適格機関投資家転売制限付)	628,905,977円	628,905,977円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-03Q(適格機関投資家転売制限付)	631,421,883円	640,738,264円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-04Q(適格機関投資家転売制限付)	686,679,003円	629,393,367円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-09Q(適格機関投資家転売制限付)	1,007,351,736円	1,019,837,846円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2016-04Q(適格機関投資家転売制限付)	1,952,406,063円	1,952,406,063円
	計	43,247,405,559円	40,194,162,392円
2.	受益権の総数	43,247,405,559口	40,194,162,392口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2022年 7月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	48,959,360,406	-	49,668,691,418	△709,331,012
	加ドル	7,307,053,940	-	7,417,967,250	△110,913,310
	ユーロ	21,608,632,538	-	21,506,513,992	102,118,546
	英ポンド	2,870,742,693	-	2,948,476,561	△77,733,868
	スウェーデンクローナ	4,369,227,620	-	4,503,786,554	△134,558,934
	豪ドル	12,803,703,615	-	13,291,947,061	△488,243,446
合計		48,959,360,406	-	49,668,691,418	△709,331,012

(2023年 1月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	45,556,865,903	-	44,419,857,005	1,137,008,898
	加ドル	3,995,066,938	-	3,864,384,232	130,682,706
	ユーロ	18,301,312,120	-	17,933,990,277	367,321,843
	英ポンド	4,330,588,090	-	4,239,046,658	91,541,432
	スウェーデンクローナ	4,420,061,780	-	4,152,921,156	267,140,624
	豪ドル	14,509,836,975	-	14,229,514,682	280,322,293
合計		45,556,865,903	-	44,419,857,005	1,137,008,898

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

2022年 7月20日現在		2023年 1月20日現在
1口当たり純資産額	1.1781円	1口当たり純資産額	1.1521円
(1万口当たり純資産額)	(11,781円)	(1万口当たり純資産額)	(11,521円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/21-2023/07/20)

開示資料

決算