有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド JPYクラス」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド JPYクラス」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2018年8月31日現在
損益計算書
2018年8月31日に終了する年度
(米ドル建て)
投資明細表
2018年8月31日現在
(*) バンクローンは変動金利債務です。表示されているクーポンレートは期間末時点の利率を表しています。
(a) 償還条項付き証券
(b) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家に転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。
(c) このポジションのすべてもしくは一部は期間末時点で未決済のローン・コミットメントを表しています。この購入に関連する一定の詳細は、クーポンレートを含め、決済日以前は不明となっています。
(d) デフォルト証券
(e) 2018年8月31日時点の変動利付き証券
投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1口当たり情報)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | GIM TRUST2 SENIOR SECURED LOAN FUND JPY CLASS | 4,567,570.500 | 369,744,831 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 369,744,831 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 9,963 | 9,982 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 9,982 | |||
| 合計 | 369,754,813 | |||
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド JPYクラス」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド JPYクラス」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2018年8月31日現在
| 資産 | ||
| 投資資産の評価額 (簿価 $181,139,012) | $ | 179,264,051 |
| 現金 | 8,872 | |
| 外国為替先渡契約による評価益 | 6,772 | |
| 未収: | ||
| 売却済みの投資 | 2,464,657 | |
| 受益証券の発行 | 3,039,541 | |
| 利息 | 762,344 | |
| 決済済み外国為替先渡契約 | 415 | |
| 資産合計 | 185,546,652 | |
| 負債 | ||
| 外国為替先渡契約による評価損 | 262,801 | |
| 未決済のローンコミットメントによる評価損 | 3,025 | |
| 未払: | ||
| 購入済みの投資 | 4,160,487 | |
| 償還済み受益証券 | 21,644 | |
| 運用会社報酬 | 151,145 | |
| 専門家報酬 | 73,954 | |
| 会計および管理会社報酬 | 66,146 | |
| 保管会社報酬 | 33,719 | |
| 運用会社報酬 | 4,311 | |
| 名義書換代理人報酬 | 876 | |
| 負債合計 | 4,778,108 | |
| 純資産 | $ | 180,768,544 |
| 純資産 | ||
| クラス A - USD クラス | $ | 95,273,291 |
| クラス B - JPY クラス | 85,495,253 | |
| $ | 180,768,544 | |
| 発行済み受益証券口数 | ||
| クラス A - USD クラス | 109,732,954 | |
| クラス B - JPY クラス | 112,176,618 | |
| 受益証券1口当り純資産額 | ||
| クラス A - USD クラス | $ | 0.868 |
| クラス B - JPY クラス | $ | 0.762 |
損益計算書
2018年8月31日に終了する年度
| 投資収益 | ||
| 受取利息 | $ | 8,564,906 |
| その他収益 | 31,435 | |
| 投資収益合計 | 8,596,341 | |
| 費用 | ||
| 運用会社報酬 | 918,025 | |
| 会計および管理会社報酬 | 141,235 | |
| 保管会社報酬 | 129,398 | |
| 専門家報酬 | 71,604 | |
| 運用会社報酬 | 17,654 | |
| 名義書換代理人報酬 | 17,654 | |
| 受託会社報酬 | 13,225 | |
| 登録料 | 599 | |
| その他費用 | 100 | |
| 費用合計 | 1,309,494 | |
| 投資純利益 | 7,286,847 | |
| 実現益(損)および評価益(損): | ||
| 実現益(損): | ||
| 証券投資 | (1,614,090) | |
| 外国為替取引および外国為替先渡契約 | (1,984,853) | |
| 純実現損 | (3,598,943) | |
| 評価益(損)の純変動: | ||
| 証券投資 | 1,064,068 | |
| 未決済のローンコミットメントによる評価損の変動 | (3,025) | |
| 外国為替換算および外国為替先渡契約 | (973,910) | |
| 評価益(損)の純変動 | 87,133 | |
| 純実現損および純評価益(損)の純変動 | (3,511,810) | |
| 運用による純資産の純増 | $ | 3,775,037 |
(米ドル建て)
投資明細表
2018年8月31日現在
| 額面 | 銘柄 | 評価額 | |||||
| 債券 (90.8%) (*) | |||||||
| オーストラリア (0.5%) | |||||||
| バンクローン (0.3%) | |||||||
| Aristocrat Leisure, Ltd. | |||||||
| USD | 441,819 | 4.10% due 2024/10/19 | $ | 440,551 | |||
| バンクローン合計 | 440,551 | ||||||
| 社債 (0.2%) | |||||||
| FMG Resources August 2006 Pty, Ltd. | |||||||
| USD | 430,000 | 4.75% due 2022/5/15 (a) (b) | 421,959 | ||||
| 社債合計 | 421,959 | ||||||
| オーストラリア合計 (簿価 $870,662) | 862,510 | ||||||
| カナダ (4.4%) | |||||||
| バンクローン (4.1%) | |||||||
| Bombardier Recreational Products, Inc. | |||||||
| USD | 891,300 | 4.08% due 2025/5/23 (c) | 888,519 | ||||
| Concordia International Corp. | |||||||
| USD | 2,143,125 | 6.33% due 2021/10/21 | 1,931,792 | ||||
| Gateway Casinos & Entertainment, Ltd. | |||||||
| USD | 200,000 | 5.47% due 2023/12/1 | 200,812 | ||||
| GW Honos Security Corp. / Garda World Security Corp. | |||||||
| USD | 1,275,803 | 5.80% due 2024/5/24 | 1,280,587 | ||||
| MacDonald, Dettwiler and Associates, Ltd. | |||||||
| USD | 1,169,125 | 4.83% due 2024/10/4 | 1,141,358 | ||||
| Mastronardi Produce, Ltd. | |||||||
| USD | 68,000 | 5.33% due 2025/5/1 | 68,340 | ||||
| Unlimited Liability Co. / New Red Finance, Inc. | |||||||
| USD | 1,979,908 | 4.33% due 2024/2/16 | 1,978,680 | ||||
| バンクローン合計 | 7,490,088 | ||||||
| 社債 (0.3%) | |||||||
| Bausch Health Cos, Inc. | |||||||
| USD | 500,000 | 6.50% due 2022/3/15 (a) (b) | 517,500 | ||||
| 社債合計 | 517,500 | ||||||
| カナダ合計 (簿価 $8,171,496) | 8,007,588 | ||||||
| フランス (0.1%) | |||||||
| バンクローン (0.1%) | |||||||
| Altran Technologies | |||||||
| USD | 220,049 | 4.57% due 2025/3/20 | 219,278 | ||||
| バンクローン合計 | 219,278 | ||||||
| フランス合計 (簿価 $219,542) | 219,278 | ||||||
| ルクセンブルク (5.4%) | |||||||
| バンクローン (5.2%) | |||||||
| Altice Financing S.A. | |||||||
| USD | 994,962 | 4.81% due 2025/7/15 | 962,626 | ||||
| Endo Luxembourg Finance Co. I S.A R.L. | |||||||
| USD | 1,695,718 | 6.38% due 2024/4/29 | 1,704,196 | ||||
| Intelsat Jackson Holdings S.A. | |||||||
| USD | 1,925,000 | 5.81% due 2023/11/27 | 1,933,297 | ||||
| JBS USA Lux S.A. | |||||||
| USD | 1,865,306 | 4.83% due 2022/10/30 | 1,863,496 | ||||
| Mallinckrodt International Finance S.A. | |||||||
| USD | 1,302,092 | 5.20% due 2024/9/24 | 1,290,699 | ||||
| USD | 404,985 | 5.52% due 2025/2/24 | 404,228 | ||||
| Samsonite International S.A. | |||||||
| USD | 473,000 | 3.83% due 2025/4/25 | 470,214 | ||||
| SIG Combibloc Holdings S.C.A. | |||||||
| USD | 499,524 | 4.83% due 2022/3/11 | 500,983 | ||||
| Travelport Finance (Luxembourg) S.A R.L. | |||||||
| USD | 124,330 | 4.81% due 2025/3/17 | 124,189 | ||||
| Trinseo Materials Operating S.C.A. | |||||||
| USD | 148,875 | 4.08% due 2024/9/6 | 148,800 | ||||
| バンクローン合計 | 9,402,728 | ||||||
| 社債 (0.2%) | |||||||
| Mallinckrodt International Finance S.A. / Mallinckrodt CB LLC | |||||||
| USD | 258,000 | 4.88% due 2020/4/15 (a) (b) | 257,033 | ||||
| 社債合計 | 257,033 | ||||||
| ルクセンブルク合計 (簿価 $9,662,570) | 9,659,761 | ||||||
| スペイン (0.2%) | |||||||
| バンクローン (0.2%) | |||||||
| Fluidra S.A. | |||||||
| USD | 432,400 | 4.32% due 2025/7/2 | 433,300 | ||||
| バンクローン合計 | 433,300 | ||||||
| スペイン合計 (簿価 $431,389) | 433,300 | ||||||
| 英国 (1.4%) | |||||||
| バンクローン (1.1%) | |||||||
| EG Group, Ltd. | |||||||
| USD | 463,838 | 6.27% due 2025/2/7 | 463,643 | ||||
| Formula One Management, Ltd. | |||||||
| USD | 659,145 | 4.58% due 2024/2/1 | 653,871 | ||||
| Misys, Ltd. | |||||||
| USD | 783,421 | 5.58% due 2024/6/13 | 779,292 | ||||
| バンクローン合計 | 1,896,806 | ||||||
| 社債 (0.3%) | |||||||
| Inmarsat Finance PLC | |||||||
| USD | 500,000 | 4.88% due 2022/5/15 (a) (b) | 501,250 | ||||
| 社債合計 | 501,250 | ||||||
| 英国合計 (簿価 $2,402,022) | 2,398,056 | ||||||
| 米国 (78.8%) | |||||||
| バンクローン (68.4%) | |||||||
| 24 Hour Fitness Worldwide, Inc. | |||||||
| USD | 286,700 | 5.58% due 2025/5/30 | 288,850 | ||||
| Advisor Group, Inc. | |||||||
| USD | 226,500 | due 2025/8/15 (c) | 227,775 | ||||
| AES Corp. | |||||||
| USD | 1,371,525 | 4.07% due 2022/5/31 | 1,369,811 | ||||
| AI Aqua Merger Sub, Inc. | |||||||
| USD | 425,520 | 5.33% due 2023/12/13 | 423,392 | ||||
| Albany Molecular Research, Inc. | |||||||
| USD | 198,500 | 5.33% due 2024/8/30 | 198,252 | ||||
| Albertson's LLC | |||||||
| USD | 383,885 | 5.31% due 2023/6/22 (c) | 382,188 | ||||
| USD | 3,041,591 | 5.34% due 2022/12/21 (c) | 3,032,405 | ||||
| Alphabet Holding Co., Inc. | |||||||
| USD | 1,015,081 | 5.58% due 2024/9/26 | 963,058 | ||||
| Altice US Finance I Corp. | |||||||
| USD | 1,242,027 | 4.33% due 2025/7/28 | 1,239,444 | ||||
| AMC Entertainment Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 605,228 | 4.31% due 2023/12/15 | 605,355 | ||||
| American Airlines, Inc. | |||||||
| USD | 1,732,500 | 4.06% due 2023/12/14 | 1,718,692 | ||||
| American Greetings Corp. | |||||||
| USD | 136,658 | 6.58% due 2024/4/6 | 136,744 | ||||
| Asurion LLC | |||||||
| USD | 1,040,900 | 5.08% due 2024/11/3 | 1,043,502 | ||||
| USD | 252,200 | 8.58% due 2025/8/4 | 259,345 | ||||
| Avaya, Inc. | |||||||
| USD | 711,425 | 6.31% due 2024/12/15 | 715,786 | ||||
| Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC | |||||||
| USD | 1,500,000 | 4.08% due 2025/1/15 | 1,497,990 | ||||
| Barracuda Networks, Inc. | |||||||
| USD | 201,176 | 5.31% due 2025/2/12 | 201,176 | ||||
| Berry Global, Inc. | |||||||
| USD | 273,611 | 4.19% due 2022/10/1 | 273,680 | ||||
| USD | 538,188 | 4.19% due 2024/1/19 | 537,816 | ||||
| BJ's Wholesale Club, Inc. | |||||||
| USD | 483,644 | 5.07% due 2024/2/3 | 484,248 | ||||
| Brookfield WEC Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 838,000 | 5.83% due 2025/8/1 | 842,399 | ||||
| USD | 425,000 | 8.83% due 2026/8/3 (c) | 430,844 | ||||
| BWay Holding Co. | |||||||
| USD | 587,070 | 5.58% due 2024/4/3 | 584,551 | ||||
| California Resources Corp. | |||||||
| USD | 1,170,000 | 6.82% due 2022/12/31 | 1,186,088 | ||||
| USD | 905,000 | 12.44% due 2021/12/31 | 1,000,595 | ||||
| Calpine Construction Finance Co. LP | |||||||
| USD | 2,113,821 | 4.58% due 2025/1/15 | 2,115,153 | ||||
| CB URS Holdings Corp. / United Road Services, Inc. | |||||||
| USD | 168,130 | 7.33% due 2024/9/1 | 168,340 | ||||
| CenturyLink, Inc. | |||||||
| USD | 2,514,875 | 4.83% due 2025/1/31 (c) | 2,484,696 | ||||
| CEOC LLC | |||||||
| USD | 1,500,000 | 4.08% due 2024/10/7 | 1,498,125 | ||||
| Charter Communications Operating LLC | |||||||
| USD | 342,084 | 4.08% due 2025/4/30 | 342,084 | ||||
| Chesapeake Energy Corp. | |||||||
| USD | 586,000 | 9.58% due 2021/8/23 | 611,010 | ||||
| CHG Healthcare Services, Inc. | |||||||
| USD | 1,018,415 | 5.25% due 2023/6/7 | 1,020,329 | ||||
| CHS / Community Health Systems, Inc. | |||||||
| USD | 1,797,184 | 5.56% due 2021/1/27 (c) | 1,770,029 | ||||
| Cincinnati Bell, Inc. | |||||||
| USD | 997,000 | 5.33% due 2024/10/2 | 993,969 | ||||
| CITGO Petroleum Corp. | |||||||
| USD | 433,382 | 5.84% due 2021/7/29 | 433,200 | ||||
| CityCenter Holdings LLC | |||||||
| USD | 287,873 | 4.33% due 2024/4/18 | 287,738 | ||||
| Consolidated Communications, Inc. | |||||||
| USD | 1,458,352 | 5.08% due 2023/10/5 | 1,433,443 | ||||
| Consolidated Container Co. LLC | |||||||
| USD | 550,844 | 4.83% due 2024/5/22 | 551,258 | ||||
| Continental Building Products, Inc. | |||||||
| USD | 509,264 | 4.33% due 2023/8/18 | 509,900 | ||||
| CP VI Bella Midco LLC | |||||||
| USD | 173,130 | 4.83% due 2024/12/28 | 172,481 | ||||
| Crown Finance US, Inc. | |||||||
| USD | 963,730 | 4.58% due 2025/2/28 | 960,357 | ||||
| CSC Holdings LLC | |||||||
| USD | 1,135,625 | 4.31% due 2025/7/17 | 1,130,560 | ||||
| CSC SW Holdco, Inc. | |||||||
| USD | 1,272,504 | 5.59% due 2022/11/14 | 1,275,329 | ||||
| Curvature, Inc. | |||||||
| USD | 418,625 | 7.08% due 2023/10/30 | 330,714 | ||||
| CVS Holdings I LP | |||||||
| USD | 442,225 | 5.08% due 2025/2/6 | 440,845 | ||||
| USD | 187,500 | 8.83% due 2026/2/6 | 185,978 | ||||
| Delek US Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 349,125 | 4.58% due 2025/3/31 | 349,781 | ||||
| Dell International LLC | |||||||
| USD | 900,571 | 4.08% due 2023/9/7 | 900,193 | ||||
| DigiCert, Inc. | |||||||
| USD | 265,050 | 7.33% due 2024/10/31 | 265,880 | ||||
| Dole Food Co., Inc. | |||||||
| USD | 1,109,550 | 4.83% due 2024/4/6 | 1,107,087 | ||||
| EIF Channelview Cogeneration LLC | |||||||
| USD | 200,000 | 6.33% due 2025/5/3 | 201,500 | ||||
| Energy Transfer Equity LP | |||||||
| USD | 1,067,757 | 4.06% due 2024/2/2 | 1,067,586 | ||||
| Ensono LP | |||||||
| USD | 118,367 | 7.31% due 2025/6/27 | 118,663 | ||||
| ESH Hospitality, Inc. | |||||||
| USD | 521,677 | 4.08% due 2023/8/30 | 520,780 | ||||
| Exela Intermediate LLC | |||||||
| USD | 922,375 | 8.83% due 2023/7/12 | 932,752 | ||||
| FGI Operating Co. LLC | |||||||
| USD | 296,758 | 12.31% due 2022/5/15 | 296,758 | ||||
| First Data Corp. | |||||||
| USD | 1,592,904 | 4.07% due 2024/4/26 | 1,590,164 | ||||
| Flex Acquisition Co., Inc. | |||||||
| USD | 684,133 | 5.34% due 2023/12/29 | 681,355 | ||||
| Frontera Generation Holdings LLC | |||||||
| USD | 200,000 | 6.33% due 2025/5/2 | 200,500 | ||||
| Frontier Communications Corp. | |||||||
| USD | 470,250 | 5.83% due 2024/6/15 | 453,791 | ||||
| Gates Global LLC | |||||||
| USD | 988,895 | 5.08% due 2024/4/1 | 993,374 | ||||
| Gemini HDPE LLC | |||||||
| USD | 417,133 | 4.85% due 2024/8/7 | 417,308 | ||||
| GIP III Stetson I LP | |||||||
| USD | 1,720,000 | 6.58% due 2025/7/18 | 1,731,834 | ||||
| Global Tel*Link Corp. | |||||||
| USD | 541,690 | 6.33% due 2020/5/23 | 544,230 | ||||
| Golden Nugget, Inc. | |||||||
| USD | 362,430 | 4.83% due 2023/10/4 | 363,336 | ||||
| Gray Television, Inc. | |||||||
| USD | 791,980 | 4.33% due 2024/2/7 | 792,479 | ||||
| Greektown Holdings LLC | |||||||
| USD | 643,500 | 4.83% due 2024/4/25 | 643,500 | ||||
| Greeneden US Holdings I LLC | |||||||
| USD | 467,911 | 5.58% due 2023/12/1 | 468,692 | ||||
| GTT Communications, Inc. | |||||||
| USD | 486,000 | 4.83% due 2025/5/31 | 476,168 | ||||
| Gulf Finance LLC | |||||||
| USD | 1,950,121 | 7.59% due 2023/8/25 | 1,617,392 | ||||
| Hanjin International Corp. | |||||||
| USD | 524,667 | 4.83% due 2020/10/19 | 524,011 | ||||
| Hargray Communications Group, Inc. | |||||||
| USD | 1,683,387 | 5.08% due 2024/5/16 | 1,687,595 | ||||
| H-Food Holdings LLC | |||||||
| USD | 473,043 | 5.06% due 2025/5/23 | 468,942 | ||||
| HFOTCO LLC | |||||||
| USD | 288,200 | 5.09% due 2025/6/26 | 287,750 | ||||
| Homer City Generation LP | |||||||
| USD | 345,625 | 13.08% due 2023/4/5 | 322,513 | ||||
| Hoya Midco LLC | |||||||
| USD | 519,750 | 5.58% due 2024/6/30 | 515,420 | ||||
| Hub International, Ltd. | |||||||
| USD | 342,000 | 5.33% due 2025/4/25 | 341,552 | ||||
| iHeartCommunications, Inc. | |||||||
| USD | 1,400,000 | 0.00% due 2019/1/30 | 1,041,838 | ||||
| Infor (US), Inc. | |||||||
| USD | 1,268,378 | 4.83% due 2022/2/1 | 1,269,050 | ||||
| Intralinks, Inc. | |||||||
| USD | 220,086 | 6.08% due 2024/11/14 | 220,911 | ||||
| Invenergy Thermal Operating I LLC | |||||||
| USD | 444,900 | 5.81% due 2025/8/28 | 448,237 | ||||
| IRB Holding Corp. | |||||||
| USD | 581,543 | 5.32% due 2025/2/5 | 584,037 | ||||
| Ivanti Software, Inc. | |||||||
| USD | 160,000 | 11.08% due 2025/1/20 | 153,200 | ||||
| USD | 503,609 | 6.33% due 2024/1/20 | 504,656 | ||||
| Janus International Group LLC | |||||||
| USD | 175,560 | 5.08% due 2025/2/12 | 172,818 | ||||
| KCA Deutag US Finance LLC | |||||||
| USD | 498,705 | 9.08% due 2023/2/28 | 477,510 | ||||
| Keane Group Holdings LLC | |||||||
| USD | 253,900 | 5.88% due 2025/5/25 | 252,630 | ||||
| Kestrel Acquisition LLC | |||||||
| USD | 371,000 | 6.33% due 2025/6/2 | 373,782 | ||||
| Level 3 Financing, Inc. | |||||||
| USD | 1,000,000 | 4.32% due 2024/2/22 | 1,000,970 | ||||
| Lightstone Holdco LLC | |||||||
| USD | 655,116 | 5.83% due 2024/1/30 | 651,434 | ||||
| LSF9 Atlantis Holdings LLC | |||||||
| USD | 765,375 | 8.08% due 2023/5/1 | 730,933 | ||||
| McDermott International, Inc. | |||||||
| USD | 366,723 | 7.08% due 2025/5/12 | 370,332 | ||||
| Meredith Corp. | |||||||
| USD | 423,875 | 5.08% due 2025/1/31 | 424,816 | ||||
| Midwest Physician Administrative Services LLC | |||||||
| USD | 199,001 | 4.81% due 2024/8/15 | 195,893 | ||||
| Mission Broadcasting, Inc. | |||||||
| USD | 80,790 | 4.58% due 2024/1/17 | 81,059 | ||||
| Moran Foods LLC | |||||||
| USD | 1,280,500 | 8.08% due 2023/12/5 | 914,495 | ||||
| MPH Acquisition Holdings LLC | |||||||
| USD | 850,907 | 5.08% due 2023/6/7 | 850,081 | ||||
| MTL Publishing LLC | |||||||
| USD | 1,025,305 | 4.33% due 2023/8/20 | 1,022,742 | ||||
| National Mentor Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 738,641 | 5.33% due 2021/1/31 | 740,673 | ||||
| NCI Building Systems, Inc. | |||||||
| USD | 223,440 | 4.08% due 2025/2/7 | 223,255 | ||||
| Neiman Marcus Group, Ltd. LLC | |||||||
| USD | 678,526 | 5.33% due 2020/10/25 | 628,993 | ||||
| New Arclin US Holding Corp. | |||||||
| USD | 325,540 | 5.83% due 2024/2/14 | 327,168 | ||||
| Nexstar Broadcasting, Inc. | |||||||
| USD | 593,683 | 4.58% due 2024/1/17 | 595,660 | ||||
| Nielsen Finance LLC | |||||||
| USD | 500,000 | due 2023/10/4 (c) | 497,015 | ||||
| Nine West Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 378,407 | 5.45% due 2019/10/8 | 371,312 | ||||
| NRG Energy, Inc. | |||||||
| USD | 1,032,490 | 4.08% due 2023/6/30 | 1,031,323 | ||||
| Numericable US LLC | |||||||
| USD | 897,345 | 5.75% due 2026/1/31 | 861,074 | ||||
| Optiv, Inc. | |||||||
| USD | 405,582 | 5.31% due 2024/2/1 | 392,400 | ||||
| USD | 350,000 | 9.31% due 2025/1/31 | 337,313 | ||||
| Oryx Southern Delaware Holdings LLC | |||||||
| USD | 219,450 | 5.33% due 2025/2/28 | 214,695 | ||||
| Party City Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 255,911 | 5.05% due 2022/8/19 | 256,843 | ||||
| Pearl Intermediate Parent LLC | |||||||
| USD | 71,094 | 5.09% due 2020/2/15 | 69,694 | ||||
| USD | 870,999 | 4.83% due 2025/2/15 | 853,849 | ||||
| Pelican Products, Inc. | |||||||
| USD | 508,130 | 5.58% due 2025/5/1 | 505,909 | ||||
| USD | 157,526 | 9.83% due 2026/5/1 | 158,511 | ||||
| PetSmart, Inc. | |||||||
| USD | 249,356 | 5.09% due 2022/3/11 | 214,446 | ||||
| PharMerica Corp. | |||||||
| USD | 622,440 | 5.57% due 2024/12/6 | 625,944 | ||||
| Polyone Corp. | |||||||
| USD | 582,910 | 3.82% due 2022/11/11 | 582,665 | ||||
| Press Ganey Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 646,867 | 4.83% due 2023/10/23 | 647,876 | ||||
| Prestige Brands, Inc. | |||||||
| USD | 546,849 | 4.08% due 2024/1/26 | 545,908 | ||||
| Prime Security Services Borrower LLC | |||||||
| USD | 2,172,100 | 4.83% due 2022/5/2 | 2,176,553 | ||||
| Project Alpha Intermediate Holding, Inc. | |||||||
| USD | 828,142 | 5.99% due 2024/4/26 | 827,795 | ||||
| Prometric Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 199,500 | 5.08% due 2025/1/29 | 199,085 | ||||
| Quest Software US Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 700,000 | 6.57% due 2025/5/16 | 696,717 | ||||
| USD | 136,000 | 10.57% due 2026/5/18 | 134,867 | ||||
| Quidditch Acquisition, Inc. | |||||||
| USD | 119,700 | 9.08% due 2025/3/21 | 120,897 | ||||
| Rackspace Hosting, Inc. | |||||||
| USD | 978,247 | 5.35% due 2023/11/3 | 971,526 | ||||
| Radiate Holdco LLC | |||||||
| USD | 538,188 | 5.08% due 2024/2/1 | 534,824 | ||||
| Red Ventures LLC | |||||||
| USD | 201,705 | 6.08% due 2024/11/8 | 203,722 | ||||
| Reynolds Group Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 798,618 | 4.83% due 2023/2/5 | 800,902 | ||||
| Ring Container Technologies Group LLC | |||||||
| USD | 396,579 | 4.83% due 2024/10/31 | 396,456 | ||||
| Salient CRGT, Inc. | |||||||
| USD | 365,238 | 7.83% due 2022/2/28 | 369,804 | ||||
| Scientific Games International, Inc. | |||||||
| USD | 1,000,000 | due 2024/8/14 (c) | 996,960 | ||||
| Securus Technologies Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 544,755 | 6.58% due 2024/11/1 (c) | 544,074 | ||||
| USD | 69,000 | 10.33% due 2025/11/1 | 68,827 | ||||
| Sinclair Television Group, Inc. | |||||||
| USD | 1,228,983 | 4.33% due 2024/1/3 | 1,228,369 | ||||
| SIRVA Worldwide, Inc. | |||||||
| USD | 280,000 | due 2025/8/4 (c) | 279,300 | ||||
| USD | 100,000 | due 2026/8/3 (c) | 92,625 | ||||
| SolarWinds Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 796,000 | 5.08% due 2024/2/5 | 798,364 | ||||
| Solera LLC | |||||||
| USD | 289,768 | 4.83% due 2023/3/3 | 289,406 | ||||
| SonicWall US Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 138,624 | due 2025/5/16 (c) | 138,277 | ||||
| USD | 85,000 | due 2026/5/18 (c) | 84,363 | ||||
| Sound Inpatient Physicians, Inc. | |||||||
| USD | 312,900 | 5.08% due 2025/6/27 | 313,423 | ||||
| Southcross Holdings Borrower LP | |||||||
| USD | 116,911 | 3.50% due 2023/4/13 | 99,374 | ||||
| Sprint Communications, Inc. | |||||||
| USD | 419,688 | 4.63% due 2024/2/2 | 419,687 | ||||
| Staples, Inc. | |||||||
| USD | 1,846,050 | 6.34% due 2024/9/12 | 1,839,792 | ||||
| Summit Materials LLC | |||||||
| USD | 522,375 | 4.08% due 2024/11/21 | 522,537 | ||||
| Summit Midstream Partners Holdings LLC | |||||||
| USD | 714,260 | 8.08% due 2022/5/13 | 723,189 | ||||
| Supervalu, Inc. | |||||||
| USD | 3,033,809 | 5.58% due 2024/6/8 | 3,036,964 | ||||
| Syniverse Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 1,379,138 | 7.07% due 2023/3/9 | 1,367,084 | ||||
| USD | 195,000 | 11.07% due 2024/3/11 | 188,175 | ||||
| Talen Energy Supply LLC | |||||||
| USD | 246,875 | 6.08% due 2023/7/15 | 247,450 | ||||
| USD | 1,809,019 | 6.08% due 2024/4/15 | 1,813,234 | ||||
| Team Health Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 1,808,658 | 4.83% due 2024/2/6 | 1,725,767 | ||||
| TerraForm Power Operating LLC | |||||||
| USD | 302,480 | 4.08% due 2022/11/8 | 302,480 | ||||
| ThoughtWorks, Inc. | |||||||
| USD | 325,000 | 6.08% due 2024/10/11 | 326,423 | ||||
| Trans Union LLC | |||||||
| USD | 279,400 | 4.08% due 2025/6/19 | 280,275 | ||||
| Transdigm, Inc. | |||||||
| USD | 350,000 | due 2024/8/22 (c) | 349,233 | ||||
| USD | 1,238,266 | 4.58% due 2023/6/9 | 1,235,369 | ||||
| USD | 316,199 | 4.58% due 2025/5/30 | 315,358 | ||||
| Tribune Media Co. | |||||||
| USD | 509,982 | 5.08% due 2020/12/27 | 510,304 | ||||
| USD | 571,641 | 5.08% due 2024/1/26 | 572,715 | ||||
| Tronox Blocked Borrower LLC | |||||||
| USD | 231,988 | 5.08% due 2024/9/23 | 232,693 | ||||
| Tronox Finance LLC | |||||||
| USD | 535,356 | 5.08% due 2024/9/23 | 536,984 | ||||
| TTM Technologies, Inc. | |||||||
| USD | 248,354 | 4.58% due 2024/9/28 | 248,459 | ||||
| UFC Holdings LLC | |||||||
| USD | 694,141 | 5.33% due 2023/8/18 | 696,619 | ||||
| Ultra Resources, Inc. | |||||||
| USD | 2,276,800 | 5.08% due 2024/4/12 | 2,037,258 | ||||
| Unitymedia Finance LLC | |||||||
| USD | 1,200,000 | 4.06% due 2023/6/1 | 1,197,996 | ||||
| Univision Communications, Inc. | |||||||
| USD | 1,088,966 | 4.83% due 2024/3/15 | 1,044,318 | ||||
| USI, Inc. | |||||||
| USD | 454,565 | 5.33% due 2024/5/16 | 453,238 | ||||
| VeriFone Systems, Inc. | |||||||
| USD | 242,000 | 6.32% due 2025/8/20 | 242,303 | ||||
| Versum Materials, Inc. | |||||||
| USD | 569,850 | 4.33% due 2023/9/29 | 570,739 | ||||
| Vertiv Group Corp. | |||||||
| USD | 450,000 | 6.31% due 2023/11/30 | 449,437 | ||||
| Viskase Co., Inc. | |||||||
| USD | 838,015 | 5.58% due 2021/1/30 | 833,825 | ||||
| Vistra Operations Co. LLC | |||||||
| USD | 562,252 | 4.08% due 2023/8/4 | 561,139 | ||||
| USD | 1,329,750 | 4.33% due 2023/12/14 | 1,329,298 | ||||
| Windstream Services LLC | |||||||
| USD | 358,278 | 6.06% due 2021/3/29 | 333,198 | ||||
| WMG Acquisition Corp. | |||||||
| USD | 1,106,256 | 4.20% due 2023/11/1 | 1,101,399 | ||||
| XPO Logistics, Inc. | |||||||
| USD | 642,381 | 4.06% due 2025/2/24 | 643,621 | ||||
| Zayo Group LLC / Zayo Capital, Inc. | |||||||
| USD | 510,998 | 4.33% due 2024/1/19 | 512,685 | ||||
| Ziggo Secured Finance Partnership | |||||||
| USD | 905,000 | 4.56% due 2025/4/15 | 889,253 | ||||
| バンクローン合計 | 123,723,368 | ||||||
| 社債 (10.4%) | |||||||
| Allegiant Travel Co. | |||||||
| USD | 381,000 | 5.50% due 2019/7/15 | 384,810 | ||||
| Alliance Data Systems Corp. | |||||||
| USD | 800,000 | 5.88% due 2021/11/1 (a) (b) | 818,000 | ||||
| Antero Resources Corp. | |||||||
| USD | 520,000 | 5.13% due 2022/12/1 (a) | 525,200 | ||||
| USD | 400,000 | 5.38% due 2021/11/1 (a) | 406,500 | ||||
| Cablevision Systems Corp. | |||||||
| USD | 173,000 | 8.00% due 2020/4/15 | 182,082 | ||||
| California Resources Corp. | |||||||
| USD | 278,000 | 8.00% due 2022/12/15 (a) (b) | 249,157 | ||||
| Cardtronics, Inc. | |||||||
| USD | 190,000 | 5.13% due 2022/8/1 (a) | 186,485 | ||||
| Centene Corp. | |||||||
| USD | 500,000 | 5.63% due 2021/2/15 (a) | 510,000 | ||||
| CIT Group, Inc. | |||||||
| USD | 600,000 | 4.13% due 2021/3/9 (a) | 602,250 | ||||
| Claire's Stores, Inc. | |||||||
| USD | 500,000 | 9.00% due 2019/3/15 (a) (b) (d) | 321,250 | ||||
| CNG Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 1,000,000 | 9.38% due 2020/5/15 (a) (b) | 995,000 | ||||
| Continental Airlines 2005-ERJ1 Pass Through Trust | |||||||
| USD | 111,982 | 9.80% due 2021/4/1 | 117,581 | ||||
| CSC Holdings LLC | |||||||
| USD | 50,000 | 5.25% due 2024/6/1 | 48,500 | ||||
| USD | 417,000 | 6.75% due 2021/11/15 | 442,020 | ||||
| DAE Funding LLC | |||||||
| USD | 617,000 | 4.00% due 2020/8/1 (a) (b) | 612,372 | ||||
| DaVita, Inc. | |||||||
| USD | 500,000 | 5.75% due 2022/8/15 (a) | 506,875 | ||||
| DCP Midstream Operating LP | |||||||
| USD | 350,000 | 4.75% due 2021/9/30 (a) (b) | 355,250 | ||||
| Dell International LLC | |||||||
| USD | 850,000 | 5.88% due 2021/6/15 (a) (b) | 874,578 | ||||
| DISH DBS Corp. | |||||||
| USD | 600,000 | 5.88% due 2022/7/15 | 576,000 | ||||
| Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of Oklahoma | |||||||
| USD | 117,000 | 10.50% due 2023/2/15 (a) (b) | 116,707 | ||||
| Equinix, Inc. | |||||||
| USD | 400,000 | 5.38% due 2023/4/1 (a) | 408,500 | ||||
| Freeport-McMoRan, Inc. | |||||||
| USD | 900,000 | 3.10% due 2020/3/15 | 892,485 | ||||
| FXI Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 166,000 | 7.88% due 2024/11/1 (a) (b) | 159,983 | ||||
| ILFC E-Capital Trust I | |||||||
| USD | 1,700,000 | 4.57% due 2065/12/21 (a) (b) (e) | 1,549,975 | ||||
| Infor US, Inc. | |||||||
| USD | 200,000 | 5.75% due 2020/8/15 (a) (b) | 203,000 | ||||
| Ingram Micro, Inc. | |||||||
| USD | 200,000 | 5.00% due 2022/8/10 (a) | 197,750 | ||||
| Level 3 Financing, Inc. | |||||||
| USD | 175,000 | 6.13% due 2021/1/15 (a) | 176,040 | ||||
| Nabors Industries, Inc. | |||||||
| USD | 450,000 | 5.00% due 2020/9/15 | 451,639 | ||||
| NCL Corp., Ltd. | |||||||
| USD | 500,000 | 4.75% due 2021/12/15 (a) (b) | 503,125 | ||||
| Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu | |||||||
| USD | 105,000 | 5.84% due 2021/7/15 (a) (b) (e) | 106,181 | ||||
| Scientific Games International, Inc. | |||||||
| USD | 889,000 | 5.00% due 2025/10/15 (a) (b) | 844,550 | ||||
| Southwestern Energy Co. | |||||||
| USD | 400,000 | 4.10% due 2022/3/15 (a) | 390,000 | ||||
| Sprint Communications, Inc. | |||||||
| USD | 350,000 | 7.00% due 2020/3/1 (b) | 363,563 | ||||
| Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. | |||||||
| USD | 144,000 | 4.88% due 2023/1/15 (a) (b) | 142,062 | ||||
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. | |||||||
| USD | 450,000 | 4.25% due 2023/11/15 (a) | 436,500 | ||||
| Tenet Healthcare Corp. | |||||||
| USD | 1,400,000 | 4.50% due 2021/4/1 | 1,398,250 | ||||
| USD | 631,000 | 4.63% due 2024/7/15 (a) | 618,083 | ||||
| TerraForm Power Operating LLC | |||||||
| USD | 480,000 | 4.25% due 2023/1/31 (a) (b) | 468,000 | ||||
| United Continental Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 613,000 | 4.25% due 2022/10/1 | 602,273 | ||||
| 社債合計 | 18,742,576 | ||||||
| 米国合計 (簿価 $144,335,044) | 142,465,944 | ||||||
| 債券合計 (簿価 $166,092,725) | 164,046,437 | ||||||
| 証券数 | ワラント (0.0%) | ||||||
| 米国 (0.0%) | |||||||
| Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 319 | Due 2026/4/13 | 1,595 | ||||
| USD | 1,794 | Due 2049/12/31 | 10,764 | ||||
| 米国合計 | 12,359 | ||||||
| ワラント合計 (簿価 $11,303) | 12,359 | ||||||
| 口数 | リミテッドパートナーシップ (0.6%) | ||||||
| 米国 (0.6%) | |||||||
| 35,000 | Avaya Holdings Corp. | 817,600 | |||||
| 26,455 | Remington Outdoor Co., Inc. | 217,725 | |||||
| 565 | Sabine Oil & Gas Holdings, Inc. | 28,250 | |||||
| 116 | Southcross Holdings LP | 24,650 | |||||
| 米国合計 | 1,088,225 | ||||||
| リミテッドパートナーシップ合計 (簿価 $917,954) | 1,088,225 | ||||||
| 元本 | 短期投資 (7.8%) | ||||||
| 日本 (4.0%) | |||||||
| 定期預金 (4.0%) | |||||||
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. | |||||||
| USD | 7,284,728 | 1.18% due 2018/9/4 | 7,284,728 | ||||
| 定期預金合計 | 7,284,728 | ||||||
| 日本合計 (簿価 $7,284,728) | 7,284,728 | ||||||
| シンガポール (3.8%) | |||||||
| 定期預金 (3.8%) | |||||||
| Standard Chartered Bank | |||||||
| USD | 6,832,302 | 1.18% due 2018/9/4 | 6,832,302 | ||||
| 定期預金合計 | 6,832,302 | ||||||
| シンガポール合計 (簿価 $6,832,302) | 6,832,302 | ||||||
| 短期投資合計 (簿価 $14,117,030) | 14,117,030 | ||||||
| 純資産に 占める割合 | |||||||
| 投資総額 (簿価 $181,139,012) | 99.2% | $ | 179,264,051 | ||||
| 負債を超過する現金およびその他の資産 | 0.8 | 1,504,493 | |||||
| 純資産 | 100.0% | $ | 180,768,544 |
(*) バンクローンは変動金利債務です。表示されているクーポンレートは期間末時点の利率を表しています。
(a) 償還条項付き証券
(b) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家に転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。
(c) このポジションのすべてもしくは一部は期間末時点で未決済のローン・コミットメントを表しています。この購入に関連する一定の詳細は、クーポンレートを含め、決済日以前は不明となっています。
(d) デフォルト証券
(e) 2018年8月31日時点の変動利付き証券
投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
| クラスB - JPYクラスの外国為替先渡契約(2018年8月31日現在) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価(損)益 | |||
| JPY | Royal Bank of Canada | 14,189,758 | 2018/10/9 | USD | 127,652 | $ | 624 | $ | – | $ | 624 |
| JPY | State Street Bank & Trust Co. | 9,597,706,914 | 2018/10/9 | USD | 87,026,230 | – | (262,574) | (262,574) | |||
| USD | Citibank NA | 90,515 | 2018/10/9 | JPY | 10,000,000 | 114 | – | 114 | |||
| USD | Citibank NA | 908,578 | 2018/10/9 | JPY | 100,000,000 | 4,574 | – | 4,574 | |||
| USD | Merrill Lynch International | 90,173 | 2018/10/9 | JPY | 10,000,000 | – | (227) | (227) | |||
| USD | National Austrailia Bank, Ltd. | 90,820 | 2018/10/9 | JPY | 10,000,000 | 419 | – | 419 | |||
| USD | Royal Bank of Canada | 205,697 | 2018/10/9 | JPY | 22,638,867 | 1,041 | – | 1,041 | |||
| $ | 6,772 | $ | (262,801) | $ | (256,029) | ||||||
| 通貨の略称: | ||
| JPY | - | 日本円 |
| USD | - | 米ドル |
「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 平成30年9月19日現在 | 平成31年3月19日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 41,337,875,067 | 68,607,309,386 | |
| 流動資産合計 | 41,337,875,067 | 68,607,309,386 | |
| 資産合計 | 41,337,875,067 | 68,607,309,386 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| その他未払費用 | 403,346 | - | |
| 流動負債合計 | 403,346 | - | |
| 負債合計 | 403,346 | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 41,238,026,260 | 68,469,833,685 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,445,461 | 137,475,701 | |
| 元本等合計 | 41,337,471,721 | 68,607,309,386 | |
| 純資産合計 | 41,337,471,721 | 68,607,309,386 | |
| 負債純資産合計 | 41,337,875,067 | 68,607,309,386 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区 分 | 自 平成30年9月20日 至 平成31年3月19日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 区 分 | 平成30年9月19日現在 | 平成31年3月19日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成30年3月20日 | 平成30年9月20日 |
| 期首元本額 | 48,276,936,142円 | 41,238,026,260円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 38,661,981,460円 | 88,314,920,819円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 45,700,891,342円 | 61,083,113,394円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり) | 3,021,993円 | -円 | ||
| ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし) | 1,018,149円 | -円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07 | 9,963円 | 9,963円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09 | 9,963円 | 9,963円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11 | 9,962円 | 9,962円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 947,268円 | 947,268円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- | 29,910,270円 | 29,910,270円 | ||
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) | 998円 | 998円 | ||
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) | 998円 | 998円 | ||
| 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 102,434円 | 102,434円 | ||
| US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 1,994円 | 1,994円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 39,849円 | 39,849円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 3,985円 | 3,985円 | ||
| iFreeレバレッジ S&P500 | 9,976,058円 | 995,814円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス | 4,813,999,063円 | 5,487,332,683円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス | 4,027,702,388円 | 3,538,805,883円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 3,419,600,904円 | 1,264,565,438円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 612,490,062円 | 582,476,253円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス | 4,307,054,426円 | 27,756,204,384円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 | 2,966,758,220円 | 7,576,626,493円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス | 383,386,765円 | 313,553,368円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス | 2,308,214,689円 | 1,609,731,368円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 195,207,547円 | 192,210,545円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 3,579,221,427円 | 5,545,065,252円 | ||
| 低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用) | 199,401,795円 | 199,401,795円 | ||
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- | 56,086,003円 | 157,363,206円 | ||
| ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)- | 5,020,480円 | 5,020,480円 | ||
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 170,898,786円 | 178,142,749円 | ||
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 151,877,185円 | 35,247,654円 | ||
| 低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用) | 13,958,125,625円 | 13,958,125,625円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) | 595,106円 | 595,106円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 987,373円 | 987,373円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 494,581円 | 494,581円 | ||
| ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 9,957円 | 9,957円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド | 9,958,176円 | 9,958,176円 | ||
| <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり | 49,806円 | 49,806円 | ||
| <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし | 49,806円 | 49,806円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース | 1,989,053円 | 1,989,053円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 2,978,118円 | 2,978,118円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 1,691,241円 | 1,691,241円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 100,588円 | 100,588円 | ||
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 | ||
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 | ||
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 | ||
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1,091,429円 | 1,091,429円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 315,004円 | 315,004円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド | 10,009,811円 | 10,009,811円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 99,691円 | 99,691円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,993,820円 | 1,993,820円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース | 300,273円 | 300,273円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース | 200,861円 | 200,861円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース | 300,273円 | 300,273円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース | 1,999,177円 | 1,999,177円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース | 505,900円 | 505,900円 | ||
| 計 | 41,238,026,260円 | 68,469,833,685円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 41,238,026,260口 | 68,469,833,685口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | 自 平成30年9月20日 至 平成31年3月19日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | 平成31年3月19日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
| 平成30年9月19日現在 | 平成31年3月19日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| 平成30年9月19日現在 | 平成31年3月19日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 平成30年9月19日現在 | 平成31年3月19日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0024円 | 1.0020円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,024円) | (10,020円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
