有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月9日-平成28年1月8日)

(1)【投資状況】

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,527,270	98.63
	内 日本	3,527,270	98.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,870	1.37
純資産総額		3,576,140	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
日米4資産スマートバランス マザーファンド

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,265,638,860	74.87
	内 日本	2,265,638,860	74.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		760,326,032	25.13
純資産総額		3,025,964,892	100.00

その他資産の投資状況		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		455,514,290	△15.05
	内 日本	455,514,290	△15.05
株価指数先物取引(買建)		226,486,062	7.48
	内 日本	158,290,000	5.23
	内 アメリカ	68,196,062	2.25
債券先物取引(買建)		5,857,348,273	193.57
	内 日本	5,264,700,000	173.98
	内 アメリカ	592,648,273	19.59

マネープールマザーファンド

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,404,282,300	79.55
	内 日本	1,103,910,500	62.53
	内 アメリカ	200,279,400	11.34
	内 オランダ	100,092,400	5.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		361,097,416	20.45
純資産総額		1,765,379,716	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。