有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月11日-平成30年1月9日)

(1)【投資状況】

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,200,807	98.91
	内 日本	13,200,807	98.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		146,035	1.09
純資産総額		13,346,842	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
日米4資産スマートバランス マザーファンド

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,700,136,000	6.97
	内 日本	1,700,136,000	6.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,689,216,889	93.03
純資産総額		24,389,352,889	100.00

その他資産の投資状況		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		3,118,973,320	△12.79
	内 日本	3,118,973,320	△12.79
株価指数先物取引(買建)		10,038,067,561	41.16
	内 アメリカ	7,021,287,561	28.79
	内 日本	3,016,780,000	12.37
債券先物取引(買建)		37,830,909,449	155.11
	内 日本	29,613,040,000	121.42
	内 アメリカ	8,217,869,449	33.69

マネープールマザーファンド

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,002,507,800	72.53
	内 日本	1,002,507,800	72.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		379,688,856	27.47
純資産総額		1,382,196,656	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。