半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月9日-平成29年1月10日)

(1)【投資状況】

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		622,847	98.61
	内 日本	622,847	98.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,810	1.39
純資産総額		631,657	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
日米4資産スマートバランス マザーファンド

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,271,949,380	36.06
	内 日本	2,271,949,380	36.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,028,755,759	63.94
純資産総額		6,300,705,139	100.00

その他資産の投資状況		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		646,248,400	△10.26
	内 日本	646,248,400	△10.26
株価指数先物取引(買建)		904,555,631	14.36
	内 アメリカ	599,000,631	9.51
	内 日本	305,555,000	4.85
債券先物取引(買建)		11,685,085,518	185.46
	内 日本	7,324,800,000	116.25
	内 アメリカ	4,360,285,518	69.20

マネープールマザーファンド

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,203,093,600	77.62
	内 日本	1,003,002,300	64.71
	内 スウェーデン	100,075,700	6.46
	内 アメリカ	100,015,600	6.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		346,909,720	22.38
純資産総額		1,550,003,320	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。