有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」

					(2019年9月30日現在)
	銘柄名 地域	種類	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドA-クラスJ(JPY)	投資信託受益証券	308,499	8,294.9999	8,276.0000	-	98.53%
	バミューダ			2,558,999,702	2,553,138,220	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,977	1.0030	1.0031	-	0.00%
	日本			10,007	10,007	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	投資信託受益証券	98.53
	小計		98.53
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.53
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」

					(2019年9月30日現在)
	銘柄名 地域	種類	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドA-クラスJ(USD)	投資信託受益証券	54,573	9,160.9999	9,161.0000	-	98.43%
	バミューダ			499,950,856	499,950,856	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,977	1.0030	1.0031	-	0.00%
	日本			10,007	10,007	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	投資信託受益証券	98.43
	小計		98.43
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.43
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
					(2019年9月30日現在)
	銘柄名 地域	種類	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	第88回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.91	100.91	1.170000	19.96%
	日本			10,091,384	10,091,384	2020/7/24
2	第122回 福岡北九州高速道路債券	特殊債券	10,000,000	100.70	100.70	1.560000	19.92%
	日本			10,070,743	10,070,743	2020/3/19
3	第10回2号 宮城県公募公債(5年)	地方債証券	10,000,000	100.01	100.01	0.140000	19.78%
	日本			10,001,568	10,001,568	2019/11/28
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	39.74
		特殊債券	19.92
	小計		59.66
合 計(対純資産総額比)			59.66
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。