- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
3.CBREクラリオン・トラスト-ダイワ/クラリオン・アメリカンMLPファンド(通貨αクラス)
| 形態/表示通貨 | ケイマン籍の外国投資信託/円建 |
| 主要投資対象 | <ノンヘッジクラス><円ヘッジクラス>米国のMLP等<通貨αクラス>米国のMLP等および米ドル・日本円の通貨オプション取引 |
| 運用方針 | 1.エネルギーや天然資源等に関連する米国のMLP等を主要投資対象とします。※MLP等には、MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式、MLP関連のETF、およびMLPに関連するその他の証券等を含みます。2.ポートフォリオの構築にあたっては、次の方針で行なうことを基本とします。イ)米国のMLP等の中から、時価総額、流動性、業種等を考慮して投資対象銘柄を選定します。ロ)投資対象銘柄について、マクロ経済、エネルギー需要、業種別、地域別の投資動向等を分析し、組入候補銘柄を選定します。ハ)組入候補銘柄について、配当の安定性、成長性、経営陣の質、バリュエーション等に焦点を当てた分析を行ない、ポートフォリオを構築します。3.(<通貨αクラス>のみ)通貨カバードコール戦略を活用し、オプションプレミアムの確保をめざします。当ファンドにおいて通貨カバードコール戦略とは、円に対する米ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の確保をめざす戦略をいいます。※通貨カバードコール戦略は、原則として、権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用することを基本とします。※通貨カバードコール戦略は、権利行使価格がカバードコール戦略構築時の対象資産の価格と同程度のコール・オプションの売りを行ないます。※通貨カバードコール戦略は、保有する米ドル建て資産の評価額の50%程度のコール・オプションの売りを行ないます。カバードコール戦略の比率は、市況の急激な変化等により50%から大きくかい離する場合があります。大和証券投資信託委託株式会社が投資顧問会社として、通貨カバードコール戦略を構築します。4.<ノンヘッジクラス><通貨αクラス>為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。<円ヘッジクラス>為替変動リスクを低減するため為替ヘッジを行ないます。5.MLP等の組入比率は、原則として信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することをめざします。ただし、ポートフォリオや市場の状況によってはその限りではありません。6.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
| 設定日 | 2014年10月21日 |
| 収益分配 | 原則として、毎月分配を行ないます。 |
| 管理報酬等 | <ノンヘッジクラス>純資産総額に対して年率0.60%程度<円ヘッジクラス>純資産総額に対して年率0.63%程度<通貨αクラス>純資産総額に対して年率0.70%程度また、この他に監査費用、弁護士費用、税務顧問費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。 |
| 申込手数料 | かかりません。 |
| 信託財産留保額 | <ノンヘッジクラス><円ヘッジクラス>かかりません。<通貨αクラス>1口当たり純資産総額に対し0.10% |
| 投資顧問会社 | <ノンヘッジクラス><円ヘッジクラス>CBREクラリオン・セキュリティーズ<通貨αクラス>CBREクラリオン・セキュリティーズ大和証券投資信託委託株式会社 |
4.ダイワ・マネー・マザーファンド
- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
平成27年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
| 基本的性格 | 本数(本) | 純資産額の合計額(百万円) |
| 単位型株式投資信託 | 24 | 189,550 |
| 追加型株式投資信託 | 577 | 12,360,743 |
| 株式投資信託 合計 | 601 | 12,550,294 |
| 単位型公社債投資信託 | 1 | 6,234 |
| 追加型公社債投資信託 | 17 | 3,516,946 |
| 公社債投資信託 合計 | 18 | 3,523,180 |
| 総合計 | 619 | 16,073,474 |
- #3 信託報酬等（連結）
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.269%(税抜1.175%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
2015/07/13 9:14- #4 受益者の権利等（連結）
益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。
2015/07/13 9:14- #5 投資制限（連結）
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
2015/07/13 9:14- #6 投資対象（連結）
③ (<米ドルコース>と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.米ドルコース
2015/07/13 9:14- #7 投資有価証券の主要銘柄-001
- 2015/07/13 9:14
- #8 投資状況-001
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 223,751,598 | 1.00 |
| 純資産総額 | 22,390,308,622 | 100.00 |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
- #9 投資状況-002
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 43,323,272 | 0.94 |
| 純資産総額 | 4,598,069,004 | 100.00 |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
- #10 投資状況-003
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 192,468,238 | 0.97 |
| 純資産総額 | 19,783,944,217 | 100.00 |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
2015/07/13 9:14- #12 注記表（連結）
| (貸借対照表に関する注記) | |
| 2. | | 特定期間末日における受益権の総数 | 21,869,572,914口 |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は657,270,245円であります。 |
(金融商品に関する注記)
- #13 純資産の推移-001
- 2015/07/13 9:14
- #14 純資産額計算書（連結）
| Ⅰ 資産総額 | 22,468,254,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,945,905円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,390,308,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,778,310,280口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0281円 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,029,333,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,999,980,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,029,353,390円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,469,546,869口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
- #15 資産の評価（連結）
資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2015/07/13 9:14- #16 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は平成27年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
2015/07/13 9:14- #17 附属明細表（連結）
- 2015/07/13 9:14
- #18 （参考）マザーファンド-001
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 11,889,443,875 | 40.96 |
| 純資産総額 | 29,029,353,390 | 100.00 |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
