剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2019年10月22日至2020年4月20日	当 期自2020年4月21日至2020年10月20日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,348,453	△1,400,485
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,502,719,995	△3,213,780,600
剰余金増加額又は欠損金減少額		293,705,523	214,331,176
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	293,705,523	214,331,176
剰余金減少額又は欠損金増加額		73,876,926	214,888,940
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,876,926	214,888,940
分配金		※180,742,993	※181,058,850
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,213,780,600	△3,287,662,094

2021/01/13 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	13,850	14,225	40,895
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△12,669	△12,669	△12,669
	当期純利益	-	-	-	11,870	11,870	11,870
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△12,669
	当期純利益	-	-	11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/01/13 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年6月25日定時株主総会	普通株式	12,669	4,857	2018年3月31日	2018年6月26日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2018年6月25日

2021/01/13 9:04

#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2020年4月21日 至 2020年10月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2020年4月20日現在当 期 2020年10月20日現在1.※1期首元本額4,807,554,776円4,383,271,223円期中追加設定元本額126,882,512円303,630,542円期中一部解約元本額551,166,065円298,656,310円2.特定期間末日における受益権の総数4,383,271,223口4,388,245,455口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,213,780,600円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,287,662,094円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期 自 2019年10月22日 至 2020年4月20日	当 期 自 2020年4月21日 至 2020年10月20日
	※1	分配金の計算過程	(自2019年10月22日 至2019年11月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,316,297円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(102,857,905円)及び分配準備積立金(239,347,991円)より分配対象額は354,522,193円(1万口当たり756.98円)であり、うち14,050,131円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2020年4月21日 至2020年5月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,427,603円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,659,010円)及び分配準備積立金(214,767,078円)より分配対象額は343,853,691円(1万口当たり752.50円)であり、うち13,708,451円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2019年11月21日 至2019年12月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,028,702円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,888,586円)及び分配準備積立金(231,228,885円)より分配対象額は346,146,173円(1万口当たり757.69円)であり、うち13,705,339円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2020年5月21日 至2020年6月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,279,873円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(117,792,144円)及び分配準備積立金(213,111,491円)より分配対象額は343,183,508円(1万口当たり749.31円)であり、うち13,739,899円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2019年12月21日 至2020年1月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,708,000円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(99,810,069円)及び分配準備積立金(227,470,686円)より分配対象額は340,988,755円(1万口当たり758.17円)であり、うち13,492,602円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2020年6月23日 至2020年7月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,535,639円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(117,180,686円)及び分配準備積立金(208,491,841円)より分配対象額は338,208,166円(1万口当たり747.00円)であり、うち13,582,582円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2020年1月21日 至2020年2月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,367,570円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,230,129円)及び分配準備積立金(220,627,352円)より分配対象額は332,225,051円(1万口当たり754.21円)であり、うち13,214,763円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2020年7月21日 至2020年8月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,936,212円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(117,003,476円)及び分配準備積立金(204,880,198円)より分配対象額は334,819,886円(1万口当たり745.82円)であり、うち13,467,850円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2020年2月21日 至2020年3月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,837,911円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,321,844円)及び分配準備積立金(216,664,958円)より分配対象額は328,824,713円(1万口当たり751.29円)であり、うち13,130,345円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2020年8月21日 至2020年9月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,208,759円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(117,174,724円)及び分配準備積立金(202,447,902円)より分配対象額は331,831,385円(1万口当たり743.16円)であり、うち13,395,332円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2020年3月24日 至2020年4月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,503,516円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(101,520,061円)及び分配準備積立金(214,644,044円)より分配対象額は329,667,621円(1万口当たり752.10円)であり、うち13,149,813円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2020年9月24日 至2020年10月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,425,866円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(116,084,611円)及び分配準備積立金(196,875,551円)より分配対象額は325,386,028円(1万口当たり741.49円)であり、うち13,164,736円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2019年10月22日 至 2020年4月20日当 期 自 2020年4月21日 至 2020年10月20日※1分配金の計算過程(自2019年10月22日 至2019年11月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,316,297円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(102,857,905円)及び分配準備積立金(239,347,991円)より分配対象額は354,522,193円(1万口当たり756.98円)であり、うち14,050,131円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2020年4月21日 至2020年5月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,427,603円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,659,010円)及び分配準備積立金(214,767,078円)より分配対象額は343,853,691円(1万口当たり752.50円)であり、うち13,708,451円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2019年11月21日 至2019年12月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,028,702円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,888,586円)及び分配準備積立金(231,228,885円)より分配対象額は346,146,173円(1万口当たり757.69円)であり、うち13,705,339円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2020年5月21日 至2020年6月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,279,873円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(117,792,144円)及び分配準備積立金(213,111,491円)より分配対象額は343,183,508円(1万口当たり749.31円)であり、うち13,739,899円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2019年12月21日 至2020年1月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,708,000円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(99,810,069円)及び分配準備積立金(227,470,686円)より分配対象額は340,988,755円(1万口当たり758.17円)であり、うち13,492,602円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2020年6月23日 至2020年7月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,535,639円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(117,180,686円)及び分配準備積立金(208,491,841円)より分配対象額は338,208,166円(1万口当たり747.00円)であり、うち13,582,582円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2020年1月21日 至2020年2月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,367,570円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,230,129円)及び分配準備積立金(220,627,352円)より分配対象額は332,225,051円(1万口当たり754.21円)であり、うち13,214,763円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2020年7月21日 至2020年8月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,936,212円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(117,003,476円)及び分配準備積立金(204,880,198円)より分配対象額は334,819,886円(1万口当たり745.82円)であり、うち13,467,850円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2020年2月21日 至2020年3月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,837,911円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,321,844円)及び分配準備積立金(216,664,958円)より分配対象額は328,824,713円(1万口当たり751.29円)であり、うち13,130,345円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2020年8月21日 至2020年9月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,208,759円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(117,174,724円)及び分配準備積立金(202,447,902円)より分配対象額は331,831,385円(1万口当たり743.16円)であり、うち13,395,332円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2020年3月24日 至2020年4月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,503,516円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(101,520,061円)及び分配準備積立金(214,644,044円)より分配対象額は329,667,621円(1万口当たり752.10円)であり、うち13,149,813円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2020年9月24日 至2020年10月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,425,866円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(116,084,611円)及び分配準備積立金(196,875,551円)より分配対象額は325,386,028円(1万口当たり741.49円)であり、うち13,164,736円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2020年4月21日 至 2020年10月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2020年10月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2020年4月20日現在当 期 2020年10月20日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券214,456,510△19,319,031親投資信託受益証券00合計214,456,510△19,319,031e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 2020年4月20日現在当 期 2020年10月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2020年4月21日 至 2020年10月20日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2020年4月20日現在当 期 2020年10月20日現在1口当たり純資産額0.2668円0.2508円(1万口当たり純資産額)(2,668円)(2,508円)

2021/01/13 9:04

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

													(単位:百万円)
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,052					11,749
				利益剰余金合計					13,426					12,123

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2021/01/13 9:04

#6 附属明細表（連結）

2019年3月31日現在
e border="0" style="width:464.0pt;border-collapse:collapse">出資口数有価証券の明細評価額米国 (94.3%)普通株 (17.3%)集積・処理 (7.4%)98,434Antero Midstream Corp.$1,356,421224,955EnLink Midstream LLC2,874,9254,231,346天然ガスパイプライン・貯蔵 (9.9%)27,579Cheniere Energy, Inc.1,885,30083,732Tallgrass Energy LP2,105,02256,240Williams Cos, Inc.1,615,2135,605,535普通株合計 (簿価 $9,327,408)$9,836,881マスター・リミテッド・パートナーシップ (76.1%)コングロマリット MIDSTREAM (17.9%)336,277Energy Transfer LP5,168,577171,239Enterprise Products Partners LP4,983,05510,151,632集積・処理 (21.9%)69,681Crestwood Equity Partners LP2,452,07436,150DCP Midstream LP1,194,757122,357Enable Midstream Partners LP1,752,15253,487Hess Midstream Partners LP1,133,92498,825MPLX LP3,250,35570,700Summit Midstream Partners LP687,91162,474Western Midstream Partners LP1,959,18512,430,358天然ガスパイプライン・貯蔵 (8.1%)27,900Cheniere Energy Partners LP1,169,84760,880EQM Midstream Partners LP2,810,83016,900TC PipeLines LP631,3844,612,061原油・精製品のパイプライン・貯蔵 (26.9%)42,957Andeavor Logistics LP1,514,66497,025Buckeye Partners LP3,300,79165,313Magellan Midstream Partners LP3,959,927183,387Plains All American Pipeline LP4,494,81599,500Shell Midstream Partners LP2,034,77515,304,972油田サービス (1.3%)48,800USA Compression Partners LP761,768761,768マスター・リミテッド・パートナーシップ合計 (簿価 $40,817,323)$43,260,791元本短期投資 (0.9%)定期預金 (0.9%)USD492,991JP Morgan Chase, New York, 1.93%, due 2019/4/1492,991短期投資合計 (簿価 $492,991)$492,991米国合計 (簿価 $50,637,722) (94.3%)$53,590,663投資総額 (簿価 $50,637,722) (94.3%)53,590,663負債を超過する現金およびその他の資産 (5.7%)3,244,795純資産 (100.0%)$56,835,458e border="0" style="width:435.15pt;border-collapse:collapse">2019年3月31日現在の通貨αクラスの外国為替先渡契約残高買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)評価益/(損)USDMorgan Stanley and Co. International10,3242019/4/1JPY1,141,000$16$-$162019年3月31日現在の円ヘッジクラスの外国為替先渡契約残高買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)評価益/(損)JPYBrown Brothers Harriman & Co.764,650,6032019/4/25USD6,879,145$43,323$-$43,323e border="0" style="width:424.0pt;border-collapse:collapse">2019年3月31日現在の通貨αクラスの売建オプション取引内容取引内容取引相手行使価格行使期日想定元本受取済 プレミアム評価額Call - OTC Japanese Yen versus US DollarCitibank N.A., Tokyo\111.472019/4/53,500,000$(22,042)$(2,391)Call - OTC Japanese Yen versus US DollarCitibank N.A., Tokyo110.912019/4/124,000,000(25,435)(13,117)Call - OTC Japanese Yen versus US DollarNomura Securities Co., Ltd.110.142019/4/253,500,000(22,451)(27,343)$(69,928)$(42,851)e border="0" style="width:78.75pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">通貨の略称JPY-日本円USD-米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	61,410,228,393	64,700,472,440
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,061,368,465	1,103,512,949

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年4月20日現在2020年10月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン61,610,165,80664,804,016,677現先取引勘定999,997,164999,996,712流動資産合計62,610,162,97065,804,013,389資産合計62,610,162,97065,804,013,389負債の部流動負債未払解約金138,543,99828,000その他未払費用22,114-流動負債合計138,566,11228,000負債合計138,566,11228,000純資産の部元本等元本※161,410,228,39364,700,472,440剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,061,368,4651,103,512,949元本等合計62,471,596,85865,803,985,389純資産合計62,471,596,85865,803,985,389負債純資産合計62,610,162,97065,804,013,389e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2020年4月21日 至 2020年10月20日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年4月20日現在2020年10月20日現在1.※1期首2019年10月22日2020年4月21日期首元本額78,985,995,182円61,410,228,393円期中追加設定元本額64,631,413,810円38,207,437,796円期中一部解約元本額82,207,180,599円34,917,193,749円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)531,632,690円531,632,690円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,948,982,602円4,128,778,599円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド5,024,392円5,024,392円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)20,366,657円-円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円スマート・アロケーション・Dガード76,525,117円101,557,346円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース981円-円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース981円-円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース981円-円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-638,329,896円586,867,634円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,180,610,950円4,444,026,638円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円643,132円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円4,401,613円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-9,853,995円1,988,495円低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)4,212,646,194円-円ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ29,266,314,246円31,221,575,600円ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ15,158,518,805円18,402,283,680円ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ3,928,617,862円4,960,877,745円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド164,735円164,735円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ70,061,311円66,075,633円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)228,097,909円227,900,089円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)112,208,788円-円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ980,367円979,761円DCスマート・アロケーション・Dガード10,792,296円10,242,765円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円98,174円計61,410,228,393円64,700,472,440円2.期末日における受益権の総数61,410,228,393口64,700,472,440口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年4月21日 至 2020年10月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年10月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2020年4月20日現在2020年10月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年4月20日現在2020年10月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年4月20日現在2020年10月20日現在1口当たり純資産額1.0173円1.0171円(1万口当たり純資産額)(10,173円)(10,171円)附属明細表

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