純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年10月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	525	13,242,450
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	81	298,985
単位型公社債投資信託	39	270,690
合計	645	13,812,125

2020/12/17 9:00

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.792%(税抜 0.72%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2020/12/17 9:00

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2020/12/17 9:00

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ワ.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。

2020/12/17 9:00

#5 投資対象（連結）

(参考)マザーファンドの概要

ファンド名	世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり
投資態度	①主として、日本を含む世界各国の債券に投資します。②ポートフォリオの構築に当たっては、主として日本を含む世界各国の債券の中から、格付、流動性、財政健全度、為替ヘッジコスト控除後の金利水準等にかかる評価・分析を行い、投資対象国及び各銘柄への投資割合を決定します。③債券への投資割合は、原則として高位を維持します。④組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を目指します。⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	①株式への投資は転換社債を転換したもの及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使、株式分割、株主割当または社債権者割当により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。③同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。④同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。⑦デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク	該当事項はありません。
信託報酬	該当事項はありません。
信託財産留保額	一部解約を行う日の一部解約又は追加信託の処理を行う前の投資信託財産の純資産総額を一部解約又は追加信託の処理を行う前の受益権総口数で除した金額に0.1%の率を乗じて得た額とします。
設定日	2014年10月8日

2020/12/17 9:00

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり201,206,8031.1067222,675,5691.1067222,675,56899.95

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.95合計99.95e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2020/12/17 9:00

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	106,660	0.05
合計(純資産総額)		222,782,228	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本222,675,56899.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―106,6600.05合計(純資産総額)222,782,228100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/12/17 9:00

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/12/17 9:00

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/12/17 9:00

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2015年 9月17日)976,580,539976,580,53910,12010,120第2期計算期間末(2016年 9月20日)1,094,586,9701,094,586,97010,70410,704第3期計算期間末(2017年 9月19日)606,461,518606,461,51810,41910,419第4期計算期間末(2018年 9月18日)421,568,327421,568,32710,32110,321第5期計算期間末(2019年 9月17日)438,233,322438,233,32210,90110,901第6期計算期間末(2020年 9月17日)224,679,056224,679,05610,51110,5112019年10月末日356,134,755―10,856―11月末日362,113,557―10,832―12月末日352,872,783―10,779―2020年 1月末日353,271,548―10,858―2月末日354,970,997―10,895―3月末日286,000,732―10,474―4月末日284,124,975―10,525―5月末日286,171,613―10,526―6月末日282,520,254―10,534―7月末日263,150,633―10,555―8月末日255,457,294―10,484―9月末日223,990,635―10,521―10月末日222,782,228―10,499―

2020/12/17 9:00

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	222,992,706	円
Ⅱ 負債総額	210,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	222,782,228	円
Ⅳ 発行済口数	212,200,701	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0499	円
(1万口当たり純資産額)	(10,499	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額222,992,706円Ⅱ 負債総額210,478円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)222,782,228円Ⅳ 発行済口数212,200,701口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0499円(1万口当たり純資産額)(10,499円)

2020/12/17 9:00

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2020/12/17 9:00

#13 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2020/12/17 9:00

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり
純資産額計算書
e border="0">(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	58,019,939,212	円
Ⅱ 負債総額	1,906,926,786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,113,012,426	円
Ⅳ 発行済口数	50,701,019,623	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1067	円
(1万口当たり純資産額)	(11,067	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額58,019,939,212円Ⅱ 負債総額1,906,926,786円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)56,113,012,426円Ⅳ 発行済口数50,701,019,623口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1067円(1万口当たり純資産額)(11,067円)

2020/12/17 9:00

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 9月17日現在
負債合計	47,045,717
純資産の部
元本等

注記表

2020/12/17 9:00

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,176,704,509	3.88
合計(純資産総額)		56,113,012,426	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券シンガポール15,215,770,36427.12オーストラリア9,854,160,02417.56イスラエル7,833,787,03013.96日本7,710,032,70013.74カナダ4,634,542,6898.26アメリカ2,680,334,1494.78スペイン2,659,048,8704.74ハンガリー2,515,834,5264.48オーストリア451,197,3740.80ポーランド381,600,1910.68小計53,936,307,91796.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,176,704,5093.88合計(純資産総額)56,113,012,426100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/12/17 9:00