MLPインデックスファンド(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2019/11/20 9:22

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2019/11/20 9:22

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2019/11/20 9:22

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/11/20 9:22

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2019/11/20 9:22

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2019/11/20 9:22

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年10月27日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始2019/11/20 9:22

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2019年 8月30日現在です。

2019/11/20 9:22

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2019/11/20 9:22

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/11/20 9:22

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2019/11/20 9:22

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/11/20 9:22

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2019/11/20 9:22

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年8月20日までとします(2014年10月27日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2019/11/20 9:22

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2019/11/20 9:22

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2014年10月27日～2015年 2月20日	0.0000
第2期	2015年 2月21日～2015年 8月20日	0.0000
第3期	2015年 8月21日～2016年 2月22日	0.0000
第4期	2016年 2月23日～2016年 8月22日	0.0000
第5期	2016年 8月23日～2017年 2月20日	0.0000
第6期	2017年 2月21日～2017年 8月21日	0.0000
第7期	2017年 8月22日～2018年 2月20日	0.0000
第8期	2018年 2月21日～2018年 8月20日	0.0000
第9期	2018年 8月21日～2019年 2月20日	0.0000
第10期	2019年 2月21日～2019年 8月20日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2014年10月27日～2015年 2月20日0.0000第2期2015年 2月21日～2015年 8月20日0.0000第3期2015年 8月21日～2016年 2月22日0.0000第4期2016年 2月23日～2016年 8月22日0.0000第5期2016年 8月23日～2017年 2月20日0.0000第6期2017年 2月21日～2017年 8月21日0.0000第7期2017年 8月22日～2018年 2月20日0.0000第8期2018年 2月21日～2018年 8月20日0.0000第9期2018年 8月21日～2019年 2月20日0.0000第10期2019年 2月21日～2019年 8月20日0.0000

2019/11/20 9:22

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2019/11/20 9:22

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/11/20 9:22

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 5月20日	有価証券届出書の訂正届出書
2019年 5月20日	有価証券報告書

2019/11/20 9:22

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2014年10月27日～2015年 2月20日	△0.05
第2期	2015年 2月21日～2015年 8月20日	△14.86
第3期	2015年 8月21日～2016年 2月22日	△42.89
第4期	2016年 2月23日～2016年 8月22日	25.51
第5期	2016年 8月23日～2017年 2月20日	21.72
第6期	2017年 2月21日～2017年 8月21日	△18.65
第7期	2017年 8月22日～2018年 2月20日	1.69
第8期	2018年 2月21日～2018年 8月20日	12.80
第9期	2018年 8月21日～2019年 2月20日	△6.41
第10期	2019年 2月21日～2019年 8月20日	△8.96

e border="0">期期間収益率(%)第1期2014年10月27日～2015年 2月20日△0.05第2期2015年 2月21日～2015年 8月20日△14.86第3期2015年 8月21日～2016年 2月22日△42.89第4期2016年 2月23日～2016年 8月22日25.51第5期2016年 8月23日～2017年 2月20日21.72第6期2017年 2月21日～2017年 8月21日△18.65第7期2017年 8月22日～2018年 2月20日1.69第8期2018年 2月21日～2018年 8月20日12.80第9期2018年 8月21日～2019年 2月20日△6.41第10期2019年 2月21日～2019年 8月20日△8.96e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2019/11/20 9:22

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2019/11/20 9:22

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2019/11/20 9:22

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/11/20 9:22

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般にMLPは、投資対象事業から得られる利益などを収益源としており、MLPの分配金や価格は、投資対象事業の成長性や収益性の情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、ファンドが実質的に投資するMLPはエネルギーインフラ事業を主な投資対象としているため、国内および海外の経済・政治情勢、エネルギーインフラ事業を取り巻く環境、エネルギー市況の悪化ならびに金利変動などの影響を受けて価格が変動します。ファンドにおいては、MLPの価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・投資するETNは、MLP市場の動きをとらえる指数に連動することをめざすものが中心となりますが、連動対象の指数と異なる値動きとなる場合があります。
・当ファンドは、特定のテーマに絞った投資を行ないますので、より幅広いテーマで分散投資した場合と比べて基準価額が大きく変動する場合があります。2019/11/20 9:22

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2019/11/20 9:22

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2019/11/20 9:22

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
インデックス マザーファンド MLP受益証券および米国の金融商品取引所に上場されているMLPやMLPに関連する証券を主要投資対象とします。

2019/11/20 9:22

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、インデックス マザーファンド MLP受益証券および米国の金融商品取引所に上場されているMLPやMLPに関連する証券に投資を行ない、別に定めるMLP市場の動きをとらえる指数(S&P MLP 指数(円換算ベース)(有価証券届出書提出日現在)以下同じ。)に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。対象指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性を勘案し、委託会社の判断により決定するものとします。
・運用にあたって、対象指数に採用されていないMLP等についても、運用目的を達成するために有用であると判断される場合は投資を行ないます。また、対象指数に採用されているMLP等の一部または全部の値動きに連動を目指す上場投資信託証券や債券等に投資する場合もあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2019/11/20 9:22

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	インデックス マザーファンド MLP	11,270,151,282	0.7406	8,347,015,782	0.7336	8,267,782,980	99.99

e border="0">国・

2019/11/20 9:22

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,267,782,980	99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	791,792	0.01
合計(純資産総額)		8,268,574,772	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,267,782,98099.99コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―791,7920.01合計(純資産総額)8,268,574,772100.00

2019/11/20 9:22

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2019/11/20 9:22

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2019/11/20 9:22

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2018年 8月21日至 2019年 2月20日	第10期自 2019年 2月21日至 2019年 8月20日
営業収益
受取利息	54	8
有価証券売買等損益	△492,543,530	△778,745,913
営業収益合計	△492,543,476	△778,745,905
営業費用
支払利息	6,628	6,372
受託者報酬	2,412,424	2,384,798
委託者報酬	26,537,312	26,233,411
その他費用	2,457,706	6,300,920
営業費用合計	31,414,070	34,925,501
営業利益又は営業損失(△)	△523,957,546	△813,671,406
経常利益又は経常損失(△)	△523,957,546	△813,671,406
当期純利益又は当期純損失(△)	△523,957,546	△813,671,406
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△47,669,231	△15,145,569
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,558,692,645	△5,059,122,073
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,912,095,291	576,014,373
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,912,095,291	576,014,373
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	936,236,404	490,220,851
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	936,236,404	490,220,851
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,059,122,073	△5,771,854,388

2019/11/20 9:22

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2019/11/20 9:22

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2019/11/20 9:22

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/11/20 9:22

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。2019/11/20 9:22

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2019/11/20 9:22

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2015年 2月20日)	11,592	11,592	0.9995	0.9995
第2計算期間末	(2015年 8月20日)	12,659	12,659	0.8510	0.8510
第3計算期間末	(2016年 2月22日)	8,324	8,324	0.4860	0.4860
第4計算期間末	(2016年 8月22日)	10,716	10,716	0.6100	0.6100
第5計算期間末	(2017年 2月20日)	16,479	16,479	0.7425	0.7425
第6計算期間末	(2017年 8月21日)	13,045	13,045	0.6040	0.6040
第7計算期間末	(2018年 2月20日)	14,344	14,344	0.6142	0.6142
第8計算期間末	(2018年 8月20日)	17,047	17,047	0.6928	0.6928
第9計算期間末	(2019年 2月20日)	9,331	9,331	0.6484	0.6484
第10計算期間末	(2019年 8月20日)	8,314	8,314	0.5903	0.5903
	2018年 8月末日	8,954	―	0.6846	―
	9月末日	9,035	―	0.6815	―
	10月末日	8,288	―	0.6196	―
	11月末日	8,407	―	0.6213	―
	12月末日	7,337	―	0.5408	―
	2019年 1月末日	8,808	―	0.6118	―
	2月末日	8,885	―	0.6295	―
	3月末日	9,116	―	0.6454	―
	4月末日	9,114	―	0.6505	―
	5月末日	8,683	―	0.6189	―
	6月末日	8,644	―	0.6166	―
	7月末日	8,852	―	0.6321	―
	8月末日	8,268	―	0.5845	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2015年 2月20日)11,59211,5920.99950.9995第2計算期間末(2015年 8月20日)12,65912,6590.85100.8510第3計算期間末(2016年 2月22日)8,3248,3240.48600.4860第4計算期間末(2016年 8月22日)10,71610,7160.61000.6100第5計算期間末(2017年 2月20日)16,47916,4790.74250.7425第6計算期間末(2017年 8月21日)13,04513,0450.60400.6040第7計算期間末(2018年 2月20日)14,34414,3440.61420.6142第8計算期間末(2018年 8月20日)17,04717,0470.69280.6928第9計算期間末(2019年 2月20日)9,3319,3310.64840.6484第10計算期間末(2019年 8月20日)8,3148,3140.59030.59032018年 8月末日8,954―0.6846―9月末日9,035―0.6815―10月末日8,288―0.6196―11月末日8,407―0.6213―12月末日7,337―0.5408―2019年 1月末日8,808―0.6118―2月末日8,885―0.6295―3月末日9,116―0.6454―4月末日9,114―0.6505―5月末日8,683―0.6189―6月末日8,644―0.6166―7月末日8,852―0.6321―8月末日8,268―0.5845―

2019/11/20 9:22

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	8,277,978,614	円
Ⅱ 負債総額	9,403,842	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,268,574,772	円
Ⅳ 発行済口数	14,146,848,873	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5845	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,277,978,614円Ⅱ 負債総額9,403,842円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,268,574,772円Ⅳ 発行済口数14,146,848,873口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5845円

2019/11/20 9:22

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月21日から8月20日までおよび8月21日から翌年2月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2019/11/20 9:22

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2014年10月27日～2015年 2月20日	12,112,189,382	513,916,020
第2期	2015年 2月21日～2015年 8月20日	4,178,692,143	900,736,874
第3期	2015年 8月21日～2016年 2月22日	3,576,571,641	1,322,883,823
第4期	2016年 2月23日～2016年 8月22日	2,180,277,851	1,742,269,226
第5期	2016年 8月23日～2017年 2月20日	8,193,740,088	3,565,649,154
第6期	2017年 2月21日～2017年 8月21日	2,483,341,383	3,079,220,803
第7期	2017年 8月22日～2018年 2月20日	5,256,473,909	3,502,519,051
第8期	2018年 2月21日～2018年 8月20日	5,835,843,477	4,583,346,986
第9期	2018年 8月21日～2019年 2月20日	2,510,261,625	12,726,263,217
第10期	2019年 2月21日～2019年 8月20日	1,333,142,749	1,637,139,564

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2014年10月27日～2015年 2月20日12,112,189,382513,916,020第2期2015年 2月21日～2015年 8月20日4,178,692,143900,736,874第3期2015年 8月21日～2016年 2月22日3,576,571,6411,322,883,823第4期2016年 2月23日～2016年 8月22日2,180,277,8511,742,269,226第5期2016年 8月23日～2017年 2月20日8,193,740,0883,565,649,154第6期2017年 2月21日～2017年 8月21日2,483,341,3833,079,220,803第7期2017年 8月22日～2018年 2月20日5,256,473,9093,502,519,051第8期2018年 2月21日～2018年 8月20日5,835,843,4774,583,346,986第9期2018年 8月21日～2019年 2月20日2,510,261,62512,726,263,217第10期2019年 2月21日～2019年 8月20日1,333,142,7491,637,139,564e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2019/11/20 9:22

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

【運用体制】
※上記体制は2019年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2019/11/20 9:22

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【MLPインデックスファンド(SMA専用)】
以下の運用状況は2019年 8月30日現在です。

2019/11/20 9:22

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2019/11/20 9:22

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	26,196,652,305	円
Ⅱ 負債総額	16,077,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,180,574,680	円
Ⅳ 発行済口数	35,687,545,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7336	円

e border="0">Ⅰ 資産総額26,196,652,305円Ⅱ 負債総額16,077,625円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,180,574,680円Ⅳ 発行済口数35,687,545,372口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7336円

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 2月20日現在	2019年 8月20日現在
資産の部
流動資産
預金	2,357,695,543	541,616,173
コール・ローン	175,124,683	2,101,190,764
出資金	12,003,061,331	9,870,574,038
社債券	16,996,285,559	13,902,184,793
派生商品評価勘定	1	-
未収入金	201,439,617	60,890,662
未収配当金	56,424,409	49,828,440
流動資産合計	31,790,031,143	26,526,284,870
資産合計	31,790,031,143	26,526,284,870
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	12,693,000
未払金	-	77,114,405
未払解約金	166,688,613	154,442,546
未払利息	222	3,128
流動負債合計	166,688,835	244,253,079
負債合計	166,688,835	244,253,079
純資産の部
元本等
元本	39,019,400,514	35,483,002,201
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△7,396,058,206	△9,200,970,410
元本等合計	31,623,342,308	26,282,031,791
純資産合計	31,623,342,308	26,282,031,791
負債純資産合計	31,790,031,143	26,526,284,870

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

インデックス マザーファンド MLP
以下の運用状況は2019年 8月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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