- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
※ファンド併合に伴い、当ファンドのご換金のお申込みの受付を停止する場合があります。停止する場合は事前にお知らせいたします。 また、併合によって取得された併合対象ファンドの受益権につきましてもファンド併合日当日はご換金のお申込みが出来ない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<併合対象ファンド割当の内容>当ファンドと併合対象ファンドの口数あたりの純資産額の比に基づいて、当ファンドの口数あたりの併合対象ファンド割当比率が計算され、当ファンドの保有口数に応じて併合対象ファンドの受益権が割り当てられます。
例:併合前日(割当比率計算日)の当ファンドの10,000口当たり純資産額が12,000円、併合対象ファンドが10,000円の場合、当ファンド10,000口につき併合対象ファンド12,000口が割り当てられます。
2020/03/11 9:05- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
委託者の運用する証券投資信託は2019年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
| 種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
| 追加型株式投資信託 | 1,001 | 30,220,515 |
| 単位型株式投資信託 | 181 | 921,877 |
| 追加型公社債投資信託 | 14 | 5,779,652 |
| 単位型公社債投資信託 | 445 | 1,714,679 |
| 合計 | 1,641 | 38,636,722 |
- #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜年0.50%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、信託終了のときまたは信託の併合に伴いこの信託が消滅するときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
2020/03/11 9:05- #4 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
③上記①の規定に基づき受益者に交付される併合後の信託の口数は、社振法の規定に従い、その受益者に帰属していたこの信託の受益権口数に次に掲げる割当比率を乗じて得た口数とします。ただし、計算上1口に満たない端数があるときは、当該端数口数は1口に切り上げるものとします。
割当比率=(この信託の純資産総額÷この信託の受益権口数)÷(併合後の信託の純資産総額÷併合後の信託の受益権口数)
なお、各計数は、割当比率計算日におけるものとします。
2020/03/11 9:05- #5 投資リスク（連結）
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫
2020/03/11 9:05- #6 投資制限（連結）
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
2020/03/11 9:05- #7 投資対象（連結）
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
2020/03/11 9:05- #8 投資状況（連結）
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,113 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 31,122,952 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 31,119,839 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,113 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 31,122,952 | 100.00 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,778,553,381 | 0.66 |
| 合計(純資産総額) | 714,317,861,808 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 570,132,148,610 | 79.81 |
| 地方債証券 | 日本 | 47,623,941,803 | 6.66 |
| 特殊債券 | 日本 | 61,976,534,364 | 8.67 |
| 社債券 | 日本 | 29,806,683,650 | 4.17 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,778,553,381 | 0.66 |
| 合計(純資産総額) | 714,317,861,808 | 100.00 |
- #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| (単位:百万円) |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
| | 2019年9月30日現在 |
| 負債合計 | | 29,150 |
| (純資産の部) | | |
| 株主資本 | | 76,122 |
◇中間損益計算書
- #11 注記表（連結）
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 基準価額で評価しております。 |
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(追加情報)
| 委託会社は、当ファンド及び「野村インデックスファンド・国内債券」(以下、「併合対象ファンド」)を対象として、当ファンドを消滅ファンドとする、投信法第16条第2号に規定するファンド併合を2020年5月27日に行なうため、信託約款の変更を2019年11月27日に金融庁長官に届出ております。(1)ファンド併合の目的当ファンドおよび併合対象ファンドは、実質的に同様の運用方針を持ち、投資対象である「国内債券NOMURAーBPI総合 マザーファンド」を通じて、投資信託財産の内容も実質的に同一となっております。併合対象ファンドの信託報酬率は総額年0.44%(税込)であり、当ファンドより低水準となっていることなどから、受益者の利益に資すると考えられるため、当ファンド併合を行なうものです。(2)併合比率ファンド併合に伴い当ファンドが消滅する場合は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定に基づき、併合対象ファンドの振替受益権を受益者に交付します。受益者に交付される併合対象ファンドの口数は、社振法の規定に従い、その受益者に帰属していた当ファンドの受益権口数に信託約款第10条第6号に規定する割当比率を乗じて得た口数とします。ただし、計算上1口に満たない端数があるときは、当該端数口数は1口に切り上げるものとします。なお、割当比率は、2020年5月26日現在の当ファンドおよび併合対象ファンドの純資産総額および受益権口数に基づき、信託約款第7条の2に規定する以下の計算式により算出いたします。割当比率=(当ファンドの純資産総額÷当ファンドの受益権口数)÷(併合対象ファンドの純資産総額÷併合対象ファンドの受益権口数)(3)併合交付金当ファンド併合にあたって、交付金の支払いは行いません。(4)併合対象ファンドの直前期の概要野村インデックスファンド・国内債券(2019年9月6日決算)当期純利益又は当期純損失(△) 148,149,050円資産合計 4,352,489,686円負債合計 144,990,961円純資産合計 4,207,498,725円 | | (貸借対照表に関する注記) |
|
| (貸借対照表に関する注記) |
- #12 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)
2020/03/11 9:05- #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)
2020/03/11 9:05- #14 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
2020/03/11 9:05- #15 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
2020/03/11 9:05- #16 運用状況（連結）
以下は2020年1月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2020/03/11 9:05- #17 附属明細表（連結）
(1)株式(2019年12月18日現在)該当事項はありません。
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| (2)株式以外の有価証券(2019年12月18日現在) |
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| (単位:円) |
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| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 23,145,942 | 30,985,472 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 23,145,942 | 30,985,472 | |
| 組入時価比率:100.0% | | 100.0% | |
| 合計 | | 30,985,472 | |
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
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| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| (2019年12月18日現在) |
| 負債合計 | 686,484,363 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
