有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	2,275,000	11,629.53	264,571,962	11,011.36	250,508,667	8.125	2038/6/15	8.68
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	92,500	2,831.30	261,895,658	2,635.52	243,786,071	7.600	2049/12/31	8.45
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	2,400,000	10,766.31	258,391,573	9,776.45	234,634,800	7.640	-	8.13
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2,000,000	12,143.38	242,867,600	11,320.10	226,402,000	8.875	2038/6/15	7.85
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	1,900,000	11,667.78	221,687,820	11,499.05	218,482,040	6.352	-	7.57
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	1,300,000	15,571.12	202,424,625	14,926.13	194,039,747	8.875	-	6.72
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	1,290,000	15,196.45	196,034,234	14,415.66	185,962,071	6.750	2023/1/16	6.44
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	AMERICAN INTL GROUP	1,100,000	16,142.06	177,562,729	16,055.56	176,611,160	8.625	2038/5/22	6.12
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED PLC	1,800,000	10,574.00	190,332,045	9,287.62	167,177,295	6.409	-	5.79
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	2,350,000	9,802.17	230,351,171	7,036.47	165,357,074	6.500	-	5.73
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	1,457,000	12,091.42	176,172,123	11,242.91	163,809,308	10.000	-	5.68
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	2,300,000	10,342.45	237,876,466	7,023.60	161,542,973	6.050	2067/4/20	5.60
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	EVEREST REINSURANCE HLDG	735,000	10,651.18	78,286,210	8,644.44	63,536,634	6.600	2037/5/15	2.20
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	500,000	11,603.10	58,015,513	10,930.16	54,650,819	8.250	-	1.89
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	320,000	14,256.23	45,619,936	14,074.56	45,038,614	5.000	-	1.56
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	202,000	10,702.63	21,619,332	7,924.06	16,006,621	6.900	2067/6/1	0.55
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	100,000	15,294.30	15,294,305	14,463.84	14,463,845	7.436	-	0.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	89.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。