有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	AMERICAN INTL GROUP	700,000	17,002.02	119,014,209	15,745.32	110,217,240	8.62500	2038/5/22	9.25
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	857,000	13,158.88	112,771,602	11,900.00	101,983,000	10.00000	-	8.56
ケイマ ン	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	975,000	10,668.00	104,013,000	10,444.00	101,829,000	3.61594	-	8.55
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	34,500	3,081.12	106,298,640	2,924.32	100,889,040	7.60000	2049/12/31	8.47
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	800,000	13,052.94	104,423,520	12,295.44	98,363,577	6.35200	-	8.26
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	950,000	11,256.00	106,932,000	10,248.00	97,356,000	3.19622	2067/4/20	8.17
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED PLC	1,000,000	11,508.00	115,080,000	9,548.00	95,480,000	2.67956	-	8.01
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	750,000	13,216.00	99,120,000	11,922.62	89,419,680	8.87500	2038/6/15	7.50
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	550,000	16,401.37	90,207,562	15,538.63	85,462,484	8.87500	-	7.17
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	675,000	12,656.00	85,428,000	11,844.00	79,947,000	8.12500	2038/6/15	6.71
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	EVEREST REINSURANCE HLDG	735,000	11,592.00	85,201,200	10,360.00	76,146,000	3.56678	2037/5/15	6.39
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	600,000	11,716.32	70,297,920	10,752.00	64,512,000	7.64000	-	5.41
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	320,000	15,016.37	48,052,384	15,030.89	48,098,850	5.00000	-	4.04
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	202,000	11,648.00	23,528,960	10,360.00	20,927,200	3.71178	2067/6/1	1.76

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	98.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。