半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
| (3) 【中間注記表】 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 当中間計算期間 自 平成28年1月11日 至 平成28年7月10日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (中間貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前計算期間末 平成28年1月10日現在 | 当中間計算期間末 平成28年7月10日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 1,000,000,000円 | 5,000,000,000円 |
| 期中追加設定元本額 | 25,250,000,000円 | 15,200,000,000円 | ||
| 期中一部交換元本額 | 21,250,000,000円 | 14,700,000,000円 | ||
| 2. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | 500,000口 | 550,000口 | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は965,801,176円であります。 | 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は515,047,404円であります。 |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前中間計算期間 自 平成27年1月5日 至 平成27年7月4日 | 当中間計算期間 自 平成28年1月11日 至 平成28年7月10日 | ||
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | |||
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 当中間計算期間末 平成28年7月10日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 株式関連 | ||||||||
| 前計算期間末 平成28年1月10日 現在 | 当中間計算期間末 平成28年7月10日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 売 建 | 8,815,683,000 | - | 8,031,260,000 | 784,423,000 | 10,832,118,000 | - | 9,964,080,000 | 868,038,000 |
| 合計 | 8,815,683,000 | - | 8,031,260,000 | 784,423,000 | 10,832,118,000 | - | 9,964,080,000 | 868,038,000 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 前計算期間末 平成28年1月10日現在 | 当中間計算期間末 平成28年7月10日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 8,068.4円 | 9,063.6円 |
| (10口当たり純資産額) | (80,684円) | (90,636円) |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成28年1月10日現在 | 平成28年7月10日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 32,234,958,043 | 48,617,347,903 | |
| 国債証券 | 33,223,842,319 | 20,770,389,767 | |
| 未収利息 | 827,258 | - | |
| 前払費用 | 203,176 | - | |
| 流動資産合計 | 65,459,830,796 | 69,387,737,670 | |
| 資産合計 | 65,459,830,796 | 69,387,737,670 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 1,899,999,190 | 18,510,383,710 | |
| 未払解約金 | 60,000,000 | 10,500,000,000 | |
| 未払利息 | - | 156,320 | |
| 流動負債合計 | 1,959,999,190 | 29,010,540,030 | |
| 負債合計 | 1,959,999,190 | 29,010,540,030 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 63,239,384,512 | 40,218,832,712 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 260,447,094 | 158,364,928 | |
| 元本等合計 | 63,499,831,606 | 40,377,197,640 | |
| 純資産合計 | 63,499,831,606 | 40,377,197,640 | |
| 負債純資産合計 | 65,459,830,796 | 69,387,737,670 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成28年1月11日 至 平成28年7月10日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成28年1月10日現在 | 平成28年7月10日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成27年1月5日 | 平成28年1月11日 |
| 期首元本額 | 727,486,542円 | 63,239,384,512円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 85,633,176,945円 | 70,665,306,024円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 23,121,278,975円 | 93,685,857,824円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり) | 112,594,660円 | 112,594,660円 | ||
| ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし) | 73,734,556円 | 73,734,556円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07 | 9,963円 | 9,963円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09 | 9,963円 | 9,963円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11 | 9,962円 | 9,962円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 49,795,838円 | 49,795,838円 | ||
| 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース | 506,901円 | -円 | ||
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Bコース | 701,613円 | -円 | ||
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Cコース | 999,197円 | -円 | ||
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Aコース | 200,296円 | -円 | ||
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Bコース | 299,506円 | -円 | ||
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース | 500,540円 | -円 | ||
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース | 399,206円 | -円 | ||
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Cコース | 129,702円 | -円 | ||
| 世界優先証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型) | 998円 | -円 | ||
| US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 3,988,832円 | 3,988,832円 | ||
| US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 4,984円 | 4,984円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス | 15,656,854,644円 | 17,748,002,112円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス | 2,375,798,148円 | 2,983,349,015円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 2,131,702,308円 | 1,484,328,650円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 796,936,766円 | 896,543,315円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス | 37,048,420,233円 | 10,956,026,555円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 | 2,589,710,903円 | 3,575,658,560円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス | 587,695,033円 | 632,493,934円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス | 308,793,708円 | 348,361,560円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 662,418,547円 | 483,160,480円 | ||
| ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジあり | 1,033,500円 | -円 | ||
| ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジなし | 107,487円 | -円 | ||
| ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ | 2,490,883円 | 25,828,750円 | ||
| ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ | 219,159,229円 | 217,171,165円 | ||
| ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ | 64,746,496円 | 59,761,456円 | ||
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- | -円 | 152,312,842円 | ||
| ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)- | 11,000,000円 | 11,000,000円 | ||
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 269,962,029円 | 210,339,171円 | ||
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 85,163,840円 | 107,379,141円 | ||
| ダイワ米国高利回り不動産証券ファンド | 19,942,168円 | -円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) | 4,184,518円 | 4,184,518円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 12,952,078円 | 12,952,078円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 4,981,569円 | 4,981,569円 | ||
| ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 199,295円 | 199,295円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド | -円 | 9,958,176円 | ||
| <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり | 49,806円 | 49,806円 | ||
| <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし | 49,806円 | 49,806円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース | 4,980,080円 | 4,980,080円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 12,948,208円 | 12,948,208円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 3,685,259円 | 3,685,259円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | -円 | 100,588円 | ||
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 | ||
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 | ||
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 | ||
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 20,016,725円 | 2,088,438円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 4,000,959円 | 1,012,911円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド | 49,850,449円 | 10,009,811円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 99,691円 | 99,691円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,993,820円 | 1,993,820円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース | 3,488,836円 | 1,496,804円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース | 2,492,026円 | 499,994円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース | 3,488,836円 | 1,496,804円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース | 19,936,205円 | 9,976,045円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース | 11,961,723円 | 2,001,563円 | ||
| 計 | 63,239,384,512円 | 40,218,832,712円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 63,239,384,512口 | 40,218,832,712口 | |
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成28年7月10日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成28年1月10日現在 | 平成28年7月10日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成28年1月10日現在 | 平成28年7月10日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0041円 | 1.0039円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,041円) | (10,039円) |
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