有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成29年 1月18日 至 平成29年 7月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日の取扱い 平成29年 7月17日が休日のため、当特定期間末日は平成29年 7月18日としております。このため、当特定期間は182日となっております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

前期 平成29年 1月17日現在				当期 平成29年 7月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			14,195,488,995口				12,666,050,629口
2.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額			2.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
			527,731,451円				71,646,714円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		一口当たり純資産額	0.9628円			一口当たり純資産額	0.9943円
		(一万口当たり純資産額)	(9,628円)			(一万口当たり純資産額)	(9,943円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 平成28年 7月20日 至 平成29年 1月17日			当期 自 平成29年 1月18日 至 平成29年 7月18日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。			同左
2.分配金の計算過程		平成28年 7月20日から 平成28年 8月17日まで の計算期間			平成29年 1月18日から 平成29年 2月17日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		-円			29,464,814円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			430,858,502円
収益調整金額		44,535,352円			357,325,241円
分配準備積立金額		63,847,652円			386,743,447円
当ファンドの分配対象収益額		108,383,004円			1,204,392,004円
当ファンドの期末残存口数		4,949,895,046口			14,794,713,436口
1万口当たり収益分配対象額		218.95円			814.06円
1万口当たり分配金額		30.00円			30.00円
収益分配金金額		14,849,685円			44,384,140円
		平成28年 8月18日から 平成28年 9月20日まで の計算期間			平成29年 2月18日から 平成29年 3月17日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		37,524,405円			101,178,154円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			20,372,601円
収益調整金額		58,212,879円			384,619,448円
分配準備積立金額		48,377,242円			760,513,501円
当ファンドの分配対象収益額		144,114,526円			1,266,683,704円
当ファンドの期末残存口数		5,494,241,686口			14,574,658,891口
1万口当たり収益分配対象額		262.28円			869.07円
1万口当たり分配金額		30.00円			30.00円
収益分配金金額		16,482,725円			43,723,976円
		平成28年 9月21日から 平成28年10月17日まで の計算期間			平成29年 3月18日から 平成29年 4月17日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		20,569,806円			12,904,376円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			1,047,501円
収益調整金額		100,353,728円			417,015,365円
分配準備積立金額		68,815,676円			794,729,352円
当ファンドの分配対象収益額		189,739,210円			1,225,696,594円
当ファンドの期末残存口数		7,205,874,253口			14,435,324,881口
1万口当たり収益分配対象額		263.30円			849.08円
1万口当たり分配金額		30.00円			30.00円
収益分配金金額		21,617,622円			43,305,974円
		平成28年10月18日から 平成28年11月17日まで の計算期間			平成29年 4月18日から 平成29年 5月17日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		-円			1,850,275円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			99,594,642円
収益調整金額		141,438,650円			420,227,670円
分配準備積立金額		67,092,765円			716,289,755円
当ファンドの分配対象収益額		208,531,415円			1,237,962,342円
当ファンドの期末残存口数		8,936,467,491口			13,874,830,610口
1万口当たり収益分配対象額		233.34円			892.22円
1万口当たり分配金額		30.00円			30.00円
収益分配金金額		26,809,402円			41,624,491円
		平成28年11月18日から 平成28年12月19日まで の計算期間			平成29年 5月18日から 平成29年 6月19日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		12,551,152円			23,605,201円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		196,366,363円			458,266,397円
収益調整金額		204,868,224円			450,001,362円
分配準備積立金額		38,953,386円			735,623,465円
当ファンドの分配対象収益額		452,739,125円			1,667,496,425円
当ファンドの期末残存口数		11,945,085,259口			13,744,316,364口
1万口当たり収益分配対象額		379.01円			1,213.20円
1万口当たり分配金額		30.00円			30.00円
収益分配金金額		35,835,255円			41,232,949円
		平成28年12月20日から 平成29年 1月17日まで の計算期間			平成29年 6月20日から 平成29年 7月18日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		107,827,710円			91,057,481円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		145,410,644円			-円
収益調整金額		305,032,085円			453,406,067円
分配準備積立金額		197,297,088円			1,045,956,023円
当ファンドの分配対象収益額		755,567,527円			1,590,419,571円
当ファンドの期末残存口数		14,195,488,995口			12,666,050,629口
1万口当たり収益分配対象額		532.23円			1,255.64円
1万口当たり分配金額		30.00円			30.00円
収益分配金金額		42,586,466円			37,998,151円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	前期 自 平成28年 7月20日 至 平成29年 1月17日	当期 自 平成29年 1月18日 至 平成29年 7月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期 自 平成28年 7月20日 至 平成29年 1月17日	当期 自 平成29年 1月18日 至 平成29年 7月18日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動

項目	前期 自 平成28年 7月20日 至 平成29年 1月17日	当期 自 平成29年 1月18日 至 平成29年 7月18日
期首元本額	5,002,305,256円	14,195,488,995円
期中追加設定元本額	11,098,581,280円	4,059,740,594円
期中解約元本額	1,905,397,541円	5,589,178,960円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 平成29年 1月17日現在	当期 平成29年 7月18日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	279,714,971	△379,575,516
合計	279,714,971	△379,575,516

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。